多年前曾经得到过一个程序叫Forex Combo，曾几何时废寝忘食的不眠不休，为其疯狂，为其如痴如醉。总觉离圣杯仅有一步之遥，那只最后终成空，十年一梦笑其痴。梦醒时又觉不能空做几载。故拿出与诸君共赏。望得同道中人指点一二，或另有所得，但已不如往昔。或不会再为其生，为其死。 forex combo是一套3合一的程序，条件上看短线中线都有。比较适合可以对冲操作的平台。下面是我们按照源码翻译过来的原理，大家可以共赏。 策略一： buy: 1. 15分钟，前一根k线的wpr (周期18)< -90 2. 15分钟，前1根k线收盘价 > 15分钟前一根k线的smma 60+0.0020 3. 当前的卖出价格 < 15分钟前一k线收盘价+0.0005 止盈：22 止损：100 平仓条件：1. wpr > -13 2. 当前的卖出价格> 15分钟，前一根k线收盘价-0.0005 sell: 1. 15分钟，前一根k线的wpr(周期18) > -10 2. 15分钟，前1根k线收盘价 < 15分钟前一根k线的smma 60-0.0020 3. 当前的卖出价格 > 15分钟前一k线收盘价-0.0005 止盈：22 止损：100 平仓条件：1. wpr < -87 2. 当前的卖出价格 < 15分钟，前一根k线收盘价+0.0005 策略二： buy: 1. 5分钟，前一根k线的收盘价>=上一小时收盘价-小时线atr(19)*1.4+9*0.0001 止盈：300点 止损：33点 移动止盈：180点 平仓条件：反向信号出现，平仓 sell：1. 5分钟，前一根k线的收盘价<=上一小时收盘价-小时线atr(19)*1.4-9*0.0001 止盈：300点 止损：33点 移动止盈：180点 平仓条件：反向信号出现，平仓 开仓时间：0：00， 2：00， 3：00，6：00，7：00，8：00，9：00，13：00，14：00，17：00，18：00 对应北京时间：8：00，10：00，11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00, 22:00, 1:00 , 2:00 策略三： buy: 1. 小时线，boll(26) 上轨-下轨 > 0.0030 2. 小时线，前一根k线最低价 >= boll(26,h1）-3*0.0001 3. 平台时间：22：00-0：00 止盈：170 止损：70 移动止盈：60 平仓条件：反向信号出现平仓（在限定时间内,过时失效） sell:1. 小时线，boll(26) 上轨-下轨 > 0.0030 2. 小时线，前一根k线最低价 <= boll(26,h1）+3*0.0001 3. 平台时间：22：00-0：00 止盈：170 止损：70 移动止盈：60 平仓条件：反向信号出现平仓（在限定时间内,过时失效）

运行的货币：EURUSD （貌似最新版有GBPUSD）一般使用于EURUSD 时间周期：5M 这个EA是有三种模式里面，我们都可以从它的参数得知这个EA拥有的模式。 extern bool Use_FXCOMBO_Scalping = TRUE;//剥头皮 extern bool Use_FXCOMBO_Breakout = TRUE;//趋势突破 extern bool Use_FXCOMBO_Reversal = TRUE;//逆势交易 EA给三种模式都设置了开关，给客户提供了方便的接口，可以单模式进行优化测试，的确很方便 extern bool Use_ECN_Broker = FALSE;//ECN平台的开关。 //ECN打开的话，下的订单都是没有止损止盈，都是从代码来实现的。 //三种模式的下单注释 extern string CommentSys1 = "==== 1 ===="; extern string CommentSys2 = "==== 2 ===="; extern string CommentSys3 = "==== 3 ===="; //三种模式的标识符 extern int Magic1 = 111; extern int Magic2 = 222; extern int Magic3 = 333; //使用的最大点差 extern double MaxSPREAD = 4.0; //下单的滑点 extern int Slippage = 2; //自动判断时区（自动获取只有在不是测试模式下并且Auto是TRUE的情况） extern bool AutoGMT_Offset = TRUE; extern int GMT_Offset_TestMode = 2;//AutoGMT_Offset = FALSE的时候，GMT就由这个参数来设定 //是否采用有风险的资金管理（亏损加仓） extern bool UseAgresiveMM = FALSE; 接下来是三种模式的资金管理（亏损加仓）设置 extern string MMSys1 = "==== FXCOMBO Scalping MM Parameters ===="; extern double LotsSys1 = 0.1; extern double TradeMMSys1 = 0.0; extern double LossFactorSys1 = 2.0; int gi_196 = 0; int gi_200 = 2; int gi_204 = 0; extern string MMSys2 = "==== FXCOMBO Breakout MM Parameters ===="; extern double LotsSys2 = 0.1; extern double TradeMMSys2 = 0.0; extern double LossFactorSys2 = 2.0; int gi_240 = 0; int gi_244 = 2; int gi_248 = 0; extern string MMSys3 = "==== FXCOMBO Reversal MM Parameters ===="; extern double LotsSys3 = 0.1; extern double TradeMMSys3 = 0.0; extern double LossFactorSys3 = 2.0; int gi_284 = 0; int gi_288 = 2; int gi_292 = 0; 从上面我们可以看出三种模式都拥有6个参数。可以判断的是，三个模式的这6个参数的意义是一样的，并且最后三个参数已经写死了的。就是没有提供外部参数让客户改 我们接分析这6个参数具体意义 我们来看一下第一个参数LotsSys（我以LotsSys1为例子），我寻找一下有关于它的代码：我标注了一下。 if (LotsSys1 != 0.0) { /在LotsSys1和货币允许的最小最大手数之间通过MAX和MIN来获取合法的手数 l_lots_392 = MathMin(g_maxlot_564, MathMax(g_minlot_556,LotsSys1)); if (TradeMMSys1 > 0.0) l_lots_392 = MathMax(g_minlot_556, MathMin(g_maxlot_564, NormalizeDouble(CalcTradeMMSys1() 100.0 * AccountFreeMargin() g_minlot_556 (g_lotsize_576 100), 0) * g_minlot_556)); ………… ………… } 不难的看出，LotsSys1\2\3是三种模式的手数设定，在它下面还看到TradeMMSys这个参数的使用。 接着看看TradeMMSys这个参数： if (TradeMMSys1 > 0.0) l_lots_392 = MathMax(g_minlot_556, MathMin(g_maxlot_564, NormalizeDouble(CalcTradeMMSys1() 100.0 * AccountFreeMargin() g_minlot_556 (g_lotsize_576 100), 0) * g_minlot_556)); 从这句代码里面，我们可以看到一个函数CalcTradeMMSys1() double CalcTradeMMSys1() { int li_8; double ld_16; double ld_ret_0 = TradeMMSys1; int li_12 = 0; if (Digits <= 3) ld_16 = 0.01; else ld_16 = 0.0001; // 这个FOR循环，有意思，li_12记录着连续亏损的订单数量,gi_204这个参数也是6个参数之一，在这里大致的作用起一个盈利目标的作用 for (int l_hist_total_24 = OrdersHistoryTotal(); l_hist_total_24 >= 0; l_hist_total_24--) {//注意是订单的历史记录 if (OrderSelect(l_hist_total_24, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) { if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic1) { if (OrderProfit() > 0.0) { if (gi_204 == 0) break; if (MathAbs(OrderClosePrice() - OrderOpenPrice()) ld_16 > gi_204) break;//符合盈利目标就跳出循环 } else li_12++; } } } //gi_196(默认是0)，gi_200(默认是2),LossFactorSys1(默认是2.0) 这三个都是6个参数之一，这样一来我们就找到这个6个参数的所在地方了。 //不难看出呀，gi_196是连续亏损的参数设置,gi_200是用来计算幂 if (li_12 > gi_196 && gi_200 > 1) { /大概的意思是：如果连续亏损次数>gi_196设定的次数并且设定gi_200大于1那么进入控制语句里面去 li_8 = MathMod(li_12, gi_200); //求得 li_12除以gi_200 的余数.按照默认的情况li_8有可能的结果为0,1 ld_ret_0 *= MathPow(LossFactorSys1, li_8); //通过计算得到li_8，用来做幂，底数为LossFactorSys1，返回的结果也有只有两种1，或者LossFactorSys1的值。这里还没完 //MathPow()得到的结果还需要与ld_ret_0相乘。ld_ret_0的值现在的情况应该是等于0， TradeMMSys1 就是ld_ret_0初始化时候的值. } if (MMMax > 0.0 && ld_ret_0 > MMMax) ld_ret_0 = MMMax; /通过上面的计算还没完，得判断一下最后的结果是否在最大的允许范围内。超过就等于最大的，然后下面返回它的值 return (ld_ret_0); } 这个函数用到了6个参数中的5个参数，其中有3个是官方不提供外部参数的，看来是过于复杂，担心客户接受不了还是什么的。 接着返回到函数调用处：(我们通过一个例子来计算一下) AccountFreeMargin 为 500 g_minlot_556 这个变量是货币的最小的手数 0.1 g_lotsize_576 这个是1个标准手数大小 10W TradeMMSys1 = 1;默认为0，0的话无法启动这个亏损加仓机制,所以我们给它1，其他的参数的数值不改变 li_12 = 2;假设连续亏损2次 li_8 得到的结果 0 MathPow(LossFactorSys1,li_8) 得到结果 1 ld_ret_0 最后结果 1 并且小于 MMMax 那返回去 CalcTradeMMSys1() 函数得到的结果应该为 1 CalcTradeMMSys1() 100.0 * AccountFreeMargin() g_minlot_556 (g_lotsize_576 100)进入代入： 1/100*500/0.1/(100000/100)=0.05 可是NormalizeDouble(0.05,0)结果是为0的。 MathMax(g_minlot_556, 0)就用最小手数0.1来下单了。证明在这个机制的情况，加仓的风险还是比较低比较安全的。 但如果要体现它这个资金管理是否合理，我们就需要大胆的改一下了： AccountFreeMargin 为 10000 TradeMMSys1 = 3; LossFactorSys1 = 3.0; li_12 = 3 连续亏损3次 li_8 得到的结果 1 MathPow(LossFactorSys1,li_8) 得到结果 3 ld_ret_0 = 9.0 代入代码中 不详解 CalcTradeMMSys1() = 9.0 9/100*10000/0.1/1000 = 9.0 NormalizeDouble(9.0,0)结果是为9 当然不可能是9手,后面还需要乘以0.1，之前因为等于0，所以没说需要NormailzeDouble的结果还需要乘以0.1 所以最后需要下的手数为0.9手 这个资金管理还是很周密的，如果有需要用到的话，根本可以提取代码。 通过保证金以及连续亏损次数得到一个适合自己的手数。真不错。 通过观察，我们现在就知道了这6个参数的作用。没有提供外部参数的3个参数要修改的话真的看你的需要了。毕竟这是少部分人。

接着讲Forex Combo 1.46…… 睡不着还是来写完它比较踏实。这我认为是个不错的EA 上一次已经讲完它MM Parameters的参数作用以及前面参数的作用。 extern string CommonMM = "==== Main MM Parameters ====";extern double MMMax = 20.0;extern double MaximalLots = 50.0; Main固然汉义过来是主要的意思。来看看这两个参数作用。 MMMax出现的代码处： 回顾上一遍的CalcTradeMMSys1\2\3函数，在这里的末尾都有出现： if (MMMax > 0.0 && ld_ret_0 > MMMax) ld_ret_0 = MMMax; 作用很明显主要来限制CalcTradeMMSys返回的最大值。如果大于MMMax就返回MMMaxMaximalLots出现的代码处： if (l_lots_392 > MaximalLots) l_lots_392 = MaximalLots;l_lots_392变量是下单的手数，大概的作用也就是用于限制最大的下单手数。这两个参数都是最基础，但是也是三种模式都共用的，所以才是主要资金管理参数的原因吧。 到下面的都是三种模式交易的参数：System Parametersextern string Scalping = "==== FXCOMBO Scalping System Parameters ====";extern int StopLoss = 300;extern int TakeProfit = 21;int g_period_336 = 60;extern int TREND_STR = 20;int g_period_344 = 18;extern int OSC_open = 10;extern int OSC_close = 13;int gi_356 = -5;int gi_360 = 21;int gi_unused_364 = 21;int gi_368 = 6; StopLoss与TakeProfit：设置止损和止盈这个没什么疑问 g_period_336 = 60：这个参数也没有提供外部参数，那么我们看看这个参数出现的代码处 double l_ima_100 = iMA(NULL, PERIOD_M15, g_period_336, 0, MODE_SMMA, PRICE_CLOSE, 1); 大家需要根据自己的代码来看来搜索，有可能反编译的变量名不一样，但如果出处一样这些的变量名称应该是一样。 大概看了一下 l_ima_100 是它用于判断交易值之一，g_period_336，是设置其均线周期。 TREND_STR：部分代码 double l_iclose_92 = iClose(NULL, PERIOD_M15, 1); if (Digits <= 3) ld_40 = 0.01; else ld_40 = 0.0001; l_iclose_92 > l_ima_100 + TREND_STR * ld_40 判断前一根柱子的收盘价是否在均线值+TREND_STR的上面 由于代码太多，不太方便粘贴，只能在这里粗略的说说。大家应该看得懂这些参数的用意。 g_period_344这个参数没有提供外部参数，看看出现的代码处 double l_iwpr_108 = iWPR(NULL, PERIOD_M15, g_period_344, 1); if (l_iwpr_108 > (-OSC_close) && Bid > l_iclose_92 + gi_356 * ld_40) 这是wpr的周期设置，顺便查看一下应用108变量的地方，这里还出现了OSC_close的变量。 OSC_open、OSC_close： l_iwpr_108 < OSC_open + (-100) 联系一下上文就可以知道其参数的意义。 gi_356出现的代码段：也是交易条件之一 Bid > l_iclose_92 + gi_356 * ld_40 Bid < l_iclose_92 - gi_356 * ld_40 gi_360 出现的代码段： int li_196 = gi_360 + li_48; li_48是值是时区;gi_360看来跟时间有关系。 gi_unused_364 没有被使用过的痕迹，估计写多了的。 gi_368出现的代码处： l_iwpr_108 < gi_368 +(-100) 这样分散来看，只能看出这些变量的定义和使用地方，还不能完全看出系统的交易方法。但这很有用。我们开始去交易的地方看看。 下面是买单的交易条件： if (l_count_256 < 1 && (l_iclose_92 > l_ima_100 + TREND_STR * ld_40 && l_iwpr_108 < OSC_open + (-100) && Bid < l_iclose_92 - gi_356 * ld_40) || (l_iwpr_108 < gi_368 + (-100) && Bid < l_iclose_92 - gi_356 * ld_40 && Hour() == li_196 || Hour() == li_200)) { ls_400 = "BUY"; l_cmd_28 = 0; l_color_24 = Aqua; RefreshRates(); l_price_0 = NormalizeDouble(Ask, Digits); l_price_8 = l_price_0 - StopLoss * ld_40; l_price_16 = l_price_0 + TakeProfit * ld_40; } 下面是卖单条件： if (l_count_260 < 1 && (l_iclose_92 < l_ima_100 - TREND_STR * ld_40 && l_iwpr_108 > (-OSC_open) && Bid > l_iclose_92 + gi_356 * ld_40) || (l_iwpr_108 > (-gi_368) && Bid > l_iclose_92 + gi_356 * ld_40 && Hour() == li_196 || Hour() == li_200)) { ls_400 = "SELL"; l_cmd_28 = 1; l_color_24 = Red; RefreshRates(); l_price_0 = NormalizeDouble(Bid, Digits); l_price_8 = l_price_0 + StopLoss * ld_40; l_price_16 = l_price_0 - TakeProfit * ld_40; } 在结合我们上面变量，大概应该可以知道Scalping交易的条件。

还是ForexCombo进行分析，依旧是它的Scalping模式，这个模式应该是三个模式中最好的，那么就值得大家去借鉴了。无数的借鉴这让你的EA更上一层楼。好的，我们进入主题，在二的笔记中，我截取了两段较长的代码，两段代码也是这个模式的主要交易代码，可能有些朋友是懂非懂的不知道这些代码的具体意义，于是我们又再详细了一下代码： if (l_count_256 < 1 && (l_iclose_92 > l_ima_100 + TREND_STR * ld_40 && l_iwpr_108 < OSC_open + (-100) && Bid < l_iclose_92 - gi_356 * ld_40) || (l_iwpr_108 < gi_368 + (-100) && Bid < l_iclose_92 - gi_356 * ld_40 && Hour() == li_196 || Hour() == li_200)) 我们进行中文简述： //MAGIC1订单数<1并且（前一根K线收盘价大于均线+TRENDSTR的值并且WPR指标小于OSC_OPEN-100并且现在的买价小于收盘价减去-5就是加上5）或者是 //WPR指标小于gi_368-100并且买价小于收盘价-gi_356并且现在是交易的时间范围 可以看出，要交易的话有两种情况存在。 第一种： （前一根K线收盘价大于均线+TRENDSTR的值并且WPR指标小于OSC_OPEN-100并且现在的买价小于收盘价减去-5就是加上5） 第二种： WPR指标小于gi_368-100并且买价小于收盘价-gi_356并且现在是交易的时间范围 && Hour() == li_196 || Hour() == li_200 li_196和li_200的代码： int gi_360 = 21; int li_196 = gi_360 + li_48; int li_200 = gi_360 + li_48; 这个应该是限制交易的小时数。我们不妨测试一下。默认参数的话，大概是什么时间里交易。也可以通过计算得到li_196和li_200的值。 从表达式上看，我们可以知道li_196和li_200是一样的，那么我们计算li_196的值。 li_48 = -9; li_196 = 12; 也就是当小时数为12的时候，又符合WPR指标小于gi_368-100并且买价小于收盘价-gi_356 那么第二种交易就触发，我们大可改这个条件，甚至删除来测试这个条件对我们创造的盈利到底有多少。 接着我们看看卖单，它的条件又是如何的： if (l_count_260 < 1 && (l_iclose_92 < l_ima_100 - TREND_STR * ld_40 && l_iwpr_108 > (-OSC_open) && Bid > l_iclose_92 + gi_356 * ld_40) || (l_iwpr_108 > (-gi_368) && Bid > l_iclose_92 + gi_356 * ld_40 && Hour() == li_196 || Hour() == li_200)) 可以看到的与买单相反，这里不做过多的详细的讲解了。可以肯定的是，这个交易条件的成功率很高。那么我们可以占为己有。 看完Scalping的开单条件，那我们还需要来研究它的Close条件，Scalping不是靠止损和止盈，在回测的时候就可以看到它有Close事件，我们找找代码。 if (OrderMagicNumber() == Magic1) { if (OrderType() == OP_BUY) { if (OrderStopLoss() == 0.0) { l_price_312 = NormalizeDouble(Ask - StopLoss * ld_40, Digits); l_price_320 = NormalizeDouble(Ask + TakeProfit * ld_40, Digits); if (CheckStop(OrderType(), l_price_312) && CheckTarget(OrderType(), l_price_320)) OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), l_price_312, l_price_320, 0, Green); } if (l_iwpr_108 > (-OSC_close) && Bid > l_iclose_92 + gi_356 * ld_40) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), NormalizeDouble(Bid, Digits), Slippage, Violet); } else l_count_256++; } else { if (OrderStopLoss() == 0.0) { l_price_312 = NormalizeDouble(Bid + StopLoss * ld_40, Digits); l_price_320 = NormalizeDouble(Bid - TakeProfit * ld_40, Digits); if (CheckStop(OrderType(), l_price_312) && CheckTarget(OrderType(), l_price_320)) OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), l_price_312, l_price_320, 0, Green); } if (l_iwpr_108 < OSC_close + (-100) && Bid < l_iclose_92 - gi_356 * ld_40) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), NormalizeDouble(Ask, Digits), Slippage, Violet); } else l_count_260++; } } 这段代码是它的平仓机制了。我们进行分析一下。 if (OrderType() == OP_BUY) { if (OrderStopLoss() == 0.0) { l_price_312 = NormalizeDouble(Ask - StopLoss * ld_40, Digits); l_price_320 = NormalizeDouble(Ask + TakeProfit * ld_40, Digits); if (CheckStop(OrderType(), l_price_312) && CheckTarget(OrderType(), l_price_320)) OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), l_price_312, l_price_320, 0, Green); } 这一段代码，是用来判断订单是否有止损止盈，没有的话，更改一下。 if (l_iwpr_108 > (-OSC_close) && Bid > l_iclose_92 + gi_356 * ld_40) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), NormalizeDouble(Bid, Digits), Slippage, Violet); } 这一段是平单的代码，这是买单的平单代码，wpr指标的>-OSC_close并且，买价大于前一根K线收盘价+gi_356个点的话，买单则平单。OSC_close在这里是13，大概这个平单条件比较轻重于WPR指标，如果WPR指标在-13上面，基本是一个超卖区，那么这时候就平掉多单。l_count_256是用来记录现在MAGIC1的买单数量的。 那么现在我们在来看看，卖单的平单代码： if (OrderStopLoss() == 0.0) { l_price_312 = NormalizeDouble(Bid + StopLoss * ld_40, Digits); l_price_320 = NormalizeDouble(Bid - TakeProfit * ld_40, Digits); if (CheckStop(OrderType(), l_price_312) && CheckTarget(OrderType(), l_price_320)) OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), l_price_312, l_price_320, 0, Green); } 上面这一段跟买单一样，判断是否没有设置止损，没有的话，设置止损。 if (l_iwpr_108 < OSC_close + (-100) && Bid < l_iclose_92 - gi_356 * ld_40) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), NormalizeDouble(Ask, Digits), Slippage, Violet); } else l_count_260++; 如果WPR指标小于13+(-100)=-87，WPR进入超买区，并且买价小于前一根K线收盘价+5点这样的话，我们就平单。否则卖单数量记录++ 到此我们可以知道其实模式一，Scalping这个的开单可能相对用到MA和WPR然后平单用到WPR，其他也没什么特别的指标，然后就价位的限制，可以说它的交易条件是相当的简单。 大家大可用Scalping这个模式测试一下，10年的交易情况如何。

进行ForexCombo的模式二，BreakOut，趋势突破策略，我们就来看看吧，我先用我们一个EXCEL回测数据工具记录了一下在回测过程，一些重要的数据，这个模式二，2011年走的让人忐忑丫，或者说这个模式本来就很让人忐忑，30点的止损，可以接连好几次的亏损，个人觉得这个模式还得优化一下阿。看看它的参数吧。 extern string Breakout = "==== FXCOMBO Breakout System Parameters ===="; extern int TakeProfit_II = 500; extern int StopLoss_II = 30; extern int MaxPipsTrailing2 = 180; extern int MinPipsTrailing2 = 10; extern int Break = 13; int g_period_400 = 1; int g_period_404 = 19; double gd_408 = 1.4; extern double ATRTrailingFactor2 = 4.7; int gi_424 = 300; int gi_428 = 270; int gi_432 = 20; int gi_436 = 0; int gi_440 = 8; int gi_444 = 7; int gi_448 = 18; int gi_452 = 17; int gi_456 = 13; int gi_460 = 14; int gi_464 = 6; int gi_468 = 9; int gi_472 = 2; int gi_476 = 3; 它的参数挺多的，我们看看这些参数具体是被什么指标或者表达式所应用。 extern int TakeProfit_II = 500; extern int StopLoss_II = 30; 该模式的止盈500点和止损30点。显而易见的参数。下面是它根据ATR通道的移动止损参数，我把这3个相关的参数贴出来 extern int MaxPipsTrailing2 = 180; extern int MinPipsTrailing2 = 10; extern double ATRTrailingFactor2 = 4.7; 代码可见： if (TimeCurrent() >= li_284) { ld_344 = l_iatr_116 * ATRTrailingFactor2; if (ld_344 > MaxPipsTrailing2 * ld_40) ld_344 = MaxPipsTrailing2 * ld_40; if (ld_344 < MinPipsTrailing2 * ld_40) ld_344 = MinPipsTrailing2 * ld_40; if (Bid - OrderOpenPrice() > gi_428 * ld_40) ld_344 = gi_432 * ld_40; l_price_352 = NormalizeDouble(Bid - ld_344, Digits); if (Bid - OrderOpenPrice() > ld_344) { if (OrderStopLoss() < l_price_352 && CheckStop(OrderType(), l_price_352)) { l_bool_32 = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), l_price_352, OrderTakeProfit(), 0, Blue); if (l_bool_32) { l_datetime_280 = TimeCurrent(); g_datetime_584 = l_datetime_280; } } } } double l_iatr_116 = iATR(NULL, PERIOD_H1, g_period_404, 1); g_period_404 是我们上面参数的之一，它的默认是19. 通过计算我们可以大概猜出l_iatr_116的Max的话应该38或以上，Min应该是2左右。那么ATR有多少时间点是出现这样的情况呢，大家可以回测然后找位置看看，这里不是开单这里移动止损。 if (Bid - OrderOpenPrice() > gi_428 * ld_40) ld_344 = gi_432 * ld_40; gi_428 = 270 上面的参数设置的，gi_432 =20。这上面这句比较简单大概是盈利270点的话，那就ld_344=20点 if (ld_344 > MaxPipsTrailing2 * ld_40) ld_344 = MaxPipsTrailing2 * ld_40; if (ld_344 < MinPipsTrailing2 * ld_40) ld_344 = MinPipsTrailing2 * ld_40; 这另外两种获取止损位的计算方法，也比较简单，如果ATR在38以上则新的止损在Bid-MaxPipsTrailing2*ld_40，类似。如果在2以下则新的止损位在Bid-MinPipsTrailing2 大概就将移动止损的参数讲完了。大家自己去体会。接着往下看Break=13这个参数它的代码出处： if (l_iclose_148 <= ld_140 - Break * ld_40) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), NormalizeDouble(Bid, Digits), Slippage, Violet); } else l_count_264++; double l_iclose_148 = iClose(NULL, PERIOD_M5, 1); double ld_140 = l_ima_124 - l_iatr_116 * gd_408; double gd_408 = 1.4; 这是上面的参数设置之一，也是没有提供外部接口的参数 double l_ima_124 = iMA(NULL, PERIOD_H1, g_period_400, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); double l_iatr_116 = iATR(NULL, PERIOD_H1, g_period_404, 1); g_period_404\g_period_400\gd_408这3个上面的变量都用到了。得代入进去。 这里的原理构成了一个以H1为主的通道。如果5分钟的收盘价跌破了前一个小时的通道下轨，那么就确定下降趋势已经形成。。 这时候平单离场，到现在为止有提供extern外部参数的变量基本都是平单或者移动止损的参数，仿佛没有开单的外部参数可以设置当然排除止损止盈。那么我们看看这个模式的开单条件是如何。。 if (l_count_268 < 1 && l_iclose_148 <= ld_140 - Break * ld_40) { ls_400 = "SELL"; l_cmd_28 = 1; l_color_24 = Yellow; l_price_0 = NormalizeDouble(Bid, Digits); l_price_8 = l_price_0 + StopLoss_II * ld_40; l_price_16 = l_price_0 - TakeProfit_II * ld_40; } if (l_count_264 < 1 && l_iclose_148 >= ld_132 + Break * ld_40) { ls_400 = "BUY"; l_cmd_28 = 0; l_color_24 = DodgerBlue; l_price_0 = NormalizeDouble(Ask, Digits); l_price_8 = l_price_0 - StopLoss_II * ld_40; l_price_16 = l_price_0 + TakeProfit_II * ld_40; } ForexCombo写的真的很规范很工整，非常喜欢。 我们拿卖单的条件来说事： if (l_count_268 < 1 && l_iclose_148 <= ld_140 - Break * ld_40) l_count_268 这个Magic2的买单数量。 l_iclose_148 前一根K线的5分钟收盘价 看到这里我们应该明白了吧，这不是买单的平仓条件吗？ 5分钟的K线的收盘价，抵触1小时的通道，平多开空。大家可以将这个通道给写出来。这应该没什么难题。 发现下面还有很多的参数没有讲到模式二已经讲得差不多了，我们具体去找找每个变量用到的地方。 gi_424 = 300; int li_284 = g_datetime_584 + gi_424; 这个是OrderModify的间隔单位是秒。300秒，也就是OrderModify每5分钟修改一次止损。而不是不停的修改。这种好坏各占多少呢。 int li_212 = gi_436 + li_48; int li_216 = gi_440 + li_48; int li_220 = gi_444 + li_48; int li_224 = gi_448 + li_48; int li_228 = gi_452 + li_48; int li_232 = gi_456 + li_48; int li_236 = gi_460 + li_48; int li_240 = gi_464 + li_48; int li_244 = gi_468 + li_48; int li_248 = gi_472 + li_48; int li_252 = gi_476 + li_48; if (li_212 > 23) li_212 -= 24; if (li_212 < 0) li_212 += 24; if (li_216 > 23) li_216 -= 24; if (li_216 < 0) li_216 += 24; if (li_220 > 23) li_220 -= 24; if (li_220 < 0) li_220 += 24; if (li_224 > 23) li_224 -= 24; if (li_224 < 0) li_224 += 24; if (li_228 > 23) li_228 -= 24; if (li_228 < 0) li_228 += 24; if (li_232 > 23) li_232 -= 24; if (li_232 < 0) li_232 += 24; if (li_236 > 23) li_236 -= 24; if (li_236 < 0) li_236 += 24; if (li_240 > 23) li_240 -= 24; if (li_240 < 0) li_240 += 24; if (li_244 > 23) li_244 -= 24; if (li_244 < 0) li_244 += 24; if (li_248 > 23) li_248 -= 24; if (li_248 < 0) li_248 += 24; if (li_252 > 23) li_252 -= 24; if (li_252 < 0) li_252 += 24; 这个很显然的东西阿。又是计算交易的小时数。 if (!(TimeHour(TimeCurrent()) != li_212 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_216 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_220 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_224 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_228 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_232 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_236 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_240 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_244 && TimeHour(TimeCurrent()) != li_248) || !(TimeHour(TimeCurrent()) != li_252)) { 看来在很多的小时数，这个模式都被限制了交易。这种写法还挺怪异的，实际可以写的很明了，这里给人错觉是不等于才可以交易，实际是必须在我们得到的小时数里交易。 } 我这边的数据是：1、3、4、7、8、9、10、14、15、18、19 这个测试一下就知道了。 这个模式得优化呀。。。。 通过我们的工具，知道它，耗费了很多很好的盈利。比如一个订单最大获利过211点，但是平单的时候只有111点盈利。然后还有更离谱的，99点的盈利最后亏损平单。真是瞎了。很多的订单的都可以成功获利的。

继续探讨一下，模式二，我将继续分享。 为此，我尝试将1H的通道构造出来。这个通道包含着它如何开仓，平仓的原理，可是肉眼看不见，这是件烦人的事情。于是决定给FOREX COMBO 制作其交易原理的指标，使大家能一目了然。如图： 看到这幅图，大概就知道模式二的交易原理了吧，所以说，非常简单，虽然不说盈利能力很强，但是真的有效果的。再利用我们的工具回测里面，30点止损，可是有很多的订单都曾经获得几十以上的盈利，只是它移动止损机制，无法及时捕获盈利，所以导致看上很坎坷。 看完模式2的我们返回去看看模式1的交易图又是怎样的。模式1相对模式2要繁杂多了。自己写了2个辅助指标帮盘面更加清晰： 下单时间 2011.12.21 06:30 EURUSD 买 0.1 1.3106 1.2956 1.3127 这里符合三个要素：WPR指标，轨道之上，现价>前一根K线收盘价N点，进场做多单，这是一个漂亮的多单。这是模式2近一年的两种情况的测试，一个没有参数优化，一个是优化过后的。

已经研究了前面的两个模式，继续完成第三模式的研究，Reversal模式，列出它相关的参数： extern int BegHourSys_III = 22; extern int EndHourSys_III = 0; extern double TakeProfit_III = 160.0; extern int StopLoss_III = 70; int gi_508 = 300; extern int MaxPipsTrailing3 = 60; extern int MinPipsTrailing3 = 20; int g_period_520 = 60; double gd_524 = 13.0; int g_period_532 = 26; int gi_536 = -3; int gi_540 = 30; bool gi_544 = TRUE; string gs_548 = ""; double g_minlot_556 = 0.0; double g_maxlot_564 = 0.0; int g_leverage_572 = 0; int g_lotsize_576 = 0; int g_stoplevel_580 = 0; int g_datetime_584 = 0; int g_datetime_588 = 0; 不是extern的，可能有些不是它的参数，因为这是整个EA，全局变量的结尾了，也就是我们的研究已经接近尾声了。 我们先研究下面两个外部参数，并且列出它的代码出现地方： extern int BegHourSys_III = 22; extern int EndHourSys_III = 0; int li_204 = BegHourSys_III + li_48; int li_208 = EndHourSys_III + li_48; if (li_204 > 23) li_204 -= 24; if (li_204 < 0) li_204 += 24; if (li_208 > 23) li_208 -= 24; if (li_208 < 0) li_208 += 24; 大概就明白了，这两个参数是限制这个模式所处于的时间段。 用Alert调试一下。 我测试的时候是0、1、2这三个小时数交易 extern double TakeProfit_III = 160.0; extern int StopLoss_III = 70; 这是这个模式的止损止盈的设置，不进行探讨 int gi_508 = 300; int li_292 = g_datetime_588 + gi_508; 这个 gi_508 是用来设置移动止损的修改间隔 与模式二的有类似的地方 extern int MaxPipsTrailing3 = 60; extern int MinPipsTrailing3 = 20; 如果要上面这两个外部参数，把这段贴出来可能更好的去理解它以及还有其他参数： if (TimeCurrent() >= li_292) { ld_376 = l_iatr_156 * gd_524; if (ld_376 > MaxPipsTrailing3 * ld_40) ld_376 = MaxPipsTrailing3 * ld_40; if (ld_376 < MinPipsTrailing3 * ld_40) ld_376 = MinPipsTrailing3 * ld_40; l_price_384 = NormalizeDouble(Bid - ld_376, Digits); if (Bid - OrderOpenPrice() > ld_376) { if (OrderStopLoss() < l_price_384 && CheckStop(OrderType(), l_price_384)) { l_bool_36 = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), l_price_384, OrderTakeProfit(), 0, Blue); if (l_bool_36) { l_datetime_288 = TimeCurrent(); g_datetime_588 = l_datetime_288; } } } } double l_iatr_156 = iATR(NULL, PERIOD_M5, g_period_520, 1); int g_period_520 = 60; double gd_524 = 13.0; MaxPipsTrailing3 = 60; MinPipsTrailing3 = 20; if (ld_376 > MaxPipsTrailing3 * ld_40) 如果这个条件为真的话那么l_iatr_15>=0.0005的值，它满足这个条件 if (ld_376 < MinPipsTrailing3 * ld_40)如果这个条件为真的话那么l_iatr_156<=0.0001的值，它满足这个条件 MinPipsTrailing应该很难达到了。 这种移动止损模式真的很特别。根据ATR指标来移动止损，用MAX和MIN限制移动的大小。 l_price_384 = NormalizeDouble(Bid - ld_376, Digits)//计算新止损的位置 if (Bid - OrderOpenPrice() > ld_376) //如果买单盈利的点数>ld_376 if (OrderStopLoss() < l_price_384 && CheckStop(OrderType(), l_price_384)) {//毕竟新的止损位>旧的止损位则进行修改止损 if (l_bool_36) { l_datetime_288 = TimeCurrent(); g_datetime_588 = l_datetime_288; } //如果修改成功，则记录当前时间。 它的模式二和模式三是用同样的方式进行移动止损，使用ATR*一个系数，等到移动的点子，然后进行判断移动的点子是不是在合理的范围内，超过了就设定为最大或最小的移动的止损点，然后计算新的止损位置，再判断现在的盈利点是否>这个要移动的止损点，并且新的止损>旧的止损就修改止损。当然模式二它移动止损比模式三就多了一个条件。基本差不多 点评：这个移动止损机制的好坏，要看参数的设置，参数设置的好，才可以充分利用盈利空间，否则将浪费百分50的利润，那就弄巧成拙了。所以调整好这几个参数，反而资金管理参数默认的就可以了，甚至不用都可以。 移动止损分析完，可是还没有涉及到开仓和平仓内容，证明这两部分的参数都被隐藏起来了，FOREXCOMBO看来是只给客户提供修改资金管理和移动止损的接口，除了模式一，基本没有透漏多少的策略，真需要分析代码。 找一下Reversal模式的开仓条件，我所有的笔记都是只讲解BUY或SELL。 if (l_count_272 < 1 && (li_204 <= li_208 && TimeHour(TimeCurrent()) >= li_204 && TimeHour(TimeCurrent()) <= li_208) || (li_204 > li_208 && TimeHour(TimeCurrent()) >= li_204 || TimeHour(TimeCurrent()) <= li_208) && l_ibands_180 - l_ibands_188 >= gi_540 * ld_40 && l_ilow_172 < l_ibands_188 - gi_536 * ld_40) { 这个IF条件是BUY单的条件，好长一段代码是限制时间的条件，不解读了。 l_ibands_180 - l_ibands_188 >= gi_540 * ld_40 && l_ilow_172 < l_ibands_188 - gi_536 * ld_40 这是主要的交易条件 double l_ibands_180 = iBands(NULL, PERIOD_H1, g_period_532, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1); double l_ibands_188 = iBands(NULL, PERIOD_H1, g_period_532, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1); int gi_540 = 30;//BOLL的轨道距离 int g_period_532 = 26;//一小时BOLL的周期 l_ilow_172 1小时图的前一根K线的最低价 int gi_536 = -3; 主要是这两个条件了，1小时的26的BOLL规矩>30并且前一根K线的最低价格已经跌破了BOLL下轨-(-3)点 如果gi_536如果越大则越难满足交易条件。 现在我们去寻找其BUY的平仓条件： if ((li_204 <= li_208 && TimeHour(TimeCurrent()) >= li_204 && TimeHour(TimeCurrent()) <= li_208) || (li_204 > li_208 && TimeHour(TimeCurrent()) >= li_204 || TimeHour(TimeCurrent()) <= li_208) && l_ibands_180 - l_ibands_188 >= gi_540 * ld_40 && l_ihigh_164 > l_ibands_180 + gi_536 * ld_40) { 一样平仓和开仓都必须是在指定的小时数里面 l_ibands_180 - l_ibands_188 >= gi_540 * ld_40 && l_ihigh_164 > l_ibands_180 + gi_536 * ld_40 这才是主要的平仓条件：轨道的距离要>=30并且前一根K线的最高突破上轨+(-3)点 买单的平仓条件也是卖单的开仓条件 卖单的平仓条件也是买单的开仓条件 整个FOREXCOMBO就分析完了。这个EA对通道这玩意用的很多，有自己构造的通道。移动止损方便它特有的ATR的移动止损方法。接着上传一下第三模式的测试图 说真的这个模式不咋滴，1年了折腾的很，如果叫一个人去投资这样的收益率的EA估计他肯定不肯。

很好的资料，没人关注吗，做个记号！

看看再说

有的时候条件他复杂。满足时往往只有很小的利润空间。。简单粗暴反而能抓住趋势。。。

不错的系统，lz为什么不用呢？

谢谢分享！！！

感謝無私分享