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2015-03-14 06:54
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2015-07-24 18:42
2015-03-14 14:33
顺时、针 发表于 2015-3-10 18:24
10万做盘不超过1手,不如改1万做一手,10万碰到黑天鹅,可能10万没了,1万碰到黑天鹅,只是1万没了。 10万 ...
1.首先黑天鹅的千点行情内,跳过止损是不会超过总资金的30%风险,不可能穿仓; 2.这里有一个资金恢复问题,1万放大仓位做,会影响策略的盈亏比,很容易回撤50%,那么需要100%才能回本,我控制在10%或者20%回本难度相对比较低, 另外可以考虑帐户组合,开一个小的激进账户放开冲刺盈利目标;
2015-03-10 10:32
顺时、针 发表于 2015-3-10 17:31
请问楼主 没条件弄国际宽带 弄什么VPN好呢?
手工单VPN就可以,多弄几个VPN测试一下,稳定性好些的,ping值低些的,就可以考虑长期固定使用;emoji-image
2015-03-10 10:20
2012-08-31 08:47
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2024-06-19 13:12
2014-10-04 02:58
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2015-03-01 06:36
再入汇市 发表于 2014-10-17 10:15
static/image/common/back.gif 是否有运气成分,不能只看交易次数,还要看趋势行情和震荡行情转换的次数,这几个月就是趋势行情,很明显 ...
嗯,提醒的很有道理,时间确实有些短,必须完整包含趋势与震荡行情转换,我计划至少半年以上观察,挂实盘最早也要到年后,最近也在研发一个震荡策略,进行策略组合,进一步对冲风险,品种组合里面黄金比例重些,因为其他品种相关性比较强,只要趋势跟震荡有一定程度错位,仓位就能保持住,如果回撤超出理论值,我只能再压低仓位;如果能长期稳定,回报率再低一些都可以接受;emoji-image
2014-10-17 05:19
再入汇市 发表于 2014-10-16 22:31
static/image/common/back.gif 我去观摩账户看了下,基本就是8月的一波行情赚了钱,如果没有那一波行情,整个账户是亏损的。这不能不说有 ...
账户都绑定在了交易社区上面,交易笔数可以看出是不是运气成分大很多,如果我只是做了几十笔交易,可以这么说,虽然按收益率排名在了第13位,这个排行榜并不科学,没有考虑系统稳定性,风险控制方面的能力,希望下个月挤进前10名------------emoji-image 3.jpg3.jpg2.jpg2.jpg1.jpg1.jpg
2014-10-16 15:42
再入汇市 发表于 2014-10-16 22:31
static/image/common/back.gif 我去观摩账户看了下,基本就是8月的一波行情赚了钱,如果没有那一波行情,整个账户是亏损的。这不能不说有 ...
感谢你的建议,这种大利润每个品种每年平均3--4次,对年收益率1倍来说足够了,在没有趋势的时候控制好回撤,都在正常范围内,趋势策略就是长期盘震,靠几笔大趋势把资金曲线拉上去;其他几个账户表现都比较稳定,如果说是运气成分,那就让时间证明一切吧,拭目以待----------------
2014-10-16 15:26
sonicsega 发表于 2014-10-7 10:32
static/image/common/back.gif 有没有把你的EA放在日线里回测啊。
交易机会太少了,4H还可以接受,周期越大越稳定,周期越小随机性干扰就强很多,如果不是资金特别大,考虑资金容量问题,暂时不用考虑日线级别以上交易;
2014-10-07 10:22
sonicsega 发表于 2014-10-6 19:36
static/image/common/back.gif 我原以为是日线级别的2倍ATR,那起码是一百多个点。原来不是日线级别的ATR止损。
呵呵,我不跨周期分析,以前尝试过看大做小,比较有把握,跨周期ea比较繁琐,我感觉交易应该越简单越好用,尽量保持简单,市场部需要特别复杂的方法,如果过度优化未来表现肯定不理想,优秀的策略应该是建立在操盘手优秀的交易理念之上的;一日间的波动性跟短期的波动性出入比较大,把短周期图表的指标参数变长一点,也可以起到看大做小;
2014-10-07 02:16
iyth999 发表于 2014-10-6 23:09
static/image/common/back.gif 楼主明显用的是4位报数法。黄金5点就是5位的50点的意思。
嗯,emoji-image
2014-10-06 15:18
sonicsega 发表于 2014-10-6 23:09
static/image/common/back.gif 能稳定50%也可以了。
年化50%就很简单了,回撤能控制在10%以内没有问题,这个是短期图表,交易频率高,小资金没有容量限制,是能做到的,一个策略的期望收益率加入交易机会频率的对比后才是最后的期望收益率大小(一个策略交易10次可以赚100点利润,另外一个策略交易10次可以赚10点,我们很难知道哪个系统更好,现在假设第2个策略一年可以交易1000次,第一个策略一年只有20次机会,肯定第2个系统比较赚钱);
2014-10-06 15:17
sonicsega 发表于 2014-10-6 21:48
static/image/common/back.gif 历史回测来看,镑美最变态,年平均盈利100%,欧美年平均50%左右,黄金年平均30%,美瑞65%左右。回撤都在30% ...
嗯,这个是总资金1%止损风险单品种的情况下,我实际使用0.5%,这样回撤更小,利用品种组合对冲风险,交易多品种实际开仓量放大了,回撤却没怎么增加,收益率比平均值要高很多,资金曲线也比较平滑了,回撤风险20%---30%左右年收益率100%以上应该可以见到,其中有一个账户利用了多品种,多周期,多策略组合,目前回撤最大12%,我希望回撤在15%--20%左右,实现年收益率100%以上,越稳定越好-------
2014-10-06 14:55
sonicsega 发表于 2014-10-6 18:26
static/image/common/back.gif 我看到都是二三十点的小止损,没看到2倍ATR的大止损。
1倍大概也就十几点应该,估计是1.5倍。几个账户参数搞混了,在1.5---2倍,大部分是2倍;
2014-10-06 11:26
2014-10-06 01:09
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3025
2018-05-01 01:56
咕咚 发表于 2014-10-7 09:41
static/image/common/back.gif 弄一个止损,就用了近10年,
嗯,看来楼主也下了不少功夫,一个完整的策略运行需要考虑很多综合因素:目标设定,市场选择,入场设置,入场条件,止损,出场,资金管理,交易者本身的执行力或与策略的融合度等等,相互作用产生的最终结果;风控是我们一开始进入市场就应该不断强调的话题,并且一直是----------
2014-10-07 02:27
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