你的欲望远大于你的实力，并且你曾经有过一次神奇体验，这导致1. 你无法控制你的欲望带来的副作用；2. 面对这些不断到来的副作用，你总是寄希望于能够再来一次神奇交易。1影响你的心态，2加深你的执念。所有的交易都败在心态，失去心态，进退无据，执于得失，往复循环。那些强调稳定盈利的，很抱歉我认为他们根本连门都没入，他们骨子里不敢接受亏损，内心抗拒亏损就难以真正控制亏损，执于盈利而畏惧亏损，知进而不知退，所以他们不断的强调稳定“盈利”。乾卦讲自强不息，坤卦讲安时处顺，知天之大才知己之不足，改变自己方能前行，反者道之动。

任何行业做到顶级的人都是极少的；其它绝大部分行当你只需付出三成努力就可以混口饭吃，但是对于“个人交易者”而言这个行当你不进化到顶级最终基本都是一败涂地，如利弗莫尔的心理的崩溃（按理来说见惯了行情的变化无常后，对于人情世故应该晋级到心无波澜的境地），黄毅雄的八落八起后的隐退，20年期货大佬付晓军的殒命一跳；他们那样的人都如此结局，何况是我等天赋一般众人呢？这一行想要进化到顶级，需要直面并砍掉自身的缺点少说也是其他行业的十倍甚至百倍，需要面对的风险次数是其他行业的百倍千倍，需要止损（低头认输）的数量是其他行业的千百倍，需要控制自己不当欲望与情绪的也是其他行业的百倍以上，而且在其中任何一个点上都存在归零的可能。智不足与权变，勇不足以决断，仁不能以取予，坚韧不足以所守；其他的行业提供不了如此频率的进化环境，这意味着这个行业的上限比其他行当高得多，也意味着想用在其他行当里的那种努力程度来闯荡的人终将被扫地出门； 当连胜十把飘飘然准备大干一场的时候，当连输十把手开始抖、心开始乱跳准备放大风险准备回本的时候，无常的未来总有一次会让人重新认识一下自己；贪婪和恐惧是心与外物交互的产物。 恃于运者死于运，恃于技者死于技，执于形而下者死于其形；

3比1是事先评估和事后统计；对于操作而言，盈利空间是期望值是不可控因素，你只能决定所需付出的成本。当现实和期望产生矛盾的时候，只要我出场时的损失在计划之内都算是一次成功的行为；而其他的操作比如平保，锁仓，止盈保护等，都是针对自我个性和对不同行情的理解的一种细化。成功总是各不相同，而崩溃总是近乎如一。

把最低点和最高点画一条直线，直线的斜率表示趋势强度，一屏的k线如果大部分在该直线上方表示多头势，如果一半对一半则为震荡市。 补充内容 (2018-10-25 20:11): 想了想， 后半句错误，请忽略。

随时间的推移人的缺点是越来越多还是越来越少? ------ 它是一条曲线. 交易这行可能是"得失频率"最高的行业, 这相应也是缺点出现的频率. "捷径"是以"目的"为导向的一种贪念. 不论最后是盈利出去还是亏损出去, 你都会有所收获; 这一行创造不了什么价值, 缺点改的差不多了就没什么留恋的了. 即使最终亏损离开了, "知止"也未尝不是种进步. 盈利分为正确的盈利和错误的盈利, 亏损也分为正确的亏损和错误的亏损. "所有命运馈赠的礼物, 早已在暗中标明了代价"

出现连续10次止损，总体损失30%和总体损10%区别很大的； “平常心”是建立在良好的风控和对自己系统毫无怀疑的基础之上。 身处不利局面时，缩量经营 或者 适当降低盈亏比提高胜率 都是不错的防守策略，短期来看防守策略会多少打破操作层面上的“一致性”，但总体而言防守策略应该作为整个系统的组成部分。何时使用防守策略还要依个人而言，比如按风险喜好设定月损15%为上限，未达上限之前不论被连续止损了多少次只要出现入场时机都继续执行；假如在月中达上限后继续交易使得该月损失回血打平，但这种做法打破了既定的防守策略，扩大了预定承受之外的风险敞口；控制力（执行和止损）应该和输赢（结果）无关的。

系统大概包括“认知+执行”两方面；如果总抱有“翻身”的想法，那会很自然放弃控险，很容易毕其功于一役，偶然获胜则种下祸因(过去应该成为经验而不应该成为压力)；那种做法在资金充裕的时候都获得失败，我觉得还是由于两方面都存在问题。胖人只有认知到肥胖的缺点才会去减肥，找到导致肥胖的根源后，坚定执行(能够直面反弹)才会产生效果，如果没有效果那么对照一下隔壁的曹县，肯定是哪方面存在问题。至于心态急，我觉得是由于“时间成本”这个概念造成的；朝闻道夕死可矣，长期看我们和尘土无甚分别，但至少可以选择怀抱着不那么离谱的理念和不那么令人唏嘘的执行离去。赢从守中来，为胜兵；先战而后求胜，为赌兵，立于败地已。

滞涨可能会持续很多年。资源集中化(所谓的人口红利)最终没有转变为科技，知识协作和消费主导型模式；前段时间网上传的“两脚羊”也并非毫无根据。像08年举国体制下的金牌效应，一个主力资金过于单一的市场看起来控制力极强，是没有理性可言的(边际效应较高)，但一个只有单头的市场终将被抛弃。南美的油价高了点那边的人们就意见很大，而用着120美元油价的地方还在让你做梦，因为在这里正确只有一个。

如此仓位，止损不能过5点，这样的机会太少，再加上体力和点差消耗，压力会很大。 止损的金额应控制在资金账户的1%左右(频率越高占比越小)。0.5手止损15点，5*15/1000=0.045 0.955^5=0.79 0.955^10=0.63 资金损失超20%则心态接近崩溃，超30%崩溃，操作变形。每年都会出现连损10次左右的情况(操作级别小的话，甚至每月都会出现)，你的资金策略难以抵御逆风局。

如果轻仓都不能很平淡的盈利, 那么有什么理由会认为重仓可以让自己获利呢? 技术框架, 经验积累, 交易心态都可以通过 轻仓+高频 来历练的.

这个样本换个视角看-------亏损的单都交给短线做手，数量相对多，频率相对高，忍耐空间也较小，执行力也较高；盈利的单都给做波段中长做手，抱牢的功力十足。不顾大势的抢进抢出的是不好的，这有前提条件,如果符合这个前提，信号越多当然是越好的。是用盈利仓位还是亏损仓位去搏中长线是一个分水岭。

本帖最后由 alonesnail 于 2017-3-9 20:32 编辑 H4的下降节奏需要等待打破, 不然所做的交易以短线论. M15止损个人习惯是千2.

二浪头肩底形态, 右肩又复合一个小级别的头肩底形态; 如果小止损(肩线止损), 则第一次右肩突破会被止损一次; 第二次成功; 再突破一浪时算第一次加仓, c和d都是加仓, 后期红线所有加仓考虑走完, 看好后市走一部分止赢保护一部分, 不看好走大部分或全部, 剩余止赢保护.

1, 怕输则没有机会赢；胜率再高也会在生涯里遭遇连续亏损的时期。2，亏的时候少亏，赢得时候多赢，实际上只能做到控制亏多少，而做不到控制盈多少；输在己，赢多少不由己。

最大收益的两周是10.8%和9%； 最大损失的两周是25.7%和14%； 盈亏比1：2左右；所以容易亏损。 如果我做即日交易的话，我会定义日损上限为2%，每笔损3%%(五笔止损)或每笔5%%(三笔止损)，一旦达到关机休息；那么据此定义，周止损上限便为0.98^5=0.904，大概10%；如果连续两周皆达到周损上限我会在接下来的两周停下来并思考系统本身的缺陷。月损上限为近20%，月损上限达成的含义相当于------止损50笔其余打平(笔损3%%)或止损30笔其余打平(笔损5%%)，这种情况如果发生说明系统本身存在缺陷(低胜算)，需要完善(或者换品种)，没有继续执行交易的必要了(达到心态平衡上限)。 对比以上描述的风控系统，我觉得你的报表里周损25%太多了，体现不出执行力，下单的时候大概是心惊肉又跳吧。风控可以提高执行力，买卖的时候能做到既不过分奢望也没有什么恐惧的心境下完成交易；如果做的顺心态自然越来越轻松，如果不利也没什么，风控会卡死损失的；如果天天都在无尽的对市场的侥幸和恐惧中度过，那就太累了。 还有个重要的问题是，选择趋势最强劲和最清晰的市场多观察日k和周k；做日内如果你在美国就应该避免介入亚洲市场；如果在国内就应该避开美盘品种，还有，远离没有定价权的市场如上期所的金，银等。

连续亏损是任何交易系统都会面对的情况，应该从风险管理方面去完善；比如该月亏损达5%(15笔连续止损)则停止交易，下月从新计数。

通过一次重仓来摊平损失会有隐患哦

均线(MA)是带有当下价格的前N个历史价格的一个均值; 在一幅k线图上它的周期大于k线本身的周期. 价格或者小级别的走势都是围着均线上下震荡, 故MA可以比喻为"震荡中枢"; 选择的N越大, 过滤的震荡就越多. 带有一定程度的主观色彩. 均线对于小周期有两个作用---阻力和引力; 如果N个周期的均线方向向下, 说明小级别的走势或K线是向下震荡的, 如果做空就要选择离均线近的地方下手, 反之方向向上亦然. 这说的是均线的阻力的效果, 也就是顺势的意思. 引力的作用可以参考B浪. 均线的拐头和变向说明短周期的走势改变了你所选则均线周期的运行节奏, 打破了此均线原有的效果.但新生的走势依然围绕着均线震荡运行.

如果一个市场能勾起你的欲望那么它就是好的态势，反之如鸡肋般感觉的则可过滤排除。如果面对众多品种感觉无从下手，那问题可能是由于交易系统没有定义清晰或稳定的交易信号吧

交易者关注的变化级别是不同的，比如一个交易者眼里的震荡在另一个交易者眼里可能已经出现几次交易时机；再者，判断是否正确是靠未来行情去验证的，事先的判断只是种看法，看法正确和最终是否可以盈利也是未知的。