混沌理论交易系统实例破析
正在进行中的世界级外汇EA程式交易大赛第一名取得了斐然的成绩，俺觉得，他依靠的是一种混沌理论交易系统，特作为范例在此破析[并非推荐]，与大家共享。
给个链接大家可以看到比赛的有关介绍，相当透明，交易记录是真实的：
http://championship.mql4.com/2007/cn/users/Better/
其中可以看到得名次的选手的帐户，并特别公开第一名的动态交易记录。
比赛时间：2007.10.01~2007.12.21。
第一名公开帐户：
服务器：demo.metaquotes.net:443
用户名：500008
密码：MetaTrader
第一名动态资金曲线：（图）
目前已经从起始资金10000MM盈利到大于100000MM。
个人初步破析：
认识论：混沌理论。
方法论：混沌区间操作法。幽灵规则。
交易系统：EA。很多情况下，是一个具有正的收益率期望的交易系统。
系统工具：不采用任何传统技术（指标，均线及波浪理论和任何其他传统理论和工具）。
复杂性：极其简单。这正是他的系统的可取之处！
交易特点：短线（基本是日内，确切地说，是持单时间很少超过24小时）。逆势，持续做单（基本是不断单）。
依托图表：M15
交易品种：EUR/USD
风险控制：止损：60点，仓位：~10%，止赢：80点。中间可以适当人工控制。
交易品质：上佳（见资金曲线图和品质评价指标）。具有逻辑一致性和数理的普适性。
问题探讨：只抓了“混沌区间”的操作机会，放弃了分形“杠杆”的“秩序区间”的获利机会。在收益率频度分布图上，表现为只抓“尖陡峰”，放弃“胖尾”。
因此，虽然比赛成绩很出众，个人认为还不够“完整”，这一缺失，使得他的交易系统的广泛适应性受到限制，（譬如，换一个币种，或改做期货等），可能特别不能适应强趋势行情。
在强趋势行情中，调整幅度很小时，会出现错单，使资金面临较大的风险而不得不靠止损来弥补。如果出现长时间强趋势行情，这种逆势操作法会失去很大的获利机会和空间，并可能遇到大麻烦。应该改进。
遗憾的是，发现这个比赛太晚了点，大半时间已经过去，不能从头开始跟踪。好在还有约半个月时间可以即时跟踪，咱可以即时评论。有兴趣者可以“复盘”进行破析。定会受益菲浅！
欢迎有兴趣者参加讨论，一个小要求：谢绝灌水和没有实质性讨论内容的跟帖，如“顶”，“学习”之类。可以发问。欢迎质疑，越深刻越好！



500008#1.GIF500008#1.GIF

谢谢，请继续。。我正在看历史

第2名（500162）每天18：00做1单大止损，小止赢:D :lol

按第一名自己说，他使用的是神经网络系统，我看不太像，或许只是一种相对简单的网络。我还觉得，这种靠模拟历史数据优化参数，调整权系数，采用阈值逻辑单元（Threshold Logic Unit，TLU）寻找临界阈值的方法虽然被称为是很有前途的方法，但在市场里实际运用，还没到那个程度。试想，人脑由百亿条神经组成 ― 每条神经平均连结到其它几千条神经，这样的结构尚不能认识和准确识别市场的变化，这电脑的神经网络是用来模拟人脑功能的，它们的学习机制是模仿大脑调节神经连结的原理，但结构上却比人脑要不知简单多少倍，再好的培训规则，也难实现完整的感知器学习模型。结果可想而知。依俺分析，这是第一名的障眼法。没人能学到其中奥妙。 还是俺前面所说，只是一个简单的，不够完整的混沌区域操作系统。在大起大落的行情里，就难以适应，就像最近几天他的资金曲线出现“混沌区”[盘整]。

俺心血来潮，也用自己的EA来复盘第一名的操作，请多指教： # 时间 类型 定单 手数 价位 止损 获利 获利 余额 1 2007.10.01 02:05 sell 1 1.00 1.4270 0.0000 0.0000 2 2007.10.01 05:25 close 1 1.00 1.4264 0.0000 0.0000 60.00 10060.00 3 2007.10.01 06:35 sell 2 1.00 1.4272 0.0000 0.0000 4 2007.10.01 08:30 close 2 1.00 1.4256 0.0000 0.0000 160.00 10220.00 5 2007.10.01 10:50 buy 3 1.00 1.4222 0.0000 0.0000 6 2007.10.01 10:55 buy 4 1.00 1.4229 0.0000 0.0000 7 2007.10.01 11:00 buy 5 1.00 1.4234 0.0000 0.0000 8 2007.10.01 12:00 close 3 1.00 1.4244 0.0000 0.0000 220.00 10440.00 9 2007.10.01 12:15 close 4 1.00 1.4235 0.0000 0.0000 60.00 10500.00 10 2007.10.01 12:25 close 5 1.00 1.4234 0.0000 0.0000 0.00 10500.00 11 2007.10.01 12:35 sell 6 1.00 1.4233 0.0000 0.0000 12 2007.10.01 15:40 sell 7 1.00 1.4229 0.0000 0.0000 13 2007.10.01 18:10 sell 8 1.00 1.4223 0.0000 0.0000 14 2007.10.01 21:25 sell 9 1.00 1.4238 0.0000 0.0000 15 2007.10.02 08:25 sell 10 1.00 1.4205 0.0000 0.0000 16 2007.10.02 10:25 close 6 1.00 1.4203 0.0000 0.0000 300.60 10800.60 17 2007.10.02 10:50 close 7 1.00 1.4200 0.0000 0.0000 290.60 11091.20 18 2007.10.02 11:25 close 8 1.00 1.4183 0.0000 0.0000 400.60 11491.80 19 2007.10.02 11:35 close 9 1.00 1.4183 0.0000 0.0000 550.60 12042.40 20 2007.10.02 14:00 close 10 1.00 1.4154 0.0000 0.0000 510.00 12552.40 21 2007.10.02 15:55 buy 11 1.00 1.4171 0.0000 0.0000 22 2007.10.02 16:40 buy 12 1.00 1.4160 0.0000 0.0000 23 2007.10.03 02:20 buy 13 1.00 1.4159 0.0000 0.0000 24 2007.10.03 03:35 close 11 1.00 1.4175 0.0000 0.0000 34.50 12586.90 25 2007.10.03 03:40 close 12 1.00 1.4173 0.0000 0.0000 124.50 12711.40 26 2007.10.03 07:45 close 13 1.00 1.4157 0.0000 0.0000 -20.00 12691.40 27 2007.10.03 09:10 sell 14 1.00 1.4181 0.0000 0.0000 28 2007.10.03 09:15 sell 15 1.00 1.4174 0.0000 0.0000 29 2007.10.03 10:05 close 14 1.00 1.4181 0.0000 0.0000 0.00 12691.40 30 2007.10.03 11:00 close 15 1.00 1.4168 0.0000 0.0000 60.00 12751.40 31 2007.10.03 13:00 sell 16 1.00 1.4180 0.0000 0.0000 32 2007.10.03 13:50 sell 17 1.00 1.4196 0.0000 0.0000 33 2007.10.03 14:55 close 17 1.00 1.4187 0.0000 0.0000 90.00 12841.40 34 2007.10.03 16:25 sell 18 1.00 1.4163 0.0000 0.0000 35 2007.10.03 17:35 sell 19 1.00 1.4147 0.0000 0.0000 36 2007.10.03 21:45 close 16 1.00 1.4093 0.0000 0.0000 870.00 13711.40 37 2007.10.03 22:00 close 18 1.00 1.4092 0.0000 0.0000 710.00 14421.40 38 2007.10.04 02:09 close 19 1.00 1.4096 0.0000 0.0000 511.80 14933.20 39 2007.10.04 03:30 buy 20 1.00 1.4102 0.0000 0.0000 40 2007.10.04 12:10 close 20 1.00 1.4129 0.0000 0.0000 270.00 15203.20 41 2007.10.04 13:20 sell 21 1.00 1.4105 0.0000 0.0000 42 2007.10.04 15:00 close 21 1.00 1.4082 0.0000 0.0000 230.00 15433.20 43 2007.10.04 17:40 sell 22 1.00 1.4135 0.0000 0.0000 44 2007.10.04 20:35 sell 23 2.00 1.4114 0.0000 0.0000 45 2007.10.05 08:15 sell 24 2.00 1.4120 0.0000 0.0000 46 2007.10.05 10:10 close 24 2.00 1.4115 0.0000 0.0000 100.00 15533.20 47 2007.10.05 11:10 close 23 2.00 1.4113 0.0000 0.0000 21.20 15554.40 48 2007.10.05 15:15 close 22 1.00 1.4072 0.0000 0.0000 630.60 16185.00 49 2007.10.08 08:20 sell 25 2.00 1.4117 0.0000 0.0000 50 2007.10.08 08:55 close 25 2.00 1.4119 0.0000 0.0000 -40.00 16145.00 51 2007.10.08 10:25 sell 26 2.00 1.4113 0.0000 0.0000 52 2007.10.08 11:45 close 26 2.00 1.4094 0.0000 0.0000 380.00 16525.00 53 2007.10.08 12:55 sell 27 2.00 1.4084 0.0000 0.0000 54 2007.10.08 17:35 close 27 2.00 1.4068 0.0000 0.0000 320.00 16845.00 55 2007.10.08 20:50 buy 28 2.00 1.4049 0.0000 0.0000 56 2007.10.08 22:50 close 28 2.00 1.4044 0.0000 0.0000 -100.00 16745.00 57 2007.10.08 23:30 buy 29 2.00 1.4058 0.0000 0.0000 58 2007.10.09 05:55 close 29 2.00 1.4018 0.0000 0.0000 -811.00 15934.00

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StrategyTester-1.gif

第二名的做单时间18：00不是北京时间0：00

是纽约下午开盘后 北京时间 2：20左右 国内炒单的时刻

曲线很漂亮.其实世界上都是混沌的