本帖最后由 scalping 于 2016-6-22 19:23 编辑 你说的是对的。做突破的时候，突破后如果有回抽再下单能拿到好的价位。 一突破屁股后面马上挂limit，不回来就取消。

我用盈秀时挂单也是会滑点呀。。。

MT4本身就是做市商委托设计的软件。所有的挂单都是市价单

我的理解挂单应该解决不了滑点吧 股票也是一样 。举例 buy stop80，意味着价格超过80以上的任何价位都是你的选项，系统会选择最接近的，ECN还有个不好的地方就时候没有二次报价，你用stop80挂单 只要80以上的任何价位成交都是合理的 股票也是一样的 .挂单价格只要是到了就会成交 不存在不成交的情况。价格不到才会不成交。这个和滑点还不一样 滑点是因为我们所在的位置和服务器之间会有时差产生的延时。我了解的就是这样。具体的我没有实践过 不知道楼主测试过吗？挂单不滑点？如果没有这个价格会不成交？ 应该不会吧 下面是我在一个文章中看到的： ECN平台是无法控制不滑点的。因为ECN是通过电子交易网络直接连通交易市场，没有二次询价。一旦价格报出，系统会自动将最接近您报价的订单与您的订单匹配进行成交。因此对于一个行情瞬息万变的外汇市场，这样的交易模式使得滑点无法避免

本帖最后由 scalping 于 2016-6-22 20:21 编辑 Ecn也有可能Last Look。比如你想在某一价位平仓，银行看见你的价格很好就执行last look，拒绝在你的价位成交，等错过机会再让你成交，就造成了滑点。

"ecn平台最大的好处是，每个单子都是真实成交的，都有相应的对手盘。 可以理解成，ecn平台的外汇交易和A股的股票交易是完全一样的。 你可以把单子挂到ecn网络上，等待别人摘取。想想股票挂单为什么不会滑点，成交失败。 ecn同理。 举例来说，买1是100，你在80的价位挂了一手买单，那么只要卖1碰触了79.9，那么你的单子一定是会得以执行" . 翠花这概念是错的，之前就跟你说过了，显然你又没听懂，股票市场是有交易所存在所有单子都可以集中搓合，而外汇市场上没有交易所，只有各大流动池，各大流动池他们各自搓合自己圈子的单子，ECN跟交易所扯不上档次，只能说他在经纪商中的搓合制度尽可能接近交易所的概念，但老鹰跟麻雀虽然大体上长得类似但不会是同一个东西 . 我懒得在举EBS、FXALL、蓬勃、currenex、Abook...哪类概念，之前有一个帖我已经说得很明白，我举个简单的例子，你之前一张单子不是被步道者说为什么有小数后6位数的报价吗?哪个交易对手码出6位数的单子刚好被你成交?你可以去问杜卡的技术人员，那是加权平均价，也就是经纪商因为市场波动关系给你出各通路的加权价，你还是有没真实对手的时候阿 . 其实不难理解，各大流动池你就当作是四大都市在交易，你只是在一个二线城流动池内的交易，各二线城大家玩得起的交易量差不多，所以大家一起集合搓合弄个ECN 当四大都市都几亿几亿的在喊同一个东西的价，你二线城同一个东西的价不可能自己还在喊自己的价吧?人家大户都喊到天上去了你们还在自己玩自己的价，这不是会出现天大的套利空间，经济商早就明白了这一点，四大流动池跟二线城流动池出现的价差发生有利时他是第一个知道，因为你是他的客户且他在四大流动池又有交易资格，所以有些经济商选择揽风险套这些价，有些因为经营型态不同所以他们决定，不揽风险市场什么价就跟你说什么价，但四大都出现快市，二线城的价还是得跟着跳阿，你要不接受被滑要不接受可能永远成交不了原先的价，再诚实的经纪商也无法给你对你有利但市场没有的价阿，你会说为什么ECN经纪商不给你四大流动池的价，很简单因为你的量在那个池子没有流动性，或是说他买下来的价拆开给你们你们还买不完，变成他要承担不流动风险，所以你的量要有流动性还是得在二线城搓合最佳，你们突然出现天量他在去四大流动池叫货丢单也不迟，ECN跟股市交易所的集中搓合机制效果差远了! . 除非你是要推广杜卡，否则我觉得没必要无敌美化ECN，ECN最大的好处是在于经纪商市场风险缺口较小，没为经营风险背上一颗重石! 其二才是实价实报的公平性，但这还是脱离不开下游就是被剥皮的份，该滑的滑，不想滑的就没成交

你说的stop叫条件单（Conditional Order），不叫挂单（Place BID/OFFER）。 条件单是满足条件后，发送一个市价单。 挂单是，如果挂买单，只能挂在比当前价格低的地方， 挂上之后其他人都能看到你的订单，你就等其他人来摘单。 摘走了就成交了，价格不会错，负滑点不可能出现。 你文章里看的下单方式依然是市价单，不是挂单。 官方对这个挂单的解释最清楚了 Place BID/OFFER BID and OFFER orders are limit orders, visible in the market depth by other internal participants in the marketplace. To the extent of the internal liquidity, these orders have the ability to capture the internal market orders and therefore to enable the clients to perform their own market-making activity. Bid and offers are placed in the market depth and are visible by the internal marketplace participants. As they are limit orders, they cannot suffer negative slippage.
If executed, it can be only at their limit prices, or better
. Bids are usually executed fully, or partially, when the market ask level reaches the limit price of the bid order. Offers are usually executed fully, or partially, when the market bid level reaches the limit price of the order. However, bids and offers are able to catch market orders from internal marketplace participants.

"只能说他在经纪商中的搓合制度尽可能接近交易所的概念，但老鹰跟麻雀虽然大体上长得类似但不会是同一个东西" 池子大小无所谓，只要撮合制度一样就已经足够，因为只要是真实成交的，就可以挂单，就可以从根源上避免滑点。 一个卖单只要挂在80上，只有两种可能，一种是不成交，另一种是以80（或者更高）的价格卖出 而且，只要bid碰触了一下79.9999，我80的单子都肯定会全额成交，任何买单都不能越过我的买单去成交比我更低的报价。 无论外面的大池怎么风云变化，怎么跳空黑天鹅，上述两行在我小池里依然不会有任何例外。 这个得承认把。 “哪个交易对手码出6位数的单子刚好被你成交?你可以去问杜卡的技术人员，那是加权平均价，也就是经纪商因为市场波动关系给你出各通路的加权价，你还是有没真实对手的时候阿” 单子真实成交是基础。如果你质疑ecn里单子并不是真实成交的。那倒是可以讨论。 我先在官网进行了查找，在某个角落发现了这么一句话 Dukascopy Bank can add liquidity on top of liquidity provided by external counterparties. As a result, not all and every Client positions are hedged with such external counterparties 意思就是杜卡斯贝可以在ecn网络之上再增加额外流动性，因此，不是所有单子都有对手盘的。 这句话确实让我比较意外，我以前并不知道这个，他印证了你所说的观点 那个6位数报价很可能就是杜卡斯贝造的单子提供的流动性。 但这个在我看来依然还是真实成交，我的真实对手就是杜卡斯贝银行，因为我的单子被他摘走了。 我的每一个成交的trade，成交后的position，都是有编号的，都可以查且不能回退的。 如果不是真实成交，像做市商平台那样，你投诉，他查明后给你回退，那个才是没有真实成交。

本帖最后由 张翠山 于 2016-6-23 14:27 编辑 看下我改为挂单后，实盘成交的第一单。 以下是图 以下是成交日志 16年06月22日20点02分00秒 : (需要反手，新的方向为多单，位置锁定在1.12790) 16年06月22日20点02分00秒 : (检测到已存在的空单，挂上反向同大小的多单，等待成交后将二者合并) 16年06月22日20点02分02秒 : 全平仓，价格1.1279，这笔利润21.24美元，相当于0.6点，平仓花费佣金-7.31美元，当前账户净值是72090.68美元 16年06月22日20点02分02秒 : (放置买入挂单，位置1.12790，手数3.6) 16年06月22日20点02分02秒 : 开多仓，位置1.12788，手数3.6，开仓花费佣金-7.31美元 一一解释下，我是在每个k线的开盘价进行交易。 图上那个时间，就是北京时间20点02分，开盘价我拿到了1.12789 我本身持有空单，所以先要挂一个多单，我不管实际情况强制点差为0.1，所以算出了在1.12790的位置挂买单 2秒后挂单成交，我将同样大小但反向的两单合并，达到平仓目的。 接下来我继续在刚才算的1.12790再挂一个买单，作为反手的开仓 结果由于当时（02秒）卖1价格刚好在1.12790以下，所以立即成交（还是02秒），看到成交价格为1.12788， 我此时方知我享受到了0.2点的正滑点。 这就是我1楼那套代码的一个完整流程。 从图上可以看出，不成交其实很难得，除非我刚好抄到了最低的一根分k线，还得是光脚阳线，我才有不成交的可能 几乎不可能发生 但是我是抄底摸顶的手法，如果你要是喜欢追价成交的，那么这个可能性就会大不少。 所以根据自身情况选择交易方式。

大神啊。。。。。。我可不可以直接把妳代碼粘過來，直接在小杜卡裡手工開啊

你手工还粘什么代码，右键点屏幕，选place bid或者place offer就行了

没看完 看不懂jforex的代码 现在第一页发的代码 是不是解决了开仓 和平仓滑点的问题？我回头拿给别人做mt4 to jorex跟单的看看 我的跟单老滑！！！！！！！！

ECN是真实成交没错，但价格部不全然是像交易所一样，池子内搓合机制造成，什么时候是甚么时候不是，取决于大的流动池状况，没真实的对手是指，你的单子可能是经济商直接报价不是流动池的对手，这我在开户时就问过了，他们也承认会有这种情形，这是我的论述ECN成交概念上跟交易所有所差距，你别引导成ECN跟MM比较上的真实成交的概念. "一个卖单只要挂在80上，只有两种可能，一种是不成交，另一种是以80（或者更高）的价格卖出而且，只要bid碰触了一下79.9999，我80的单子都肯定会全额成交，任何买单都不能越过我的买单去成交比我更低的报价。无论外面的大池怎么风云变化，怎么跳空黑天鹅，上述两行在我小池里依然不会有任何例外。".你一下卖又变买我看不清文意，我直接说ECN不等于交易所不是逐挡搓合概念，买方跟卖方分别碰到的情况.你挂80卖，大流动池突然快市一下子就丢了一堆大单79块卖急售，经济商会去搬79大单丢到你的流动池大家都买79块的单了谁理你80块卖那么贵的单，你80块的单就被凉在那，而报价可能还一路下探78.交易所只有一价所以逐檔搓合，而外汇流动池有那么多个大的小的，哪边有好货大家就往那边搬了，谁理你的单有没有被搓合你要不跟进要不没成交.如果你80块是long方就不同了，挂80块买，市场都在79大甩卖了，经济商就可能卖你80块自己进买79块的货，对你不利的单就算是MM也很少抗拒吧!这才可能出现你说的long79.9999块的单成交而long80的单不可能没成交. 总之还是回归对你有利跟不利的时候，就是大家的认知，要不接受滑价，要不接受可能不成交，你所谓的解决只是看对自己有利的一面，对你不利的那一面大家看到了跟你说，你坚决相信自己看到的那面罢了.真实跟不真实，我是指跟你所宣称的ＥＣＮ跟股票交易所一样........我反对你这种说法，你不要再绕去MM的真实跟不真实来跟ECN比，我没有论述MM跟ECN的真实不真实，不要把概念换去那边 杜卡.JPG

"要不接受滑价，要不接受可能不成交，" 嗯，这个矛盾终归是无法调和的。

无解对吧

楼主厉害！学习了

你要是想买1000手，你挂在那里试试 被另一伙高频逼们看到。他们直接在11元买货，反正你有你托市，不愁砸手里 于是你看到11 12 这些价位频繁投机倒把，你1000手的10元挂单只能看着。 那怎么办，应对方法是，先挂100手，成交了再同样价位挂100手，拆开了买。 ========== 这里不太明白，价格11-12了，拆开100手11价位挂单买是么？

顶起来，手机上看

可以 挺专业的

你的意思是不是杜高的ecn比起花旗德意志ubs的ecn还是差的多？