[原创]说说控制回撤在15%的短线资金管理模型《基本篇》
来点干货!
说说控制回撤在15%的短线资金管理模型吧!不是都说欧美要求回撤控制在15%以内么!爆点干货给新手,也希望高手们指正!
资金管理的目的就是控制风险,在顺风是适度放大利润!所以控制在15%以内的资金管理就涉及3个基本元素。
一,15%资金以内的资金等级分配。
二,如何赢冲输缩。
三,赢冲输缩的幅度,和不同胜率还有获利因子的盈利模型匹配!
闲话少说,书归正传!我一个一个解答上面的三个问题!
一,15%的资金分配分别为5,4,3,2,1. 每一级分为20份。例如5这一级也就是资金在95%---106%每单止损为0.25%。至于为什么是20份而不是10份或者30份。那是因为抛硬币100次,正面落在40--60的概率是97%左右。所以胜率在50%左右的标准模型就是20份满足就升降级!
二,赢冲输缩,我上面的资金分配基本说明了如何赢冲输缩。
总资金 资金权限级别 单个止损
95%——106% 5% 0.25%
91%----95% 4% 0.2%
88%----91% 3% 0.15%
86%---88% 2% 0.1%
85%---86% 1% 0.05%
三,不同胜率不同获利因子的盈利模型与资金管理模型的匹配!-----------------
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你们说什么!我听不见!
没见我的主题是说《基本篇》么?
所谓不跟师傅睡,别想学的会,你又不能陪我睡!所以师傅暂时--------嗯!嗯!嗯!忘记了!所以新手你也难学会!
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好像忘记索要通宝了!
亏大了啊!!!!!!!!!!!!!
发表于:2016-11-02 01:41只看该作者
2楼
不给通宝
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3楼
你这个资金指的是资金余额的控制还是资金净值的回撤控制15%?
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4楼
资金净值的回撤
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6楼
说实话由于智商余额不足,没太看懂,这个20份是啥意思,怎么用,
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7楼
@心镜的力量
例如:以10000美金账户为例,资金在9500美金到10000美金时每单止损25美金,由于一开始的第一级资金权限是5%,也就是500美金,一次止损25美金,可以止损20次!这就是20份的意思!
假如你不断亏损,资金跌到9500美金以下,这就要降级了。降为4%等级。4%的20份每一单只可以亏20美金,如果亏到9100美金,继续降级,降到3%级别,每次只可以亏15美金。这样就实现了赢冲输缩,总资金想一开始就亏到15%的风控线要连续累计亏100份以上!只要你的系统是正收益,胜率在50%左右的系统,基本上不可能被踢出局!
发表于:2016-11-02 03:55只看该作者
8楼
落月无痕 发表于 2016-11-2 11:46
@心镜的力量 例如:以10000美金账户为例,资金在9500美金到10000美金时每单止损25美金,由于一开始 ...
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9楼
@czm113355 看来你很自信!从来没有亏损过连续5次或者不连续5次以上了哦!要知道在欧美你5年之内,只要任何一年有亏损15%,你的基金掌控就要降级,再来一次的话,基本上想回到原来的规模最少要50岁以后了!职业生涯基本完蛋!做交易久的都知道,短线连亏6--7次很常见!3%的止损可以用在连续盈利的进攻上,而不是防守上!当然了!如果你是自己的资金,不用严格管控回撤幅度!一次5%也是可以的!最大的损失不过是资金归零而已!
点评
发表于 2016-11-02 06:32
10楼
落月无痕 发表于 2016-11-2 11:46
@心镜的力量 例如:以10000美金账户为例,资金在9500美金到10000美金时每单止损25美金,由于一开始 ...
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11楼
这种赢冲输缩的方法值得推广应用,就是一次0.25%的损失,对小资金很难做到,比如1000美金,就算只开一迷你手,止损也只有20点,太容易被搞。
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12楼
心镜的力量 发表于 2016-11-2 12:52
这个是余额的控制方法啊,属于进攻中的防守,净值怎么控?比如你现在因为盈利后逐渐加仓,已经持有20%或 ...
13楼
心镜的力量 发表于 2016-11-2 13:05
也就是说加仓模式下的净值回撤控制方法。因为底仓的止损和加仓的止损不是在同一个位置,否则加仓模式就难 ...
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14楼
@心镜的力量
这个资金管理模型主要针对1H以下的日内交易设计的,最多持仓也不会过三天。毕竟1小时系统连涨或者连跌三天不回调太少见。加仓的机会很少。就算有最多也也就加2次。利润主要来自相关性比较低的多品种持仓。同时风险暴露最好不超过3%。这要回撤比较好控制。至于大机会的进攻资金管理,当总资金盈利5%以上,连赢2次后开始加码,一次最少加上一单止损额的20%,最多加200%。最大单笔风险暴露控制在2%。如果是自己的资金,可以将最大风险暴露控制在10%。如果你的系统有连赢8次的记录。盈亏比1:3以上。初始0.5%起步,我们可以算算赚多少!连亏8次,一次0.5%,一共亏4%。
连赢则:
次数 止损额度 利润 总利润
1 0.5 1.5 1.5
2 0.5 1.5 3
3开始加码 1.0 3.0 6
4 2 6 12
5 4 12 24
6 8 24 48
7 16 48 96
8 32 96 192%
也就是说:如果自己资金第四次连赢后放开风控额度,连赢8次资金翻2倍!而连亏八次,只会亏4%。如果初始是1%,则连赢8次翻4倍左右。
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发表于:2016-11-02 06:04只看该作者
15楼
10000美金,100杠杆,每次不超过10杠杆,1手,带5点止损。每天追盈利10个点。 想回撤超过15%都难,除非 根本就没有成功率 盈利概率
16楼
@心镜的力量
怎么控制净值的回撤?其实在我心里,没有平仓,利润都不算自己的!如果是风控严格的基金一单最大止损不会让你过1%的,如果你的盈亏比是1:3,也就是平均最大风险3%。如果在第一单盈利一定额度平保后再开第二单,这样可以减少风险暴露!当然如果你担心第一二单同时回撤造成净值回撤幅度过大,这可以在中途可以用锁仓的方式锁住第一单部分利润,等次一级趋势恢复再解锁,但是这就涉及到很专业的调仓锁仓技术了!不是一般的高手可以做到的!也不在此贴的讨论范围!这个贴毕竟只是讨论基本的资金管理风控,而不会涉及到很体系的操作问题,还有详细的细节!!!
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发表于:2016-11-02 06:20只看该作者
17楼
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18楼
@HOME龙尔
呵呵!10000美金,一开始就用一手。你真大胆!以欧美为例,点差2个左右,你5个点就去了2个只剩下3个!一次损失0.5%左右!这么小的空间你也能做!这样的剥头皮高频策略连亏几十次很正常,极端的连亏上百次!不相信去看看七禾实战排行榜的高频交易员的统计数据!如果过你说的是5美金空间,则一次止损亏5%。亏三次就超额了!你胜率就那么高!你在怀疑韬客会员的智商么!!!一句话!你能用你的半年以上的资金曲线来证明你的理论么?
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发表于:2016-11-02 06:32只看该作者
19楼
落月无痕 发表于 2016-11-2 12:23
@czm113355 看来你很自信!从来没有亏损过连续5次或者不连续5次以上了哦!要知道在欧美你5年之内,只要 ...
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20楼
辛苦楼主。资金管理确实是个大学问,其实只要是加仓,总仓位上去后,资金回撤比较大是肯定的,应该也是允许的。这里确实有许多学问,加仓是个非常头疼的问题。一直想试验,但是没有太多机会。你这个初始进攻方法的管理方法还是很不错。收藏一下。我现在基本上还是按教科书上讲的,一单最大止损2%,不过有时候管不住,看见机会就想开单,会多开几个品种,总风险就暴露多了。至于加仓,我觉得只要第一单平保以后就可以加,然后加仓的损失额还是按2%来设置,这样的缺点是没有对总资金进行综合管理。