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hermes
注册时间2007-02-12
积极参与奖友爱维和奖
[讨论][转]一个有趣的统计
楼主发表于:2011-09-01 06:29只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
都是保证金.道理一样.
[转]
一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年).摘录几个来分享一下:
一、赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场。 二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。 三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。 四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。 五、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。 所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才): 第一、一般人进入这个市场都是错误的。 第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。 第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。 第四、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个机会,一把砸进去,不止赢止损,长线持有,让利润去奔跑OR暴仓。
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发表于 2016-07-05 07:43
好贴 要顶!发表于 2016-07-05 07:43

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2016-07-05
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机会是等来的,不是抓来的。
耐心、冷静、果断;不贪、不惧。蛋定~~

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make9031
注册时间2005-07-19
发表于:2011-09-01 07:01只看该作者
2楼
这个数据 很现实啊! 要充分认识这个现实是生存下去的关键所在 等待机会,等待获利真的不是一般人能做到的。能做到这一点的都是高人了!
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利润是等出来的,亏损是冲动出来的

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
harekles
注册时间2010-04-06
发表于:2011-09-01 07:31只看该作者
3楼
这个数据只体现了单方面的东西,如果是真的,就很有些收获,但依然不能用它作为操作依据 因为没有提到时间成本问题 就是即使你盈利了,你可能搭上非常多的时间。比如2周那个概念,中间可以有很多其他方法赚钱。 这也是中长线没多少人参加的根本原因,同样是一个单子,成功与否,一个决定你今天有没赚钱,一个决定你这几个月有没赚钱,所以取决于你怎么对待外汇 然后统计的概率问题,有个重点就是概率形容的只是可能,比如98%的可能2周内扭亏为盈,98%形容的是可能性,而不是确定性,而只要是可能就只有50%的成功率。所以就会出现1200空的黄金,95做多的美日,1.18空的EU ,2周,依然无解。。。
可止损
注册时间2011-04-18
发表于:2011-09-01 07:40只看该作者
4楼
事实如此 做得越少越赚钱
focou
注册时间2008-10-08
发表于:2011-09-01 08:09只看该作者
5楼
恩,顶。。。。。。
smiling
注册时间2009-02-21
发表于:2011-09-01 08:17只看该作者
6楼
我亏损:052: :052: emoji-image emoji-image emoji-image
全靠天
注册时间2011-04-16
发表于:2011-09-01 08:27只看该作者
7楼
这个统计很真实。 算了一下,我每日平均交易0.15次。不过三年平均59%是不是有点少emoji-image
三赔
注册时间2007-11-01
发表于:2011-09-01 08:38只看该作者
8楼
事实告诉我们,汇场如战场,当我们踏进这个战场的时候,最重要的不是想着如何去获利,而是如何从这"血腥"的战场中活着回来.
时光漫步
注册时间2007-10-10
365积极参与奖热心助人奖
发表于:2011-09-01 08:41只看该作者
9楼
这是正儿八景的好东西,谢谢了
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阳光总会在风雨后,照在心里那片天空

farnice
注册时间2006-10-21
发表于:2011-09-01 08:55只看该作者
10楼
恐惧来源于未来走势的不确定性,如果你下了一单,是浮亏的,再跌一点,你就怕了,但是如果告诉你,你这单一定能在xx价位获利,只要控制好仓位,估计谁也不会害怕,所以一个好的交易系统和规则是关键,没有交易系统,那更多的成分只能是碰运气
海东青
注册时间2007-04-19
发表于:2011-09-01 09:02只看该作者
11楼
非常好,学习了。 稍微有点异议,个人认为,期货的一波行情一般是2月,外汇估计是2周。
save35
注册时间2007-08-07
发表于:2011-09-01 09:03只看该作者
12楼
三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。 四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利 这个比较有趣
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片刻春风得意
未知景物朦胧

goldbug
注册时间2009-05-21
发表于:2011-09-01 09:15只看该作者
13楼
呵呵, 楼上的牛X, 我等甘拜下风
行侠客
注册时间2007-01-17
驿站美文奖365积极参与奖
发表于:2011-09-01 10:48只看该作者
14楼
我争取把每日平均交易次数降到0.2以内,盈利就是必然。
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我们没必要比别人更聪明,但是我们一定要比别人更有自控力

一加一
注册时间2008-08-19
发表于:2011-09-01 10:52只看该作者
15楼
原帖由 harekles 于 2011-9-1 15:31 发表 http://www.talkfx.com/images/common/back.gif 这个数据只体现了单方面的东西,如果是真的,就很有些收获,但依然不能用它作为操作依据 因为没有提到时间成本问题 就是即使你盈利了,你可能搭上非常多的时间。比如2周那个概念,中间可以有很多其他方法赚钱。 ...
万一中长线分析错了,赔得更快。因为会逆市加仓,等到发现错误,估计已经赔了50%
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永不猜测行情顺势而为适度止损该重仓不手软允许亏损让利润奔跑!

hermes
注册时间2007-02-12
积极参与奖友爱维和奖
楼主发表于:2011-09-01 10:59只看该作者
16楼
1、不要频繁交易; 2、等待机会; 说到底其实就是1点:忍。
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机会是等来的,不是抓来的。
耐心、冷静、果断;不贪、不惧。蛋定~~

一加一
注册时间2008-08-19
发表于:2011-09-01 10:59只看该作者
17楼
说下黄金,我就方向错了,赔死我了。还是要止损的。另外我觉得我们只能分析局部时间段的市场,估计没人能洞查整个时间段的市场趋势,比如说黄金涨了十多年,十年前有人知道黄金能涨到现在,涨到这个价吗?所以我觉得还是从短线推导出中线风险小点,毕竟是保证金的东西,如果做投资,我觉得黄金永远是值得投资的产品。
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永不猜测行情顺势而为适度止损该重仓不手软允许亏损让利润奔跑!

小狼女
注册时间2005-09-28
365积极参与奖友爱维和奖快乐投资奖
发表于:2011-09-01 11:41只看该作者
18楼
难得的好帖子~~不错的概念贴!
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记住:不打没把握的仗!爱惜自己的兵!~忍、稳、准、狠~

vivian99
注册时间2009-02-09
积极参与奖
基本靠赌
注册时间2010-06-05
发表于:2011-09-02 11:37只看该作者
20楼
:lol 好贴要顶
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