本帖最后由 smile2u 于 2015-12-19 20:47 编辑 这几天用MT4回测EA，数据用的只读Tick没错。跑出的曲线能把人吓死。 仔细检查后发现，MT4把点差给忽略了。无论把点差写成几，MT4都不会代入计算。 真是把人气死。 好好的曲线一扣点差全玩完，呵呵。 图像 4.png

如何设置成ｔｉｃｋ测试？

本帖最后由 smile2u 于 2015-12-19 21:34 编辑 要让点差有效果，需要先让MT4跑一次需要生成fxt数据的过程，它会生成fxt跑一次，如其它什么品种任意周期，很快就跑完。 然后再把参数都换回原品种原参数，再跑一遍。点差就被计算在内了。如下图，就是上面同样的EA，扣过点差后跑完的结果。 一年的Tick，一分钟周期图的交易。 仔细看结果，并不是完全等于上次每笔扣完点差的效果，原因单子成交的过程并不完全一致。 细节就是原来没有的单子，后来有了，可能是因点差的距离碰到了，挂单成交了。 但还有些原来不下单的地方，后来在下单，什么原因还不明确。只能说在大数下，结果是不会错的。 楼上有问Tick数据的事，用TickStory Lite就可以生成MT4用的回测数据。设成只读，就不会被MT4覆盖，却会代入计算。 图像 5.png

用这种Tick数据的fxt文件，回测的log内容是这样。 3 20:49:55.266 TestGenerator: file "C:\Users\*\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*\tester\history\EURUSD1_0.fxt" is read-only 3 20:49:55.277 TestGenerator: symbol EURUSD period 1 model 0 from 2014.12.15 to 2015.12.15

曲线不美，不膜拜

曲线不美，不膜拜

本帖最后由 scalping 于 2015-12-20 02:57 编辑 这个问题我以前也碰到过，只知道是使用了自己的tick数据的原因。不知道是不是mt4在测试开始的初期处理时，从历史数据文件做成tick数据文件时根据设置的点差算的ask。如果是这样，那用tickdatasuite生成mt4用tick数据时也根据点差计算了ask。但看下载的tick里面怎么也没有招到放点差的地方，我怎么就怀疑放在了那个volume里。都是自己瞎推测的，网上到处都没有任何资料，实在搞不懂。

好专业

我觉得你前面推测是对的。填的点差，一定在fxt写入成功之后才会正确初始化。由此才有上面让它赋值的办法。 后面你说的ask的事，我认为MT4没有这功能，它就算用tick计算也只是用bid的序列， ask便是bid加上fixed spread的临时变量。 Tick Data Suite我没有用过。看它的说明感觉有夸大之嫌，卖的价还挺贵。 如果要用真正的浮动点差回测，我只能用别的软件，MT肯定不行。 浮动点差还得再减每笔手续费，徒增麻烦。 我图简便就按0.8pips代入点差计算，这和真实交易成本基本是一致了。

我觉得TickStory Lite数据不准

杜卡斯贝的回测是完美的

其实回测就是心里有个谱，真跑两说，哈哈

本帖最后由 scalping 于 2015-12-20 10:35 编辑 是的，所以要追求数据质量，使用更接近实际的数据。即使这样最大的问题还是有点差问题，实盘的时候点差是不固定的。回测没问题也要放在模拟账号上实际跑一阵子。忘了，还有滑点问题，回测没办法模拟。

杜卡斯贝完破

完破啥，TickStory 和 Tick Data Suite 还有其他工具用的都是杜卡斯贝下载的数据。

听着很复杂的说

EA真的能行吗？几乎是无本万利又稳当的买卖。只听说过一个顶级之一的EA，1万本金运行了八年获利11万。如果真有行得通的EA，那不等于抱了颗摇钱树，每天吊儿郎当四处闲逛逗猫惹草爽翻天了

用杜卡斯贝的工具啊，jforex

ea保证的是过去，而不是未来。 未来的事情都没发生呢，拿什么去测 所以一个时光机+ea = 无敌 没时光机就只能祈祷老天保佑了

你的说法忽略了一个条件。回测环境和真实环境是无法等同的。滑点、点差、执行速度都可能是致命的。 回测多是用来显示策略的一系列特性，看有没有可利用的特点。 以上截图的EA在现实中是完败的。原因就是点差情况不同，扩大点差后加手续费，成了稳定亏钱。