我的大问题——一个被大家忽视问题韬客论坛 - 社区事务（意见建议）

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[新手疑问解答]我的大问题——一个被大家忽视问题

发表于：2008-11-02 19:21

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81楼电梯直达

原帖由 SuperGambler 于 2008-11-3 01:06 发表你的意思是做外汇就如中医治病，其中奥秘难以归纳，或者说即使归纳出一些东西来也不愿意随随便便传给外人（特别是竞争对手），这是对知识产权的保护,对吧？那么，这里也有很多人“喊单”怎么解释？难道他不怕大 ...

这个完全是2码事，就事论事，我不相信有成功的自动交易系统，或者说是不能完全相信自动交易系统。我本身也是程序员出生。你如果看过《以交易为生》就可以知道，当觉得追求财富可以靠一套自动化的生产设备来完成，这个完全是因为贪婪、懒惰与数学上的无知造成的，不然你觉得华尔街那么多投资金融机构花大钱请操盘手做什么？他们完全可以靠一套自动交易系统完成么，而且他们可以接触到的自动化交易系统要远比我们这里讨论的高明得多。唯一在自动化交易系统中蒙受利益的人是系统销售人员，如果系统确实有效，他们完全不用卖力地公开销售，可以去休闲地度假，到时候定期收支票就可以了。市场是变化的，这个就是是自动化交易系统成为废物的原因。优秀的交易者会随即应变，而自动化交易系统会因为缺乏自适应性而陷入灾难。或许市场上有不错的交易系统，但是必须是在交易员监控下的，经过个人判断而调整的。比如飞机有自动化驾驶系统，但是航空公司还是高薪聘请机师，为什么？你听说成功避免空难的报道，都是机师随机应变操作的，而不是自动化驾驶系统完成的。那些认为有了自动化交易系统就可以24小时躺着数钱的人，将来的结果很可能类似那些没能避免空难而坠毁的飞机一样。另外，没有自己的分析学习盲目跟从别人的喊单，也是因为贪婪和懒惰。 [ 本帖最后由买空卖空于 2008-11-3 03:26 编辑 ]

设不设置止损是个纪律问题，
如何设置止损是个技术问题。

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发表于：2008-11-02 19:35

82楼

原帖由 kld 于 2008-11-2 19:18 发表我觉得楼主在这里问这个问题毫无意义！知道小马过河的故事吧？这里有松鼠也有大象，你想听谁的建议？既然不知道自己是什么，就要给出时间检验一下就行了了，问是问不出什么结果来的！

这个意见我很赞同

别人说好，说自己就是例子，不代表你可以成为那个5% 别人说不好，也说自己就是例子，不代表你就是那个95% 那条河不自己趟一下是永远不知道深浅的。

设不设置止损是个纪律问题，
如何设置止损是个技术问题。

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楼主发表于：2008-11-03 02:34

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83楼

原帖由并非不可不戒于 2008-11-3 02:29 发表到底成功只是一种偶然还是成功的背后有一些必要的条件呢？ ...

一点没错！

:handshake:handshake:handshake 偶然因素不是我们能够左右的，但是把胜负全都归结为运气，那也就没办法提高了。人类历史已经证明了这不是对待问题的正确态度。不论是科学还是艺术，都是有规律可循的。如果违背这些规律，那就会增加失败的可能性。任何人既有有点也有缺点，有特点。我也一样。有些人适合做有些人不适合做外汇。我这样的人到底适合不适合作外汇，这是我所关心的问题。

一多就跌，一空就涨

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楼主发表于：2008-11-03 03:09

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84楼

原帖由买空卖空于 2008-11-3 03:21 发表或许市场上有不错的交易系统，但是必须是在交易员监控下的，经过个人判断而调整的。另外，没有自己的分析学习盲目跟从别人的喊单，也是因为贪婪和懒惰。 ...

赞同以上这两句话。

一多就跌，一空就涨

发表于：2008-11-03 16:54

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85楼

guolao kankan

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发表于：2008-11-04 03:11

86楼

摸索的过程很长。跟踪学习是永远的，不可能一个模式到底的。先解决世界观也就是汇市观的问题，再来考虑方法论的问题。仅仅靠着一个什么交易系统或者交易方式，不够，而且本末倒置。

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楼主发表于：2008-11-04 07:35

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87楼

原帖由 wsgwz 于 2008-11-4 11:11 发表摸索的过程很长。跟踪学习是永远的，不可能一个模式到底的。先解决世界观也就是汇市观的问题，再来考虑方法论的问题。仅仅靠着一个什么交易系统或者交易方式，不够，而且本末倒置。

原来是仅仅靠多个交易系统的，最近已经放弃了大部分交易系统，主要是自己手动操作。本周手动也很少做了，入场条件严格了。今天前后开了7单（6短GBPJPY，1短GBPUSD），有3单短GBPJPY已结。

一多就跌，一空就涨

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楼主发表于：2008-11-04 07:44

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88楼

原帖由 wsgwz 于 2008-11-4 11:11 发表仅仅靠着一个什么交易系统或者交易方式，不够，而且本末倒置。

这里大部分人，都不相信自动交易系统有效，不知道什么原因。可能是因为这些人买到的都不是真正有效的自动系统，都是骗人的东西吧。为什么很多世界上有名的证券公司（如我工作过的Merrill Lynch）要花很多钱开发自动交易系统？

一多就跌，一空就涨

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发表于：2008-11-04 14:44

89楼

剛路過，說兩句。樓主對「保証金」三只字並不理解。如果說，做保証金，我只追求30%利潤，我想被行家笑到要把面埋到地下了。做保証金，不追求年利100%以上，不如不做保証金好了！但是，保証金亦是「追命符」！可以讓你永不超生！因為保証金的結餘是可以負數的(其他投資不利的話，大不了就是0，但機會不多)！你追求年利30-50%沒錯，尋求虧損不超過15%沒錯。但是，這是在「整個投資組合」而言，而不是單單追求單一項目的盈利水平(尤其是保証金投資，你的回報既不合理，虧損預期也非常情！)。所以，在做保証金之前，你先要問自己一個問題(但不是你標題那個！)—— 你到底是需要一戰成名(即是孤注一擲，即是你以此次決定來賺取第一桶金))呢？還是你已經擁有財富而又想賺更多的財富？兩個答案，會有兩種不同的投資策略和組合。前者無容多言，要不發達，要不一貧如洗。後者是無論怎樣做，都可以保本，但賺回來的卻可以成倍增長！先問問，你到底是處於什么階段的財富人生啊？

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楼主发表于：2008-11-04 17:40

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90楼

原帖由 leo 于 2008-11-4 22:44 发表剛路過，說兩句。樓主對「保証金」三只字並不理解。如果說，做保証金，我只追求30%利潤，我想被行家笑到要把面埋到地下了。做保証金，不追求年利100%以上，不如不做保証金好了！但是，保証金亦是「追命 ...

我的第一目标是做到少亏损，因为学习阶段免不了亏损的。事实上我从2000多到11000时的做法风险略偏大，和我的初衷不符。其中一部分原因是我忍不住要下单。另一部分原因是，因为我觉得现在比较顺，那就乘势多赚一点。于是我遇到了50%的亏损。资金变成了5500。因此我休息（反省）了2天没看行情。虽然我对我的盈利方法不满意（初学，没什么技巧而言），但我对成绩还是满意的。尽管我明白我多半是因为运气好才有这样的结果，但是我也不能肯定。我掌握一个原则：如果某一天亏损100点以上，我就休息。因为亏损的原因很可能是我这一天对市场的感觉是错误的。如果某一天开始就盈利，那么我可以看机会继续下单。现在我有5700。我希望我盈亏平稳一点，不要爆仓，否则连学习机会也没有了。我控制持仓量，使用保证金不超过10%。当然，模拟账户可以学习，但是我有一个强烈的念头——我不能爆仓。我宁愿当蜗牛，因为我目前的水平肯定不是鹰。谢谢你的指点，我觉得你的话比教我理念还重要！:lol

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楼主发表于：2008-11-04 17:45

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91楼

一句话：我的人生设计决定了我要做后者（保本，但賺回來的卻可以成倍增長！）。我不要做不成功便成仁的赌徒。刚才写了很多，还在审查。

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发表于：2008-11-05 03:37

92楼

慢慢来，不要下结论太早

对市场，常怀感激的泪水……

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发表于：2008-11-05 05:10

93楼

原帖由 SuperGambler 于 2008-11-5 01:45 发表一句话：我的人生设计决定了我要做后者（保本，但賺回來的卻可以成倍增長！）。我不要做不成功便成仁的赌徒。刚才写了很多，还在审查。

從你這句話，看得出還沒明白保証金的用法。 1、所有人，都希望能有你說的結果，但如果只以保証金來說，基本上就是落空的佔絕大多數！ 2、你既然有這種想法，那么請問你有其他投資嗎？而保証金投資又佔用你的可動用資產多大的比重？ 3、只有在保証金投資總額不及你全部投資的20%的情況下，才有可能做到保本。 4、不成功便成仁，那不是賭——廣義而言，人類所有行為都被界定為「賭搏行為」，因為都有「機會成本」；但真正的賭，賭的是或然率，不需要技巧；而投資么(那怕是投機也好)，賭的卻不是或然率，需要技巧(投入多少技巧或需要多大的技巧，會因人而異)，不能全然說成是賭，除非你進出場完全是隨機性的，那是例外。 5、成功是經驗的積累和果斷的決定，既然你說過是副業，就先繼續維持副業以增加經驗，沒必要突然轉做全職，除非你已有心理接受大起大跌的生活和心情。

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楼主发表于：2008-11-05 05:53

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94楼

原帖由汇聚一堂于 2008-11-5 11:37 发表慢慢来，不要下结论太早

不要下结论太早——我下什么结论了？

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发表于：2008-11-05 08:44

95楼

原帖由 SuperGambler 于 2008-11-5 01:40 发表现在我有5700。我希望我盈亏平稳一点，不要爆仓，否则连学习机会也没有了。我控制持仓量，使用保证金不超过10%。当然，模拟账户可以学习，但是我有一个强烈的念头——我不能爆仓。

就沖你這句話，爆倉機會還是極大的！資金的10%是什么概念？你有10000，但佔用了保証金10%，是這個意思嗎？如是，那你知道為什么我說你危險嗎？原因就是，你用了1000元做單，沒錯，只佔你資金的10%，但那是沒有意義的！因為如果你用的是200倍槓杆，那么你一單1000元的交易，實際上卻是20萬的交易——而你全部資金，才只能算是全部合約所需資金的1/20。換言之，只要有一次波動超過5%的行情，你還是要死蹺蹺的！就拿歐元昨天的行情為例，它跑了500點，折合約4%的合約價值了，那就是你的帳號如昨晚做錯了方向，馬上就損失80%的資金！是否超出了你的「美好期望」呢？我已經說過多次了，為什么國人總是喜歡用「佔用資金比率」呢？(在其他貼子說過) 為什么不用槓杆比率？例如，你想做1手的歐元，那是100K歐元的合約。那么什么水平的資金才不會導至我很快的爆倉或者只有浮動盈虧而不會讓我走頭無路呢？按照正常行情，歐元一年落差大約2500點，即大約20%的波動。我就必須要投入多於合約金額的20%，才會「較有保証」我死扛也不會爆倉。即是說，我必須要投入等於或小於5倍槓杆的資金，才有上面的保証。即是你必須要投入25000美元以上，才去做一手標準合約。但是，因為你的帳號是200倍的話，即每手交易佔用保証金只有525美元，那么每次交易所佔用你的資金卻只有小至2-3%！問題的嚴重性更加在於——每家公司都有不同的槓杆政策，有人大，也有人小，空論資金運用率，其效果成疑就更加不在話下了。明白槓杆率和資金運用率兩個不同的概念的分別嗎？搞錯了，那可是很嚴重的事情哦！如果明白了槓杆比率的重要，那跟著下來，就要談論長短線所需要的槓杆比率大小差異的問題了。

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发表于：2008-11-05 10:05

96楼

原帖由 leo 于 2008-11-5 16:44 发表就沖你這句話，爆倉機會還是極大的！資金的10%是什么概念？你有10000，但佔用了保証金10%，是這個意思嗎？如是，那你知道為什么我說你危險嗎？原因就是，你用了1000元做單，沒錯，只佔你資金的10%， ...

说得不错.我一般喜欢用几倍杠杆来表示,什么百分之几的仓位我认为是狗屁不通.用实际杠杆才是正确的表达方式

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楼主发表于：2008-11-05 10:28

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97楼

保証金只用到全部资金的10%。也就是说，每单0.1个标准手计算，$6000的账户我最多同时开6个单。换句话说，我用到最大杠杆比是10倍，一般在5倍以下。比实盘还是要风险大得多。

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楼主发表于：2008-11-05 10:38

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98楼

原帖由 leo 于 2008-11-5 16:44 发表。。。就要談論長短線所需要的槓杆比率大小差異的問題了。 ...

老师，上面的我都能理解。关于下一节课：長短線所需要的槓杆比率大小差異的問題，我先来个热身吧。我认为， 1。就一单来说，長線风险大，因为可能的变动范围大。其他风险因素还有： 2。在同一个时间段，下单次数多比下单次数少的风险大（假设货币对，止损范围等其他因素一样）。 3。货币对而言GBPJPY风险最大。等等

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楼主发表于：2008-11-05 10:46

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99楼

[quote]原帖由 leo 于 2008-11-5 13:10 发表

http://www.talkforex.com/images/common/back.gif

2、你既然有這種想法，那么請問你有其他投資嗎？而保証金投資又佔用你的可動用資產多大的比重？回答：15%
4、不成功便成仁，那不是賭——廣義而言，人類所有行為都被界定為「賭搏行為」，因為都有「機會成本」；但真正的賭，賭的是或然率，不需要技巧；而投資么(那怕是投機也好)，賭的卻不是或然率，需要技巧(投入多少技巧或需要多大的技巧，會因人而異)，不能全然說成是賭，除非你進出場完全是隨機性的，那是例外。回答：同意。我的说法概略通俗，但不够准确严谨。
5、成功是經驗的積累和果斷的決定，既然你說過是副業，就先繼續維持副業以增加經驗，沒必要突然轉做全職，除非你已有心理接受大起大跌的生活和心情。回答：同意，目前不会全职。条件远远不具备。
条件: 如果能每年稳定盈利至少10万美元以上的话，我就要考虑专职了。

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发表于：2008-11-05 12:18

100楼

原帖由 SuperGambler 于 2008-11-5 18:46 发表 [quote]原帖由 leo 于 2008-11-5 13:10 发表 2、你既然有這種想法，那么請問你有其他投資嗎？而保証金投資又佔用你的可動用資產多大的比重？回答：15% 4 ...

1、既然佔15%，很好；但要保本，不是保15%的本，而是要保你所有投資的100%的本，即是換言之，你必須要有心理準備這15%是會全部虧掉的！這是什么意思呢？其實，精確地說，所謂保本，是有成本和代價的——成本就是你投入保証金交易的15%資金，代價是你另外85%投資的所有回報！一般來說，你另外85%投資，由於風險較低，相對收入也較穩定，所以，保証金那邊到底能容忍多大的虧損，就要視乎你另外85%的投資實際回報有多少？這都是以年來計算的。可能你會問，既然保証金部份可以讓它全部輸光，那做保証金還有什么意思？這個意思就重要了——保証金投資，你應該要定位為「財富倍增器」，而不是定位為「穩定盈利」。因為，在你能夠容忍的範圍內(通當是一年內容忍虧掉所有保証金投資，只要不出現負數，就是最基本的做法了)，保証金的回報可能達到200-300%！那么，相對你原來的佔15%比重的資金，回報可能佔全部投資的30-45%。假若你有100萬，拿了十五萬做保証金，其餘85萬投資在定息工具(最穩定賺錢的投資)；那么保証金部份，為你能賺到的回報是30萬，而定息工具為你能賺到6萬。那么你100萬的總投資，年回報就能穩定在30-40%左右(所以我才有第一個回覆的第二個選擇)。如果這個組合虧錢怎辦呢？前面說到，你定息工具能賺回6萬，如果你要保本的話，這一年後一定能拿得到的「收入」，就是你保証金虧損的額度！即是說，你保証金部份只能虧損6萬，即佔你15萬投資額的40%。這就是你的底線。這才叫做保本——因為最後你的100萬是不會虧本的，但是卻有機會賺到30-40萬的利錢！ 2、你不斷強調「穩定盈利」(也是很多人強調的)，基於我第一個回覆，你會調整你的想法嗎？

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