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高明歌
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[原创]一个经典的资金管理训练游戏(免费版可以玩到3级)
楼主发表于:2016-06-18 21:38只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
本帖最后由 高明歌 于 2016-6-19 06:22 编辑 一个经典的资金管理训练游戏(免费版可以玩到3级)
我能给你的最真诚的建议是:在玩明白这个游戏之前,最好不要实盘! The Position Sizing™ Game
Name:The Position Sizing™ GameThe Position Sizing™ Game
Version:4.0.0.44.0.0.4
Publisher:Van Tharp InstituteVan Tharp Institute

《超级交易员训练法》《通向金融财务自由之路》的作者,范撒普的资金管理训练游戏
试过在xp和win10都能装。
QQ截图20160619055134.pngQQ截图20160619055134.png
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高明歌
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楼主发表于:2016-06-18 21:59只看该作者
2楼
启动界面这个样子启动界面.png
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
高明歌
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楼主发表于:2016-06-18 21:59只看该作者
3楼
初始界面这个样子 初始界面.png
高明歌
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楼主发表于:2016-06-18 22:14只看该作者
4楼
Position Sizing的意思就是——输缩赢冲 英文看不懂,玩几把就懂了,很有启发的。可以将不同R(风险倍数)的盈亏分布在不同的频率上来自定义交易系统,让你一笔一笔去体会。 https://pic3.zhimg.com/e69c25b4b1bb9ed9a76cac58076d30fe_b.jpg
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
高明歌
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楼主发表于:2016-06-18 22:19只看该作者
5楼
本帖最后由 高明歌 于 2016-6-19 06:24 编辑 头寸调整引论 Introduction to Position Sizing: The Secrets of the Masters Trading Game(金融悖论 译) Van K. Tharp, Ph.D. Author of《通向金融王国的自由之路》 http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=269401931,1980982061&fm=21&gp=0.jpg 人们总是在寻找成功交易的真正秘密,但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果,他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统,或者是寻找许多被认为可以帮助最佳选股的入市(entry)系统。最佳选股和交易成功并无关系,而且也没有人做到以那样的准确度选股。 你也许会质疑,“你怎么能这么说?”。实际上,所有市场奇才们都会认同,使交易成功的关键因素是: (1)黄金交易规则——“减小亏损并使盈利扩大”; (2)调整头寸(position sizing,或持仓调整)或者按你交易系统的头寸调整功能的指令去做; (3)把遵守前两条作为交易纪律。 你何时可曾想过,上述黄金交易规则基本就是讲述离市――如何放弃亏损和驾驭盈利增长。 你何时可曾想过,头寸调整基本就是控制指定交易中的风险金。 我已设计好了《头寸调整》游戏――在你入市之前帮助你学会成功交易秘密的“大师交易秘诀”游戏。这个游戏完全不强调入市点或选股,而是要求你关注交易最重要的方面—头寸调整和使盈利扩大。我们的游戏共分10级,难度逐级增大而难于掌控。然而,一旦你掌握了这些原则,你将知道你已经掌握了某些成功交易的关键技巧。 为了完成这个游戏,你必须掌握四项关键原则。这包括: (1)理解风险倍量(R-multiples)的重要性; (2)理解数学期望与概率的差别; (3)学会如何使盈利扩大而不流失; (4)利用头寸调整,确保你进行低风险金交易。《头寸调整》游戏(即 “大师交易秘诀”游戏)被设计成使你在游戏环境里运用上述原则做交易,在家里就体验赢钱或输钱。 风险倍量(R-multiples):首先,你必须理解什么是风险倍量。R代表风险,你入市交易所承担的风险。它反映了你为了保全资本打算退出的点位。例如,如果你在50美元买了一只股票并且计划在股票降至47美元或更低时止损出局,这时你这笔交易中的风险倍量R值是3美元(50-47=3)。(为了便于理解,作为特例,如果亏损量是1R(后文中常做此约定),则盈利的风险倍量(R-multiples)就是收益风险率----译注) 你想使亏损减小(即一个风险倍量或更小)并且使盈利为大风险倍量(两个或更多)。当市场背你而跳空或越过你的离市点位时,亏损可能会大于一个风险倍量(1R)。当你犯了心理上的错误并没有在离市点位出局时,亏损也可能会大于一个风险倍量(1R)。过度的费用(佣金和折价)也会导致大风险倍量的亏损。 这个游戏不必像市场里各种股票一样来回波动。相反,它像是运行一个具有某些特性的交易系统。 当你使盈利增加的时候,你希望盈利远大于一个风险倍量。例如,如果R是3美元(像前例中所述),那么15美元的盈利将是5个风险倍量的盈利,现在假设你的交易系统中有25%的交易时间是正确的。如果你赢利,那么你将获得价值5个风险倍量(5R)的盈利。如果你亏损,你只要付出1个风险倍量(1R)即3美元的代价。在我们这个例子里,你的系统每赢1次(获利15美元)就对应输3次(每次输3美元,三次共输9美元),你仍获利6美元。想象一下,你只有25%的交易时间是正确的,而你仍能赚钱!这就是为什么减小亏损(即小风险倍量的亏损)和扩大盈利(即大风险倍量的盈利)的原则如此重要。甚至在你只有25%的交易赚钱时,你仍然盈利。 第一级《头寸调整》游戏(即 “大师交易秘诀”游戏)教你调整头寸和大风险倍量的重要性。你的输赢用风险倍量来表示,这些数值在每一级的指令里描述,并可以在模拟游戏的统计窗口里看到。这样,一次1倍风险金的亏损是一个风险倍量(1R)的亏损,一次5倍风险金的亏损是5个风险倍量(5R)的亏损。类似地,一次1倍风险金的赢利是一个风险倍量(1R)的盈利,一次10倍风险金的赢利是10个风险倍量(1R)的盈利。 例如,在游戏第一级里,你的交易(平均来讲)有60%获赢,其中大多数(平均来讲全部交易的55%)是1R的盈利。这样,有55%的机会你将赢得你的风险金。如果你的风险金是1000美元,根据1R的盈利,你将获利1000美元。在第一级里,所有交易中的5%将获10R的盈利,也就是说,如果你的风险金是1000美元,当这种交易出现时,你将获利10倍于风险金亦即10000美元。这既简单又轻松。然而,在第一级里35%的交易有1R的亏损, 5%的交易有5R的亏损。你在在第一级游戏里,将有机会学习5个风险倍量(5R)的交易亏损所带来的心理苦恼。 请注意,在第一级游戏里,具有怎样的60%获赢概率和大风险倍量的赢家。也就是说,你有潜力成为10-R盈利的幸运儿。在以后的游戏等级里将不会是这样。结果,这产生了下一个话题——数学期望。 数学期望 vs 概率:数学期望是个数学计算式,它表明单位美元风险金的平均获利数量。数学期望综合考虑了输赢概率和收益风险率的大小。娱乐场赌博游戏(Casino gambling games)都是负的数学期望游戏----除非你能做些什么改变胜算,否则你不可能一直玩下去还赢钱。在交易中,你必须玩不同于赌博的游戏。为了长期能赚钱,你必须使游戏具有正的数学期望。 大多数人常犯寻找最佳游戏策略(或交易系统)的错误。然而,如果输了会产生大风险倍量,这类策略则可能是负数学期望(这意味着最终你会输钱)。更重要的是,有些最好的交易计划有利于你获得大收益风险率,但它往往只在25-40%的时间里赚钱。(这算什么鸟东西!心理学研究表明,人类心理对正面和负面撞击所响应的力度之比为1:2.5,此等系统给人的心理正负撞击比率是1:3.75~10,还玩得下去吗?骗人吧,老Tharp !!!同理,只有交易系统的成功率大于71%(2.5/3.5)时,交易者的心理才会真正趋于自然平衡。这也是多数情况下心理控制力弱者必输的原因。之所以人类心理对正面和负面撞击所响应的力度比为1:2.5,大概是由于远古人类都是从小给吓大的,恰如古人所说,人生不如意之事乃十之七八也。其实,事情好坏更可能是掺半,只是人类对负面心理打击的本能夸张,才形成了那样的古训。----译注) 让我们来看一个例子。假设你买了一只股票并打算在它跌去一美元之后止损。例如,你是在50美元买了这只股票,你将在49美元止损。然而,当你走运时则期望这只股票可以上涨30%。这在我们这个例子中上涨30%就是上涨15美元。现在我们设想一下这种情形:如果你错了,你会每股亏损1美元;如果你对了,那么你每股将赢利15美元。假如你有30%的交易时间获利——十次交易中会有三次赢利。那样在十次交易中,其中有三次交易你每股平均可以挣得15美元。你总共就是每股赢利了45美元。同样的十次交易中,七次交易你将会平均亏损1美元,也就是你总共会亏损7美元。那样,十次交易后你每股就赚了38美元——虽然在交易中你只正确了30%。请牢记,在市场里赚钱的公式里,有利于你的大收益风险率远比“交易正确”更意义重大。 你能够赚到如此多的钱的原因是由于你的离市。你的离市产生了很高正数学期望值的交易方法。所以让我们稍微彻底的探究一下数学期望的概念。 基本上,计算数学期望时,要把每一个(不论正负)风险倍量乘以其发生概率,并求和。所有发生概率之和必须为100%,否则,就是你漏掉了什么。在我们的股票例子里,数学期望值=30% x 15 + 70% x (-1)=3.8。这意味着,经过许多交易之后(根据大数定理,大约30次以上—译注),平均每次交易的盈利是风险金的3.8倍。你也可以用另一种方法计算数学期望值,把全部交易的风险倍量加到一起(赢利的为正数,亏损的为负数),再将累加和除以交易次数。 计算数学期望值似乎有些复杂,可我们有好消息给你。《头寸调整》游戏会为你计算数学期望值。 数学期望的一个重大含义必须理解,数学期望和概率并不需要都对你有利,如前所述,你必须使交易具有正的数学期望,而并不需要获赢概率大于失败概率。在前面那个股票例子里,你只有在30%的时间里获利,胜算不对你有利,但游戏有正的数学期望----使你每次交易有平均3.8倍于风险金的赢利。 在第二级之后的每一个等级都把概率和数学期望分别设置。这是一个你要掌握的更高级的交易概念。从第五级起,你将有设置概率以及设置数学期望的选项。你将会知道尽管你经常赢,但数学期望不利于你的时候会有多危险。 让你的利润扩大:在前面的六级游戏里,容易得到一个大的赢利风险倍量。假如你击中了它,你将大赢。如果你击中了一个10R赢利风险倍量,你将赢得10倍于风险金的赢利。 在最后四级游戏里,你将必须通过让利润扩大来挣得大的赢利风险倍量,就像进行真实交易那样。亏损交易会很快发生,但盈利交易则要花时间开拓。当一个盈利交易开始时,它可能仅仅是1R赢利,你必须等待另一天(即游戏中的另一天交易)以决定交易是否继续,你打算用投入的风险金去赚多少钱。 转自知乎 作者:猛禽
allanatnz
注册时间2015-11-17
发表于:2016-06-18 22:44只看该作者
6楼
MARK 留在后面慢慢学习
exTrader
注册时间2016-04-23
永动机
注册时间2015-02-13
发表于:2016-06-19 01:38只看该作者
8楼
只要一句话提到大数定律但是30这个数是无法得到的
iyth999
注册时间2006-10-03
发表于:2016-06-19 02:56只看该作者
9楼
例子很完美,止损1,止盈15,居然有30的胜率,如果能达到这个胜率,直接上凯利公式就完美了,可惜真实操作,这种盈亏比15的系统,胜率通常在6左右波动,要提高一点胜率也是很不容易的。
化身博士
注册时间2015-10-12
白羊座金牛座双子座巨蟹座狮子座处女座天秤座天蝎座射手座摩羯座水瓶座双鱼座
发表于:2016-06-19 03:09只看该作者
10楼
MARK
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高明歌
注册时间2016-02-06
楼主发表于:2016-06-19 06:48只看该作者
11楼
我权限不够,帖子里不让放链接,发了个链接的图片。图片上那个网址就是。
高明歌
注册时间2016-02-06
楼主发表于:2016-06-19 07:06只看该作者
12楼
永动机 发表于 2016-6-19 09:38
只要一句话提到大数定律但是30这个数是无法得到的
1、如果做国内期货或国外外汇的日内,一天操作一笔,30天就是30笔。 2、做国内T+1的股票,一周一笔,大半年也有30笔了。 3、不符合大数的交易系统,不是靠谱的交易系统,因为系统的期望收率不是建立在统计基础上的。 4、为什么是30,我统计还没学好,一直搞不清样本量的最小值应该是多少,但是有两个资料可以跟大家分享: a、记得有一本书里讲,评估一个系统是否能赚钱,就看能否连续三大手盈利。连续25笔为一大手。 b、在excel里看资金曲线的15日的移动均线,已经足够平滑了。如果资金的15日均线能够持续向上15日,就可以是一个靠谱的赚钱系统了。
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名字不长
注册时间2013-04-05
积极参与奖
发表于:2016-06-19 07:09来自移动端只看该作者
13楼
(づ ●─● )づ
永动机
注册时间2015-02-13
发表于:2016-06-19 13:54只看该作者
14楼
高明歌 发表于 2016-6-19 15:06
1、如果做国内期货或国外外汇的日内,一天操作一笔,30天就是30笔。 2、做国内T+1的股票,一周一笔,大 ...
你错误理解了我的意思,我意思是没有办法估算这个大数具体值。 结果只能是越大越接近期望,至于多少,那就看你运气了
高明歌
注册时间2016-02-06
楼主发表于:2016-06-19 17:47只看该作者
15楼
永动机 发表于 2016-6-19 21:54
你错误理解了我的意思,我意思是没有办法估算这个大数具体值。 结果只能是越大越接近期望,至于多少, ...
对。我觉得以分钟级K线操作来说,三个年份分别随机挑三个月的数据走一下,样本量肯定足够了。
永动机
注册时间2015-02-13
发表于:2016-06-20 13:40只看该作者
16楼
高明歌 发表于 2016-6-20 01:47
对。我觉得以分钟级K线操作来说,三个年份分别随机挑三个月的数据走一下,样本量肯定足够了。
和样本无关。算了不说了。
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nasing
注册时间2010-01-08
发表于:2016-12-24 15:39只看该作者
17楼
楼主提供的链接已经无效了,能不能再提供一下 ?谢谢你
kingai
注册时间2016-12-20
樱花落海洋
注册时间2016-12-23
发表于:2016-12-26 05:29来自移动端只看该作者
19楼
谢谢了

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