[讨论]市场量化和系统交易之路
大家好,不久之前发表了一个帖子《 [新手]对交易的一些初级思考,希望大家帮助!
》,之后得到了一些网友和现实中朋友的指点,开始对汇市在宏观上逐渐有了点新的认识。 这几天,闲来无事,用了MT4平台编了一个不算复杂的交易系统;基于简单操作策略,在MT4平台上做了一些量化复盘的工作。 由于MT4平台复盘模块的局限性,本次的资金曲线也是由单独的程序完成的。 友人在QQ里建议用TS,不过由于本人这方面的工作刚刚开始,对TS的认识还太浅,尚有一些技术问题还没得到完整的解决,所以就粗略的先用MT4做了一个模型。 基于我这几天的工作,得到下面一些数据和结论: 1. 市场的形状: 市场的基础特性就是随机性,只不过在一定时间周期内存在“度”的差别。市场总在随机性高低程度上不断转换。 市场低随机性的特征应该超过两个相限,或者说是多个相限比较合适。 个人目前认为,市场的形状基于随机性程度的变化和低随机性相限的种类,可以大致判定成一个椭圆形。高转角区域为高随机性区域,平滑区域为低随机性区域。 友人在网上聊天中指出3个相限。这点,由于本人的量化工作刚刚开始,还远远没有达到他的程度,所以还有待今后挖掘。 2. 相同策略模型对不同市场低随机相限的契合程度: 基本上在运用单个固定的策略模型应对多种货币对市场时,在相同的大时间周期中总体资金曲线趋向平滑且贴近原点。 各个货币对的资金曲线表现结果却有不同时期出现高峰和低谷。 2007-2008整年表现不错的币种如USDJPY 换成 USDCHF则让人郁闷。之后09年到10年同样的策略在两种货币对产品中表现几乎完全对掉过来。 08到12年一直表现不错的GBPUSD,到了EURUSD身上,获利稳定区间却缩短到只有将近一半。 AUDUSD和以上都没有太大的关联。 3. 相同策略模型对不同周期单位的市场的契合程度: 总体上说越是趋向微观,资金曲线振幅越大,说明不稳定性越高。 随机性程度的转变也越快,低随机性相限特征的转变也越频繁。 另外,要申明一点,这个模型并不是本人用于交易的最终模型。只是这几天粗略弄出来后研究市场形态的一个工具模型。 希望论坛中的前辈们以后多多指教! 另外如果坛子里有对程序化,市场量化,模型设计等感兴趣的朋友也请以后多多交流! 希望大家能共同进步。
》,之后得到了一些网友和现实中朋友的指点,开始对汇市在宏观上逐渐有了点新的认识。 这几天,闲来无事,用了MT4平台编了一个不算复杂的交易系统;基于简单操作策略,在MT4平台上做了一些量化复盘的工作。 由于MT4平台复盘模块的局限性,本次的资金曲线也是由单独的程序完成的。 友人在QQ里建议用TS,不过由于本人这方面的工作刚刚开始,对TS的认识还太浅,尚有一些技术问题还没得到完整的解决,所以就粗略的先用MT4做了一个模型。 基于我这几天的工作,得到下面一些数据和结论: 1. 市场的形状: 市场的基础特性就是随机性,只不过在一定时间周期内存在“度”的差别。市场总在随机性高低程度上不断转换。 市场低随机性的特征应该超过两个相限,或者说是多个相限比较合适。 个人目前认为,市场的形状基于随机性程度的变化和低随机性相限的种类,可以大致判定成一个椭圆形。高转角区域为高随机性区域,平滑区域为低随机性区域。 友人在网上聊天中指出3个相限。这点,由于本人的量化工作刚刚开始,还远远没有达到他的程度,所以还有待今后挖掘。 2. 相同策略模型对不同市场低随机相限的契合程度: 基本上在运用单个固定的策略模型应对多种货币对市场时,在相同的大时间周期中总体资金曲线趋向平滑且贴近原点。 各个货币对的资金曲线表现结果却有不同时期出现高峰和低谷。 2007-2008整年表现不错的币种如USDJPY 换成 USDCHF则让人郁闷。之后09年到10年同样的策略在两种货币对产品中表现几乎完全对掉过来。 08到12年一直表现不错的GBPUSD,到了EURUSD身上,获利稳定区间却缩短到只有将近一半。 AUDUSD和以上都没有太大的关联。 3. 相同策略模型对不同周期单位的市场的契合程度: 总体上说越是趋向微观,资金曲线振幅越大,说明不稳定性越高。 随机性程度的转变也越快,低随机性相限特征的转变也越频繁。 另外,要申明一点,这个模型并不是本人用于交易的最终模型。只是这几天粗略弄出来后研究市场形态的一个工具模型。 希望论坛中的前辈们以后多多指教! 另外如果坛子里有对程序化,市场量化,模型设计等感兴趣的朋友也请以后多多交流! 希望大家能共同进步。
发表于:2013-10-25 03:26只看该作者
2楼
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