论坛全局菜单下方 - TICKMILL 285X70论坛全局菜单下方 - ThinkMarkets285X70论坛全局菜单下方 - 荔枝返现285X70论坛全局菜单下方 -  icmarkets285X70
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
前往
共 135 条
永动机
注册时间2015-02-13
[瑞郎]做股票是百里挑一,做外汇就是万里挑一
发表于:2016-07-22 02:04只看该作者
101楼 电梯直达
电梯直达
djslante 发表于 2016-7-22 09:59
请问两位高手,是不是可以理解为,多套不相关的正期望值得概率系统,可以减少同一时期内的盈亏结果的随机性 ...
第一完全不相干的系统不太现实。 第二概率系统组合仍然是概率系统。

点评

那我换个问题吧。 在概率系统的既定事实下,如果减少某一时间段内结果的随机性?给点建议或方向。发表于 2016-07-22 02:18
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

广告
TK30+TK31帖子一樓廣告
TK30+TK31帖子一樓廣告
djslante
注册时间2015-08-03
积极参与奖幸运星天蝎座
发表于:2016-07-22 02:06只看该作者
102楼
布道者 发表于 2016-7-22 10:03
你这个问题太复杂,我一时脑压升高,出现意识障碍。。。。。
你多收门票就可以了,大人说话小孩子别吵闹

点评

给你举个例子吧,这个是我曾经做过的,用320种标的物的不同系统的组合的输出结果,见图。 可以看到图形非常好,基本可以保证接近100%的获利。 不过实质还是概率系统,在亏钱的那侧,绝对数量依然是非常大的。发表于 2016-07-22 02:16
个性签名

正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统,华而不实 ...

永动机
注册时间2015-02-13
发表于:2016-07-22 02:16只看该作者
103楼
djslante 发表于 2016-7-22 10:06
你多收门票就可以了,大人说话小孩子别吵闹
给你举个例子吧,这个是我曾经做过的,用320种标的物的不同系统的组合的输出结果,见图。 可以看到图形非常好,基本可以保证接近100%的获利。 不过实质还是概率系统,在亏钱的那侧,绝对数量依然是非常大的。 320统计图.png

点评

很明显,这样的策略,像我这样的小散户根本就不可能采用的。资金和操作上都不允许的。发表于 2016-07-22 02:38
确实很诱人啊发表于 2016-07-22 02:30
发表于 2016-07-22 02:24
如果你一开始这么诚实的说这些东西,我就会想跟你讨论,什么非概率装神弄鬼的没好处的发表于 2016-07-22 02:24
djslante
注册时间2015-08-03
积极参与奖幸运星天蝎座
发表于:2016-07-22 02:18只看该作者
104楼
永动机 发表于 2016-7-22 10:04
第一完全不相干的系统不太现实。 第二概率系统组合仍然是概率系统。
那我换个问题吧。 在概率系统的既定事实下,如果减少某一时间段内结果的随机性?给点建议或方向。

点评

这种情况下可以考虑对冲。发表于 2016-07-22 02:21
个性签名

正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统,华而不实 ...

sweethome
注册时间2014-02-14
发表于:2016-07-22 02:19只看该作者
105楼
本帖最后由 sweethome 于 2016-7-22 10:21 编辑
djslante 发表于 2016-7-22 09:59
请问两位高手,是不是可以理解为,多套不相关的正期望值得概率系统,可以减少同一时期内的盈亏结果的随机性 ...
多套不相关的正期望值得概率系统就会变成beta的概念,虽然脱离了随机性,但也会更接近benchmark的相关系数,也就是说你的盈亏因子取决于benchmark的状况.一来没那么美好,什么稳定暴利,是看后母吃饭的二来多套不相关这个概念,在技术上的难度不事一般般,肯定不是靠不同指标就可以脱离,世界宣称的人很多真正能做到的就那么寥寥几个三來每一个正期望值系统都还是存在未知弹引,只是你没能力察觉罢了,所已市场上对复利的概念总是各说各话,你想要确定性结果是堆栈上更多未知风险

点评

你想太多了,这个系统是我在研究概率系统的时候做的东西。 现在早不做这个了,不过是给别人一个例子说明问题,概率系统怎么组合也都是概率系统。发表于 2016-07-22 02:51
多谢,解释的太专业了。发表于 2016-07-22 02:31
永动机
注册时间2015-02-13
发表于:2016-07-22 02:21只看该作者
106楼
djslante 发表于 2016-7-22 10:18
那我换个问题吧。 在概率系统的既定事实下,如果减少某一时间段内结果的随机性?给点建议或方向。
这种情况下可以考虑对冲。
djslante
注册时间2015-08-03
积极参与奖幸运星天蝎座
发表于:2016-07-22 02:30只看该作者
107楼
永动机 发表于 2016-7-22 10:16
给你举个例子吧,这个是我曾经做过的,用320种标的物的不同系统的组合的输出结果,见图。 可以看到图 ...
确实很诱人啊
个性签名

正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统,华而不实 ...

djslante
注册时间2015-08-03
积极参与奖幸运星天蝎座
发表于:2016-07-22 02:31只看该作者
108楼
sweethome 发表于 2016-7-22 10:19
多套不相关的正期望值得概率系统就会变成beta的概念,虽然脱离了随机性,但也会更接近benchmark的相关系 ...
多谢,解释的太专业了。

点评

翠花的概念是我在论坛看过最接近这意图的人,而且他的心态预期也正确,到北极找北极熊、到南极找南极企鹅,他的超额利润来自于他过人的风险承担优势,他很明白这点,总的来说他的心态预期、交易概念跟环境都产生谐振发表于 2016-07-22 02:38
个性签名

正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统,华而不实 ...

djslante
注册时间2015-08-03
积极参与奖幸运星天蝎座
发表于:2016-07-22 02:38只看该作者
109楼
永动机 发表于 2016-7-22 10:16
给你举个例子吧,这个是我曾经做过的,用320种标的物的不同系统的组合的输出结果,见图。 可以看到图 ...
很明显,这样的策略,像我这样的小散户根本就不可能采用的。资金和操作上都不允许的。
sweethome
注册时间2014-02-14
发表于:2016-07-22 02:38只看该作者
110楼
djslante 发表于 2016-7-22 10:31
多谢,解释的太专业了。
翠花的概念是我在论坛看过最接近这意图的人,而且他的心态预期也正确,到北极找北极熊、到南极找南极企鹅,他的超额利润来自于他过人的风险承担优势,他很明白这点,总的来说他的心态预期、交易概念跟环境都产生谐振了. 如果你对这路子有兴趣,可以多跟他交流

点评

翠花的系统确实不错, 值得借鉴,我知道它不适合我。 但多讨论确实能学到不少,尤其是你们两个,那火花擦得好。发表于 2016-07-22 02:52
白水示申
注册时间2014-09-02
金牛座
发表于:2016-07-22 02:41只看该作者
111楼
djslante 发表于 2016-7-22 10:06
你多收门票就可以了,大人说话小孩子别吵闹
如果有两套负相关机制的正期望系统同时运作,你看怎样?对冲基金也许能做到,个人难。用负相关品种对冲来做也不易,毕竟衍生出品种分类系统,还有其它风险不确定性。
个性签名

万事东流水,小舟顺势乘。悠然波中钓,霞日伴我行。

白水示申
注册时间2014-09-02
金牛座
发表于:2016-07-22 02:45只看该作者
112楼
永动机 发表于 2016-7-22 10:16
给你举个例子吧,这个是我曾经做过的,用320种标的物的不同系统的组合的输出结果,见图。 可以看到图 ...
不管是正态分布,还是非对称分布。都只有发现和保持那个正动态差才可能长期正期望。

点评

什么是正动态差?发表于 2016-07-22 02:59
个性签名

万事东流水,小舟顺势乘。悠然波中钓,霞日伴我行。

永动机
注册时间2015-02-13
发表于:2016-07-22 02:51只看该作者
113楼
sweethome 发表于 2016-7-22 10:19
多套不相关的正期望值得概率系统就会变成beta的概念,虽然脱离了随机性,但也会更接近benchmark的相关系 ...
你想太多了,这个系统是我在研究概率系统的时候做的东西。 现在早不做这个了,不过是给别人一个例子说明问题,概率系统怎么组合也都是概率系统。
djslante
注册时间2015-08-03
积极参与奖幸运星天蝎座
发表于:2016-07-22 02:52只看该作者
114楼
sweethome 发表于 2016-7-22 10:38
翠花的概念是我在论坛看过最接近这意图的人,而且他的心态预期也正确,到北极找北极熊、到南极找南极企鹅 ...
翠花的系统确实不错, 值得借鉴,我知道它不适合我。 但多讨论确实能学到不少,尤其是你们两个,那火花擦得好。
个性签名

正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统,华而不实 ...

广告
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
白水示申
注册时间2014-09-02
金牛座
发表于:2016-07-22 02:53只看该作者
115楼
sweethome 发表于 2016-7-22 10:19
多套不相关的正期望值得概率系统就会变成beta的概念,虽然脱离了随机性,但也会更接近benchmark的相关系 ...
能否有两套系统,一个基于当前市场价格,一个不基于价格(比如宏观经济周期、货币政策、关键经济数据)?

点评

其实我很想贴公司的数据库很多数据数据给你们看但因为那是公司资产,我没有法律权限.应该这么说好了,就算是不同相关市场的不同策略都还不一定有办法有效的脱离相关系数.你可以去观察很多现象,例如股、房、债、商品发表于 2016-07-22 03:17
个性签名

万事东流水,小舟顺势乘。悠然波中钓,霞日伴我行。

永动机
注册时间2015-02-13
发表于:2016-07-22 02:59只看该作者
116楼
白水示申 发表于 2016-7-22 10:45
不管是正态分布,还是非对称分布。都只有发现和保持那个正动态差才可能长期正期望。
什么是正动态差?
djslante
注册时间2015-08-03
积极参与奖幸运星天蝎座
发表于:2016-07-22 03:06只看该作者
117楼
永动机,能不能具体说说你所谓的那个“分类”? 是指针对金融市场上所有的产品进行分类吗?然后根据不同性格的品种采用不同的策略吗?

点评

一个一个分析比较好点,当然每个标的物的属性不一,基本的波动率都不一样,那只能每种都去做出合适的分类。 所谓合适的,并不要求完美到分类之间毫无相干,这个难度比较大点,只要保证分类之间重合度不超过50%就可发表于 2016-07-22 03:24
个性签名

正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统,华而不实 ...

sweethome
注册时间2014-02-14
发表于:2016-07-22 03:17只看该作者
118楼
白水示申 发表于 2016-7-22 10:53
能否有两套系统,一个基于当前市场价格,一个不基于价格(比如宏观经济周期、货币政策、关键经济数据)? ...
其实我很想贴公司的数据库很多数据数据给你们看但因为那是公司资产,我没有法律权限.应该这么说好了,就算是不同相关市场的不同策略都还不一定有办法有效的脱离相关系数.你可以去观察很多现象,例如股、房、债、商品的相关系数,很多都乱套了,本来负相关变正相关,有效定理的概念都是拿来被破解的,金融定理就好比是程序一样,时间一久终究会有人能破解,然后再修BUG,一段时间后又有人能破解,就这么一直循环.所以现在机构也变聪明了,不在市场平衡风险了,到市场外平衡风险,就是把风险部位都包装成衍生商品都卖给下线客户!
永动机
注册时间2015-02-13
发表于:2016-07-22 03:24只看该作者
119楼
djslante 发表于 2016-7-22 11:06
永动机,能不能具体说说你所谓的那个“分类”? 是指针对金融市场上所有的产品进行分类吗?然后根据不同 ...
一个一个分析比较好点,当然每个标的物的属性不一,基本的波动率都不一样,那只能每种都去做出合适的分类。 所谓合适的,并不要求完美到分类之间毫无相干,这个难度比较大点,只要保证分类之间重合度不超过50%就可以。 至于分类标签的选择问题,那这个涉及具体过程了,已经超出我发帖的目的了。
白水示申
注册时间2014-09-02
金牛座
发表于:2016-07-22 04:12只看该作者
120楼
永动机 发表于 2016-7-22 10:59
什么是正动态差?
我认为这个图提供了基于垂直于时间轴的静态横截面如果以合计值沿时间轴上取足够长度的周期波动的纵截面,会否更直观的看到结果。 我认为系统组合都是形式上的,正期望上依然独立,最终结果当然是累积效应,虽然时间轴上不均匀分布,但正相关下会会加大波幅,负相关下会对冲。

点评

那你理解错了,这个虽然是组合统计结果,但是每个标的物都不是统计出来的频率不涉及时间问题。 这个组合每个标的物的有效可能都是有限个。和抛硬币只有正反两种可能一样。 从设计上就是计算概率而非统计频率。发表于 2016-07-22 04:18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
前往
共 135 条

本站免责声明:

1、本站所有广告及宣传信息均与韬客无关,如需投资请依法自行决定是否投资、斟酌资金安全及交易亏损风险;

2、韬客是独立的、仅为投资者提供交流的平台,网友发布信息不代表韬客的观点与意思表示,所有因网友发布的信息而造成的任何法律后果、风险与责任,均与韬客无关;

3、金融交易存在极高法律风险,未必适合所有投资者,请不要轻信任何高额投资收益的诱导而贸然投资;投资保证金交易导致的损失可能超过您投入的资金和预期。请您考虑自身的投资经验及风险承担能力,进行合法、理性投资;

4、所有投资者的交易帐户应仅限本人使用,不应交由第三方操作,对于任何接受第三方喊单、操盘、理财等操作的投资和交易,由此导致的任何风险、亏损及责任由投资者个人自行承担;

5、韬客不隶属于任何券商平台,亦不受任何第三方控制,韬客不邀约客户投资任何保证金交易,不接触亦不涉及投资者的任何资金及账户信息,不代理任何交易操盘行为,不向客户推荐任何券商平台,亦不存在其他任何推荐行为。投资者应自行选择券商平台,券商平台的任何行为均与韬客无关。投资者注册及使用韬客即表示其接受和认可上述声明,并自行承担法律风险。

版权所有:韬客外汇论坛 www.talkfx.com 联络我们:[email protected]