[讨论]复利操作下,利润和风险的关系
卡宴帝曾经在比赛贴提出一个问题:有没有谁知道,有哪个富豪,是从草根开始靠着一点点钱,靠复利而成功的?
不来评述这个问题。只想说这个问题引申出一个新问题,即,如果想开启暴利模式,该不该多承担一些风险,说直白些,敢不敢赌一把?
首先必须明确的一点是,这里讲的赌一把是在已有较成功的交易思想下,即虽然有风险,但是可以保持一段时间的盈利这个前提下。否则免谈。
在这种情况下,想开启暴利模式的最好办法是复利。
引述大铅笔的一篇文章 “我对回撤的理解”:talkfx.com/thread-586925-1-1.html
可见,在复利操作中,真正对风险度有指标意义的是“相对回撤”,即“相对回撤百分比”。
在交易系统不变的情况下,只控制资金的使用量。假设(一)初始下单量是0.1手,相对回撤是20%的一个系统。如果手数翻倍会如何?
假设最理想状态,每天的盈利是0.5%,相对回撤百分比-20%,发生在最后阶段(对于复利,最后阶段的回撤影响最大)。按照一年260个有效交易日计算。1000本金,一年后的收益。
1000本金*1.005日收益^260交易日*0.8回撤=2925
那么,如果下单(二)初始手数是0.2,每天盈利则可以到1%,相对回撤将达到40% 。 (三)初始手数0.4,每天盈利可以到2%,相对回撤将达到80%。
可见,风险每放大一倍,复利的利润并不是放大一倍,而是呈指数上涨的。
4倍风险,赌近12倍利润,是否比较诱人呢?(如果回撤较小,有再翻倍手数的余地,利润会更惊人)
再次强调,这是在有较成功交易系统基础上。而且即便如此,做交易不是做统计,统计上万里无一,真正用起来说不定百里就有一了。
1000*1.005^260=3657 | *0.8=2925 | 1/5的几率血本无归 | 相当于1倍风险 | 相当于1 倍利润 |
1000*1.010^260=13291 | *0.6=7975 | 2/5的几率血本无归 | 相当于2倍风险 | 相当于2.7 倍利润 |
1000*1.020^260=172205 | *0.2=34441 | 4/5的几率血本无归 | 相当于4倍风险 | 相当于11.7倍利润 |
3楼
天下无错 发表于 2016-6-11 17:44
复利亏损谁受得了。
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发表于:2016-06-11 11:55只看该作者
5楼
发表于:2016-06-11 11:57只看该作者
6楼
本帖最后由 scalping 于 2016-6-11 20:46 编辑
借honolulu的这个帖子也想说说我对复利的理解
有个汇友发现了一个形态,其实这个形态出现的次数很多,为了去除假信号,最后他的方法写成ea只能抓住很少的次数,一次交易一单,甚至有时候一天开不了一单,胜率很高止损很小回撤很小,收益却非常低,他初期资金也少,觉得是个鸡肋。和那些马丁,加仓,网格等开仓次数多的方法比差的很多。
我只是给他加了大家常用复利功能,参数risk是1的时候,按一次损失不超过资金1%计算下单手数,risk是10表示按10%计算。risk数值设的大了开单的手数肯定就大。根据方法不同复利的程度不同,不是所以方法都能设定10%的。
它的回撤很小,但我也只按risk=5设定初期参数给了他,其他逻辑什么都没有动,他测了非常吃惊,说是我的ea吗。开始感觉不到什么,但一年测下来到了后来很吓人,可见复利的破坏性越到后面越大。
如果打个比喻,那些马丁,加仓,网格的就是高薪的打工仔,他这个就是有天赋的穷老板,起步很慢但越到后面越是吓人。
并不是所有能盈利的方法都能复利,和方法有关。而且方法,资金,开仓频率等等,影响复利的程度的因素很多,有谁能全都做到马上就暴富的?利用复利赌一把的就不说了。所以我认为复利不一定要全部都是马上就爆富,不能只是看眼前输赢,眼光应该放长远一些,这个是我对复利的理解和思考。
点评
发表于 2016-06-11 12:08
7楼
什么是复利?
就是资金越大-仓位越大-盈利越快!
复利的条件是什么,就是要稳定的按照一定比例获利!
谁做得到?谁做得到?谁做得到?
要是可以稳定无风险的获利,论坛里还会有这么多骗子大神吗?早复利的赚到手软了,谁在这里闲逛。
复利的悖论来了,一次不稳定或爆仓,之前所有的复利增长都失效了。也就是说,复利不能亏,不能出错,不能有意外。
外汇这么高风险的行业,零风险不是*吗!
做复利就是不敢面对亏损,反而越亏越多。与其做复利,不如做暴利。要么翻几倍,要么爆仓。用新的盈利继续做暴利。
敢于正视亏损,才是盈利的第一步!
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8楼
scalping 发表于 2016-6-11 19:57
借honolulu的这个帖子也想说说我对复利的理解 有个汇友发现了一个形态,其实这个形态出现的次数很多,为 ...
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9楼
降龙十八掌 发表于 2016-6-11 20:04
什么是复利? 就是资金越大-仓位越大-盈利越快!
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发表于:2016-06-11 13:11只看该作者
10楼
降龙十八掌 发表于 2016-6-11 20:04
什么是复利? 就是资金越大-仓位越大-盈利越快!
点评
发表于 2016-06-11 13:18
耐心等待一次趋势行情,耐心等待一个入场点位。
发表于:2016-06-11 13:16只看该作者
11楼
三五百 或一两千-------------做到一定规模后用利润很赌一把-----------------然后利润取出来留一部分慢慢福利。
福利基础首先能盈利然后你又不着急,小资金真没这个耐心。
世界绝大多数第一桶金都是暴利。
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发表于 2016-06-11 13:23
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发表于:2016-06-11 13:17只看该作者
12楼
yimin 发表于 2016-6-11 21:16
三五百 或一两千-------------做到一定规模后用利润很赌一把-----------------然后利润取出来留一部分慢慢 ...
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13楼
天下无错 发表于 2016-6-11 21:11
复利的条件是什么,就是要稳定的按照一定比例获利! ----------------------------- 这句话说的实在。 ...
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14楼
yimin 发表于 2016-6-11 21:16
三五百 或一两千-------------做到一定规模后用利润很赌一把-----------------然后利润取出来留一部分慢慢 ...
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16楼
这不是来了一个现成儿的复利交易者
的确,万里那个一的时候或许再多的资金一夜成空。可谁也不会那么机械,总会在资金成长高后出一部分金的。
见过一个交易记录,每月100%的利润,每月出金。但是3、4个月会爆仓一次。
第4个月爆了又怎样,前面3个月已经3倍利润,爆一次只是缩减到2倍。继续来过
点评
发表于 2016-06-11 22:05
发表于:2016-06-11 13:40只看该作者
17楼
连续交易不亏损的情况下才能叫复利,,
一旦出现亏损,,那得叫新的开始,不叫复利了。
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发表于:2016-06-11 22:05只看该作者
19楼
honolulu 发表于 2016-6-11 21:36
这不是来了一个现成儿的复利交易者 的确,万里那个一的时候或许再多的资金一夜成空。可谁也不会 ...
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