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honolulu
注册时间2016-02-13
天秤座
[讨论]复利操作下,利润和风险的关系
楼主发表于:2016-06-11 09:33只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
卡宴帝曾经在比赛贴提出一个问题:有没有谁知道,有哪个富豪,是从草根开始靠着一点点钱,靠复利而成功的? 不来评述这个问题。只想说这个问题引申出一个新问题,即,如果想开启暴利模式,该不该多承担一些风险,说直白些,敢不敢赌一把? 首先必须明确的一点是,这里讲的赌一把是在已有较成功的交易思想下,即虽然有风险,但是可以保持一段时间的盈利这个前提下。否则免谈。 在这种情况下,想开启暴利模式的最好办法是复利。 引述大铅笔的一篇文章 “我对回撤的理解”:talkfx.com/thread-586925-1-1.html 可见,在复利操作中,真正对风险度有指标意义的是“相对回撤”,即“相对回撤百分比”。 在交易系统不变的情况下,只控制资金的使用量。假设(一)初始下单量是0.1手,相对回撤是20%的一个系统。如果手数翻倍会如何? 假设最理想状态,每天的盈利是0.5%,相对回撤百分比-20%,发生在最后阶段(对于复利,最后阶段的回撤影响最大)。按照一年260个有效交易日计算。1000本金,一年后的收益。 1000本金*1.005日收益^260交易日*0.8回撤=2925 那么,如果下单(二)初始手数是0.2,每天盈利则可以到1%,相对回撤将达到40% 。 (三)初始手数0.4,每天盈利可以到2%,相对回撤将达到80%。
1000*1.005^260=3657 *0.8=2925 1/5的几率血本无归 相当于1倍风险 相当于1 倍利润
1000*1.010^260=13291 *0.6=7975 2/5的几率血本无归 相当于2倍风险 相当于2.7 倍利润
1000*1.020^260=172205 *0.2=34441 4/5的几率血本无归 相当于4倍风险 相当于11.7倍利润
可见,风险每放大一倍,复利的利润并不是放大一倍,而是呈指数上涨的。 4倍风险,赌近12倍利润,是否比较诱人呢?(如果回撤较小,有再翻倍手数的余地,利润会更惊人) 再次强调,这是在有较成功交易系统基础上。而且即便如此,做交易不是做统计,统计上万里无一,真正用起来说不定百里就有一了。
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天下无错
注册时间2015-09-30
发表于:2016-06-11 09:44只看该作者
2楼
复利亏损谁受得了。

点评

所以说,还是建立在有较好的交易思路之下,才可如此。 何况,只有赚的越多,才能承担更大的亏损。 假设一天只赚1美金,那亏上100美金恐怕也是伤筋动骨了。 所以想要复利是有前提的。在这个前提下,赚的多,才赔的发表于 2016-06-11 09:52
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耐心等待一次趋势行情,耐心等待一个入场点位。

honolulu
注册时间2016-02-13
天秤座
楼主发表于:2016-06-11 09:52只看该作者
3楼
天下无错 发表于 2016-6-11 17:44
复利亏损谁受得了。
所以说,还是建立在有较好的交易思路之下,才可如此。 何况,只有赚的越多,才能承担更大的亏损。 假设一天只赚1美金,那亏上100美金恐怕也是伤筋动骨了。 所以想要复利是有前提的。在这个前提下,赚的多,才赔的起。
yimin
注册时间2013-05-13
发表于:2016-06-11 11:52只看该作者
4楼
赚福利建立在一定的资金量上。 对于大多穷屌丝三五百一两千的没意义。 支持卡宴的观点。在你能承受的范围 在你自己有比较大的把握可以搏一把。不然三五百复利猴年马月。
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
scalping
注册时间2015-01-14
发表于:2016-06-11 11:57只看该作者
6楼
本帖最后由 scalping 于 2016-6-11 20:46 编辑 借honolulu的这个帖子也想说说我对复利的理解 有个汇友发现了一个形态,其实这个形态出现的次数很多,为了去除假信号,最后他的方法写成ea只能抓住很少的次数,一次交易一单,甚至有时候一天开不了一单,胜率很高止损很小回撤很小,收益却非常低,他初期资金也少,觉得是个鸡肋。和那些马丁,加仓,网格等开仓次数多的方法比差的很多。 我只是给他加了大家常用复利功能,参数risk是1的时候,按一次损失不超过资金1%计算下单手数,risk是10表示按10%计算。risk数值设的大了开单的手数肯定就大。根据方法不同复利的程度不同,不是所以方法都能设定10%的。 它的回撤很小,但我也只按risk=5设定初期参数给了他,其他逻辑什么都没有动,他测了非常吃惊,说是我的ea吗。开始感觉不到什么,但一年测下来到了后来很吓人,可见复利的破坏性越到后面越大。 如果打个比喻,那些马丁,加仓,网格的就是高薪的打工仔,他这个就是有天赋的穷老板,起步很慢但越到后面越是吓人。 并不是所有能盈利的方法都能复利,和方法有关。而且方法,资金,开仓频率等等,影响复利的程度的因素很多,有谁能全都做到马上就暴富的?利用复利赌一把的就不说了。所以我认为复利不一定要全部都是马上就爆富,不能只是看眼前输赢,眼光应该放长远一些,这个是我对复利的理解和思考。

点评

确实,复利还需要的一个基础就是胜率要高。其他影响因素也很多,盈利百分比、回撤百分比,甚至运气。 假设赚20% 赔10% 赚20% 赔10% 的系统 不复利 1000*(1+0.2-0.1+0.2-0.1)=1200 用复利 1000*1.2*0.9*1.2*0.9发表于 2016-06-11 12:08
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
降龙十八掌
注册时间2016-01-17
发表于:2016-06-11 12:04来自移动端只看该作者
7楼
什么是复利? 就是资金越大-仓位越大-盈利越快! 复利的条件是什么,就是要稳定的按照一定比例获利! 谁做得到?谁做得到?谁做得到? 要是可以稳定无风险的获利,论坛里还会有这么多骗子大神吗?早复利的赚到手软了,谁在这里闲逛。 复利的悖论来了,一次不稳定或爆仓,之前所有的复利增长都失效了。也就是说,复利不能亏,不能出错,不能有意外。 外汇这么高风险的行业,零风险不是*吗! 做复利就是不敢面对亏损,反而越亏越多。与其做复利,不如做暴利。要么翻几倍,要么爆仓。用新的盈利继续做暴利。 敢于正视亏损,才是盈利的第一步!

点评

复利的条件是什么,就是要稳定的按照一定比例获利! ----------------------------- 这句话说的实在。发表于 2016-06-11 13:11
萧大侠说的不错。但是世事无绝对。并不是没有适合复利的系统。 这个计算只是纯理论模式。实际中影响很多,可操作性也很大的。和萧大侠的暴利也不矛盾。即:如果真的相信自己的方法,短期内复利上去就是达到暴利的一发表于 2016-06-11 12:17
honolulu
注册时间2016-02-13
天秤座
楼主发表于:2016-06-11 12:08只看该作者
8楼
scalping 发表于 2016-6-11 19:57
借honolulu的这个帖子也想说说我对复利的理解 有个汇友发现了一个形态,其实这个形态出现的次数很多,为 ...
确实,复利还需要的一个基础就是胜率要高。其他影响因素也很多,盈利百分比、回撤百分比,甚至运气。 假设赚20% 赔10% 赚20% 赔10% 的系统 不复利 1000*(1+0.2-0.1+0.2-0.1)=1200 用复利 1000*1.2*0.9*1.2*0.9=1164 其结果是不复利反而赚的更多。
honolulu
注册时间2016-02-13
天秤座
楼主发表于:2016-06-11 12:17只看该作者
9楼
降龙十八掌 发表于 2016-6-11 20:04
什么是复利? 就是资金越大-仓位越大-盈利越快!
萧大侠说的不错。但是世事无绝对。并不是没有适合复利的系统。 这个计算只是纯理论模式。实际中影响很多,可操作性也很大的。和萧大侠的暴利也不矛盾。即:如果真的相信自己的方法,短期内复利上去就是达到暴利的一种方式。 赌输,几百上千美金的损失。赌对,可以收手不再进行复利。当然赌字也是要理性的。 这也是为什么开头要特别说到卡宴帝的那句话。仔细想想,如果没有一个暴利的起点,没有一个快速的资金积累过程。要成功很难,因为起点太低了。
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天下无错
注册时间2015-09-30
发表于:2016-06-11 13:11只看该作者
10楼
降龙十八掌 发表于 2016-6-11 20:04
什么是复利? 就是资金越大-仓位越大-盈利越快!
复利的条件是什么,就是要稳定的按照一定比例获利! ----------------------------- 这句话说的实在。

点评

所以复利的还有一个前提就是最好量化交易思路为ea,历史通过、并且实际测试吻合,才可考虑复利。而这一步只需要稍做改动测试通过即可。 我知道论坛中认可ea的人不多。关于ea到底是否可行也是个很值得讨论的话题。但发表于 2016-06-11 13:18
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耐心等待一次趋势行情,耐心等待一个入场点位。

yimin
注册时间2013-05-13
发表于:2016-06-11 13:16只看该作者
11楼
三五百 或一两千-------------做到一定规模后用利润很赌一把-----------------然后利润取出来留一部分慢慢福利。 福利基础首先能盈利然后你又不着急,小资金真没这个耐心。 世界绝大多数第一桶金都是暴利。

点评

就是如此。要复利,最好是用小部分利润。就当没赚到这部分而已。 记得一个智力题 “一种细菌分裂的极快,一秒钟分裂一次,即1个变2个,2个变4个以此类推。 假设一个空瓶子一开始放入一个细菌,一分钟装满瓶子。那发表于 2016-06-11 13:23
yimin
注册时间2013-05-13
发表于:2016-06-11 13:17只看该作者
12楼
yimin 发表于 2016-6-11 21:16
三五百 或一两千-------------做到一定规模后用利润很赌一把-----------------然后利润取出来留一部分慢慢 ...
补充 首选赌一把你要输得起
honolulu
注册时间2016-02-13
天秤座
楼主发表于:2016-06-11 13:18只看该作者
13楼
天下无错 发表于 2016-6-11 21:11
复利的条件是什么,就是要稳定的按照一定比例获利! ----------------------------- 这句话说的实在。 ...
所以复利的还有一个前提就是最好量化交易思路为ea,历史通过、并且实际测试吻合,才可考虑复利。而这一步只需要稍做改动测试通过即可。 我知道论坛中认可ea的人不多。关于ea到底是否可行也是个很值得讨论的话题。但这个趋势是不可逆转的。
honolulu
注册时间2016-02-13
天秤座
楼主发表于:2016-06-11 13:23只看该作者
14楼
yimin 发表于 2016-6-11 21:16
三五百 或一两千-------------做到一定规模后用利润很赌一把-----------------然后利润取出来留一部分慢慢 ...
就是如此。要复利,最好是用小部分利润。就当没赚到这部分而已。 记得一个智力题 “一种细菌分裂的极快,一秒钟分裂一次,即1个变2个,2个变4个以此类推。 假设一个空瓶子一开始放入一个细菌,一分钟装满瓶子。那么问,如果一开始放入两个细菌,多久装满这个瓶子呢?” -------- 答案并不是半分钟。 答案是59秒。 如果到了敢于复利的时候,资金量反而是次要的了。几百刀和几千刀的差别也只是2/3个月的延迟到达而已。
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三千二
注册时间2016-02-26
发表于:2016-06-11 13:31来自移动端只看该作者
15楼
路过

点评

这不是来了一个现成儿的复利交易者 的确,万里那个一的时候或许再多的资金一夜成空。可谁也不会那么机械,总会在资金成长高后出一部分金的。 见过一个交易记录,每月100%的利润,每月出金。但是3、4个月会发表于 2016-06-11 13:36
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honolulu
注册时间2016-02-13
天秤座
楼主发表于:2016-06-11 13:36只看该作者
16楼
这不是来了一个现成儿的复利交易者emoji-image 的确,万里那个一的时候或许再多的资金一夜成空。可谁也不会那么机械,总会在资金成长高后出一部分金的。 见过一个交易记录,每月100%的利润,每月出金。但是3、4个月会爆仓一次。 第4个月爆了又怎样,前面3个月已经3倍利润,爆一次只是缩减到2倍。继续来过

点评

我应该不是复利交易者,至少现在还不是发表于 2016-06-11 22:05
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wblwww
注册时间2015-03-25
发表于:2016-06-11 13:40只看该作者
17楼
连续交易不亏损的情况下才能叫复利,, 一旦出现亏损,,那得叫新的开始,不叫复利了。
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veerkcn
注册时间2015-03-23
发表于:2016-06-11 15:22只看该作者
18楼
设置比较小的止损,固定比例的小仓位,为什么不可以复利呢,难道资金量一大就一定会亏吗?
三千二
注册时间2016-02-26
发表于:2016-06-11 22:05只看该作者
19楼
honolulu 发表于 2016-6-11 21:36
这不是来了一个现成儿的复利交易者 的确,万里那个一的时候或许再多的资金一夜成空。可谁也不会 ...
我应该不是复利交易者,至少现在还不是
shenxiao
注册时间2011-02-23
积极参与奖双鱼座
发表于:2016-06-11 22:51来自移动端只看该作者
20楼
发现论坛上聪明的人太多,别人复利是以年收益,这里是以每笔交易。

点评

自己未曾见过或掌握的,就一味讥笑讽刺,这种态度是极不可取的。 取自一位坛友的历史测试截图和实际运行效果图来做引证。由于一直未曾有幸与其攀谈,不知道其是否愿意被引证,故不便截取姓名。 [attachimg]216888[发表于 2016-06-12 00:02
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