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szcrpc
注册时间2004-01-28
我的交易系统
楼主发表于:2006-02-27 15:03只看该作者
21楼 电梯直达
电梯直达
原帖由 kele0515 于 2006-2-27 22:45 发表 看得出来这套系统不符合你的性格,虽然系统可以赚钱,但对你来说可能是一场灾难,估计你无法坚持下来。 系统每年平均只给了6次左右的信号,如果你错过了其中一次巨的利润机会,你的心态有起变化吗? 如果 ...
谢谢你的指教,根据这个系统的测试,这17年没有一年是亏损的,这也是为什么我操作EUR而不操作其它货币的原因(GBP就有4年是亏损的),从资金曲线图上可以看到,这个系统没有出现过连续六次操作都是失败的情况,因为是中长线系统,而且成功率超过50%,我的每一单都是跟有止损的,我系统设定有每单最大的止损,加码的单和初始单之间必须有一定距离,所以每次的损失都在系统的控制内,象你说的价格突然变化100点的情况,我的系统不会有太大损失的,而且根据统计,如果该次操作有加码的机会的话,那么该次操作成功的几率接近60%,损失大多低于平均损失 对于 只有不停的交易才可能赚钱。 这句话我不太赞同,我将这个系统的思想在日线图上也实现了,下单量超过这个系统,但是盈利低于这个系统,最关键的是,这个系统的盈利有140点/单,日图上经过优化后也只有60点/单,而且曲线没有前面的那么平滑
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szcrpc
注册时间2004-01-28
楼主发表于:2006-02-27 15:08只看该作者
22楼
原帖由 kele0515 于 2006-2-27 23:00 发表 大部分职业交易者都有自己的系统,但绝大部分人都在亏损,因为系统设计及统计排除了人的因素。而现实交易中需要我们自己去执行系统。对于短线来说经过短时间内不遵守系统造成亏损是可能提醒自己坚守系统的。但你的 ...
你说的很有道理,我的系统由于是基于周线数据,所以信号很少,我知道自己很难有耐心等有信号了才交易,所以准备用这个系统的同时,也做一些短线交易,但是矛盾的是根据这将近一年的操作,我做短线最终是亏钱的
奔跑中
注册时间2005-11-07
图文并茂奖
发表于:2006-02-27 15:20只看该作者
23楼
原帖由 双子68 于 2006-2-27 22:44 发表 晕菜了。难道是大奔和水神的混合体?;P:lol:lol
呵呵,客串一下
双子68
注册时间2005-03-10
幽默灌水奖
发表于:2006-02-27 15:26只看该作者
24楼
我还是觉得你用周线数据测试有点问题,比如你系统是到达某个价位就开仓,然后跟随一个止损,假设有一种情况,周一就出信号了,开仓;之后止损了;之后几天连续测试这个价位,但连续失败又回撤;最终在周五突破过去了。那你用周线数据只会用到最终的吧,之前那几次你的系统在测试时是不会出信号的,因为是用的周数据--OPEN,CLOSE,HIGH,LOW;真实交易中,你这一周可能在不断出信号和止损,所以我觉得可能这个测试不太可靠。:handshake
双子68
注册时间2005-03-10
幽默灌水奖
发表于:2006-02-27 15:28只看该作者
25楼
原帖由 奔跑中 于 2006-2-27 23:20 发表 呵呵,客串一下
呵呵,看你本来的又不习惯拉,咋整;P;P;P
airman888
注册时间2005-11-03
积极参与奖
发表于:2006-02-27 15:28只看该作者
26楼
原帖由 双子68 于 2006-2-27 23:26 发表 我还是觉得你用周线数据测试有点问题,比如你系统是到达某个价位就开仓,然后跟随一个止损,假设有一种情况,周一就出信号了,开仓;之后止损了;之后几天连续测试这个价位,但连续失败又回撤;最终在周五突破过去 ...
没错,相当重要的问题
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哎,又浪费一个小时,我为什么什么事情都那么认真?以后尽量不上论坛了。

szcrpc
注册时间2004-01-28
楼主发表于:2006-02-27 15:37只看该作者
27楼
原帖由 双子68 于 2006-2-27 23:26 发表 我还是觉得你用周线数据测试有点问题,比如你系统是到达某个价位就开仓,然后跟随一个止损,假设有一种情况,周一就出信号了,开仓;之后止损了;之后几天连续测试这个价位,但连续失败又回撤;最终在周五突破过去 ...
谢谢关注,你提到的这个问题在我的系统中是不存在的,如果周一出现信号开仓后止损了,那么这一周的后几天就不会再有任何操作,我的系统一周内最多只会操作一次,开仓或者加码,我的系统出场位置就是我的止损/止赢位置,止损后就只有等下一次信号再出现,而这个信号是基于周线的,一周只有一根K线,所以一周内最多只会有一次信号 [ 本帖最后由 szcrpc 于 2006-2-27 23:45 编辑 ]
szcrpc
注册时间2004-01-28
楼主发表于:2006-02-27 15:48只看该作者
28楼
对于我没有耐心等待信号进行交易的心态,我现在找不到方法来克服 希望哪位高手能给个建议或方法来帮我克服这种心态
yee2001
注册时间2004-02-28
发表于:2006-02-27 15:51只看该作者
29楼
好像大的基金操作也不完全是纯机械交易系统,都是加入了人的控制的
双子68
注册时间2005-03-10
幽默灌水奖
发表于:2006-02-27 15:54只看该作者
30楼
原帖由 szcrpc 于 2006-2-27 23:37 发表 谢谢关注,你提到的这个问题在我的系统中是不存在的,如果周一出现信号开仓后止损了,那么这一周的后几天就不会再有任何操作,我的系统一周内最多只会操作一次,开仓或者加码,我的系统出场位置就是我的止损 ...
你自己确定就行。在我看来,用周数据是不可能解决这个问题的。照你说的是个机械系统,如果你设定周内第一单止损后,再开单至少等到下周,那万一周内最后一次突破是最正确最值得开仓的那一次呢?另外,用周的高、开、低、收四个数据,系统在测试是不可能分辨周内到底几次突破价格(真的、假的),就不存在你说的“止损后不开单”,(那实际是用到日数据了,对吗?)你当然是一周只开一单了。 无非提醒一下,我见过用周数据测试出来成功率90%多的系统,但是用有些软件有的“历史回放”功能就能发现是用了未来数据(其实冷静想一下就能明白)。你测试无所谓,如果拿真金白银,用这个武器上阵去挣钱,就最好掂量一下。:):handshake
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驾驭着心灵,在价格的赛道漂移……

jejeylee
注册时间2006-02-11
发表于:2006-02-27 16:22只看该作者
31楼
原帖由 szcrpc 于 2006-2-27 22:43 发表 我做保证金还不到一年,但是之前就有开始学习,05年5月开的户,2000MM到现在剩1500,总是看对拿不住,还好止损控制的还可以,总是想做短线,但是赢了又亏,所以才有想法做个长线,学习了快2年,从韬客学了不少好东 ...
我不知道你交易系统的内容,但是我个人认为,如果周线可以做,而日线不可以做,或者改变了交易的时间周期就不可以,那么交易系统应该是有问题的.一个正确的交易系统是可以在大部分的时间周期内运行的.
jejeylee
注册时间2006-02-11
发表于:2006-02-27 16:26只看该作者
32楼
原帖由 双子68 于 2006-2-27 23:26 发表 我还是觉得你用周线数据测试有点问题,比如你系统是到达某个价位就开仓,然后跟随一个止损,假设有一种情况,周一就出信号了,开仓;之后止损了;之后几天连续测试这个价位,但连续失败又回撤;最终在周五突破过去 ...
:handshake非常有道理.我以前测试过个系统一年有400%的收益,而真实操作,不过达到40%多一点,就是因为你说的原因.:victory:
薇安
注册时间2005-09-07
发表于:2006-02-27 17:01只看该作者
33楼
emoji-image支持一把。 不由想起广告后面的一句话来:本公司保留最终解释权。
jyzj888
注册时间2006-02-14
发表于:2006-02-27 17:39只看该作者
34楼
学习
五四青年
注册时间2005-05-23
发表于:2006-02-28 00:19只看该作者
35楼
需要考虑到自己的性格来设计交易系统,否则实际应用起来会出现很大偏差。 我在实际运用上吃过大亏。教训
szcrpc
注册时间2004-01-28
楼主发表于:2006-02-28 01:10只看该作者
36楼
原帖由 双子68 于 2006-2-27 23:54 发表 你自己确定就行。在我看来,用周数据是不可能解决这个问题的。照你说的是个机械系统,如果你设定周内第一单止损后,再开单至少等到下周,那万一周内最后一次突破是最正确最值得开仓的那一次呢?另外,用周的高、 ...
谢谢你的提醒,我昨天晚上又回顾了一下,我系统中是用的对系统不利的价格进行测试的,就是先判断这周是否符合开仓或加码的条件,如果符合就入场,然后再判断最低点是否低于我的止损点,如果小于那么这单就算失败,给止损了,再等下一个信号。实际上如果是阳线就有可能是先到最低点,然后再满足我的入场信号,那么就不会给止损调了,但是系统在测试的时候是这种情况都会给止损掉,而且止损后下周再满足信号的几率很小,要不也不会17年才有101次信号 我系统中并不考虑什么哪次突破是最值得开仓的一次的情况,我考虑的是下单成功的概率和每单盈利及亏损的点数的比率,该系统中总的盈利和总的亏损的比例大于6,单数的比率接近1
wangwu
注册时间2005-05-21
发表于:2006-02-28 14:02只看该作者
37楼
原帖由 szcrpc 于 2006-2-27 23:48 发表 对于我没有耐心等待信号进行交易的心态,我现在找不到方法来克服 希望哪位高手能给个建议或方法来帮我克服这种心态
这也许是一个艰难的过程,,:handshake:handshake 我也摸索了很久了, 要克服这样的情况,需要改变你交易时的心情, 1,自我保护 2\贪婪 3,自信 4,乐在其中 就是说在交易之前你要把心境调整到3或4的状态中 你的心情和你的耐心正确的交易成正比. 我也是在学习,但愿.................... [ 本帖最后由 wangwu 于 2006-2-28 22:04 编辑 ]
双子68
注册时间2005-03-10
幽默灌水奖
发表于:2006-02-28 14:22只看该作者
38楼
原帖由 wangwu 于 2006-2-28 22:02 发表 这也许是一个艰难的过程,,:handshake:handshake 我也摸索了很久了, 要克服这样的情况,需要改变你交易时的心情, 1,自我保护 2\贪婪 3,自信 4,乐在其中 就是说在交易之前你要把心境调整到3或4的 ...
:handshake:lol与市场共舞。37楼,推荐你看一部片子,《pushing tin》,译《空中塞车》或《爱要高飞》,对你摸索的东西挺有帮助地:handshake
双子68
注册时间2005-03-10
幽默灌水奖
发表于:2006-02-28 14:32只看该作者
39楼
原帖由 szcrpc 于 2006-2-28 09:10 发表 谢谢你的提醒,我昨天晚上又回顾了一下,我系统中是用的对系统不利的价格进行测试的,就是先判断这周是否符合开仓或加码的条件,如果符合就入场,然后再判断最低点是否低于我的止损点,如果小于那么这单 ...
楼主……不一定收阳就一定先出LOW的,还有很多复杂的情况,你这样设计系统也会放掉很多正确的机会的。我要是猜的不错,你同一套系统可能放在日线上,放在240MIN、60MIN上,成功率是不断下降的。绝对不含未来数据的方法是,在本期K棒出信号后,把操作信号放在下期K线,哪怕是下期一开盘。不然即使用日线测也会和真实的不同。 最后祝楼主好运。:handshake:)
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驾驭着心灵,在价格的赛道漂移……

云朵
注册时间2004-12-04
发表于:2006-02-28 14:36只看该作者
40楼
好系统,俺买一套给儿子玩.................¥¥¥¥¥¥¥¥
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