[讨论][转]一个有趣的统计
都是保证金.道理一样.
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一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年).摘录几个来分享一下:
一、赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场。 二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。 三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。 四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。 五、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。 所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才): 第一、一般人进入这个市场都是错误的。 第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。 第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。 第四、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个机会,一把砸进去,不止赢止损,长线持有,让利润去奔跑OR暴仓。
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一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年).摘录几个来分享一下:
一、赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场。 二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。 三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。 四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。 五、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。 所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才): 第一、一般人进入这个市场都是错误的。 第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。 第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。 第四、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个机会,一把砸进去,不止赢止损,长线持有,让利润去奔跑OR暴仓。
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发表于:2011-09-01 07:31只看该作者
3楼
这个数据只体现了单方面的东西,如果是真的,就很有些收获,但依然不能用它作为操作依据
因为没有提到时间成本问题
就是即使你盈利了,你可能搭上非常多的时间。比如2周那个概念,中间可以有很多其他方法赚钱。
这也是中长线没多少人参加的根本原因,同样是一个单子,成功与否,一个决定你今天有没赚钱,一个决定你这几个月有没赚钱,所以取决于你怎么对待外汇
然后统计的概率问题,有个重点就是概率形容的只是可能,比如98%的可能2周内扭亏为盈,98%形容的是可能性,而不是确定性,而只要是可能就只有50%的成功率。所以就会出现1200空的黄金,95做多的美日,1.18空的EU ,2周,依然无解。。。
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发表于:2011-09-01 07:40只看该作者
4楼
事实如此 做得越少越赚钱
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发表于:2011-09-01 08:09只看该作者
5楼
恩,顶。。。。。。
我不怕喝敌敌畏,就怕开盖再来一瓶。。。
发表于:2011-09-01 08:27只看该作者
7楼
这个统计很真实。
算了一下,我每日平均交易0.15次。不过三年平均59%是不是有点少
大思维,大格局,成大器
发表于:2011-09-01 08:38只看该作者
8楼
事实告诉我们,汇场如战场,当我们踏进这个战场的时候,最重要的不是想着如何去获利,而是如何从这"血腥"的战场中活着回来.
别人有困难我要帮助,没有困难制造困难也要帮助
发表于:2011-09-01 08:41只看该作者
9楼
这是正儿八景的好东西,谢谢了
阳光总会在风雨后,照在心里那片天空
发表于:2011-09-01 08:55只看该作者
10楼
恐惧来源于未来走势的不确定性,如果你下了一单,是浮亏的,再跌一点,你就怕了,但是如果告诉你,你这单一定能在xx价位获利,只要控制好仓位,估计谁也不会害怕,所以一个好的交易系统和规则是关键,没有交易系统,那更多的成分只能是碰运气
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发表于:2011-09-01 09:02只看该作者
11楼
非常好,学习了。
稍微有点异议,个人认为,期货的一波行情一般是2月,外汇估计是2周。
发表于:2011-09-01 09:03只看该作者
12楼
三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。
四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利
这个比较有趣
片刻春风得意
未知景物朦胧
发表于:2011-09-01 09:15只看该作者
13楼
呵呵, 楼上的牛X, 我等甘拜下风
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发表于:2011-09-01 10:48只看该作者
14楼
我争取把每日平均交易次数降到0.2以内,盈利就是必然。
我们没必要比别人更聪明,但是我们一定要比别人更有自控力
发表于:2011-09-01 10:52只看该作者
15楼
永不猜测行情顺势而为适度止损该重仓不手软允许亏损让利润奔跑!
16楼
1、不要频繁交易;
2、等待机会;
说到底其实就是1点:忍。
机会是等来的,不是抓来的。
耐心、冷静、果断;不贪、不惧。蛋定~~
发表于:2011-09-01 10:59只看该作者
17楼
说下黄金,我就方向错了,赔死我了。还是要止损的。另外我觉得我们只能分析局部时间段的市场,估计没人能洞查整个时间段的市场趋势,比如说黄金涨了十多年,十年前有人知道黄金能涨到现在,涨到这个价吗?所以我觉得还是从短线推导出中线风险小点,毕竟是保证金的东西,如果做投资,我觉得黄金永远是值得投资的产品。
永不猜测行情顺势而为适度止损该重仓不手软允许亏损让利润奔跑!
发表于:2011-09-01 11:41只看该作者
18楼
难得的好帖子~~不错的概念贴!
记住:不打没把握的仗!爱惜自己的兵!~忍、稳、准、狠~
发表于:2011-09-01 12:23只看该作者
19楼
耐心很重要
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发表于:2011-09-02 11:37只看该作者
20楼
:lol 好贴要顶
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