外汇EA，量化交易

     "EA"是指智能交易Expert Advisor，也叫智能交易系统、程序交易系统、自动化交易程序……EA本质上是一个电脑程序。是由程序员根据操盘的交易策略和思路编写写成计算机程序，只要在交易账户运行该程序，EA就能自动分析外汇行情走势，自动买进抛出，低买高抛，完全不用盯着电脑，自动完成整个交易过程。




   EA自1975年最早起源于美国，随着电脑技术和网络科技的发展，华尔街上的许多大公司的外汇交易员并不是把主要精力与时间放在人工盯盘与手动操作上，而是放在不断编写与完善自己的交易策略，然后编成EA，让电脑去自动执行。


量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极端狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。


所谓智能交易，就是将交易策略编写为计算程序，让电脑按照事先设定好的条件自动执行交易


量化交易和外汇EA自动化交易不能混为一谈，当然现在很多做量化交易的，一般都 是用量化来进行投资分析，策略研究。也有一些是通过量化交易策略来搞自动化交易的。量化交易是指对交易系统的模型化、数据化 交易时可采用人工交易、自动交易 （EA),所以说EA是量化交易的一部分。


在当前市场，量化交易专业度的普及力度不高，专业性较差，导致很多交易者逐步对量化交易、对智能交易产生了一定的误区与排次感。认为量化交易、EA，多数都是亏钱不靠谱的。但是其中还是不乏突出的量化策略。




量化交易具有以下特点：


1、纪律性


根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。


2、系统性


具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。


3、套利思想


定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。


4、概率取胜


一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。




量化交易程序的编写有一定的框架，根据一定的模型来编写：


（1）数学模型


建模是对一个问题进行定量分析，先找出对该问题影响最大的几个因素，然后假设剔除一些次要因素，在把这些主要因素量化，并建立一个评价体系和指标，在把问题中对数据代入进行验证后在进行改进，建立评价体系和因素量化，就是数据模型的构建。


目前市面常见采取数据模型构建量化策略，股票中使用相对较多。


（2）技术模型


技术模型的编写主要来自于有经验的手工交易者，将其的交易策略编写为计算机自动执行程序，手工交易过程中，人为情绪对于盈亏的影响较大。当编写成自动化执行程序后，能够有效的减少人为情绪的影响从而扩大盈利收益。


技术模型编写的过程中，需要注意的问题：首先手工交易记录经过至少一年以上的交易历程，有完整的数据统计报表，了解其构建思路。


手工交易从交易类别上划分，能够划分为左侧交易与右侧交易，左侧交易偏向于预测性交易，右侧交易偏向于跟随性交易。


个人经验认为，左侧交易系统与右侧交易系统，不要混合在一起进行编写，可分开只两套系统编写后进行搭配。


（3）对冲套利模型


对冲套利模型可分为：简单性的技术对冲（可单品种对冲，跨品种对冲，跨合约对冲，跨周期对冲）


复杂性的对冲：包含数据模型建模。


我们在市面上常见的“阿尔法套利”，属于复杂性的对冲，其中包含了跨品种对冲与数学模型的建模，没有采取技术模型对冲。


（4）资金管理模型


在外汇市场中常见的策略，多采用资金管理模型进行编写，例如：马丁策略，类马丁策略，网格。


资金管理策略的编写过程中较为简单，所以相对较为常见，但是资金管理模型所编写出来的策略，往往其表现较差




后期会拿出几套策略做讲解，讲解起弊端与思路构建写法问题。思路错了量化也救不了你。


希望以上内容的阐述，能够对于大家在策略编写上带来一定的帮助性