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发表于：2016-08-26 04:33只看该作者
23楼
都靠谱
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24楼
白水示申 发表于 2016-8-26 12:27
如果是固定赢亏比，看曲线的斜率，胜率应该在90％。建议在最不利点差的情况下测，且有Tick数据。
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发表于：2016-08-26 06:43只看该作者
25楼
hcxing 发表于 2016-8-26 10:39
建议你可以把点差加大到比实际点差高一点点的位置，把2008年以后的年份都测一下，连续测和分年测都进行一 ...
点评
发表于 2016-08-26 13:08
26楼
anonyftp 发表于 2016-8-26 14:43
我也是今天才注意到EA有点差的设置。 有个疑问，点差对EA的结果有关键性的影响吗？ 我的回测样本两个月 ...
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发表于：2016-08-26 14:03只看该作者
27楼
smile2u 发表于 2016-8-26 21:08
你都做到点差大小没影响了。那你可以领诺贝尔经济学奖了。
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发表于：2016-08-26 14:27只看该作者
28楼
本帖最后由 hcxing 于 2016-8-26 22:35 编辑
我自己做EA测试，点差影响特别的大，好几个EA都是如果把点差设成0，超级棒，如果把点差加到实际点差以后，效果往往会变差很多，影响订单质量，影响盈亏比，除非你的EA是做长线单，单量少，持有的时间很长，获利的点数很多，估计点差的影响会忽略不计，如果单量很大，点差就是个大问题。
2个月的测试实在太短了，我一般都是分年测，2008年之后的都测，然后再组合几年的测，到目前为止，我的EA还在积累，没有彻底的自动化。
anonyftp 发表于 2016-8-26 14:43
我也是今天才注意到EA有点差的设置。 有个疑问，点差对EA的结果有关键性的影响吗？ 我的回测样本两个月 ...
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发表于：2016-08-26 14:58只看该作者
29楼
hcxing 发表于 2016-8-26 22:27
我自己做EA测试，点差影响特别的大，好几个EA都是如果把点差设成0，超级棒，如果把点差加到实际点差以后 ...
发表于：2016-08-26 15:03只看该作者
30楼
hcxing 发表于 2016-8-26 22:27
我自己做EA测试，点差影响特别的大，好几个EA都是如果把点差设成0，超级棒，如果把点差加到实际点差以后 ...
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发表于：2016-08-26 15:10只看该作者
31楼
smile2u 发表于 2016-8-26 08:07
补充说明： 第一个，操作图表周期是30分钟。 第二个，是在5分钟图表上狂折腾。
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发表于：2016-08-26 15:41只看该作者
32楼
anonyftp 发表于 2016-8-26 22:58
我的开单持有时间是小时到天的级别，但开单频率很低，两个月共完成7个单子。 高频度交易我也尝试了下， ...
我有基本上主流货币对 1990年到现在的1分钟数据，不过很大而且只能在一个平台使用。
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发表于：2016-08-26 15:53只看该作者
33楼
hcxing 发表于 2016-8-26 23:41
两个月7单交易，那基本就不受点差影响了 我有基本上主流货币对 1990年到现在的1分钟数据， ...
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发表于：2016-08-26 16:06只看该作者
34楼
anonyftp 发表于 2016-8-26 23:53
冒险下载了EURUSD的货币对，发现正如你所说，2个月样本太少。 两个月前的交易回测都是一泻千里的形状。 ...
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35楼
白水示申 发表于 2016-8-26 11:01
这样的曲线基本都是意淫，高胜率最后都是浮动（能找到平台交易服务器BUG的除外）。
发表于：2016-08-27 02:53只看该作者
36楼
固定要健康点
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发表于：2016-08-27 02:53只看该作者
37楼
固定要健康点
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发表于：2016-11-15 08:53只看该作者
39楼
我内心毫无波动，甚至有些想笑。
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