再继续。。。 之前测算了镑日1小时120均线和澳美1小时120均线，得到了截然不同的P/R比数值，在和朋友的讨论中，集中交流了以下两个问题，这一次展开一下—— 1- 既然已经考虑了p方向的不可确定性，那么是否还有必要设定负值？按照一致性的规则进出场即可，远离方向即使与开仓方向相反，其实也是可以微小盈利的，而不应统计为止损。 2- 镑日作为交易中最常见的交叉盘货币对，是否可能因为时段选择，周期选择的偶然性，得出了不适合本交易系统的结论呢？关于不同时段，将来再测，今天花了时间调整为4小时周期，140均线的情况，原计划保持2017年3月1日起测算，但是发现至今的r数量不够，因此向前推进到2017年1月15日起测。 第一个问题，我认为非常有道理，原测算方式有必要进行调整，因此得到下面的新数据，我们看到P的值略超过了R，理论上存在了介入的可行性。 第二个问题，先看一下行情的截图。 可以看到虽然出现了比较几个比较明显的p，但是大段的行情以横盘反复为主，是否适合单均线操作呢？经过测算得到了下面的PTRS图表，十分遗憾，P仍然显著低于R值。仍然是明显不适合操作的。 最后补充一下，经过取消负值调整之后的澳美一小时120均线的PTRS结果也测算完成，P／R比进一步放大。 未完待续。。。

刺激的来了！同样是1小时120均线，同样是从2017年3月1日开始，品种换成澳美， 先看看行情，红框交叉和间隔远离再次标出 注意这三张图的行情同样是连续的！ 按照之前的计算办法，得到下面的PTRS表格结果 看到了吗？P为340.8，R为307.35，同样都是MT4的微点。意味着什么？意味着我们连续介入，平均每次可以抓到340点利润，而每次盘整打掉止损，亏损额度不超过307.35点，长此以往的坚持执行，这个品种在这个节奏上就是可以盈利的。不相信的话继续找其他时段继续算PTRS，你们会有让自己感到惊讶的发现！ 未完待续！ PTRS-AUDUASD.pngAU-3.pngAU-2.pngAU-1.png

今天继续！ 先说一句话：我的交易系统确实是单均线，价格均线交叉决定进出场，但绝不是说任何任何品种／周期／均线都可以用这个系统进行操作！事实上，相当多的品种／周期／均线按照这个系统操作是不能盈利的！如何判断？后面展开—— 近期花点时间整理了一下镑日（GBPJPY）一小时120均线，从2017年3月1日开始，截屏如下，有心人可以自己打开MT4看一下 三图是连续的，图中的不在红色框中的部分都是“远离”，红色框中间连续达到3根K线的为“缠绕”，全部标识出来了。这只是测算的第一步。 下一步，开始算PTRS，20个连续的“远离”，计算每一次起点到终点的价格差，计为p，K线个数计为t；20个连续的“缠绕”，计算每一个高低点价格差，计为r，K线个数计为s。最后算平均值，得到下表 从表中可以看到，平均后的P为803.8微点，R为820.35，说明什么？说明镑日在一小时120均线这个节奏上，每次远离可能带来的平均收益，小于每次缠绕波动的区间，意味着这个品种在这个节奏上不适用我的单均线交易系统！ 有适合的吗？当然有！自己找！ GJ-1h-120.pngGJ3.pngGJ2.pngGJ1.png

本帖最后由 eevening 于 2017-12-5 23:36 编辑 上百人花了通宝想看一个现成的答案，却竟然没有一个人愿意花点时间自己测算一下？自己顶上来继续等待有缘人。 我的系统前面讲的还都是基础，大概才只占到整个内容的40%左右。。。

因为给了你，你也认为那只代表历史，不代表将来，怀疑，不相信，更加坚持不了。给了你你也不会用的，你会用的话，也不用别人给你了。

我的回答：需要，但不是全部。 首先，我们来说说“正期望值的趋势交易系统”这个讨论对象，所谓的正期望值，一定是针对某一品种在历史上某一个时间段内经过实测，或者实操是盈利的。但是这个“某一段时间”其实没有非常明确的界定的，因为不可能是任何一段时间，想一想，对不对？理由是交易系统的概率优势是需要一定的次数作为基数的，没有一个交易系统能够保证每一次介入都是稳赢的。那么问题来了，是只要有任何一段时间这个系统实测具有正期望值，他就可以被认定为有“正期望值”吗？不能吧？如果这样，那么正期望值的系统也就太多了吧？但是如果这个时间段的问题不能明确的话，“正期望值的趋势交易系统”这个概念本身就成了一个伪命题，接下来也没法讨论了。所以我认为，一个交易系统所包含的要素，除了我们常说的进出场条件，资金管理限制等，还需要加上一个时间周期条件，就是这个交易系统减持执行一般要达到最起码多长时间，作为一个交易周期，才能比较稳定的体现正期望值； 其次，在上面一条基础上，明确了交易系统需要“时间周期”作为一条界定条件之后，就明白了交易不是二维的，不仅包括买卖方向和头寸大小这两个因素，还包括非常重要的第三维，就是时间，就是从“正期望值的趋势交易系统”的定义中本身就包含的“一段时间”这个要素，就是说，“正期望值”本身就是针对这个“一段时间”而言的，在下一个周期是否仍然保持是“正期望值”呢？这是个问题，一个要命的问题，因为没人知道。怎么办？我们只有信仰，信仰技术分析的三大假设之三：“历史会重演”，难道不是吗？因为在历史的一个或几个周期内系统期望值为正，所以我们信仰接下来的一个周期内期望值仍然为正，因此作为构成当前这个交易系统的所有参数，就要经历下一个交易周期的最终结果的检验，结果无非有三种：1-结果好于之前一个周期，2-结果不如之前一个周期，但仍然为正，3-结果不如之前一个周期，亏损了； 结论，继续按照上面的办法，就是说，如果有了正期望值的趋势交易系统，至少在完成一个交易周期（根据系统规定所需要的交易次数和时间）之前，不能调整参数，以确保交易的一致性。但是一个周期结束之后，则需要根据统计结果来再次审视交易系统了，看看是否有进行调整的必要，包括各个参数，至于哪些参数需要调，哪些不能调，要根据这个交易系统在构建的时候的思想依据和周期测试情况而定了，不能一概而论。 最后，从我的交易系统（单均线交易系统，有兴趣了解的朋友可以点我头像看我的文章）举例来说的话，对于基础参数，如周期，均线，我不做调整，但对于周期性参数，如根据盘整波动性而确定的止损幅度，开仓手数这一类非基础性参数，我会进行调整，我的周期确定为20笔，一般用一小时图120均线，所以一个周期大约2-3个月。下图是4个周期，80笔交易，历时约4个月，每个周期结束都会做相应参数重新测算和调整。

本年度最佳灌水贴就是你了！

整体速度变快！不错！

有道理，训练猴做交易，可能比训练人变回猴更简单些。

这个帖子有点意思，翻出来聊聊。这些理论都听过，也在漫长的交易之路上经常感觉有新的思考和感受，这个贴一直没人回，估计是绝大多数人认为这些都是“正确的废话”吧？那我就来一个个说说它们的悖论吧！
1、蝴蝶效应：蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变化经过不断放大，对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国家来说是很重要的，就不能糊涂。在外汇交易过程中，一个小事件都可能引发一场大的外汇风暴。金融市场往往是有迹可循的，一个小事件或将引发一场大的金融风暴，外汇交易市场也不例外。 没错，南美的一只蝴蝶扇动翅膀，会引发德克萨斯一场龙卷风，同理，外汇市场的巨大行情，往往起源于一些很微小的事件，这完全没有错，但是有用吗？没有。因为你仍然不知道是哪只蝴蝶扇动翅膀会引起龙卷风，所以，这是个优秀的分析师口中的教材案例，但是对操盘基本没用！
2、青蛙现象：把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反应十分敏感，就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢地加温，青蛙并不会立即跳出锅外，水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了，因为等水温高到青蛙无法忍受时，它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。 青蛙现象告诉我们，一些突变事件，往往容易引起人们的警觉，而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下，对实际情况的逐渐恶化，没有清醒的察觉。 温水煮青蛙，绝大多数交易员都走在稳定亏损的下滑之路上，这是毋庸置疑的，偶尔一段时间会出现盈利，于是再次充满希望，结果除了增强了对下一波亏损的忍耐能力之外，没有给自己带来任何变化，这与故事中的青蛙何其相似！差别在于，最终杀死青蛙的是外界的热水，而杀死绝大多数交易者的其实是交易者浮躁，不肯认真学习，不能建立规则并严格坚持这些自身的弱点，所以，交易者，别拿这个故事安慰自己，你并不像青蛙那么无辜！

3、鳄鱼法则：其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。譬如在汇市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼法则尤其适用于量化交易，其交易系统号称结合了控制论、信息理论、量子物理、混沌科学、分形几何学和全息理论。基本上，鳄鱼组线(Alligator)就是一个指南针，无论即时价格正向哪个方向移动，它都能让你保持适当的交易方向。 交易市场，就是个弱肉强食的猎食场，如果你把自己当作鳄鱼的猎物，那么市场里全都是鳄鱼，你躲过了这一条，还有下一条，无穷无尽，这一条放弃了一条胳膊而逃生，下一条放弃一条腿，也终究逃不了几次。所谓弃尾逃生，说的是在某些时候如果弃尾，可以逃生保命，但不是说只要会了弃尾，就一定能够活下来！止损止损，越止越损！关键在于需要一整套经过考验和进化证明的生存法则，既有当自己是鳄鱼的时候该怎么做，也有当自己成为猎物的时候该怎么做，而弃尾，只是这一套生存法则中的一部分，绝不是全部！

4、羊群效应：羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的货币对。有这么一群外汇投资者，明明家里有网络有电脑，可就是喜欢“聚在一起”的氛围，他们认为交易是需要讨论的，在交易前可以多听听大家的意见，交易起来心里也有底。问题来了，这样做意义在哪里？多数人都不赚钱但大家都会觉得比自己在家交易心里更有底气，这底气从何而来？ 这种从众的现象我们在经济学中就将其称之为羊群效应：这里面有绝大多数人都是在盲目效仿，从心理学上讲，当整个群体中的所有分子都遭受损失的时候，你作为其中一员痛苦的感受就会大幅度减小，况且你很有可能就是跟随，这只是别人的错误判断，你又少了些许自责；反之当群体的决策是对的，但你却因为与其不同的独立判断造成了损失，那心理压力会更大。但交易者却误解了交易的真正意义，交易的目的是要盈利，而非心理感受的愉悦。 这个羊群效应的分析更搞笑，这个市场的交易者本来就是从众的，这是客观存在，在任何市场的任何品种走势中，90%以上的交易一定是从众的，别说羊，地球上所有的群居动物，从鸟，鱼，大象到蚂蚁，一定是这样的，偶尔不从众的个体，估计早就在自然界被淘汰了，交易者也一定是一样的，现在我们的分析师却来反思这种自然现象，我不否认偶尔有人偶尔在逆大众，逆市场操作中获利丰厚，但是让他们每次都这么做试试看，结果会怎么样？你会选择当只傻羊，跟着羊群走，先活下来，还是做一只有思想的特立独行的羊，探索一个人的未知草原？
5、手表定律：手表定律是指一个人有一只表时，可以知道现在是几点钟，而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会使看表的人失去对准确时间的信心。当一名普通投资者在交易时，为了能在汇市中赚钱，他会通过上网、听讲座、看书等方式，学习各种炒汇技巧，但最后学成的毕竟是少数。 所以，更多的人会直接选择听专家讲解分析汇市行情。如果有专家买入美元/欧元没错，那么这些就会跟着进买入。但由于不同的专家对于货币对有不同的看法，有人看多，也有人看空，声音多了，就容易让人产生迷惑，反倒让投资者无从下手。犹豫来、犹豫去，最终错过了最佳投资机会。 一只手表的时候生活有条不紊，两只手表的时候却无所适从，从中分析师得出结论，是多出来的这块手表让这个人失去了对准确时间的信心，乍一看是这么回事，但是细想却是荒唐透顶。就像一个人只吃窝头觉得生活很好，有一天吃了鸡腿，结果三观尽毁，是鸡腿颠覆了你的美食评判标准？我呸，原本你就不满意窝头！人猿泰山与猴子野兽生活和谐，遇到了人类女孩结果导致猿猴部落骚动离乱，是人类颠覆了泰山的美好生活？我呸，泰山原来就不是猿猴！第二只手表让你动摇信心，是因为你原本对第一块手表的准确性就没有信心好不好！！！你更需要第四块，第五块手表，甚至互联网来建立对一块手表时间的信心！

6、二八定律：19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八法则。外汇市场80%的人，都因爆仓而亏损，其爆仓的核心原因其实就是杠杆。杠杆是一把双刃剑，因此严格的风险管控才是外汇市场交易的核心。 前面讲的二八定律没有错，但是后面的结论是怎么推导出来的？怎么因为有了杠杆就导致二八了？中国A股没有杠杆，就不是二八，而是五五了？简直逻辑混乱！爆仓的原因里面，杠杆所放大的风险确实是一个，但绝不是全部，没有正收益的交易系统，没有严格自律的坚持长期执行，才是根本关键，否则躲得过初一，躲不过十五，早爆晚爆都是爆！温水开水都是死！

方向正确的，加油

需要停手至少三个月

成功的人都经历了过无数次爆仓没错，经历无数次爆仓的人却未必都成功了也没错。 能从外汇里赚钱的人有，但能长期坚持赚钱的非常非常少，而且这些人其实做大多数其他行业也都能成功，只不过回报可能没有这里丰厚。 50%概率是对的，但前提是每次用同样的力量，角度，仍同一个硬币。交易中也是一样。

趋势是存在的，这一点不会因为你不相信而有任何改变。。。关键在于你对趋势的界定是什么，看过太多人明明是这个定义三天两头自己在变，却反过来说趋势是伪命题。。。

火候不到，未必不明智

不相信趋势，就不要用技术面了，转基本面吧，这个选择只能自己做。祝好运

好的交易系统是存在的，而且往往并不复杂，甚至很简单，但是绝大多数人的问题在于： 1- 不相信，交易系统的收益和风险永远成正比，资金曲线上面没有顶，但下面有底，能抗住风险的交易系统不可能是暴利的，同理，追求暴利的交易系统必然风险上升，可能一刀毙命，所以很多好的交易系统要么收益率不高，要么没等熬到收益提前死了，于是人们不相信，至少80%。 2- 做不到，缺了上面一步的对交易系统的信仰，交易者们面在对一个明明是正收益的交易系统的时候，绝大多数人是不可能坚持执行的，因为按照系统做，单笔却可能是亏钱，违背系统，单笔却可能反而赚钱，连续发生几次下来，没有对这个系统深刻理解和坚定信念，是很难拿到系统内应得的回报的，做不下来的又至少80%。 我们往往就是死在这两步上，多少人能走出来？我看差不多1%-2%。 -4c2304db0ed41428.jpg

欧美，黄金最多