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EAge
注册时间2017-04-23
[美元]周末了,没交易
楼主发表于:2017-11-04 00:22来自移动端只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
最近观察了翠山的单子,对比他与我的模型,研究他的模型转换了什么风险来获得收益。 任何模型都是风险换收益,即使系统是正收益系统,他用什么技巧转换了风险出现位置。 除了持仓时间不同,他还有个技巧是放大持仓期间的平均容忍波动幅度。比如单根K亏损100点也不止损,等回调才有反向开单,这种技巧是基于欧美不会出现瑞朗黑天鹅为假设,有效但是在这里存储了风险,以换来EA在大部分时候表现优秀。 如果翠山能统计下自己的回测记录,将每个单子开仓后亏损点数最高值统计出来,公开这些数据对理解模型有价值。mql5的统计数据中,那个散点图就是这玩意。这个统计数据的分布应该也是正态分布,比较大亏损值分布在末端,出现概率比较小,主观感觉他的一年应该能到10个100点以上的,这个要翠山自己统计才能知道。 翠山如果想提高收益率,个人觉得可尝试降低操作级别,方法就是降低这个容忍的波动幅度,或降低平均持仓时间入手,以实现可以增加仓位。不能保证有效,应该是条路径。 这是我成型的交易理念,对翠山模型的新理解。 当然仓位的设置还需要满足凯利公式。用最大风险并不能换最大收益,合适的风险才能。 最大的风险只能带来最大的净值波动,并不能带来最大的收益。那些满仓一把梭的人,没理解凯利公式的用法。
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2017-11-04
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时间大于空间
注册时间2008-10-05
金牛座天秤座射手座
发表于:2017-11-04 02:04只看该作者
2楼
抡个沙发
张翠山
注册时间2015-04-23
积极参与奖韬客美食家
发表于:2017-11-04 14:46只看该作者
3楼
本帖最后由 张翠山 于 2017-11-4 22:48 编辑 "他还有个技巧是放大持仓期间的平均容忍波动幅度。比如单根K亏损100点也不止损,等回调才有反向开单" 我容忍幅度是无限。 如果拿着多单,一直跌,就会一直等。 简单说就是永不止损。 所以我仓位不能重,7倍杠杆对我来说就是仓位偏重了。 不止损的话,控制风险就是低杠杆+不加仓。 止损的话,可以高杠杆+加仓。 “或降低平均持仓时间入手,以实现可以增加仓位。不能保证有效,应该是条路径。” 我早都黔驴技穷了,最近很长时间都没能再修改什么。 我也觉得加仓是条路,以后会尝试下,但是得小心翼翼的 本来亏一千点爆仓,加仓之后亏500点就爆了,加两次,亏333点就爆了。 对你来说无所谓,反正到一定程度就全平了。 对我来说风险很大。行情只要反向走,我不止损,所以必爆。 而且里面有个很大的陷阱。 就是回测良好不等于没问题。 因为回测可能刚好没爆,然后曲线很好。 但未来哪天比回测的时候稍微极端一点点。我就爆了。 这个问题对我现在来说不是问题,不加仓的话未来比回测极端一点点,我也没事。只有未来比回测极端特别多,我才有危险。 可未来比回测极端一点点的概率比极端特别多的概率大多了。 拿回测推未来是个技术活,我得特别小心。 我最近天天研究旅游,等这个瘾过去了,我就尝试一下加仓的可能性。

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