支持，我现在也力求将系统基础建立在概率上。目前要做的是排除和固定很多变量，如仓位大小变化之类， 只有其他方面都固定住了，所谓的概率才有依托。

本帖最后由 halonc 于 2015-9-15 13:03 编辑 对，这也是我多年以来的强烈感受，一定要量化并且客观的来思量市场。 变数太多的交易系统等于没有！ 别的不说，TC的法律司法系统大家都熟悉吧。灵活性太大，有等于没有！人为因素太多的“系统”必将失灵，因为大家都觉得自己不会是最傻的那一个，可是事实呢，这种制度最后的祸根就是老百姓受难。如果通过权势和金钱可以解决问题，那么比你有地位比你有钱的人在这一方面必定做的比你我这样的老百姓好。 究其原因如下： [list] [*]可以在权钱的庇护下避开规则； [*]实在不行修改规则，反正是他们（可扩大至阶层）制定的； [*]最差的情况，老子另起炉灶推到重来 - 那就是政变了！！！ [/list] 所以你看，干什么事情一定要有规矩，要客观，有章可依照章办事！这也是“一个中国人是条龙，一群中国人是条虫！”的一种解释吧。 推广开来，联想一下，交易也是一样现在的规则都是政府/银行和大的做市商制定的规则。那小散为什么一定要朝着他们（咱们的敌人）有利的方向“极速前进（最近比较喜欢这个节目）”呢？！ 他们喜欢小散： [list] [*]这样，低点差、刷单、美其名曰短线/超短线艺术，实则是给他们送钱。 回顾一下自己的交易记录，看看自己给做市商艺术的送了多少钱^o^; [*]或者这样，做单一定要带止损，方便他们来回打你脸（强调一下：这个信息量有点大，以后再展开）！ [*]又或者这样，技术分析，方便他们公开的忽悠，人家说了分析又不是让你照着操作（我就呵呵了！！！）； [*]又或者这样，技术分析怎么都跟不上市场节凑的时候就上基本面分析，你订阅的财经新闻突然比财经记者都多。这个利率决议，那个非农搞得一副经济学家派头。 可是有谁想过这些都是为了什么呢？答案其实很简单，类似于“大五毛”股评，庄家要出货了啊，出货前最后拉一把，小三进来大奶就要不干了啊！ [*]最好这样，24小时交易，看上去很美好，可是面对红红绿绿起起伏伏谁能独善其身，不沦陷于内。 最经典的例子莫过于舒华兹（大概好像是这个名字，一个期货交易大师后来玩艺术品了），一天在那落魄的纠结市场到底是涨还是跌的时候问小儿子，孩子的回答震惊了他，大意就是“还用看么，跌呗！” 现在应该能给出自己的答案了吧； [*]等等，想到再说吧。 [/list] 大家不要对号入座，但是现在请你再想想： 当你买个马桶的时候是不是把销售员给你的建议全盘吸收了呢？！有没有自己摸一摸、看一看打开漂亮的水箱盖看看里面冲水器是铁的还是塑料的？ （我真的希听你听了漂亮导购小姐的，因为这样可以解决全世界好多的就业问题啊） 那么现在，试问你有没有跳出已经形成的思维模式自己独立思考过？你得到什么？ ------------------------------------- 注，这是回复兼做更新，“你”是纯粹的代词，不指任何具体的人； 后续所有更新同样适用。

年盈利4%还不如买理财产品

呵呵呵

本帖最后由 halonc 于 2015-9-15 18:37 编辑 现在分开来看实盘账户交易记录的两个阶段，四个100刀是怎么没的 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 第一阶段，“人为操作阶段” A，10年12月19到11年3月13，自己根据分析做的阶段，资金曲线如下： 账户从100-7.2刀用了大概68笔交易，前后33个有效的交易日； 明细如下：

行标签	平均值项:Balance	求和项:Amount
2010年
12月19日
12月19日	100.00	100.00
12月24日	98.36	-2.75
12月28日	98.12	-0.02
12月29日	95.53	-0.16
12月30日	93.70	-6.22
12月31日	92.90	2.05
2011年
1月3日	96.68	3.78
1月4日	94.29	-2.39
1月10日	88.70	-6.92
1月11日	84.32	-0.95
1月12日	85.51	-1.84
1月17日	81.38	-2.24
1月19日	75.51	-6.83
1月24日	76.59	1.08
1月25日	82.51	5.92
1月27日	76.76	-9.32
2月15日	70.35	-2.84
2月22日	67.94	-2.41
2月23日	65.03	-1.36
2月24日	65.49	0.03
2月25日	64.86	-1.73
2月28日	61.62	-4.06
3月1日	59.75	-2.13
3月2日	57.74	-0.74
3月3日	58.86	2.74
3月4日	62.87	2.32
3月7日	59.33	-3.54
3月8日	55.39	-7.53
3月9日	49.84	-14.29
3月10日	35.94	-0.04
3月11日	23.94	-30.09
3月13日	7.22	-0.26

QQ图片20150915182302.png

现在分开来看实盘账户交易记录的两个阶段，四个100刀是怎么没的 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 第一阶段，“人为操作阶段” B，11年3月20到11年4月20，自己根据分析做的阶段，资金曲线如下： 账户从100-3.75刀用了大概115笔交易，前20个有效的交易日； 明细如下，按日统计的：

行标签	平均值项:Balance	求和项:Amount
2011年
3月20日	104.11	100.00
3月22日	103.14	-2.83
3月23日	100.28	-2.13
3月24日	102.99	4.09
3月25日	102.34	3.26
3月28日	96.73	-17.23
3月29日	61.66	-24.87
3月30日	64.98	0.24
3月31日	66.04	4.05
4月1日	61.81	-13.51
4月6日	47.87	-7.20
4月7日	32.38	-16.71
4月8日	32.67	4.48
4月11日	30.87	-6.60
4月12日	32.07	2.94
4月13日	28.49	-7.60
4月14日	27.33	1.16
4月18日	20.96	-5.48
4月19日	11.57	-16.50

QQ图片20150915182302.png

现在分开来看实盘账户交易记录的两个阶段，四个100刀是怎么没的 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 第一阶段，“人为操作阶段” C，11年4月20到11年5月30，自己根据分析做的阶段，资金曲线如下： 账户从100-3.69刀用了大概75笔交易，约24个有效的交易日；（大概是上一个100用均线RSI系统坚持的时间比较久有点信心了，大意失荆州吧，这次爆的更快） 明细如下，按日统计的：

行标签	平均值项:Balance	求和项:Amount
2011年
4月20日	103.75	100.00
4月22日	104.19	0.44
4月25日	102.15	-2.90
4月26日	93.98	-9.16
4月27日	91.84	-0.19
4月28日	92.97	1.48
5月2日	96.25	3.15
5月3日	101.28	4.70
5月4日	110.02	9.71
5月5日	104.94	-18.25
5月6日	64.82	-27.55
5月9日	62.31	-2.53
5月10日	60.81	-1.52
5月11日	64.85	5.71
5月12日	65.86	-2.04
5月13日	68.54	1.92
5月15日	20.72	-45.80
5月16日	19.37	-1.35
5月18日	18.50	0.97
5月23日	18.43	-6.50
5月24日	10.90	-2.93
5月26日	8.69	-4.72
5月27日	6.07	-3.69

QQ图片20150915182302.png

第一阶段的总结：[list] [*]频繁交易，第一笔第二笔都是在20个交易日左右居然做了70多笔交易，平均一天3单以上； 第三个100刀更夸张，不用算比3单的日均交易频率高太多了，不说也罢； [*]信心涨得太快，大意失荆州； [*]资金管理策略有，但是连续被打止损以后心态失衡，出现背离就重仓交易，这时候赌博心态已经上来了； [*]盈利的手法各不相同，但是爆仓的经历实在是太相似了： 赚小亏大，这几次爆仓共同的特征就是账户净值会有一个相对的平稳期，但是只要心态不好做错一单重仓的单子账户就翻不过来身了； [*]。。。。。。。。。。。 [/list] 多的不说了，反正是能犯的错误都犯了一遍吧！

绝对的感同身受，好文！ QQ截图.jpg