[原创]炒汇与数字信号处理
有人看见我闲余时用少许银子炒汇，赚一点咖啡钱，基本做到了只赚不赔，非常羡慕。甚至有人说老师你成了经济大师，要求跟进。
大师不敢受，经济我是一窍不通。和那些读过多少本多少本所谓专著的大师们比起来，我不过是一个门外汉。我的汇市经历是十几年来在汇市门口看见大师们进进出出，就好象交易所门口买茶叶蛋的老太太一样，对那些红红绿绿的数字感了兴趣便用买卖茶叶蛋方法进行了一些肤浅的研究。我用的方法是数字信号分析和处理，与经济的相关程度不是很大。我将用博文的形式将我的心得和方法写出来，与大家分享，估计会分成5-6段（打字慢，请耐心等待）。
大师不敢受，经济我是一窍不通。和那些读过多少本多少本所谓专著的大师们比起来，我不过是一个门外汉。我的汇市经历是十几年来在汇市门口看见大师们进进出出，就好象交易所门口买茶叶蛋的老太太一样，对那些红红绿绿的数字感了兴趣便用买卖茶叶蛋方法进行了一些肤浅的研究。我用的方法是数字信号分析和处理，与经济的相关程度不是很大。我将用博文的形式将我的心得和方法写出来，与大家分享，估计会分成5-6段（打字慢，请耐心等待）。
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2楼
大狮子把我的链接给咔嚓掉了。要看原文的请搜索我的163博客：’炒汇与数字信号处理‘。
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发表于：2014-11-13 05:07只看该作者
4楼
搜到，感谢幺爹家小相公。刚看完（一），继续往下看。
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发表于：2014-11-13 08:01只看该作者
6楼
有意思，看看
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发表于：2014-11-13 08:22只看该作者
7楼
那边搬水泥的兄弟说他有研究过。
他是把行情数据看作一维信号，首先需要用小波变换进行去噪，然后再用gabor进行模拟。也有采用morlet模拟的，控制好scale和shape两个factor。
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8楼
绝处逢生 发表于 2014-11-13 15:59
搜不到。。。你贴过来不就完了 几秒钟的事情
2014-10-28 10:23:49| 分类： 默认分类
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瞎说的。别介意，别跟风。
汇市大风险，扎好安全带！
有人看见我闲余时用少许银子炒汇，赚一点咖啡钱，基本做到了只赚不赔，非常羡慕。甚至有人说老师你成了经济大师，要求跟进。 大师不敢受，经济我是一窍不通。和那些读过多少本多少本所谓专著的大师们比起来，我不过是一个门外汉。我的汇市经历是十几年来在汇市门口看见大师们进进出出，就好象交易所门口买茶叶蛋的老太太一样，对那些红红绿绿的数字感了兴趣便用买卖茶叶蛋方法进行了一些肤浅的研究。我用的方法是数字信号分析和处理，与经济的相关程度不是很大。我将用博文的形式将我的心得和方法写出来，与大家分享，估计会分成5-6段（打字慢，请耐心等待）。
说只赚不赔那是不严格的。汇市里面的动态变化是一个随机过程，那些红红绿绿数据的出现是随机的。每个单次操作都是一次独立的行为，其动机是对将来的一种预测。在数字信号处理中这叫做前向估计。汇市中没有什么手段可以作百分百正确的只赚不赔的前向估计。我这里说的输赢指的是一个区间的概念，在一个操作区间内可以有一次或者多次的进出。在每一个操作区间结束时，只要做到收支比大于或者等于1，就可以说只赚不赔了。
炒汇这个行当，最好是要懂一点经济，要有一定的数学基础，会英文最好（因为很多影响汇市的信息源自英文）。我觉得最重要的还是心态，炒汇的哲理一定要明确，否则输得没有了裤子的概率在百分之九十五以上。从某种意义上来说，炒汇就跟下棋一样，到了一定程度和境界，技巧不是决定因素，输赢很大程度取决于执棋人的性格和心态。所以炒汇是经济的，数学的，形态学的，更多时候它是心理学的和哲学的。
在课堂里我们经常说要对信号和系统做全面的分析和利用才能得到最佳的配合以便得到最理想的处理效果。下面我们首先对炒汇的信号和系统分别进行分析。做到知己知彼，呵呵，只赚不赔。
汇率所表现出来的是数字信号，以毫秒的速率变化着。不错，进入我们视野来进行分析的是一个典型的离散随机信号序列。我们常说，随机信号是无法预测的，只能对信号的统计规律作一些了解。经济学家们往往把汇市股市的信号简单地看成是正态分布。实际上汇率的变化并不是正态的，甚至不是平稳的。有人试图将它做某种变换之后以便向正态靠拢（e.g.， Fisher 费雪， 2002）。不管怎样，我们可以把汇率数字的变化看成是准高斯的随机信号。
在很多情况下，汇率信号看上去像是波浪起伏状的。看起来更像是加了一些低频信号的准高斯。所以近年来，波浪理论在炒汇炒股领域内特别热火，而且比较成功。不过，掌握波浪理论必须要有较长时间看盘的经验积累和随波逐流的经历，没有到一定的火候往往会弄巧成拙。因为波浪这个事件的出现本身就具有随机性，而且出现的几率并不是很高。
我们将波浪现象归纳为低频震动，是由一种带衰减的低频信号的加入所产生的。特别要注意的是，这个低频信号并不一定就是正弦，所以传统的傅立叶分析不一定给出好的结果。对非常规信号的分析，最好的方法是做自适应建模跟踪。也就是说自然现象必须要由自然本身来解决。这就是我经常念叨的所谓“上善若水，水善利万物而不争”。检测和处理自然界的信息，要用”云“的手段，而不是刀和子弹。
除了带衰减的低频震荡信号之外，我们在汇率变化的数字信号序列中还注意到一种特殊的现象，那就是无规则直线漂移。它所表现出来的现象是其均线所走的方向不定期地比较突然地改变。炒汇专业人士说那就是“趋势”。随趋势而动是在所有炒汇运动中使用得最为频繁的操作方式，也是初入道新手的最佳选择。这种时不时改变方向的漂移是汇市的一个特有现象，它是不连续和无规律的。它产生的根源与波浪完全不一样，而且它一般都是日线级（每日作一次市场观察）以上考虑，所以我们这里把它单独归纳为一类。
这样，我们就把汇率信号分解，使其成为了由三类不同性质分量的信号组合：趋势（漂移），波动（低频振荡）和准高斯。关于准高斯的描叙有兴趣的同学可以参考一下费雪变换（Fisher Transform)。因为我们下面要讨论的方法中并不一定要求高斯这个假设，为了说起来方便顺口，不妨就直接把它说成是高斯和正态的。
牛顿第一定律（Newton's First law of Motion） ，任何物体在不受任何外力的作用下，总保持匀速直线运动状态或静止状态，直到有外力迫使它改变这种状态为止。如果把汇市的数据看成是在多维空间中运动的一个物体，那么直线匀速漂移或者静止才会是它的正常运动形态。汇率数据漂移的突然变化一般是由于国家和大银行所造成的，这种产生运动变化的力往往是突然的，而且是非常短暂的。这就造成了无规则的突变和拐点现象。不过，大部分力的施加点（时间）是预先设定好的，例如美国的“非农”，货币利息变更以及大币种政策的发布等等。没有冲浪经验的炒汇者在这些时间节点上往往是空仓旁观，等到外力施加完毕，弄清方向后再加入漂流的行列。但是，也有一些没有任何征兆的外加突发力，往往具有很强的杀伤力，不可不防。
2014年10月31号，小日本突然宣布大印钞票，[backcolor=rgb(255, 255, 0)]美日疯狂拉升，瞬间700点。[/backcolor]
日銀は３１日、金融政策決定会合を開き、マネタリーベースの増額目標を現行の年間６０兆～７０兆円から、年間約８０兆円に増やす追加緩和策を決めた。買い入れの残存期間は７～１０年に延長。上場投資信託（ＥＴＦ託）やＪ－ＲＥＩＴの買い入れも、保有残高が各年３兆円、約９００億円に相当するペースで増額する。需要が軟調で、物価下落のリスクが増大していると判断した。(毎日新聞)[backcolor=rgb(255, 255, 0)] 新西兰总理John Key 2014年4月23日表示,纽元估值过高。纽美启动了超过2000点的下行漂程。[/backcolor] 还有一些防不胜防突发的外力，例如拉登派人撞双子塔（911），地震海啸等等。 总之，汇率市场上的漂移（趋势）拐点是由外力所加上去的，这些外力的特点是短时的带爆发性的，就造成了上面所描叙的数据序列所呈现的特性之一：带拐点的漂移。由于这些外力即具有可预测性又具有不可预测性，所以炒汇者，尤其是新手，在汇市的海洋中漂泊要记住，一是要尽量避开拐点，其次要扎好安全带。这属于资金管理的范畴，我在这里会另文描叙。
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发表于：2014-11-16 06:42只看该作者
9楼
楼主，我太崇拜你了！我想我是一天也不能离开韬客。
想当厨子的生物学家是个好黑客。
发表于：2014-11-18 01:28只看该作者
10楼
我学电子的~数字信号处理学得不好，看来得重新看下课本了。到时候拿个示波器插在电脑旁边用
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发表于：2014-11-23 11:09只看该作者
11楼
看来房市不妙，楼主弃楼，跑路了
发表于：2014-12-11 07:20只看该作者
12楼
找到了原文地址，百度搜：幺嗲家小相公，这里面有几个章节，或者点击：默认分类，就能查看到了
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