止损，针对CHF这件事来讲，有用吗？想不通！！韬客论坛 - 汇市讨论

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[讨论]止损，针对CHF这件事来讲，有用吗？想不通！！

发表于：2015-01-17 14:53

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21楼电梯直达

OMG 发表于 2015-1-17 22:41
期权对冲应该是专业的、真正的保护行为，有机会我也去学习一下。估计对于上规模的资金才有意义。毕竟成 ...

这次我在银行做期权啊，目前为止翻了一倍多，只是大部分资金在保证金账户上，以后期权账户要多一点投资了

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发表于：2015-01-17 14:54

22楼

感谢楼主的讨论命题。

...期权对冲应该是专业的、真正的保护行为，.....

+1 BTW： 1）瞬间剧烈跳动的情形止损无用成立。 2）事先防范到位是最好的保护之一。 3）固有风险几乎是不能Hedge的，但Hedge的方法可以做到（至少在一般程度上）减少损失。

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发表于：2015-01-17 14:58

23楼

michmann 发表于 2015-1-17 15:12
从控制风险的角度看，止损并不是最好或唯一的办法。碰到瑞郎这样的超级大地震，止损基本上失效。比较可行 ...

一直不太懂这个对冲！一个多仓对冲一个空仓，有什么意义呢？没有了风险，也没有了盈利啊！还不如什么仓位都不开，起码少付了手续费这对冲的盈利点在什么地方呢？

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楼主发表于：2015-01-17 15:12

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24楼

michmann 发表于 2015-1-17 22:47
我是轻仓加对冲，这次逃过一劫。

同时组合几个货币对，以实现对特定货币的同时双向交易，并达到对冲作用，这种方法我确实也见过牛人这么做。牛人是极早的一批参与外汇投机的大陆人，后来去香港发展，创立了自己的基金，直接与德银做，我问为何不在厘米做（那时我还不认识外汇），该人说其资金可以买下厘米，当然不会放到厘米去做。该人称自己有一套连环马系统，不同品种组合，一环套一环，即使放着不用管，每年都能保证3倍收益。后来08年金融危机，一杆子被打落，再也没起来，现在找了一份保险公司工作，上班。

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楼主发表于：2015-01-17 15:17

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25楼

sunseal_cn 发表于 2015-1-17 22:53
这次我在银行做期权啊，目前为止翻了一倍多，只是大部分资金在保证金账户上，以后期权账户要多一点投资了 ...

期权，好的，知道了，等我逐步建立起更多的期权对冲意识，如果有机会，再向你请教啦，呵呵

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发表于：2015-01-17 15:17

26楼

途中发表于 2015-1-17 22:58
一直不太懂这个对冲！一个多仓对冲一个空仓，有什么意义呢？没有了风险，也没有了盈利啊！还不如什么仓 ...

我猜他想说的是用这种对冲锁住利润。而不是为了盈利。因为这个事件的发起人是瑞士央行。如果你在瑞士央行说话前锁单。那么结局就不会有啥变化。

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楼主发表于：2015-01-17 15:21

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27楼

awk 发表于 2015-1-17 22:54
感谢楼主的讨论命题。

客气了。不懂的问题，拿来共享。有懂的人来分享自己的经验和意见。学习中，呵呵呵

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发表于：2015-01-17 15:24

28楼

小宇发表于 2015-1-17 23:17
我猜他想说的是用这种对冲锁住利润。而不是为了盈利。

那也不对啊如果有时间用反向对冲锁住利润，还不如直接就平仓赚取利润了。

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楼主发表于：2015-01-17 15:28

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29楼

途中发表于 2015-1-17 23:24
那也不对啊如果有时间用反向对冲锁住利润，还不如直接就平仓赚取利润了。

呵呵，是啊，你的疑问也都是我的疑问

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发表于：2015-01-17 15:31

30楼

途中发表于 2015-1-17 23:24
那也不对啊如果有时间用反向对冲锁住利润，还不如直接就平仓赚取利润了。

是在讲话前。比如讲话前美瑞是在高位。假如你还认为美瑞会继续涨。但是又担心出什么幺蛾子的话。那就锁单咯。 suo锁单后就两种结局了么。上涨或者暴跌假如上涨就平掉亏损的空单继续赚钱。假如暴跌至少也可以抱住之前的利润。亏损就是点差而已。肯定锁单不会是数据出来的瞬间入场的。

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发表于：2015-01-17 15:41

31楼

途中发表于 2015-1-17 22:58
一直不太懂这个对冲！一个多仓对冲一个空仓，有什么意义呢？没有了风险，也没有了盈利啊！还不如什么仓 ...

对冲不是这么简单的。我前面说过，对冲有很多种形式，你说的只是大家通常理解的、最直观的一种。实际的对冲可以做得相当复杂。想想那些大基金为什么叫对冲基金，他们的具体做法可能相当复杂，不是一多一空那么简单，但基本理念是一样的，无非就是在买入一些东西的同时，卖出另外一些东西。即使外汇上的对冲，也可以很复杂。我现在同时做十一个货币对，其中跟瑞郎相关的有两个：AUD/CHF做多，NZD/CHF做空。这些仓位都是长时间以来，按照我的系统规则逐步建立起来的，并不是说我预测到了瑞郎有风险，故意做的对冲。所以多空仓位并没有完全抵消，但至少规避了大部分风险。其他货币对也是有多有空，都是按统一的规则建立的，这样把仓位分散在十一个货币对上，单一货币对的仓位就不大了。

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发表于：2015-01-17 15:46

32楼

途中发表于 2015-1-17 23:24
那也不对啊如果有时间用反向对冲锁住利润，还不如直接就平仓赚取利润了。

用期权对冲不存在这个问题，用期权对冲只会使你的盈利减少（毕竟买期权也需要钱的），但不会锁住利润，使利润不再增长，因为期权理论上是风险有限，盈利无限的特性。但是用期权可以锁住风险，只是用期权和保证金对冲技术上比较麻烦，我就是懒，又过份相信轻仓+止损的策略，这次得了一个大教训。

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楼主发表于：2015-01-17 15:53

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33楼

michmann 发表于 2015-1-17 23:41
对冲不是这么简单的。我前面说过，对冲有很多种形式，你说的只是大家通常理解的、最直观的一种。实 ...

谢谢分享。michmann一直是知无不言、言无不尽、慷慨分享；大多是自己的经历和亲身体验，很有参考价值。虽然有些地方我不理解，或者不认同。但还是得到了一些实在的信息，呵呵。

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发表于：2015-01-17 15:53

34楼

michmann 发表于 2015-1-17 23:41
对冲不是这么简单的。我前面说过，对冲有很多种形式，你说的只是大家通常理解的、最直观的一种。实 ...

请问一下，这样对冲的话，盈利率是多少，能举个例吗，例如去年下半年你这种操作手法盈利率是多少？我看你的说法，很像期货里套利的操作手法，我理解的对吗？

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发表于：2015-01-17 15:55

35楼

不过这次点差放大的也是十分夸张我是不知道最大多少点差但是像欧美都到25个点差棒日都30多个点差我猜美瑞起码得上百点了

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发表于：2015-01-17 15:56

36楼

michmann 发表于 2015-1-17 23:41
对冲不是这么简单的。我前面说过，对冲有很多种形式，你说的只是大家通常理解的、最直观的一种。实 ...

一手AudChf多单对冲一手NsdChf空单不如一手AudNsd多单，既简单，还少手续费我始终看不见对冲的作用说大机构才有效但原理在小单应该是一样的啊

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楼主发表于：2015-01-17 16:02

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37楼

小宇发表于 2015-1-17 23:55
不过这次点差放大的也是十分夸张我是不知道最大多少点差但是像欧美都到25个点差棒日都30多个点差我猜 ...

恍惚中我看过一眼，似乎点差是200；但保证金是500，看清了。

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发表于：2015-01-17 16:04来自移动端

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38楼

michmann 发表于 2015-1-17 22:47
我是轻仓加对冲，这次逃过一劫。

采用对冲策略是成熟稳重之策略!

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楼主发表于：2015-01-17 16:05

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39楼

途中发表于 2015-1-17 23:56
一手AudChf多单对冲一手NsdChf空单不如一手AudNsd多单，既简单，还少手续费我始终看不见对冲的作用 ...

说到大机构，不得不考虑大机构的盈利率.............这个，这个，这个盈利率.....大机构应该是以最安全、最小风险为最高标准，牺牲的是盈利率。

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发表于：2015-01-17 16:09

40楼

途中发表于 2015-1-17 23:56
一手AudChf多单对冲一手NsdChf空单不如一手AudNsd多单，既简单，还少手续费我始终看不见对冲的作用 ...

比如说美瑞。讲话前你已经赚了100点了。但是你认为美瑞仍然会涨。但是害怕有啥特殊情况比如加息或者松绑之类的。所以你做空同样手数的美瑞。这样如果数据出来一切如常那么你可以平掉美瑞空单继续持有多单。如果意外降息或者加息那么你至少可以保证100点的利润。当然这次数据由于太过巨大。点差也扩大到几百点。所以真正靠锁单想抗住也不是太容易。除非锁单加轻仓才有可能。

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