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落月无痕
注册时间2016-10-25
[原创]说说控制回撤在15%的短线资金管理模型《基本篇》
楼主发表于:2016-11-02 01:36只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
来点干货! 说说控制回撤在15%的短线资金管理模型吧!不是都说欧美要求回撤控制在15%以内么!爆点干货给新手,也希望高手们指正! 资金管理的目的就是控制风险,在顺风是适度放大利润!所以控制在15%以内的资金管理就涉及3个基本元素。 一,15%资金以内的资金等级分配。 二,如何赢冲输缩。 三,赢冲输缩的幅度,和不同胜率还有获利因子的盈利模型匹配! 闲话少说,书归正传!我一个一个解答上面的三个问题! 一,15%的资金分配分别为5,4,3,2,1. 每一级分为20份。例如5这一级也就是资金在95%---106%每单止损为0.25%。至于为什么是20份而不是10份或者30份。那是因为抛硬币100次,正面落在40--60的概率是97%左右。所以胜率在50%左右的标准模型就是20份满足就升降级! 二,赢冲输缩,我上面的资金分配基本说明了如何赢冲输缩。 总资金 资金权限级别 单个止损 95%——106% 5% 0.25% 91%----95% 4% 0.2% 88%----91% 3% 0.15% 86%---88% 2% 0.1% 85%---86% 1% 0.05% 三,不同胜率不同获利因子的盈利模型与资金管理模型的匹配!----------------- ----------------- ----------------------- ----------------- 你们说什么!我听不见! 没见我的主题是说《基本篇》么? 所谓不跟师傅睡,别想学的会,你又不能陪我睡!所以师傅暂时--------嗯!嗯!嗯!忘记了!所以新手你也难学会! ------------------------------ 好像忘记索要通宝了! 亏大了啊!!!!!!!!!!!!!
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黑伊人
注册时间2012-12-25
心镜的力量
注册时间2016-09-01
发表于:2016-11-02 02:32来自移动端只看该作者
3楼
你这个资金指的是资金余额的控制还是资金净值的回撤控制15%?
落月无痕
注册时间2016-10-25
楼主发表于:2016-11-02 02:47只看该作者
4楼
资金净值的回撤
落月无痕
注册时间2016-10-25
楼主发表于:2016-11-02 02:47只看该作者
5楼
@心镜的力量 资金净值的回撤
心镜的力量
注册时间2016-09-01
发表于:2016-11-02 03:15来自移动端只看该作者
6楼
说实话由于智商余额不足,没太看懂,这个20份是啥意思,怎么用,
落月无痕
注册时间2016-10-25
楼主发表于:2016-11-02 03:46只看该作者
7楼
@心镜的力量 例如:以10000美金账户为例,资金在9500美金到10000美金时每单止损25美金,由于一开始的第一级资金权限是5%,也就是500美金,一次止损25美金,可以止损20次!这就是20份的意思! 假如你不断亏损,资金跌到9500美金以下,这就要降级了。降为4%等级。4%的20份每一单只可以亏20美金,如果亏到9100美金,继续降级,降到3%级别,每次只可以亏15美金。这样就实现了赢冲输缩,总资金想一开始就亏到15%的风控线要连续累计亏100份以上!只要你的系统是正收益,胜率在50%左右的系统,基本上不可能被踢出局!emoji-image

点评

好东西 我喜欢发表于 2016-11-02 10:51
我觉得还是平均仓位好。每单止损10000美元的3%,5次止损回撤15%。。发表于 2016-11-02 03:55
czm113355
注册时间2014-09-28
积极参与奖白羊座金牛座双子座巨蟹座狮子座处女座天秤座天蝎座射手座摩羯座水瓶座双鱼座
发表于:2016-11-02 03:55只看该作者
8楼
落月无痕 发表于 2016-11-2 11:46
@心镜的力量 例如:以10000美金账户为例,资金在9500美金到10000美金时每单止损25美金,由于一开始 ...
我觉得还是平均仓位好。每单止损10000美元的3%,5次止损回撤15%。。
落月无痕
注册时间2016-10-25
楼主发表于:2016-11-02 04:23只看该作者
9楼
@czm113355 看来你很自信!从来没有亏损过连续5次或者不连续5次以上了哦!要知道在欧美你5年之内,只要任何一年有亏损15%,你的基金掌控就要降级,再来一次的话,基本上想回到原来的规模最少要50岁以后了!职业生涯基本完蛋!做交易久的都知道,短线连亏6--7次很常见!3%的止损可以用在连续盈利的进攻上,而不是防守上!当然了!如果你是自己的资金,不用严格管控回撤幅度!一次5%也是可以的!最大的损失不过是资金归零而已!emoji-image

点评

我是轻仓大止损,连续5次真得停盘一阵子了。我确实是自己的资金,不会也没打算或也没资格去打金融工。谢谢朋友提醒。发表于 2016-11-02 06:32
心镜的力量
注册时间2016-09-01
发表于:2016-11-02 04:52来自移动端只看该作者
10楼
落月无痕 发表于 2016-11-2 11:46
@心镜的力量 例如:以10000美金账户为例,资金在9500美金到10000美金时每单止损25美金,由于一开始 ...
这个是余额的控制方法啊,属于进攻中的防守,净值怎么控?比如你现在因为盈利后逐渐加仓,已经持有20%或更多仓位,净值从5000涨到了10000,可能一个行情波动就出去15%了吧。也就是怎么守城?防守。
心镜的力量
注册时间2016-09-01
发表于:2016-11-02 04:56来自移动端只看该作者
11楼
这种赢冲输缩的方法值得推广应用,就是一次0.25%的损失,对小资金很难做到,比如1000美金,就算只开一迷你手,止损也只有20点,太容易被搞。
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心镜的力量
注册时间2016-09-01
发表于:2016-11-02 05:05来自移动端只看该作者
12楼
心镜的力量 发表于 2016-11-2 12:52
这个是余额的控制方法啊,属于进攻中的防守,净值怎么控?比如你现在因为盈利后逐渐加仓,已经持有20%或 ...
也就是说加仓模式下的净值回撤控制方法。因为底仓的止损和加仓的止损不是在同一个位置,否则加仓模式就难以承受大的波动,很快就垮塌完结。
心镜的力量
注册时间2016-09-01
发表于:2016-11-02 05:17来自移动端只看该作者
13楼
心镜的力量 发表于 2016-11-2 13:05
也就是说加仓模式下的净值回撤控制方法。因为底仓的止损和加仓的止损不是在同一个位置,否则加仓模式就难 ...
有点复杂,就说在已有仓位的情况下,怎么控制净值的回撤,比如1000美金开了0.01手,而且盈利了,比如盈利100点,净值变成1010,这时候不说加仓的问题,止损该怎么设?如果只是简单的平保,那回撤打掉后就损失了净值的约1%了,这样是不是就违规了?因为一次回撤不能大于0.25%,如果不加仓的情况下来控制回撤0.25%的话,止损就是25点,为了保证这一份损失符合规定,那基本就只能保持在最高价25点的附近不断移动止损?也就是只要波动25点就出局?请赐教。然后就是加仓的问题,可能就更复杂了。
落月无痕
注册时间2016-10-25
楼主发表于:2016-11-02 05:40只看该作者
14楼
@心镜的力量 这个资金管理模型主要针对1H以下的日内交易设计的,最多持仓也不会过三天。毕竟1小时系统连涨或者连跌三天不回调太少见。加仓的机会很少。就算有最多也也就加2次。利润主要来自相关性比较低的多品种持仓。同时风险暴露最好不超过3%。这要回撤比较好控制。至于大机会的进攻资金管理,当总资金盈利5%以上,连赢2次后开始加码,一次最少加上一单止损额的20%,最多加200%。最大单笔风险暴露控制在2%。如果是自己的资金,可以将最大风险暴露控制在10%。如果你的系统有连赢8次的记录。盈亏比1:3以上。初始0.5%起步,我们可以算算赚多少!连亏8次,一次0.5%,一共亏4%。 连赢则: 次数 止损额度 利润 总利润 1 0.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 3 3开始加码 1.0 3.0 6 4 2 6 12 5 4 12 24 6 8 24 48 7 16 48 96 8 32 96 192% 也就是说:如果自己资金第四次连赢后放开风控额度,连赢8次资金翻2倍!而连亏八次,只会亏4%。如果初始是1%,则连赢8次翻4倍左右。
HOME龙尔
注册时间2016-06-29
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发表于:2016-11-02 06:04只看该作者
15楼
10000美金,100杠杆,每次不超过10杠杆,1手,带5点止损。每天追盈利10个点。 想回撤超过15%都难,除非 根本就没有成功率 盈利概率
落月无痕
注册时间2016-10-25
楼主发表于:2016-11-02 06:06只看该作者
16楼
@心镜的力量 怎么控制净值的回撤?其实在我心里,没有平仓,利润都不算自己的!如果是风控严格的基金一单最大止损不会让你过1%的,如果你的盈亏比是1:3,也就是平均最大风险3%。如果在第一单盈利一定额度平保后再开第二单,这样可以减少风险暴露!当然如果你担心第一二单同时回撤造成净值回撤幅度过大,这可以在中途可以用锁仓的方式锁住第一单部分利润,等次一级趋势恢复再解锁,但是这就涉及到很专业的调仓锁仓技术了!不是一般的高手可以做到的!也不在此贴的讨论范围!这个贴毕竟只是讨论基本的资金管理风控,而不会涉及到很体系的操作问题,还有详细的细节!!!
Goku
注册时间2016-07-29
发表于:2016-11-02 06:20只看该作者
17楼
emoji-image
落月无痕
注册时间2016-10-25
楼主发表于:2016-11-02 06:29只看该作者
18楼
@HOME龙尔 呵呵!10000美金,一开始就用一手。你真大胆!以欧美为例,点差2个左右,你5个点就去了2个只剩下3个!一次损失0.5%左右!这么小的空间你也能做!这样的剥头皮高频策略连亏几十次很正常,极端的连亏上百次!不相信去看看七禾实战排行榜的高频交易员的统计数据!如果过你说的是5美金空间,则一次止损亏5%。亏三次就超额了!你胜率就那么高!你在怀疑韬客会员的智商么!!!一句话!你能用你的半年以上的资金曲线来证明你的理论么?
czm113355
注册时间2014-09-28
积极参与奖白羊座金牛座双子座巨蟹座狮子座处女座天秤座天蝎座射手座摩羯座水瓶座双鱼座
发表于:2016-11-02 06:32只看该作者
19楼
落月无痕 发表于 2016-11-2 12:23
@czm113355 看来你很自信!从来没有亏损过连续5次或者不连续5次以上了哦!要知道在欧美你5年之内,只要 ...
我是轻仓大止损,连续5次真得停盘一阵子了。我确实是自己的资金,不会也没打算或也没资格去打金融工。谢谢朋友提醒。
心镜的力量
注册时间2016-09-01
发表于:2016-11-02 06:36来自移动端只看该作者
20楼
辛苦楼主。资金管理确实是个大学问,其实只要是加仓,总仓位上去后,资金回撤比较大是肯定的,应该也是允许的。这里确实有许多学问,加仓是个非常头疼的问题。一直想试验,但是没有太多机会。你这个初始进攻方法的管理方法还是很不错。收藏一下。我现在基本上还是按教科书上讲的,一单最大止损2%,不过有时候管不住,看见机会就想开单,会多开几个品种,总风险就暴露多了。至于加仓,我觉得只要第一单平保以后就可以加,然后加仓的损失额还是按2%来设置,这样的缺点是没有对总资金进行综合管理。
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