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[心得总结]二十款知名外汇EA测试笔记

楼主发表于：2014-04-10 00:15

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1楼电梯直达

从下定决心掌握MQ语言开始（以前一直处在似懂非懂中），到自己能编出大型、复杂的程序，我只用了一个多月时间。其方法就是，在掌握了MQ语言的基本知识后，直接解读、改编那些很难、很深的大型EA。最近一个多月，又研究、测试了一些EA，这些EA有的很知名，有的名气小一些。我选择的条件有两个：一是可以开仓回测；二是原代码可读。那些用Ex4 TO MQ **的EA，原代码编程了一堆没有意义的代码，解读起来很难，我就暂时放到一边。目前国内对EA的研究、开发和破译者很少，我大多到国外论坛去逛。现在把这段时间测试的笔记、心得给大家分享一下，希望找到几个志同道合的研究者。。 OM——2Way V3.6a_EN　（推荐）该EA默认入场信号是以当下时间框架内距700期均线60点作为首单入场点，逆势加码的Martingale。均线、偏离距离及时间框架均可调节。理论上大的时间框架似乎抗风险能力更强。但笔者测试，如果市场不回头走800点以上，也会爆仓。虽然起始手设置为0.2，加仓也不是翻倍，但增加速度依然很快。采用的不是一次全平仓的办法，而是部分盈亏单对冲。奇异的是，该EA似乎有选择性的对冲，并不一定是对冲最远的亏损单。该EA有几点值得关注和研究：（1）采用价格和均线的偏离（实际就是Bias指标）来作为入场过滤，可以在一定程度上避免逆势太多，Bias太大必然回回调。但Bias的回调并不意味着价格回调。因此，可以考虑和其他指标，如BB 或 TMA等结合起来过滤；（2）不是用固定盈利法出场，而是用固定点数的方法，因此，加仓越多，出场后盈利也越大，账户增加很快；（3）该EA在编程上呈现专业写手的风格，基本上用函数分别实现各项功能，函数的定义、调用灵活自如，可供编程参考。V3.6C 版本中增加了Profit$ 和 Loss$两个设置项，可将固定点盈利变为固定金额盈利，并可以设置固定金额的止损。盈利能力和风险都大大下降了。 SteadyWinnerV3（推荐） SteadyWinner有UseMannul说明书，写得通俗易懂，因此不难理解其策略。作者坚持认为：每次交易不能超过账户总资金的2%，因此，其资金管理严格遵照这一法则。笔者测试欧美2010年、2011年全年分别录得67%、61%的年增长率，胜率分别达到86%、88%，且资金回撤率不超过9%。当然，可能是因为欧美的测试点差为1，而用镑美来测2010年，情况就没那么乐观了，全年盈利仅为15%，因为镑美的测试点差为2。由于该EA已经用了自动增减仓位的方法，因此，盈利中已经包含了复利。10万账户的起始仓为4手。该EA出现很多0.01手仓位，或许正是盈利的秘密。作者解释，在三种情况下会出现0.01手仓：（1）如果出现亏损；（2）如果超过了周日上午（应该是避免周末持重仓）；（3）如果时间在12月下半月（或许是因年底及圣诞节市场反复波动）。作者认为，当市场反复动荡的时候，该EA可以用0.01手来避免过度亏损。只有当出现反复盈一手、亏一手的情况，才会导致账户大幅亏损。该EA的标准是用在欧美1小时图上，本质上属于剥头皮程序，小止盈，大止损。不过，与多数剥头皮程序不同的是，该EA坚持顺势剥头皮，且不加仓。其入场条件为：（1）1分钟图的600期ATR值大于0.0001；（2）5分钟图的iStoch 55期、100期信号线发生穿越；（3）1分钟图的威廉指标155期威廉指标低于峰值；（4）1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时的700期EMA均低于/高于1分钟的最后收盘价；其出场条件为：（1）上述IStoch出现反穿；（2）1分钟威廉指标高于/低于-25/-75，且5分钟威廉指标高于/低于-35/-65, 15分钟威廉指标高于/低于-50。该EA内设硬止损50，止盈12，追踪止盈10点。实际盈亏比据作者说是1：2.5。相对于Steadwinner V3来说，V4作了重大改进，就是把原来的5个EMA改为只剩1、5、15期三个。如此以来，稳定性肯定不如以前，但开单量比以前增多。作者认为短期来看，V4也许不敌V3, 但长期而言，由于复利的原因，V4要优于V3。（该程序或可用作EA模板） Sophia_1 一款10万元起始单量为0.01的Martingale EA居然能一年翻一倍？是的，Sophial_1在2010年镑美、2011年欧美的测试中都获得了将账户增加到20万的业绩，资金回撤率在30%上下。当然，不幸的是，2010年的欧美测试最后还是爆仓。该EA盈利的奥秘在于，加仓层数越多，盈利数额越大。因此，设计者有意在诱使EA多加仓。默认的设置为手数倍增，加满11层后至5.12手（总仓位应为10.2手）不再加仓了，等待市场回调。默认的间隔设置为30点，11层加满，市场也走上了300多点了，显然属于长线型Martingale，其敌人也是长线上不见回调。作为EA编程，可借鉴之处在于其很多函数模型如寻找最后订单价格、计算平均价格等有通用之处。 10Point3v0.04 这是一款带时间过滤器的EA, 默认的交易时间设在18点——13点。不用说，这是一款利用清淡市场剥头皮的EA。使用的指标为MACD。入场点未必很精准，为此它使用了加仓的办法。默认的加仓为5单，仓位倍增。超出5单后，就只有耐心的等待市场回调。若市场不见回调，则只好用大止损解决问题。用在不同时间框架里的测试结果会不一样。笔者在5分钟图上回测欧美全年数据，虽然录得了17%的利润，但伴随的是8次资金曲线的“跳崖”，大大的吞噬了利润。看来，这种“剥头皮+Martingale”的开发思路未必有效。当然，该EA程序写作简介明朗，可以用作开发模板参考。 Indo Run 1.5（推荐） 2011年镑美全年回测10万元账户0.1手起单，全年仅获得30%的利润，有效开单2000余次，从交易结果上，算不上是一款出色的Martingale EA。但考虑到其仅仅经历了2次大约为35%的资金回撤，其余交易风险均处在极低水平，这在Martingale EA中也颇难得。默认的设置为间隔15点的平均网格，本人在测试中打开了Martingale功能，但并非加倍增仓，而是每手增加0.2，这虽然一方面降低了仓位增加速度，但也容易把短线拖成长线，小问题搞成大问题。开仓采取价格两端同时设限价单的方法，一边成交，则另一侧的限价单立即删除。在编程风格上呈现大型商业EA的特性，程序庞杂，设置了众多的内容显示及时间、新闻、指标等过滤器。仅外部参数就有近200项，要掌握其使用方法实在很有难度。作为Martingale EA，这种过多的过滤设置是否有效，很值得怀疑；不过，该EA的低风险运行说明了很多时候确实成功的阻止了风险。也许它确实算得上这类软件的杰作，值得深入钻研。 EarlyBird3 也是一款“小盈利、大止损”的剥头皮EA。默认设置中首先将交易时间作了多重过滤，可交易的机会减少了很多。与别的剥头皮EA不同的是，该EA一次在同样的位置开三单，lot相同，设置不同的止盈距离。默认的分别为10点、20点、30点；止损均为60点。这样一来，如果其中两单止盈，一单止损，损失并不算大。但如果三单都同时止损，还是痛得流血。整体上看不出有何概率上的优势。算法上用了RSI，同时还用了近16期柱子的平均高度来判断波幅。 EarlyTopProrate V1 其交易信号是用的日线上高、低、及开盘价的差值比较：如果日线最高价与开盘价之差大于开盘价与最低价之差，则为上升趋势；反之，日线最高价与开盘价之差小于开盘价与最低价之差，则为下降趋势，其余则为震荡趋势。然而，实测显示以该逻辑确定多、空方向胜率上似乎并不占优势：日线内的反复波折往往会打掉止损。 FirebirdV1.0A 虽然胜率达到90%，但一年测试下来，基本也没有利润。这就是笔者用2011年镑美在1小时图上回测该EA的结果。作者声称：该EA的工作原理是计算10期SMA并将其分别上下移动2%，形成一个通道，当价格突破通道时反向开单，如果价格向相反方向前进，就继续开单。显然，这是一个反趋势交易系统。不过，虽然加仓，但并不是Martingale，各个单子还是独立工作的，并且也设有独立的止损点。默认止盈为30点，止损为300点。正因为盈亏太不成比例，纵然胜率很高，依然难以稳定盈利。EA的程序专业而复杂，有借鉴之处，但未必可取。 TheMindMaster 3 该EA估计是套用的别的EA模板，因为里面存在大量可以不使用的参数。有一些明显的问题，我稍微作了修改，有的有待修改。如：（1）原来一次开三单，现在我改为了一次开一单；（2）资金管理的设置很缺乏科学性和灵活性，等等。检测2010年欧美全年，5M图取得了最佳绩效，起始资金10万，净盈利19万，不过一上来就是用的是5手单，胜率67%。其他时间框架内效果不很理想，总体基本平衡，但胜率依然很高。该EA使用W%R作为唯一指标，WR接近零时做多，接近-100时做空，多空无缝衔接退场。上述检测均未用止盈、止损和平保。估计如果将WR指标与其他指标过滤使用，有选择性的进场和更灵活的出场，或许能有盈利前景。 BBScalper v1.3 使用默认设置（最多三单）在5分钟测试2010年全年欧美，总计交易近1万单，10万账户默认起始交易量为1.88手，随账户净值而增减，最高出现过23手，全年总交易不下于30万手，是名副其实的“刷单王”。资金曲线图呈增-减-增凹线趋势，与TheMindMaster 3在5分钟图上的曲线非常相似。最后获利21万。该EA用BollBand && Envolope && RSI三种指标来确定首单开仓位置，后面可以自由设置10重Martingale。本人对该EA作了略微的修改，即在首单之外的单子，也加上指标过滤，并非一超过间距就开单。如此可以适当控制Martingale的层数。上述三种指标均未限定时间框架，因此，不同的时间框架其检测结果必然不一样。切换时间框架，也可以控制因连续加仓未获回调带来的风险。该Martingale自带止损设置，其检测结果多为连续小额盈利、偶然大额亏损，其盈亏因设置不同而各不相同。本人以为，该Martingale亏盈之关键在最后一层加码是否能获得足够回调。因此，可以考虑对最后一层加码设置平保，一旦回调不足打掉平保，可以到下一个适当的位置开单，多一次机会，或许能挽救很多大亏的风险。但做多层Martingale 必然把起始单调到很小，因此其盈利能力和刷单能力也大大下降。 MLTrend EA（推荐）　和众多趋势追踪EA一样，它的测试效果并不佳，但如果真正理解了其代码的内涵，完全可以把它变成一款依靠人工判断的半自动交易程序。它追踪趋势的条件很简单：如果前一个柱子的收盘价大于设定的均线（EMA），则做多；小于设定的均线，则做空，时间框架就用当前的图表时间。如果设定只允许交易一张订单，那这就完全是一款标准的趋势追踪EA。不过，它的不同之处在于：（1）可以强制做空或做多，这就是依靠人工判断了；（2）可以允许交易四张订单（同一方向），订单的手数可自由设置，这就意味着它在一定程度上具有了Martingale的特性了。程序中的SL 和TP也都采用了隐藏型的，跟得上潮流。可贵的在于其代码简洁流畅，稍加修改，就可变为一个得心应手的半自动交易工具。 MyPiramid Vo8 C 采用默认设置在15钟测试2011年全年镑美，仅获得了18%的收益，资金回撤率也不到17%，似乎是“风险低、收益低”类型的Martingale。但其实，可自由设置的仓位先采用了三倍增仓，随后变为二倍增仓，比通常的Martingale风险还大。首单入场要符合两个条件（1）当前价与布林带（默认为16，2）的中线的差值比前一个柱子与布林大的差值大/小，且前一柱的差值比上前一柱大/小，入场做多/空：（2）当前柱的牛熊差值（即BullPower-BearPower，默认设置为14期）比前一柱的牛熊差值小/大，且前一柱的该差值比上前一柱小/大，入场做多/空。这似乎是在顺势的盘整位开单。之后的加仓多以等距离挂单的形式完成。如果说该EA有何可取之处，那就是（1）仓位设置可以自由调节；（2）入场条件方便更改，从而将其改造为另外一款不同的Martingale。 PipSo V4 无论在15钟还是1小时框架下，在2011年的欧美、镑美测试中，该EA均获得了60%以上的胜率，让人不得不重视它。其实它的开、平仓条件很简单：在设定的期间内（默认为36），价格大于该期内最高价的一定幅度（默认为0），则多单出场，做空；反之，在设定期间内价格小于该期内最低价格的一定幅度，空单出场，做多；如此多、空连续，每次实际只持有一个单子。从性质上看，这属于一种反趋势交易系统，在震荡行情中表现得更好，在趋势行情中，输、赢相间，占不了什么便宜。如果能和其他的反趋势信号结合，如布林带、TMA、Bias等，再辅以人工判断，恰当地设置期间参数（period）和高低幅度参数(Highemargin, Lowmargin) ，或许能得到更好的结果。 Pipstaker 和所有趋势追踪EA一样，尽管在趋势行情中抓到了一段大盈利，但震荡一来，就被打得稀里哗啦。采取的进出策略极其简单，上一根柱子的最高价与更前一根柱子的最高价的连线如果下穿了EMA（默认14期），则多单出场，做空；反之，上一根柱子的最低价与更前一根柱子的最低价的连线如果上穿了EMA，则空单出场，做多。代码极其简单，作为纯粹概率性策略的测试模板，应该速度很快吧。 VBS-VeryBlondSystem 没什么特别的，一款Martingale而已，虽然采用了X期最高点与当前价的价差来作为入场的过来信号，且将最高开仓为设在5层，但超出这个范围的风险仍然存在。单子设置了止损，自然就更难盈利了。编程程序看似简洁，但采用一次性设置正反全部限价订单的做法，似乎太耗资源，平台商肯定也不欢迎。 XMT-Scalper V2.3.4（推荐）用默认的设置测试2010年的欧美，尽管取得65%的盈利，但却是在大起大落中度过的。92%的胜率很迷人，但并不意味着该EA盈利能力稳定。2011年欧美的测试就很糟。这是一款专门用于欧美的剥头皮EA，可以放在任何时间框架下工作，但读取的都是1M下的数据。作者声称其核心策略来自著名的剥头皮软件MillionDollor Pips，但代码是自己一手重写的。该EA对点差非常敏感，只能在低点差平台上才有盈利的可能，点差超过3点就失去了意义。其基本工作原理就是在价格即将突破的时候用Buystop和Sellstop订单入场。至于价格的突破，可以用两条MA，或者布林带，或者Envelop指标，或者两个ATR值来识别。除ATR外，其他几个指标都要计算一个“通道”，用“通道”的宽度与预设的VolatilityLimit进行比较。当Stop单触发后，及时添加止损、止盈，并进行跟踪止损。总之，这几乎都是短线剥头皮软件必备的套路。虽然这款EA未必真有使用价值，但它毕竟来带有正统商业剥头皮软件的血统，况且其开发者曾为大学的计算机专业的教师，在代码研究上具有极高的价值。 V1+V2 该EA与10point3有点类似，属于止损型Martingale，测试看不出有很可靠的盈利能力。不过，其特别之处在于买卖各自独立开单，并可设置不同的盈利目标和开单距离。也就是说，可以通过人工判断来进行多空仓位的对冲，从而在一定程度上降低风险。可以作为代码学习软件。 V1+V2 该EA与10point3有点类似，属于止损型Martingale，测试看不出有很可靠的盈利能力。不过，其特别之处在于买卖各自独立开单，并可设置不同的盈利目标和开单距离。也就是说，可以通过人工判断来进行多空仓位的对冲，从而在一定程度上降低风险。可以作为代码学习软件。 BBand CounterTrend 一款使用布林带和envelope指标的反趋势剥头皮EA，测试没有盈利。但用Band 和 evolope来作为逆势交易的指标，方法并没错。只是要辅以人工判断，纯粹靠EA太难盈利了。 WSFR D2HL（推荐）这是一个据称是WallStreet Forex Robot 的克隆版，源码具有可读性，不过由于是俄罗斯人编写的，注解的俄文成为乱码，给理解带来不少难度。我还是下决心弄透它。这是一款对点差及其敏感的剥头皮EA，在以一个点差测试欧美2011年，全年获得了惊人的200倍收益。当点差扩大到2点时，收益降低到170倍左右；当点差上升到3点时，收益则剧降至22倍，且大起大落。不过，总的说来，还是一款表现出色的剥头皮EA。入场条件：做多第一种情况，要同时满足：（1）15分钟图的前一柱子的收盘价与 15分钟图前一柱子第N期（默认为55期）SMMA(Price_Mode=High) 价的差值大于设定的的MA过滤值A(默认为18点); （2）15分钟图的前一柱子的收盘价与当前的Bid的差价大于系统默认的误差值(略低于1point) （3）15分钟图的前一柱子的第N期（默认值为11期）的Istoch主线值小于设定的做多过滤值A（默认值为1）；第二种情况，要同时满足：（1）15分钟图的前一柱子的收盘价与 15分钟图前一柱子第N期（默认为55期）SMMA(Price_Mode=High) 价的差值大于设定的的MA过滤值B(默认为39点); 　　（2）同以上第（2）；（3）15分钟图的前一柱子的第N期CCI值（默认为18期）小于设定CCI过滤值的负值（默认为170）；第三种情况，要同时满足：（1）同第二种情况（1）；（2）同第二种情况（2）；（3） 15分钟图的前一柱子的第N期（默认值为11期）的Istoch主线值小于设定的过滤值B（默认值为5）；第四种情况，要同时满足：（1） 15分钟图的前一柱子的第1期MFI值大于第3期的MFI值；（2） 15分钟图的前一柱子的第N期（默认值为11期）的Istoch主线值小于设定的FilterWL过滤值（默认值为5）；（3） FilterWL过滤值大于0；第五种情况，要同时满足：（1）15分钟图的前一柱子的第N期CCI值（默认为18期）小于设定的FilterCL过滤值的负值（默认为250）；（2）FilterCL过滤值大于0；做空条件与上述条件相反，但要注意，有一些默认的设置，做空与做多的参数可能略有一点差别。纵观上述条件，可以观察到，该EA在入场时同时选择两方面的条件（1）价格处于顺势方向；（2）某一指标处在低位，有较好的入场价格。出场条件：第一种情况：（1）订单入场价格与Bid的价差小于设定的亏损点数（默认为65）；（2）设定时间框架内（默认15分钟）、设定期间（默认为15期）的Istoch主值大于设定的iWPR平仓过滤值（默认为90）；（3）1分钟图的上一个柱子的收盘价格与Bid的价差小于设定的误差值；（4）订单为市价单；第二种情况：（1）1分钟图的上一个柱子的开盘价大于收盘价；（价格回调了）（2）Bid 价与订单入场价格大于设定的价格过滤值（默认为14点）；（也就是说，盈利目标实现了）。（3）订单为市价单。由此可以看出，该EA的盈亏比默认为65：14。但实际上，止损、止盈有可以对此进行调整和限制。默认TakeProfit 设为36点，Stoploss设为35点。对资金管理，有以下几种方法： (1) 如果AutoMM>0 而RecoverMode==false时, 直接用一种计算公式求出LotSize来: LotSize = MathMax(MinLot, MathMin(MaxLot,MathCeil(MathMin(AutoMM_Max, AutoMM) / LotPrice / 100.0 * AccountFreeMargin() /LotStep / (LotValue / 100)) * LotStep)); (2) 如果AutoMM>0 而RecorverMode==true时, 则调用CalcLots()函数来计算。而CalcLots的计算方法十分复杂，也是该EA最出色的部分，（3）当AutoMM=0时，不论RecoverMode如何设置，都按固定的Size入场，默认是0.01手。 Blessing Blessing在Martingale类EA中也算是大名鼎鼎，然而，其表现实在不怎么样，不论是早前的2.5版本还是随后的3.0版本，在市场回测中很快就败下阵来：输得精光。究其原因，我想还是开发者思路的问题：其一，想做一个中长线的Martingale系统，来对付长时间单边的市场，殊不知网格间隔越长，浮亏越大，而市场短期的回调尽被错过；其二，试图用一些过滤器来限制入场，以图减少风险，殊不知Martingale做的就是逆势，“搞错方向”乃其必然，一旦入场，就迫不得已，再多的过滤器又有何作用？其三，更有甚者，试图用“止损”来避免爆仓，殊不知频繁的“止损”根本没有可能盈利，最后的结果仍然是爆仓。Blessing的弱点把Martingale系统的弱点暴露无遗，却根本没有找到解决的办法，不知是如何浪得虚名的。从2.5到3.0，交易思路并没有多少变化，但程序语言的变化却天翻地覆，从简洁轻盈的风格一变为复杂庞大的架势，就是专业程序员也难以理出头绪。也许这就是许多“程序疯子”把EA带入了死路。 RAVI 这款EA在2010年欧美1小时图的回测中取得了不错的成绩，但2011年就差强人意：大部分时间在亏损中度过，最终也没有将账户扳平。这是一款趋势追踪的EA，引用了客户指标RAVA indicator来识别趋势。这个RAVA指标很奇妙，其实就是一条长期均线和一条短期均线的差值，再与长期均线相除（默认为65期和7期，即（MA65-MA7）/MA65，这个值形成的曲线与标准的MACD曲线很相似，但比MACD曲线有更好的过滤性，在趋势中能把那些更大的回调信号过滤掉，有利于长久持单。因此，这款EA也没有什么秘密：在RAVA值上穿0.3时空单出场，入场做多；在RAVA值下穿-0.3时多但出场，入场做空。能不能盈利，就看市场是否出现趋势了。该EA一次在不同位置开多张正手单，盈利起来可观，亏损起来也可观。虽然看不出该EA比起同类EA有多大的优势，但用RAVI指标来作为出入场的指示，确有独到之处。这个指标虽然不常用，但却非常简洁，笔者也情有独钟，对RAVI指标作了一些改动，就是将其取值与当前框架下的平均柱长相除，这样得到的参数就可以在不同时间框架下通用，方便多了。 Forex Envy 2.0 如果说，Martingale类的EA经历过从“人人喊打”到“敬而远之”的历程的话，那么，Forex Envy的登场就标志着这类EA取得了冠冕堂皇的地位了。不错，以往的商业EA中也有用到Martingale加仓手法的，但它们毕竟不敢堂以Martingale自居，只算是Scalper类中以大博小的策略之一。而Forex Envy居然作为商业软件占有了一定的市场份额，还受到了一批拥趸者的追捧，说明了“市易时移”，市场环境变了，过去看上去高风险的策略正在成为盈利的利器。 Forex Envy 一踏入商业化的大门，就操作得十分商业化，除了过度的宣传和包装外，还尽可能的把传播、复制、解码它的网站帖子全部封死，连一本操作指南也难以找到，让人觉得十分神秘。不过，我好歹还是找到了一款别人**了的2.0版，可以回测开仓，不过由于是机器转译，其原代码难以卒读，我花了整整一天时间才将其变成能理解的代码，对其策略也了解了大概。说实话，这款EA在程序上有点“耍花招”，弄了许多让人费解却没有实际意义的代码。就其最终结果来看，与其他Martingale的手法是一样的：逐步加码，一起平仓。略有些不同的是，它给每一个订单设置了止盈、止损。默认的止损为180点，如果碰到了也基本暴仓了。其回测表现也因设置不同而有天壤之别：设置得好，盈利很快，一年做2-3倍不是问题，且未有大的“跳崖”或爆仓；设置得不好，瞬间就可以爆仓。这也是martingale EA的共性：爆仓是必然的，但在何时、何地爆仓，却很偶然，跟运气关系很大。过去由于Martingale策略被边缘化甚至妖魔化，因此，Martingale EA的原代码大多是公开的，随处可得，像著名的Blessing，Indo Run等。现在看来，这种随处可得的EA将来可能都会包装后卖钱，建议大家留心收集，用心甄别。Martingale并非绝对不能用，但要在了解的情况下用，可掌控的情况下用，还是有控制风险可能的。