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[原创]原来你是这样的MACD！

楼主发表于：2016-10-19 07:54

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1楼电梯直达

简单聊聊我对于MACD指标的认识： MACD指标可以说使用上非常普遍，自己刚刚接触到交易的时候，最先认识的也是MACD这个指标，国内市场盘面中可能是以双线MACD为主，MT4平台都是单线MACD，单线也好，双线也好，默认参数都是（12，26,9）这样参数下，同一段走势所能够得到的信息其实是相同的。一、MACD的形成 MACD称为指数平滑异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。这是直接从百度百科粘贴的定义，简单点讲，MACD其实就是双均线系统的另外一种体现形式而已。
在盘面当中添加12EMA和26EMA以及MACD指标，可以很清楚的看到MACD与两根均线的对应关系，两根均线的金叉死叉的出现对应的是MACD的能量柱上穿或者是下穿0轴，而且差离值越大，能量柱越长。二、MACD作用上网也好，看书也好，有很多对于MACD指标用法的讲解，归纳一下无非以下三点。 1.判断市场方向；
2.提供入场点，金叉做多死叉做空；
3.MACD背离的应用。
在分析MACD作用之前，需要明白一点，经过了参数计算得到的技术指标，没有任何预测市场的作用，并且是要滞后于价格的走势，一定是价格先发生相应的涨跌，才会带动指标发生相应的变化。MACD就是这样的指标。分析MACD指标的作用，首先，我们要考虑的就是MACD指标的特性。刚才讲到的一点，就是作为参数计算得到的指标不可避免的滞后性；与滞后性相对应的特性则是稳定性；同样的一段行情走势，在同样的周期，用同样的参数添加同一个指标，我们会得到同样的图形，如果用同样的原则去使用，那我们能得到同样的信息，这就是作为技术指标的客观性。综上所述，我们得到了一个参数计算得到的指标的几个特性：滞后性、稳定性、客观性。在使用技术指标时，有一个问题我们需要额外考虑清楚，使用一个指标，并不是说有哪个地方好就去使用它，也不是有哪些劣势就不去使用它，我个人觉得，使用也好，不用也罢，应该把一个指标了解清楚，明白它的优势在哪，劣势在哪，然后利用它的优势而避开它的劣势。结合MACD的特性，我们再来谈一下大家熟悉的MACD的三种用法：MACD指标的优势：稳定性、客观性
劣势：滞后性
1.判断市场趋势：0轴来界定市场多空的方向,MACD处于0轴上方判断市场处于多头；处于0轴下方判断市场处于空头；能量柱在0轴附近三次穿越0轴判断行情处于震荡。利用MACD判断市场方向，因为MACD的反应慢，过滤掉了一部分市场的杂音，换句话说就是利用了其稳定性的特点；另外当大家用相同的标准来使用该指标判断市场方向，那大家可以得到相同的信息，这是利用了其客观性的特点。 结论：MACD指标利用其稳定性以及客观性，可以帮助我们判断市场的方向
2.提供进出场信号：通常大家使用比较多的，还有利用MACD两根线的金叉死叉，提供进出场信号，金叉做多，死叉做空。MACD经过一定的参数通过对价格的计算得到，不可避免的要滞后于价格，使用MACD作为入场信号和出场信号，那就不可避免地导致入场滞后并且出场滞后。滞后并不代表赚不到钱，但是它所使用的范围就大大缩窄了，如果是大的单边行情，入场出场都滞后一点，仍然有利可图，但是如果不是大的单边，那你的利润可能所剩无几，甚至要亏损。 结论：MACD指标不适合提供入场点，因为其滞后性只能在较大的单边波段中有不错的获利。
3.关于MACD的背离关于MACD背离，一方面背离形成的原因，另一方面其应用的意义我们都要探讨一下，很多人对于MACD的背离只能够做到识别，还有很多人把它当做了反转的信号。要了解MACD背离的意义，以及很好的使用它，我们一定要清楚的是什么样的行情会对应MACD的背离。 MACD背离描述的就是价格高点不断创新高，或者低点不断创新低但是MACD能量柱峰值不断缩短。如图 MACD默认参数（12,26,9），我们在图中添加12EMA以及26EMA两根均线，结合MACD的形成，我们能够清楚能量柱的长短，取决于12EMA以及26EMA两根均线的差离值，而两根均线的差离值大小则取决于两根均线的斜率，而均线的斜率取决于行情上涨或下跌的节奏，而行情上涨或下跌的节奏的快慢取决于价格上涨或下跌的时间以及幅度。明白了决定能量柱的主要因素，那我们就能很清楚的了解MACD背离的原因，当行情上涨或者下降节奏减缓，就会发生MACD的背离。第一波上涨150点，第二波上涨100点，第三波上涨70点，这样的行情就会出现MACD的背离。上涨节奏的减缓，导致均线斜率减缓；均线斜率减缓，12EMA以及26EMA两根均线的差离值减小，导致MACD能量柱缩短。当你了解了MACD背离的原因，那即使没有MACD指标，你同样可以根据行情的走势观察到MACD出现背离的行情，像以下行情：了解了背离的原因，那我们再来讲一下背离的意义以及应用，行情上升节奏的减缓就会导致MACD出现背离的状态，但是MACD出现背离的状态，也只能说明价格多头力量和空头力量的减弱，但是减弱并不代表反转，价格仍然有可能调整之后继续上升或者下降，所以不能够单单以MACD的背离判断行情的反转。 总结：MACD背离对应行情上升或下降节奏的减缓，但是节奏减缓并不能得到价格要反转的信息。
背离的情况需要结合其他的信息一起使用，在具体的应用上给大家举几个简单的例子，价格连续上涨之后出现了MACD背离，并不能说明行情要反转，但是能得到多头力量减弱的信心，此时的背离不能作为空头入场的信号，但是可以作为多头平仓的信号；另一种情况大周期上方有压力，小周期的波段在接近压力位置附近出现了这样的背离，那它就预示着上升波段的结束，价格极有可能会发生反转。三、总结： 1.MACD利用其稳定性客观性，可以帮助我们判断市场方向
2.MACD不可避免的滞后性，注定了它不适合为我们提供入场点
3.MACD背离能得到的信息仅仅是上涨或下跌节奏减缓而已，判断行情反转还需要其他更有效的信息。

—————————————————————————————————————分割线———————————————————————————————————————— 最后想跟大家探讨一下关于技术指标的认识和应用：市场当中其实并没有我们所看到的图标，也没有各种技术指标，有的只有价格。K线、柱状线、折线图，都是我们描述价格的工具；我们使用的更多的都是K线，是因为K线更加直观有效，能反映更多的有效的信息；通过价格，我们可以计算得到均线；通过均线的衍生，我们又得到了很多像MACD、布林带、鳄鱼组线等等的技术指标。技术指标并不是绝对的工具，我们通过对技术指标的学习，也是想要通过技术指标获得市场的某些信息而已。比如，MACD指标，当我们了解了背离的原因，可以通过对于盘面的直接观察来得到价格上涨节奏减缓，那我们便不需要MACD背离；MACD可以帮助我们判断市场的方向，但是同样，我们也可以根据趋势的定义，高点不断创新高，低点不断创新低来判断现在市场的方向，技术指标只是工具，我们的目的是通过技术指标来获得信息，仅此而已。