这是在MT4中作的一个交易策略测试。仅仅从测试结果来看，这似乎是个很好的系统！因为测试时间范围才一个月的时间，其盈利非常客观，连续盈利次数与连续失败次数也都很完美！但我不敢用！！-----主要是因为测试时用的时间周期是4小时，至于设置的“模式”，以及其他的几项设置都让我摸不着头脑！之所以不敢相信测试结果的另外原因就是我同样用这个系统，但时间周期设置为1小时、半小时的结果均不同。所以请高手指点，就是时间周期的设置对系统的测试影响到底在哪里啊？ Strategy Tester Report 20060120shiyan 商品 EURUSD (Euro vs US Dollar) 时间周期 4 小时图 2006.01.02 00:00 - 2006.01.27 12:00 (2006.01.01 - 2006.01.28) 模式 控制点数(根据最近最小期限内的12 个控制点的分数维插值法) 参数 TakeProfit=50; Lots=1; TrailingStop=15; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; Bars in test 1424 Ticks modelled 4018 Modelling quality 50.00% 初期存款 10000.00 总净盈利 21512.50 总获利 24592.50 总损失 -3080.00 Profit factor 7.98 Expected payoff 100.53 绝对减少 30.00 最多下降 % 370.00 (1.6%) 交易总计 214 Short positions (won %) 74 (81.08%) Long positions (won %) 140 (87.86%) 盈利交易 183 (85.51%) 损失交易 31 (14.49%) Largest 最大获利的交易 500.00 最大损失的交易 -150.00 Average 最大获利的交易 134.39 最大损失的交易 -99.35 Maximum 最大连续盈利者 23 (3190.00) 最大连续失败者 4 (-370.00) 启动利息模式 最大连续获利 3580.00 (22) 最大连续损失 -370.00 (4) Average 平均连续盈利者 7 平均连续失败者 1 [ 本帖最后由 变戏法 于 2006-1-27 22:25 编辑 ]EURUSDH4.gif

看这个东东是看不出啥的...... 代码呢 ?

这是时间周期为一小时的测试结果。从结果来看，连续盈利次数有所下降，最后收益也不如4小时的测试成绩。而我又分别用半小时、5分钟、1分钟，结果各不相同！ 于是连自己都晕乎了！ Strategy Tester Report 20060120shiyan 商品 EURUSD (Euro vs US Dollar) 时间周期 1 小时图 2006.01.02 00:00 - 2006.01.27 14:00 (2006.01.01 - 2006.01.28) 模式 控制点数(根据最近最小期限内的12 个控制点的分数维插值法) 参数 TakeProfit=50; Lots=1; TrailingStop=15; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; Bars in test 4252 Ticks modelled 9345 Modelling quality 50.00% 初期存款 10000.00 总净盈利 15541.50 总获利 20550.50 总损失 -5009.00 Profit factor 4.10 Expected payoff 62.17 绝对减少 20.00 最多下降 % 470.00 (2.3%) 交易总计 250 Short positions (won %) 89 (77.53%) Long positions (won %) 161 (86.34%) 盈利交易 208 (83.20%) 损失交易 42 (16.80%) Largest 最大获利的交易 500.00 最大损失的交易 -150.00 Average 最大获利的交易 98.80 最大损失的交易 -119.26 Maximum 最大连续盈利者 20 (1496.50) 最大连续失败者 4 (-470.00) 启动利息模式 最大连续获利 1980.00 (15) 最大连续损失 -470.00 (4) Average 平均连续盈利者 6 平均连续失败者 1 [ 本帖最后由 变戏法 于 2006-1-27 22:30 编辑 ]EURUSDH1.gif

年三十了 偶再说两句哈 1如果用mt的验证，最好弄长点时间 2你既然只用一个月来验证 最好自己找个时间手动复盘下 进场的买入价取最高 卖出价取最低 看看在最差的情况下能得到多少利润 这样如果用这个来操作的话 心态会更好些 3这个指标是你自己研究的么？ 不是的话 贡献出来哈 给大家送份春节的厚礼 嘿嘿

MT4并不在语言中限制对未来数据的调用，比如使用i+1来引用未来数据来作为交易依据， 但是这样做是绝对错误的，因为实际应用中不可能知道未来的价格指数。 因此我看到过很多外国人写出的backtest结果出乎意外的好的代码。大都范了这样的错误，所以在实际应用中一文不值。 请楼主检查代码中的循环里面，有没有在某一个位置为i的时间点上引用了i+1的数据。如果没有类似的错误，才能进一步考虑实际应用。

to get reliable backtest results, there are a couple of standard procedures you must follow. 1. whatever timeframe used, ignore bar[0], use bar[1] or before to generate signals. 2. bring modeling quality to at least 90%. to do that, you must get enouth 1 minute data to cover the whole testing period. 3. choose "every tick" instead of "control points" as your testing model. the above procedures must be strictly followed for a tester result to be valid. even then, it's still preferable to forward test an EA for at least a couple of months before using it in live trading.

谢谢，我也害怕出现调用未来数据来模拟当前。在我的1个小时的测试中有 ：MacdCurrentH1=iMACD(NULL,PERIOD_H1,10,22,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); MacdPreviousH1=iMACD(NULL,PERIOD_H1,10,22,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);等语句用以比较，不知道这算不算调用未来数据？ 在程序的其他部分应该不存在调用未来数据情况了！ 从测试结果来看，测试时间周期长的收益要高于测试时间周期短的收益，具体来说就是4小时好于1小时好于半小时好于15分钟好于5分钟，到了5分钟扣除点差后基本持平，而到了1分钟时就亏损了！所以也不知这时间周期对测试的影响到底有哪些！ 在测试中选择的模式是：“根据最近最小期限内的12个控制点的分数维插值法”，这样对么？ 是什么含义？ 谢谢老大们指教 另外一个回复我的兄弟用的是外语，可惜俺的外语不过关！但也感谢回复！ [ 本帖最后由 老正 于 2006-1-30 10:04 编辑 ]

这个EA我也见过，没有用的 mt的测试最好看1min的，否则误差很大，就算不用未来数据的话也是一样

MacdCurrentH1=iMACD(NULL,PERIOD_H1,10,22,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); ---当前时间短的MACD值； MacdPreviousH1=iMACD(NULL,PERIOD_H1,10,22,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1); --- 前一时间段的MACD值； 如果系统的信号完全是根据以上两条语句给出的话，基本上可以判断该系统并未调用未来数据。但是你测试的时候选择的模式不应该是：“根据最近最小期限内的12个控制点的分数维插值法”，因为这样的话误差会大到让你的测试结果完全不可信的地步。而应该选择模式中的第一个选项，即：Every tick ...（不知道中文版里是怎么译的）。这样的话会让你的测试结果更准确一些，但也不是完全准确，因为没有tick data的缘故，系统只能模拟市场价格的变动，而模拟的结果同实际情况是有很大出入的。这也是为什么后期测试再完美的系统也要通过前期测试来验证的原因之一。另外还有至关重要的一点是：测试时的Modeling Quality至少应该为90%。不然的话测试的结果也是不可信的。这一点对出入场频繁的短线系统来说尤其如此。实现Modeling Quality 90%的方法就是获得整个测试时间段的一分钟数据。

[quote]原帖由 iplaygames 于 2006-1-31 11:40 发表 谢谢指教，现在我自己都晕了。自从上次5000元开户几乎被爆仓后，我几乎不敢再进去了。我现在只想把这个系统放进MT4，然后24小时开机，让它自动运行一个月，看看实际运行结果！可是现在的MT好像不能自动交易了是么？ 必须人工确认！ 记得以前好像可以自动交易的啊！ 哪位高手指点一二------让MT4完全自动交易！！