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littleguy
注册时间2010-05-20
[讨论]请教:货币对的隐含波动率代表什么?
楼主发表于:2012-11-29 08:14只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
看到外汇消息中总是说某某货币对隐含波动率达到3月新高或者新低,这代表什么呢?
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littleguy
注册时间2010-05-20
楼主发表于:2012-11-29 12:15只看该作者
2楼
没人解惑???? 来自:韬客外汇 Android客户端
hook
注册时间2012-01-13
发表于:2012-11-29 13:16只看该作者
3楼
隐含波动率(Implied volatility),也称隐含波动性、隐含波动价值 隐含波动率简介 隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。市场称为“ 引伸波幅 ”。 从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型 (如BS模型 )给出了期权价格与五个基本参数(标的汇价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。
hook
注册时间2012-01-13
发表于:2012-11-29 13:25只看该作者
4楼
〔外汇期权〕各主要货币对隐含波动率上周下跌後,今日获支撑---IFR 2011年 11月 7日 星期一 16:47 BJT IFR伦敦11月7日电---在上周五美国公布非农就业数据之後,期权隐含波动率下降,不过随後获得支撑. 一个月期欧元/美元隐含波动率从16.5%回落至14.7%,但在伦敦早盘回升至15.15%.不过一年期隐含波动率则从上周的15.2%跌至14.5%左右.一个月期/delta为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)从3.8%下跌至3.7%,一年期RR从4.35%跌至4.2%,偏向于欧元卖权. 一个月期英镑/美元期权隐含波动率从10.25%降至9.5%,目前报9.75%.一个月期欧元/英镑隐含波动率开盘报9.8%,上周交投于8.75%-10.5%-9.5%. 一个月期澳元/美元波动率向18.0%回落.上周一度上涨逾5.0%至19.75%,随後走低,上周五收盘水准接近17.0%. 美元/日圆隐含波动率走弱,因现汇价格呈区间波动态势,徘徊在78.00附近--一个月期价平期权隐含波动率从10.5%降至9.3%,自此迅获支撑.今日有数量可观的行权价在78.25-50的期权到期,上周五曾获得良好的需求.
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看不懂趋势
注册时间2010-04-11
积极参与奖幸运星射手座
发表于:2012-11-29 14:05只看该作者
5楼
这问题你要是搞清楚了,钱就都是你的了。
时光漫步
注册时间2007-10-10
365积极参与奖热心助人奖
发表于:2012-11-30 02:42只看该作者
6楼
基本上就是活跃不活跃的意思,把波动率连接成一条曲线,你也可以找到突破点震荡区。 做期权的一个参考指标。

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