【原创】货币作手回忆录Ⅱ（连载八十四） 第十四章：2015年度基金之路 第五节：出征 从2014年11月份至2015年3月11日休息期，休息了4个月。原因是铁汇公司问题，导致要做很多工作。 做交易，心要静，当外来因素等压力过重时，需要离开。越远越好。其中道理，懂的人自然会懂。 铁汇的事情，已成事实，人生还要继续。 休息的原因是因为知道，耐心比决心更重要！！！ 理念篇：如果你是做市商的风控，你最怕遇到什么交易者？
1：拔头皮的，因为这类交易者可以在短期赚取很多返佣，很多拔头皮的策略即便账户爆仓，返佣可能都有2倍~5倍的本金利润。 部分做市商铭文规定不允许此类交易，如果发现你用该类方法交易亏损了，他当没看见，如果赚了会用这个理由不给你出金。 思考：又赚钱，又有高额的手续费返佣，他还活不？所以放大点差，交易延迟，不给你订单成交的流氓行为就运营而生了。 通过交易商的这个行为可以看出一点，拔头皮策略既然可以被做市商定为禁止的行为之一，可见这个交易理念赚钱的可能性较大，不然做市商为什么会害怕？ 2：轻仓，顺势，止损，也是让”风控“很讨厌的，因为活的寿命太久，往往能恪守这3点的人，一下活个好几年不成问题。做市商是很讨厌这类心如止水的客户。 3：对冲赠金的，比如某某平台有赠金活动，比如A平台赠送1000美金，比较蠢的办法是，两两对冲，这个是包赚的，但是这个时候做市商又会扯着嗓子吼不允许这个， 然后出现了比较聪明的套利模式，比如套用”期现“套利模式，在两家公司实现这个模式。 还有很多很多在这就不逐一细讲，反向思考你的对家做市商最担心什么，就戳他哪里，就对了！
系统篇：EA只是传说吗？（一位前辈的总结）
1. 趋势类 最常见也是最成熟的类型，趋势类。最为主流的EA类型，一般根据各种指标和策略来进行出入场操作。 2. 网格类 网络类的特征一般非常明显，就是单子很多，而且浮亏非常大，单子都是止盈出场，好处明显：资金曲线异常平滑，盈利非常平稳。但是缺点也极其明显：一个大趋势就能让你爆仓，几个月的盈利加本金能在几天之内消失殆尽。 不过对于大资金来说，使用非常小的仓位，还是比较安全的，另外配合定期出金的策略，也算是一个风险较小的方式。 3. 神经网络类 此类EA是近期刚刚发展起来的，所谓神经网络说白了就是模拟大脑的思考过程，并且对历史走势进行不断的学习。因此，此类EA是无法实质上的进行历史回测的，因为它已经把它学在“脑子”里了。此类EA是个新兴的品种，是否能够稳定盈利仍待观察。 4. 剥头皮类 此类应该说是风险最小，盈利效率最高的EA了，它交易时间一般只有短短的几秒钟。但是它对平台点差和延迟的要求也极其之高，而且由于它异常优异的表现会吸引大批人在短时间内使用对，引起Broker的重视，以及一些其他原因，此类EA往往只能实现短时间内的暴利，无法长期稳定盈利。 5. 货币相关类 通过不同货币的相关性进行交易，此类EA的最大缺点是无法回测，你无法得知其模拟表现，只能通过观察实盘运行情况来考察其效能。 6. 综合类 其实很多EA都是综合类，有些EA虽然是趋势入场，却采用了及其激进的资金管理，放大了其爆仓风险。有些网格类EA采用了类Martingale的资金管理（马丁格尔法，类似于逆市加仓），放弃了市场中性的入场策略，反而采用一些指标来判断入场。 当我们考察一个EA时必须要了解其类型和资金管理，不要被完美的资金曲线所迷惑，更不要听信**者的吹嘘，一切都需要你自己的知识来判断。 修养篇：交易者最大的敌人是自己：
1. 思想。 a.了解系统的本源。每一个系统的背后，都至少有一个道理，理解这个道理，对程序化的执行非常有帮助。 b.相信你的系统。经过大量的测试，你才会相信你的系统，才能在资金回撤时不动摇。 c.开放的思维。程序化的方式是多种多样的，充分接纳各种新的思维，才能让思想保持活力。 d.贪婪和恐惧不仅仅对手工交易者起作用。程序化的执行时，贪婪和恐惧也在你的屏幕上闪烁。 2. 行为习惯。 a.每天记录和检查系统的执行情况。记录和检查对于系统的理解和可能存在的问题都有帮助。 b.把你的思想记录下来，把你的实验记录下来。要像一个物理学家一样，记录下自己每一个模型想法和结果。你不是有无限的时间去重复这些东西，只有这样，你的基础才会随着时间的流逝而消散。你才能成长。 c.学习新的知识。程序化的发展是由无数人推动的，学习他人的知识能让你走得更远。 d.执行电脑与工作电脑分开，否则，你会几个小时跟随者行情的起伏而起伏，最终发现你要么犯了错误，要么终日没有专心做一件事！ 3. 知识壁垒 a.不吝啬将程序化知识普及到身边的人。他们会推着你走得更远。 b.因为直接涉及到自身的利益，绝大多数程序化者不会将自己的模型透漏给别人。正是由于排他性行为的存在，程序化才能存活下去。 c.在遇到知识壁垒的时候，你应该明白，一旦你越过了他，你就站在一个高台上了。你的环境将改善许多。 4.财富观 a.程序化交易可能能带来财富，也可能会让你放弃。 b.程序化交易者大多数是给别人带来财富。那是因为有很多人，有钱，也有智慧，他们把程序化交易作为投资中的一环。你作为其中一环，心态可以淡定一点。 c.当你能够完全明白你是在交易风险的时候，或者你已经成为高端程序化者，或者你已经离开了这个行当！ 成功的标准：低调奢华，用结果征服别人，而不是用嘴！
他“默默无闻”，就算投资者揣着八位数的资金想要投资，给他的办公室打电话也不一定有人接。 更特别的是，他的基金公司主要就他一个人，鲜有人见过他，一位业内人士称他为“独角兽”。 这位基金经理名为David Abrams，他的基金公司Abrams Capital Management LP管理着80亿美元的资金，旗下有三只基金，最近他正在募资成立第四只基金，令其资金规模超过100亿美元。 与那些整日在电视上高谈阔论的明星基金经理迥然不同，Abrams从未在公众活动上发表过演说，他似乎更宁愿世人找不到他。 但最近《华尔街日报》的一篇文章让更多人了解了这位“独行侠”的生活。据报道，Abrams毕业于宾夕法尼亚大学，主修历史学，性格内向且理智。 这家基金公司雇了三位分析师和一群后台员工，但是所有的交易都需要Abrams同意，相较而言，其他同等资产的公司通常会有上百位员工。 从1999年成立至今，Abrams资本的主要基金已经录得平均年化约15%的回报率。这几乎是对冲基金研究公司（HFR）跟踪的对冲基金收益率的两倍，标普500指数的三倍。 它最近持有的公司包括书商Barnes & Noble Inc、**商J.C. Penney Co.以及西联汇款公司。 他的投资思路也与众不同，这家对冲基金不用杠杆或者外借的资金，账上通常躺着数十亿现金，在其所管理的80亿美元资金中，约40%是以现金方式持有。 目前，他曾经的上司Seth Klarman——世界最大对冲基金之一Baupost Group LLC的老板也将个人基金交给Abrams打理。 Klarman评价Abrams“相当聪明”。与Klarman相似，Abrams的耐心也令人惊叹，他可以好几个月不对投资组合做任何调整。他给投资者的季度信简短到只有六段，其中一段只有一句话。 有投资者还提到，他不会花哪怕一分钟来说服你或者与你争论，如果你问他，他会告诉你他的想法，如果你不问，他可能就坐在那儿，一言不发。 至于这位“独行侠”的报酬如何，《华尔街日报》通过计算他的费用、绩效以及在公司中的个人投资，去年他的一只主要基金的回报率达到23%，这令他的个人回报超过了4亿美金。总的来看，他的薪酬可能超过了David Einhorn、Daniel Och甚至是Klarman这些大佬。 2015年度交易思路：
一：交易产品。 欧元，英镑，黄金。 二：资金管理。 1：外汇单笔开仓1%，即10万美金开1手，黄金单笔开仓0.5%，即10万美金单笔开0.5手。 2：同时最多持仓3单，且交易币种不混合。 三：交易模式。 1：点位战法。 2：趋势短线交易法，工具有（MACD、移动平均线、波幅计数器） 3：硬止损交易法 祝大家2015年财源广进。 最后附上2015年度展示账户投资人密码： 账户：132725，密码:abc123 服务器：LIVE F（livef.aetoscg.com:443） 平台：AETOS 李莜阳 2015年3月11日

本帖最后由 李莜阳 于 2018-1-11 21:31 编辑
多平台，多策略，大规模演习活动！！！

账户正常每周5，6，7三天正常对外打开。

祝大家2018投资顺利，收益连连，好运常在。

QQ图片20180111212138.png

祝大家2015年，财源广进。

顶楼主，楼主以后多多交流~

好运。

楼主很少发贴。不了解楼主的功力。

来向楼主学习

博客的照片挺帅的 本来去看铁汇后续发展的 失望了 没有后来了

他是台面上交易界世界第一，极少数我认为目前在我之上的交易者。

老友，我回来了，以后在韬客多交流。

把孩子养到半岁我就快去成都找你了

老友现在在哪里？先吃饭，回聊。

我就是 大千 :lol

坐看学习！

请教楼主波幅计数器哪有的下载

楼主不是去找铁汇老马谈判了吗？啥结果？

正常客户无法采取我的方案，因为监管过不去，对冲和重仓户，可能会采用。

本帖最后由 smile2u 于 2015-3-12 13:49 编辑 这次这篇写的还不错，楼主是有思考的，敏感且有悟性，是个值得交流做朋友的人。