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风险玩家
注册时间2008-04-02
[讨论]关于资金管理 怎么使利润最大话的探讨
楼主发表于:2015-03-29 02:47只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
资金管理一方面说的是风险控制,而一方面是在连续多笔交易中,如何每次合理的下注,使得多次下注后,实现复利的最大话。 当然这个要和系统相结合,但是这个问题,我这些菜鸟只能做简单实用的探讨。 首先,只要知道资金管理的朋友都知道 凯利公式 ,这是个非常吓人的公式,从理论上讲只要系统是靠的住的,那么在经过多次交易后,那个回报率简直不得了,我以前老爱研究赌博中的下注策略,于是在excel中做了个,电脑模拟赌,2000次,大概原理是通过随机数的产生加上一个数,使得到的数产生一定偏差,从而可以控制2000次中的大概胜率,但是这个连续输赢的情况我是不能控制的,这个得电脑随机产生,只能保证2000次中 我如果需要50%胜率的时候,我写一个数,就能使得,2000次中大概会出现1000的输和赢。这个就不多说了。目的是看看这个策略的威力。在不同的系统下,那是非常吓人的。 在这个图中,看到那个凯利策略了吗 ,在系统胜率只有32.4% 风险报酬比在3的情况下,在2000次的交易中,凯里得到了240倍的回报率,这个要说明一点,每按一次 F9 excel 重新产生随机数一次,所以有时候会开始就出现大连输,有时候则在后面点出现。这个系统的期望值是我故意调的非常低的 。而凯利公式厉害的地方在于在高胜率的系统中的表现,比如在图2中 在系统胜率为56%,报风比为1.3,结果得到了50万倍的回报率。 而拉瑞的结论这套理论是不能用于交易的,(他曾经用于罗宾斯期货比赛,在7个月后得到210倍的回报率。然后又跌到了70倍)问题在于我们的系统没这么稳定,有时候你看这个系统还不错,但是你不知道这个系统在未来的表现又如何,也许今年你看是55%胜率的系统,到了明年只有30%了。 所以我在想,在本身就是低胜率的系统,可能是可以用这个玩意的,因为系统胜率有波动,如果系统一开始是就是低胜率了,还能波动到哪里去了? 我现在推行的办法,如果本金是1万,如果在我们没有盈利的情况下,我们就按照那个2.5的风控就可以。 如果在我们有盈利的情况下了,假设我们现在盈利了 2500,于是我们把赢得的这部分的20%加入战斗,变成7.5的风控,直到我们运气差,把赢得的输完,我们又变成2.5的风控,当然这个怎么调节在于自己对系统的把握程度。目的只是一个,在系统组合中, 给成功率最高的系统,下更大的注,期望得到更高的回报率 闲来无事,和大家探讨一下 2.JPG2.JPG1.JPG1.JPG
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点评

发表于 2015-03-29 21:37
博弈出来的图表结果可以说是随机的,但随机的图表结果并不具备博弈图表的特征。 楼主要对交易市场做如此试验证明,窃以为这样遗失了很多市场特征如止损概率和交易成本, 所以证明效用很弱。发表于 2015-03-29 21:37
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1神无月1
注册时间2014-08-24
积极参与奖白羊座金牛座双子座巨蟹座狮子座处女座天秤座天蝎座射手座摩羯座水瓶座双鱼座
发表于:2015-03-29 02:57只看该作者
2楼
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
maxgogo
注册时间2008-09-25
发表于:2015-03-29 04:11只看该作者
3楼
好帖当顶
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wypmg
注册时间2012-02-28
发表于:2015-03-29 04:11只看该作者
4楼
看过安德列•布施先生(Mr. Andreas Bosch)的资金管理秘诀,和楼主说的类似,赢钱的话用积极的方法,输钱时转为保守方法。
戒瘾
注册时间2012-04-01
发表于:2015-03-29 04:40只看该作者
5楼
图2当中 连赢17次 赔率3:1那资金增长太吓人了 我觉得控制风险主要还在连亏 胜率下面做文章 那连赢完全控制不了
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
蠡阜
注册时间2014-05-05
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喝茶聊天
注册时间2015-02-01
发表于:2015-03-29 05:26只看该作者
7楼
楼主是个 有心人emoji-image
babala
注册时间2015-03-25
发表于:2015-03-29 05:43只看该作者
8楼
学习了
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
chfb
注册时间2009-06-11
发表于:2015-03-29 05:49只看该作者
9楼
我现在推行的办法,如果本金是1万,如果在我们没有盈利的情况下,我们就按照那个2.5的风控就可以。 如果在我们有盈利的情况下了,假设我们现在盈利了 2500,于是我们把赢得的这部分的20%加入战斗,变成7.5的风控,直到我们运气差,把赢得的输完,我们又变成2.5的风控,当然这个怎么调节在于自己对系统的把握程度。目的只是一个,在系统组合中, 给成功率最高的系统,下更大的注,期望得到更高的回报率 请问一下是把仓位放大了还是把止损放大了。
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耐心等一波周日级别的行情,等啊等啊等,注意仓位。

风险玩家
注册时间2008-04-02
楼主发表于:2015-03-29 05:51只看该作者
10楼
戒瘾 发表于 2015-3-29 12:40
图2当中 连赢17次 赔率3:1那资金增长太吓人了 我觉得控制风险主要还在连亏 胜率下面做文章 那连赢完全 ...
图2 是 1.3的赔率
风险玩家
注册时间2008-04-02
楼主发表于:2015-03-29 05:54只看该作者
11楼
chfb 发表于 2015-3-29 13:49
我现在推行的办法,如果本金是1万,如果在我们没有盈利的情况下,我们就按照那个2.5的风控就可以。 如 ...
止损该点数,是和正常交易一样的。仓位肯定是变大了,因为用于下注的金额多了 获利金额的20% 就是500
xiaosheng
注册时间2010-05-23
积极参与奖快乐投资奖驿站美文奖
发表于:2015-03-29 05:59只看该作者
12楼
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不断地低吸加薪保持炉火旺盛的同时不忘了在适当的时候加一把油!

chfb
注册时间2009-06-11
发表于:2015-03-29 06:40只看该作者
13楼
本帖最后由 chfb 于 2015-3-29 14:42 编辑
风险玩家 发表于 2015-3-29 13:54
止损该点数,是和正常交易一样的。仓位肯定是变大了,因为用于下注的金额多了 获利金额的20% 就是500 ...
嗯。可是这段话 我现在推行的办法,如果本金是1万,如果在我们没有盈利的情况下,我们就按照那个2.5的风控就可以。 如果在我们有盈利的情况下了,假设我们现在盈利了 2500,于是我们把赢得的这部分的20%加入战斗,变成7.5的风控,直到我们运气差,把赢得的输完,我们又变成2.5的风控,当然这个怎么调节在于自己对系统的把握程度。目的只是一个,在系统组合中, 给成功率最高的系统,下更大的注,期望得到更高的回报率 闲来无事,和大家探讨一下 和凯利公式有什么关系吗?正常情况下盈利2500后,应该是把着2500也算就自己的本金里再通过凯利计算下最佳下单单位数。可是楼主只提取20%加入战斗。应该是缩小了下注吧 可以这么理解吗?
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耐心等一波周日级别的行情,等啊等啊等,注意仓位。

xmaround
注册时间2014-08-23
发表于:2015-03-29 06:58只看该作者
14楼
赢冲输缩的策略有两种看法,一种认为能加快复利速度,一种认为会减缓获利速度,我比较倾向于赢冲输缩会产生更大的风险缺口,因为交易非线性,跟普通的概率赌博还不太一样,所以冲缩速度放慢一点可能会更好
风险玩家
注册时间2008-04-02
楼主发表于:2015-03-29 07:15只看该作者
15楼
chfb 发表于 2015-3-29 14:40
嗯。可是这段话 我现在推行的办法,如果本金是1万,如果在我们没有盈利的情况下,我们就按照那个2.5的风 ...
和凯里公式 完全没有关系了,但是凯里公式是我们尽力追求的目标,虽然他永远不可能实现,
总忘密码
注册时间2015-01-28
狮子座
orbitum
注册时间2014-09-17
发表于:2015-03-29 07:51只看该作者
17楼
请教一下,这个统计的规则是不是说获利总是损失的三倍?输就输止损,嬴就一定是止损金额的三倍?如果是这样设计,可能与实际市场情况有比较大的差异。 就算以赌博为例,压两样,一般是一赔一,压三样会是1赔2,到达到1赔3得压四样,统计上胜率不会超过25%。 不知道我这样理解对不对。
风险玩家
注册时间2008-04-02
楼主发表于:2015-03-29 08:10只看该作者
18楼
本帖最后由 风险玩家 于 2015-3-29 16:12 编辑
orbitum 发表于 2015-3-29 15:51
请教一下,这个统计的规则是不是说获利总是损失的三倍?输就输止损,嬴就一定是止损金额的三倍?如果是这样 ...
是的,你一下就看出这个问题所在,不过关系也不大,一般情况下,都有折中,毕竟这个只有32%胜率的系统。只能做参考。 但是,这是模拟交易的赌博,那种赌场那种赌博没有意义肯定是期望为负值的系统,肯定是输。要不然赌场还搞什么。 有种系统喜欢摸顶抓底,那就是个高报风比的系统。
orbitum
注册时间2014-09-17
发表于:2015-03-29 08:34只看该作者
19楼
本帖最后由 orbitum 于 2015-3-29 16:47 编辑 感觉楼主统计能力很强,能否拜托楼主做个统计。 以eur/usd为例,统计数据为每天收盘时的max[abs(H-ref(c,1)),abs(ref(c,1)-L)](如果看不懂我再解释,应该很好理解)。这个值为A,用点数来表示。 然后建立二维图,一个轴是出现频率,涨的话为正跌的话为负,一个轴是a除以10再取整。然后把a值按涨跌和大小画到这个坐标图里。样本数量的话最好至少是三年。 我曾经看到过类似的统计图形,但是我弄丢了,找不到了。感觉楼主有能力画出来。mt4里好像可以导出k线数据的。总之先拜托下,不行再说。 再改进一下,不要按涨跌分了,就统计以前一日收盘为准的当天最大波幅,然后除以10(或100,或50),再统计出现频率。
少年不平凡
注册时间2014-09-05
发表于:2015-03-29 08:37只看该作者
20楼
楼主 excel中做了个,电脑模拟赌 是怎么做的?
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