本帖最后由 泰友虔 于 2015-4-13 19:56 编辑 目录：1楼----开篇语；2楼----策略战绩展示；3楼----系统设计思路；4楼----个人经历。 开篇语。 道理的东西都在十年磨一剑帖子里（包括主贴和后续回帖）:http://www.talkfx.com/thread-325261-1-1.html 而本帖不讲道理，只贴出部分策略战绩，证明顺应废话般的大道理是可以赚钱的。 我也会从“术”的层面讲一些系统的设计原理、思路框架，对于非急功近利的道友会有一定参考价值（在3楼）。 另外，“策略战绩”在我的观念里等同于“真实交易记录”，相当于“如果按照这个策略这么操作的话，得出的战绩和真实交易记录是一样的”。理由有二： （1）策略完全说明书化，机械化，排除心理因素、盘感等看不见摸不着的东西，执行无死角且结果唯一； （2）策略被执行与否并不重要，但策略本身是有价值的。比如我没有交易，但24小时和你保持联系，当有开仓机会时会告诉你开仓，然后随着行情变化告诉你如何处理，如何修改止损，限价，平仓，资金管理...你就机械的执行即可。当然你也不一定真实交易，只要看着行情来验证照我说的做会有什么结果就行了。假如照我说的做是可以赚钱的，那即便没真正交易，但此策略是有价值的。 基于（1）、（2），证明我的策略执行结果唯一，且没有任何马后炮和未来函数，因此复盘结果可相当于“当时如果根据策略做的话就是这个结果”。（停电断网等不可抗因素除外） 关于策略战绩的真实性，我再怎么拍着胸脯保证，但别人凭什么相信？这只能靠缘分了。当然很多人会说缘分靠不住，必须拿出证据，任何“不可证伪性”的东西都没意义。OK，其实我是可以拿出证据的，就是把我的整套策略细节和盘托出，也就是交出我的说明书，你去拿着验证就好了。但我现在并不打算这么做，除非得到相应的代价。 说到底就是我依然没法使“唯真实交易记录论”者接受我的观点。如果您是“唯真实交易记录论”者，这些数据也就没意义了，如果您有时间的话可以直接去4楼看个故事消遣消遣，或去3楼看看系统原理设计思路，万一能有点帮助，我就很欣慰了。

本帖最后由 泰友虔 于 2015-4-13 19:54 编辑 策略战绩展示。 策略战绩是一个列表，对于此列表做以下阅读说明： 1、此套策略从2009年开始研究，至2012年完成其设计并说明书化，从2013年起正式统计战绩。开始统计战绩后的两年多来，仅对策略进行过极小的微调优化（例如曾经是取前一根K线的收盘价或者后一根K线的开盘价，后统一成一律只取当前K线的开盘价），大的框架方面，开平仓逻辑等方面都没有过变化。 2、这里只贴出2015年1到3月的战绩。（原因：避免篇幅太长；近期数据更具说服力；4月还没结束，凑整今年前三个月。） 3、此战绩不包括资金管理部分，相当于永远以恒定手数交易时的点数盈亏统计。未来真实上线交易后会加入资金管理的准备金和复利方案，使其风险更小利润更大。 4、策略战绩是按照赚赔的点数（不是钱数）计的，其中负数代表亏损单。因为钱数涉及到复利问题，复利结果又受影响于赚赔的步调顺序，过于复杂，不利于直观的看出策略本身的特点。但毫无疑问的是钱数的增长要远远大于点数的增长。 5、列表里的时间比北京时间晚五个小时，且表示格式为“月.日.时.分”，例如1.12.23.5，代表2015年1月12日23点5分。 6、交易品种为“黄金兑美元”，单位为“美元/盎司”。 7、汇率值从左数第五位数（即小数点后第一位）波动1定义为1个点（例：1358.16波动到1362.92，涨了47.6个点。），而为方便此列表只取整数点。 8、“开仓时间”是绝对精确的，而“平仓时间”只是大致接近，但误差不会超过五分钟。因为很多单子都平仓于挂单，一有那个价位就可以被执行，至于当时精确是几时几分还得再看一分钟图确定，没这个必要，只要到过那个价位，明白一定能触发平仓就好了。 9、所有交易首次盈利到100点时都会平一半仓，即相当于有50点的利润。这个在列表中就不一一标出来了，结果已自动计入这50点。 10、手动统计，难免会有疏漏之处，但也肯定是细枝末节，对大局不会有影响。 2015年1至3月策略战绩总结：累计净盈利3171点，任意时刻最大累计回撤199点，共开仓90次，赚钱单占42.2%，保本单占14.4%，亏损单占43.3%，盈利单平均每单盈利104点，亏损单平均每单亏损20点，所有单平均每单净盈利35点。 明细如下： 开仓时间 平仓时间 盈利点数 1.7.10.5 1.7.13.5 -16 1.8.2.50 1.8.15.55 0 1.8.14.40 1.8.20.15 0 1.9.3.5 1.9.11.35 -4 1.9.16.5 1.13.17.5 150 1.12.16 1.13.21 75 1.13.13.20 1.14.15.30 50 1.13.19.5 1.14.15.30 50 1.14.14.20 1.14.20.25 75 1.15.11.35 1.15.18.45 200 1.19.3.5 1.19.19.15 0 1.19.9 1.19.16 -3 1.20.6.55 1.21.10.5 150 1.21.1.30 1.21.5.30 -38 1.21.11.5 1.21.16.30 -33 1.22.14.55 1.23.9.50 75 1.23.7.40 1.23.12.25 -30 1.23.15.20 1.26.1.50 50 1.27.5 1.28.16.15 75 1.27.12.30 1.27.13.10 -16 1.28.4.15 1.28.13.15 -19 1.28.14.40 1.29.13.50 150 1.28.21 1.29.13.45 150 1.30.5.15 2.2.1 150 1.30.17.15 2.2.16.5 75 2.3.5.35 2.3.7.35 -15 2.3.7.30 2.3.14.40 50 2.4.11.15 2.4.12.35 -53 2.5.20.55 2.6.3.15 -20 2.6.3.5 2.6.5.15 -31 2.9.6.40 2.10.12.35 0 2.9.14.30 2.9.17.20 -13 2.10.17.45 2.10.18.50 -36 2.11.2.10 2.11.12.35 0 2.11.6.20 2.11.12.40 -32 2.11.10.10 2.11.14.20 -14 2.12.8.5 2.12.14.15 50 2.12.11.15 2.12.15.40 -20 2.16.2 2.17.4.55 0 2.17.2.25 2.17.4.35 -14 2.16.19.15 2.18.21 200 2.18.8.40 2.18.16.35 0 2.18.14.5 2.18.18.5 -36 2.19.15.25 2.23.14.55 150 2.20.10.20 2.20.14.15 0 2.20.14.15 2.20.18.20 -11 2.20.17.15 2.23.15.25 75 2.23.4.25 2.23.10 -7 2.23.15.20 2.23.19.10 50 2.24.7.45 2.24.17.15 50 2.24.14.40 2.24.16.30 -21 2.25.12.30 2.26.3.45 0 2.26.1.10 2.26.16.30 75 2.27.13.40 3.2.14 75 2.27.20.20 2.27.22.5 -9 3.2.9.25 3.3.4.30 150 3.4.2.5 3.4.9.25 -7 3.5.1.55 3.5.9.5 -7 3.5.14.25 3.5.19.5 -2 3.6.4.30 3.6.9.20 -10 3.6.14.45 3.10.14.10 200 3.9.15.15 3.10.13.35 75 3.10.0 3.10.5.20 -29 3.10.12.20 3.10.18.15 50 3.10.20.10 3.11.10.55 0 3.11.7.25 3.11.11.35 -26 3.11.10.5 3.12.7.45 75 3.12.2 3.12.15.40 50 3.12.14.15 3.13.2.30 0 3.13.16 3.13.22.50 -12 3.16.3.25 3.16.11.45 -19 3.16.10.30 3.16.18.55 75 3.18.15.5 3.18.21.25 150 3.19.9.25 3.19.17.30 50 3.19.13.35 3.19.14.20 -43 3.20.3.10 3.20.3.40 -22 3.20.7.30 3.24.14.30 150 3.23.9.35 3.23.14 -21 3.23.13.35 3.23.15 -7 3.23.14.25 3.23.15.20 -22 3.24.15.20 3.24.20 -17 3.25.9.45 3.26.10.45 150 3.25.22.55 3.26.3.35 -20 3.26.2.35 3.26.10.20 150 3.26.14.50 3.31.15.20 150 3.26.19.15 3.27.8.10 0 3.27.21.20 4.1.16.30 75 3.30.21.25 3.31.6 -24 3.31.2.30 3.31.15 0 3.31.12.55 4.2.15.35 150

本帖最后由 泰友虔 于 2015-4-13 19:48 编辑 系统设计思路。 每个系统的背后都会有一个或几个道理，系统就是道理的具象化。 我的系统的最高方针：在任何时候趋利避害。 系统分为两大模块：1、策略战术；2、资金管理。 1、策略战术： ① 不预测，只对正在发生的事做出反应。 ② 根据①的原则，统计出或找到一种适合于自己的“一招鲜”（关于一招鲜的意思详见十年磨一剑说教篇）。这个一招鲜就相当于原始材料，要注意这个一招鲜在打磨之前至少就要做到盈亏持平，才能算得上好的原料。 ③ 接下来要对原料精打细磨。分为两个方面： A：怎么尽可能做对；而错了及时止损----使得截断亏损，让利润奔跑。 B：作风要向“常赚”倾斜，避免出现为了伏击大单而导致长期不赚钱的局面。（暴利单不常有，对账户增值的贡献，小赚而常赚的复利效果，其实远远超过暴利单。） ④ 根据当时账户潜在风险，分期操作，不同对待。分为三种情况： A：常规期。按基本策略操作，稳扎稳打。 B：安全期（趋利期）。账户盈利已超过初始目标，创新高，无负担，可对超出的部分进行常规期所不允许的激进操作，最大限度的开疆拓土，但前提是要在之前的初始目标位设强制止损，使万一开疆拓土失败也不会反噬之前既得利润。 C：危险期（避害期）。账户累计亏损达到一定程度，则启动应急方案，此方案在所有逻辑中优先级最高，当有足够填补之前回撤的浮盈即平仓，以恢复元气为第一要务。 2、资金管理： ① 资金管理的最高原则，就是在安全的前提下，把复利最大化。 ② 统计下历史最倒霉的情况。先假设没有止损时，账户扛到爆仓的点数要数倍于之前的最倒霉情况，然后根据这个点数计算出初始开仓手数，是为安全。 ③ 如果资金没有创新高，尤其是亏损时，新仓不要加大仓位。除非弹尽粮绝拼死一搏玉石俱焚，否则在一般不利的时候不应该增加任何不安全因素。 ④ 当资金创新高，新仓应该马上加大仓位，进行复利，但前提是不能违反②。 ⑤ 准备金制度。每次盈利后，把利润分为两部分，一部分和本金相加作为新的本金计算新的（更大的）复利仓位（当然也不能违反②），另一部分作为准备金留在账户里不动，准备金永远不参与复利计算，因此随着盈利次数的增多，每次都会拨出准备金，准备金会越积越多，也就是账户实际可扛的亏损点数要比②中理论计算的要多得多，即账户的实际安全性会越来越高。
补充内容 (2015-4-21 21:25): 我的“一招鲜”，就是最大限度的利用行情的自相关性。

个人经历。 讲些个人经历，目的在于解释为什么我从业十年还没盈利，为什么我没有真实交易记录，以及强调EA的重要性，外加发点牢骚感慨下人生。 我2005年9月接触外汇，那时上大三，当月就透支信用卡现金换成美元开户交易了。那时没有任何依据做单，完全随机开仓，不盈利就死扛，直到盈利平仓。恰逢那段时间行情长期区间震荡，而仅有的几次大趋势我又碰巧蒙对了，再加上狗屎运（死扛时经常资金回撤80%以上，但都在爆仓之前回来了），所以着实赚了不少钱。由于上大二时遭遇财务危机，每两天才能吃一顿饭，每顿标准一块五毛的黄瓜拌豆腐丝，那半年我饿瘦了四十斤（因为之前是大胖子，瘦了之后反而进入了正常体重区间）。后来通过外汇挣了钱，出金还信用卡后还剩一大笔现金，也许是之前穷坏了饿坏了，也许是为了报复之前的生活，我告别了黄瓜拌豆腐丝，也告别了食堂，开始横吃海喝，每顿饭都下馆子，最次也是肯德基，短短几个月，就胖回来了。 2006年下半年，死扛这种自杀式的交易方式终于让我连续两次爆仓，账户只剩两位数。 虽然目前生平仅有的赚的钱是发生在那个时期，但我一般并不把这段历史算做我的外汇从业经历之内，因为没有任何科学性、技术性，纯属胡来，并充满了人性的荒诞，扭曲的心态。 我通常都对人讲我从2006年开始研究外汇，因为从这时起我才谈得上能理智的去研究交易。幸运的是我还拿到了一笔亲戚的投资。在年底的时候，觉得研究小有所成，于是重新开户交易，并旗开得胜，那天晚上赚了两千多美元。那时我想，我苦也吃过了，福也享过了，这算不算洗尽铅华，开始品尝真正的人生硕果了呢！ 也许是我太可笑了，老天爷为了让我知道自己的浅薄，为了让我认识这才哪到哪，于是开始跟我玩游戏。 很快有一天，我刚开仓一笔交易，我妈突然不省人事，摔在了地上，脸色刷白，没了脉搏。我吓坏了，疯狂拉她去医院抢救，人醒过来了，但也没找到任何病因。等我半夜回到家打开账户，已经浮亏八千多美元，忍痛止损。 没过多久，又因为一次突发抢救，我彻底暴仓，事情就是这么的恰到好处，就在我刚开仓，还没来得及设强制止损时。至此亲戚给我的投资基本全部亏光。 我痛定思痛，觉得这不是我的原因，当时如果我在电脑前的话不但不会赔反而是赚钱的。从那时起我就想组建一个团队，轮流24小时盯盘，确保在任何时候都能处理交易。可我没有钱雇人，此事只能挂起。 后来在当时的环亚汇市花钱成为了会员，买即时策略，虽然说也挣了点钱，但那时我本金太少了，挣的钱简直可以忽略，再有就是家里的事逐渐增多，我越来越难有时间做交易了。 这十年来，家里一直不太平，有时候要跟家人连续看二百多天的病，同时几个人住院也是常态。 随便举个例子，我结婚当天的婚礼上，女方有重要亲戚病危并去世，女方所有家属都没参加完婚礼就匆匆离去；结婚第二天，我奶奶出车祸；结婚第三天，我姥爷住院；结婚第四天，我舅住院；结婚第五天，我妈视网膜脱落...我是十一月份结的婚，直到次年四月份我一直在处理各种病人，包括春节也没有一天休息。四月份之后有了几个月的不连续作战期，但一入秋马上又开始了又一轮的生病狂潮，一日不得闲。甚至这已经成为了常态，有时候当我发现家里竟然没人住院时，反倒觉得很特殊。 我为什么没有工作呢，一方面为了专业研究交易，但家庭因素不能忽略，照顾家人就是我的工作。别人工作分上班下班、工作日休息日，但我每一天都是工作日，而且没有上下班之分，只要醒着，就一直处于工作状态。 尤其是去年，春夏秋冬连轴转，我爸、我妈、岳父、岳母、媳妇全部住院，我积劳成疾，也住院了。不过有个天大的喜事，就是儿子出生，但这小子出生第五天就下了病危通知书，最后累得我聋了一只耳朵，瘸了一只脚，好在是神经性的，几个月后随着家里病人的减少，慢慢就恢复了。 有时候我就在想我能不能上央视的感动中国？ 大家生活在和平年代，没太多机会经历惊心动魄的生离死别，别人也许一生也经历不了几次的事情就是我的家常便饭。不过我也因此练出一项技能----胸有激雷而面如平湖，这对我来说真的不算什么了，当至亲又一次进抢救室，我已习惯了坦然。 扯远了，说这些家里情况，只是为了说明，我不可能有真实交易记录，因为我根本没时间做交易。当然也不是绝对的没有时间，只要家里生病住院的人控制在两个以内，我还是能挤出空闲时间的，但有没有行情不取决于我当时有没有空闲时间啊。即便我的策略是赚钱的，还有一个概率分布问题，当出现赚钱的机会时，也许我在吃饭睡觉看病上厕所等等，而真正有空做交易时，遇上的又恰好是赔钱的机会。任何概率生效的前提是样本的连续不间断。 如果我无法保证我的交易是完整的连续的，那任何赚钱的策略在单次结果上是无能为力的，我虽然自信能赚钱，但还没有牛到不管任何时间有空做交易时，随时都可盈利的地步。再加上我绝对不能算是个幸运的人，如果我的行为上稍有漏洞，那玩惯我的老天爷绝不会放过整我的机会。 2009年，我知道了MT4，对于其可编程扩展的功能叹为观止，这不正是丝丝入扣般契合我需要的东西吗！有了EA，我没时间做交易的问题就解决了，也不用想着雇什么盯盘团队了。 从那时起我坚定一个方针----EA是我唯一的出路，全自动交易是盈利策略有效实施的保障。 于是从2009年起，我的所有夹缝时间都用来研究基于EA特点的交易策略，其实核心还是交易策略，EA只是实现方式。至2012年底，终于完成了一套完整的交易理论，并实现策略的完全量化、说明书化。 2013年起本来打算大干一场，谁知家庭遭遇了最大磨难，所有人包括我自己都住了院，我的身体和心理遭受重创，这场灾难直到2015年春节后才有所缓解。 值得欣慰的是，我的策略在这两年多来并没有失效，虽然没时间交易赚钱，但已经证明其可盈利性。 如今，我再度奔赴外汇之路，拾起我的EA事业，自勉！ 最后说一些未来的设想： 1、把EA完成。（如果期间家里再出灾难，那就找人合作也要把EA完成，不能再拖了，我已经奔三了。） 2、与大资金合作，挣钱，并证明此EA价值。（我早已没有本金了，家庭资产也有限，为了保证低回撤率，EA的收益能力本身也不高，不跟大资金合作是没出路的。） 3、基于EA打造一款互联网理财产品，面向大众可叫“外汇宝、黄金宝、EA宝、发财宝...”。（之前跟不止一家互联网投资方谈过这个问题，对方确实很感兴趣并认可，毕竟货币基金收益太低，P2P市场太小，股市赶上熊市无作为，如果能有外汇黄金型的**宝就太好了，但都因为各种原因没后续合作。） 4、到正规的大银行大机构当交易员。（新闻里年收益百分之十几的基金经理动不动就几亿美元的年报酬，我要抓狂了呀！） 5、自己成立交易商，内置EA策略，除了赚点差外还可与用户分成，如果EA表现好，吸引更多用户开户交易，打造共赢环境。（交易商纯收点差的利润太小，且没什么核心竞争力吸引用户开户，对赌的又风险太大，且制造跟用户的对立。） 6、成立外汇型公募基金公司，在银行发型外汇型理财产品。（天津贵金属交易所已经提供高杠杆交易，虽然有点乱象，但未来势必越来越开放，甚至会有外汇型的公募基金。走向正规化、规模化是外汇交易上一个大台阶的必经之路，当老百姓能从银行里买外汇交易型理财产品了，那是个什么体量级！） 7、国家把社保基金交给我打理，干掉列强的央行、银行、机构。（不解释） 8、统治世界。（囧） 9、废除经济。（......） 10、暂时保密。（南无阿弥陀佛） 这就是我的梦想，如梦如幻如露如电。一切众生，亦复如是，本来无有我我所性。

楼主经历真是感天动地，叹息不已。希望病魔远离楼主和家人，平平安安的生活，早日找到大资金合作。 另，从我个人来说，家人，只有父母生病，是非得照顾不可的。幸好，他们平安无事。而其他的各类亲戚，生病不生病，基本不会落到任务的。所以，想都没想过居然可以累成这样。想想接下来的独生子女，到时父母生病，再加岳父岳母生病，都得累疯。

楼主经历了不少事情，祝早日开始赚钱

你的重点应该放在系统设计思路上，看看有什么可吸取的。至于个人经历，个人生死个人了，个人日子个人过。

全世界这么多人，总有些人会赶上一连串的巧合。比如奶奶家族、姥姥家族、伯叔姑舅姨，再加上配偶家族的奶姥伯叔姑舅姨等，如果就一个男孩，恰巧他又是所有人里边仅有会开车的，仅有会修电脑的，仅有懂手机的，仅有有力气抬病人的，那么所有重担就会落在这个男孩身上。

首先我肯定不是最倒霉的，至少一切都有可能好转，假如让我眼瞎了或截肢了，那我就觉得彻底完蛋了。最起码我如今不缺胳膊不缺腿，困难再多，都是可以克服的，这些事顶多算是点小经历而已，世界上必然有大批人比我的命运更倒霉。

比如那些来北京上大学并工作的同学们，我实在无法想像老家里如果出点事，他们可怎么办啊。

众生都挺不容易的。

多谢指点，我刚好首先被个人经历给吸引住了，系统等架构还没有细读，接下来再慢慢看，谢谢分享。

闷声占前排

我还是比较喜欢楼主那个人物画的头像。

楼主这系统无敌了，顶你，祝你早日开始暴力赚钱！

方向跟我一样，一起努力吧～

其实看了你的经历都觉得应该说好话。。但是我看完了。送你一句话。。 然后告诉你个秘密。。 一句话：心比天高，命比纸薄。 秘密是关于你的策略。我一直奇怪你为什么不赚钱。本来我以为是我想的那个，结果还不是。。那么那个东西你可能还没有发现。 还有个很大问题。。就是人性。 这个东西。要克服它。我觉得还要实盘再干好几年。

加油

楼主做哪些货币对

找李某某合作，不是有20万实盘资金

鼓励一下楼主。十年，几个帖子都看了，很辛苦，希望得其所愿。

看起来楼主这是要突飞猛进了。你有myfxbook展示吗？

楼主的帖子我基本都很认真的看过，很多想法不错，从中还学到不少东西，这里先感谢了！ 但我想说，市场是人为的，交易的对手也是人，你赚的钱是另一个人亏的钱。既然对手是人为，那么就存在随机性，变动性和进化性，不管你的系统在目前来看有多完美，在目前市场能赚到多少钱，如果想要用固定的模式或策略长期稳定的战胜人为的随机进化反应，这个可能性有多大？你要战胜的是随时可能会根据已经发生的事情而做出反应和进化的人，而不是系统编程有固定模式的机器，所以再完美的固定模式和交易系统除非时刻根据市场变化的反馈不断优化改进，否侧很难做到长期稳定持续的盈利，这就需要一个强大专业的团队长期系统的完成，不是可以一劳永逸的事情。 很少回帖会打这么多字，是因为看了你的经历，你很坚强，很努力！而且我也从你的一些想法中筛选学习到了一些我需要的东西，再次感谢！ 再多的努力也需要有一条正确的路，你的坚持和努力毋庸置疑，我很佩服。希望你能继续完善和进化最终找到一条适合自己的光明大道。顺祝楼主及家人身体健康，生活美满！