[原创]分享发现的一些有趣结果
本帖最后由 beardao 于 2017-2-18 09:31 编辑
最近开发algotrading bot进行历史数据分析时，发现一些有趣结果，分享一二：
1. 幂律分布
某个货币对，按每小时交易，统计了60000次左右的交易，模型识别分类成了11000个左右，发现有幂律分布的现象，如下图：
横坐标就是每个分类，纵坐标就是统计时间内（大概8年左右）的每个分类出现的次数
2. 长尾效应
高胜率隐藏在长尾里，如下图：
对应的是1里的坐标，胜率没有低于0.5，是因为自动调整了（比如总次数是100次，如果上涨或下跌次数大于50次，胜率就选这一边）
对应胜率.png
分类结果.png
对应胜率.png分类结果.png
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2楼
恭喜你，已经进入发现市场运行规律的行列
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发表于：2017-02-18 03:27只看该作者
4楼
搞不懂这啥玩意儿。
看起来0.5-0.65 之间很密集，这样的胜率没啥意义啊！
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发表于：2017-02-18 03:46只看该作者
5楼
看不懂。。。
发表于：2017-02-18 06:48只看该作者
6楼
毕竟我们不是在搞科研，是要从市场赚钱
这个看起来意义不大，即便确实是客观存在
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发表于：2017-02-18 07:25只看该作者
7楼
干的漂亮，效果非凡。
长尾才是交易的根基。请问有参与计划吗？
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9楼
smile2u 发表于 2017-2-18 15:25
干的漂亮，效果非凡。 长尾才是交易的根基。请问有参与计划吗？
只是这些发现颠覆了我之前的一些固有思维，所以想和大家交流看看。
发表于：2017-02-18 08:31只看该作者
11楼
NRA 发表于 2017-2-18 11:27
搞不懂这啥玩意儿。 看起来0.5-0.65 之间很密集，这样的胜率没啥意义啊！
点评
发表于 2017-02-18 08:44
发表于：2017-02-18 08:44只看该作者
12楼
defghijklmn 发表于 2017-2-18 16:31
盈亏比1：1，胜率密集在0.5以上，这样的胜率简直就是宝。 是极其有意义。
发表于：2017-02-18 08:54只看该作者
13楼
smile2u 发表于 2017-2-18 16:44
那些才是废物呢，宝在长尾里。你问问楼主是不是。
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发表于：2017-02-18 08:56只看该作者
14楼
beardao 发表于 2017-2-18 16:00
这不是科研啊，就是我模型按历史数据算出来的
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发表于：2017-02-18 09:33只看该作者
15楼
一副看起来很简单的样子，离财富自由不远了。不过这个东西帮不了你！
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发表于：2017-02-18 09:56只看该作者
16楼
统计的很有意义，是二八定律还是长尾效应。
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19楼
本帖最后由 beardao 于 2017-2-19 16:42 编辑
嗯，一看你就是有经验的朋友，呵呵，继续分享一下：
下图是统计的净盈利：胜率x平均盈利 - （1-胜率）x 平均亏损, 大概可以说明一些问题把。
另外需要说明的一点是在分类5000左右的地方，大家看到的是一条处在零轴的横线，这个是我数据处理的问题，因为我python统计时是算总亏损，但因为没有亏损次数，所以算平均亏损时无法除零，数据其实是NaN的，我也懒的去弄，本来目的就是展示一下宏观的发现
屏幕截图(30).png
defghijklmn 发表于 2017-2-18 16:28
楼主你的统计里面最关键的问题，盈亏比没有给出的，只谈胜率不谈盈亏比，这个胜率是不对的。 以我自己的经 ...
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20楼
smile2u 发表于 2017-2-18 16:44
那些才是废物呢，宝在长尾里。你问问楼主是不是。
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