2楼
没人解惑????
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发表于:2012-11-29 13:16只看该作者
3楼
隐含波动率(Implied volatility),也称隐含波动性、隐含波动价值
隐含波动率简介
隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。市场称为“ 引伸波幅 ”。
从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型 (如BS模型 )给出了期权价格与五个基本参数(标的汇价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。
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发表于:2012-11-29 13:25只看该作者
4楼
〔外汇期权〕各主要货币对隐含波动率上周下跌後,今日获支撑---IFR
2011年 11月 7日 星期一 16:47 BJT
IFR伦敦11月7日电---在上周五美国公布非农就业数据之後,期权隐含波动率下降,不过随後获得支撑.
一个月期欧元/美元隐含波动率从16.5%回落至14.7%,但在伦敦早盘回升至15.15%.不过一年期隐含波动率则从上周的15.2%跌至14.5%左右.一个月期/delta为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)从3.8%下跌至3.7%,一年期RR从4.35%跌至4.2%,偏向于欧元卖权.
一个月期英镑/美元期权隐含波动率从10.25%降至9.5%,目前报9.75%.一个月期欧元/英镑隐含波动率开盘报9.8%,上周交投于8.75%-10.5%-9.5%.
一个月期澳元/美元波动率向18.0%回落.上周一度上涨逾5.0%至19.75%,随後走低,上周五收盘水准接近17.0%.
美元/日圆隐含波动率走弱,因现汇价格呈区间波动态势,徘徊在78.00附近--一个月期价平期权隐含波动率从10.5%降至9.3%,自此迅获支撑.今日有数量可观的行权价在78.25-50的期权到期,上周五曾获得良好的需求.
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发表于:2012-11-29 14:05只看该作者
5楼
这问题你要是搞清楚了,钱就都是你的了。
财不入急门,防越急越败。
发表于:2012-11-30 02:42只看该作者
6楼
基本上就是活跃不活跃的意思,把波动率连接成一条曲线,你也可以找到突破点震荡区。
做期权的一个参考指标。
阳光总会在风雨后,照在心里那片天空