三个品种，历史回测的最大回撤金额分别是x，y，z；最大回撤比例分别为x1,y1,z1。 如果做交易品组合的话，应该怎么样把他们的最大回撤综合考虑一个组合最大回撤值或者比例，从而合理安排资金？

会函数吧！单个回撤幅度大的仓量小！单个回撤小上攻幅度大的仓量适度大一点！调整出最佳历史曲线再实战半年看看！过去不代表未来！

我想如下做法，是否可行？有没有明显硬伤，求解： （1）以forward test测试的资金Z为基数计算风险，以对应基数得出的x1，y1，z1比例作为最大回撤金额的乘数 （2）2*(Z*x1+Z*y1+Z*z1)金额作为组合交易的资金池 （3）暴露风险以Z为基数计算，例如每个品种承担Z的1%的风险，满仓情况下承担Z*3%的风险。 如上做法是否在实际交易中，大幅提高了资金使用率？闲置资金在资金通道畅通的情况下，可以用于低风险收益品种的搭配？