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共 38 条
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天下无错
注册时间2015-09-30
[原创]关于凯利公式
楼主发表于:2016-03-22 03:31只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
凯利公式明显是错的,如果不信,可以统计依据凯利公式开单账户的最终后果。 不知道为什么好多人将一个愚笨之人的错误公式奉为圭臬。
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linchop
注册时间2009-03-06
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发表于:2016-03-22 03:43只看该作者
2楼
国内消息是闭塞了些,Larry 30年前已经指出了它的错误。

点评

大神啊,这么有研究·发表于 2016-03-22 04:34
天下无错
注册时间2015-09-30
楼主发表于:2016-03-22 03:51只看该作者
3楼
linchop 发表于 2016-3-22 11:43
国内消息是闭塞了些,Larry 30年前已经指出了它的错误。
[backcolor=rgb(239, 243, 246)]还真不知道,Larry是谁?[/backcolor]

点评

W%R指标的创始人。发表于 2016-03-22 03:55
linchop
注册时间2009-03-06
积极参与奖白羊座双子座巨蟹座天秤座射手座水瓶座
发表于:2016-03-22 03:55只看该作者
4楼
天下无错 发表于 2016-3-22 11:51
还真不知道,Larry是谁?[/backcolor]
W%R指标的创始人。
天下无错
注册时间2015-09-30
楼主发表于:2016-03-22 04:04只看该作者
5楼
linchop 发表于 2016-3-22 11:55
W%R指标的创始人。
哦,牛人都有自己的指标啊,哈哈。 看看标普,正在下跌。
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yolailai
注册时间2014-09-04
积极参与奖
发表于:2016-03-22 04:34只看该作者
6楼
linchop 发表于 2016-3-22 11:43
国内消息是闭塞了些,Larry 30年前已经指出了它的错误。
大神啊,这么有研究·
hizz
注册时间2015-06-14
发表于:2016-03-22 06:52来自移动端只看该作者
7楼
楼主应该仔细看拉里自己写的书,拉里的初期成就非常依赖凯利公式,但拉里没有能力保持稳定的收益率和胜率,所以不能直接套用凯利公式,这和凯利公式本身没啥关联,凯利方程式是数学公式,是在信息科技中发现和验证的。
天下无错
注册时间2015-09-30
楼主发表于:2016-03-22 07:13只看该作者
8楼
hizz 发表于 2016-3-22 14:52
楼主应该仔细看拉里自己写的书,拉里的初期成就非常依赖凯利公式,但拉里没有能力保持稳定的收益率和胜率, ...
这就是问题本质啊,凯利公式的初衷是获取最大收益,但结果不能稳定盈利,他的问题就出在资金管理上,懂资金管理的必须能指出这个公式错在哪里,不然说明资金管理技术还不到家。
hizz
注册时间2015-06-14
发表于:2016-03-22 07:27来自移动端只看该作者
9楼
凯利公式的初衷是解决通讯中的噪音问题,拉里不能稳定盈利在于他的能力一般,巴菲特,索普,比尔等人用凯利公式就一直在稳定盈利。把信息技术用在投机上是很常见的,几十年前,语音识别技术就被对冲基金用上了。但既然是技术,就是辅助性的,本身投机能力不足,技术也帮不了你。
hizz
注册时间2015-06-14
发表于:2016-03-22 07:29来自移动端只看该作者
10楼
很多人基于幻想倒果为因,凯利不是下单公式,而是在你能稳定盈利的前提下,帮助你收益最大化。如果本身投机是负的数学期望值,凯利方程式最多是告诉你不要下单。那些自称按凯利公式下单和亏损的账户,都是借概念去炒作罢了,好比什么量子,波粒二象性,引力波之类。
hizz
注册时间2015-06-14
发表于:2016-03-22 07:37来自移动端只看该作者
11楼
稳定盈利与否和资金管理没有直接关系,而且资金管理是最容易的事,凭最容易的事去实现稳定盈利纯属幻想。要实施资金管理,前提是已经稳定盈利,不要拿不能稳定盈利甩锅给资金管理,这类似于指责手推车不能拉一千吨的东西。
ruinslovecat
注册时间2015-10-28
发表于:2016-03-22 07:58只看该作者
12楼
资金管理很重要,确实
天下无错
注册时间2015-09-30
楼主发表于:2016-03-22 08:01只看该作者
13楼
hizz 发表于 2016-3-22 15:37
稳定盈利与否和资金管理没有直接关系,而且资金管理是最容易的事,凭最容易的事去实现稳定盈利纯属幻想。要 ...
这个公式考虑变量不充分,是错的。 讲大道理就没意思了。 你的关于稳定盈利和资金管理的关系,我不是很认同。 我也只是提供一个思路而已。 每个人都应该有自己的判断。
爱久见人心
注册时间2015-04-02
积极参与奖白羊座摩羯座
hizz
注册时间2015-06-14
发表于:2016-03-22 08:48来自移动端只看该作者
15楼
不会真的有人幻想靠个公式去赚钱吧?
hizz
注册时间2015-06-14
发表于:2016-03-22 08:50来自移动端只看该作者
16楼
正确的资金管理的重要性在于帮助赚钱的人赚多些,或者帮犯错的人提前知道不该下单,或者硬要下单也可以亏慢些。至于错误的资金管理,例如马丁,可以帮助人们迅速亏光,是赌场最热衷普及的。
天下无错
注册时间2015-09-30
楼主发表于:2016-03-22 08:53只看该作者
17楼
hizz 发表于 2016-3-22 16:50
正确的资金管理的重要性在于帮助赚钱的人赚多些,或者帮犯错的人提前知道不该下单,或者硬要下单也可以亏慢 ...
不是,资金管理是一个二级防御机制。
hizz
注册时间2015-06-14
发表于:2016-03-22 08:55来自移动端只看该作者
18楼
另外俺不是说啥大道理,凯利方程式一直在用。我猜真正的问题是许多幻想的人不接受凯利方程式算出他们的下单金额应该是负数,也就是不可以下单,所以他们幻想有另外一个能直接赚钱的公式取代凯利方程式。
hizz
注册时间2015-06-14
发表于:2016-03-22 09:07来自移动端只看该作者
19楼
另外,我从1998年开始,所亲眼见到的,自己和他人的账户,按凯利方程式进行资金管理的,虽然理论上有较长一段时间亏损的可能性,但那只是理论上的,实际上根本没出现过亏损的情况。运用凯利方程式的真正困难在于它是有前提的,必须是正期望值的操作系统,在外汇股票上可以用历史最低胜率与最低盈利率输入方程式计算,但绝大多数人只能算出负数,压根达不到开仓的要求。能达到要求的,例如巴菲特,或者旧规则下的21点,也没听说最后有亏的。可以说,那些自称用凯利还录得最终亏损的,要么压根不遵循凯利方程式,要么就是哄小白的。
天下无错
注册时间2015-09-30
楼主发表于:2016-03-22 09:09只看该作者
20楼
hizz 发表于 2016-3-22 16:55
另外俺不是说啥大道理,凯利方程式一直在用。我猜真正的问题是许多幻想的人不接受凯利方程式算出他们的下单 ...
哎呀,我不是说仓位要更重,我是说即使按这个公式计算出来的下单比例,仍然有可能亏损。资金管理是要更保守的! 你能盈利,那当然好了,按你自己实际来。
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