2楼
特别好奇，希望大神解惑
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3楼
又不是期货，现货和外汇哪有这样对冲的。
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发表于：2017-09-05 07:53只看该作者
4楼
My name is 张代理 ~ 
发表于：2017-09-05 07:57只看该作者
5楼
商品期货有这样的套利，最常见是提油套利
1吨大豆=0.78吨豆油+0.18吨豆粕
这三者的价格是互相牵制，根据公式可以算出当前是大豆价格偏低还是豆油价格偏高
从而按比例，哪个做空，哪个做多也是能算出来的。
但是外汇，并没有这个等式。
所以外汇多品种对冲是没有办法算出比例的。
只能随机应变
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发表于：2017-09-05 08:01只看该作者
6楼
外汇之间对冲，有什么意义，对冲完之后零收益了，干嘛
对冲策略是用于跨市场或跨品种的，比如股票和指数期货，比如布伦特原油和wti原油，通过对冲获取较少但是无风险的收益，外汇对冲干嘛。
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发表于：2017-09-05 08:04只看该作者
7楼
三角对冲，机构使用的办法吧。好象是点差套利的样子。具体我也不懂。不过我是支持对冲的。比啥都稳。
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8楼
刚自己模拟盘试了试，感觉上是等比例。。。。
其实我是想跨平台对冲套息。。
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9楼
winbreter 发表于 2017-9-5 15:57
商品期货有这样的套利，最常见是提油套利 1吨大豆=0.78吨豆油+0.18吨豆粕 这三者的价格是互相牵制，根据 ...
点评
发表于 2017-09-05 09:30
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发表于：2017-09-05 08:37只看该作者
10楼
本帖最后由 雨今、 于 2017-9-5 16:39 编辑
货币不能对冲，可以用策略对冲，比如与叉盘相关的两个直盘可以分别用区间策略、突破策略、趋势策略，下单手数按照1:1:0.5对冲
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发表于：2017-09-05 08:56只看该作者
11楼
本帖最后由 升华 于 2017-9-5 17:04 编辑
假如都是1k单位：
做空eurnzd--做空1k欧元（以纽元计价）
做多eurusd--做多1k欧元（以美元计价）
做空nzdusd--做空1k纽元（以美元计价）
这样交易，粗略估算下，相当于做多若干单位（估计是几十单位，没有计算过）的NZDUSD。
补充内容 (2017-9-5 20:05):
按照当前的汇率EURNZD=1.65，EURUSD=1.188，NZDUSD=0.718，若都交易1k单位（空EURNZD+NZDUSD的同时多EURUSD），相当于做多650单位NZDUSD。
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发表于：2017-09-05 09:30只看该作者
12楼
wenge 发表于 2017-9-5 16:20
其实我昨天这个比例问题想了一天，怎么算也算不出来。当时隐约觉得可能是浮动比例，今天模拟单的结果似乎 ...
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发表于：2017-09-05 10:17只看该作者
14楼
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发表于：2017-09-05 11:55只看该作者
15楼
一堆人说了半天也放不出个屁来。告诉你个公式：
EURNZD = EURUSD - NZDUSD
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发表于：2017-09-05 15:44只看该作者
16楼
假設做空一標手 eurnzd , 現價是 1.6420
等如 sell eur $100000 , buy nzd $164200 .
要絕對對沖波動, 就要 buy 1.0手 eur/usd , 同時sell 1.642 手 nzd/usd .
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17楼
这问题本身就奇怪，三者都互相抵消了，还要啥比例，就是一比一比一即可。
问题在于这样弄真有利息可套？如果平台有利息差，直接选单一品种一买一卖不就行了嘛。
实际上平台不会白送钱的，所谓的宗教账户，只是用手续费的名义替代利息罢了。
另外的确有些一周或几天免息的平台，但之后会补上高额利息，不会让人长期持仓的。
即使存在利息差，由于利息是平台随意制订随时变化的，最后能否补上点差等手续费，是未知之数。
更危险的是套息需要太大的资金放在平台上，有额外的风险，而收益率却相当低。
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