在单子入场后经常有这样一种情形出现，即大周期错误，小周期却有利可图，尤其是在波动剧烈的震荡市下这种情形更是不胜枚举。如果对这种仓位进行放任，会白白跑掉一部分短线利润，心里不免惋惜不已。更有甚者，有些交易者会将其归结于自己交易系统的技术性问题，将系统根据目前的市况进行调节，如此貌似解决了问题，但从战略角度出发，使得系统环节的实用覆盖面大大缩水，若是行情有变，根据目前的市况所解决的问题又会成为一个新的问题。所以应该站在策略的层面着手进行此类问题的处理。 双重仓位的建议是根据目前的最大持仓量，将仓位分为两类，一类为相对短线仓位，一类为相对中长线仓位。这样做的好处在于对于行情的处理将掌握更多的机动性，对于利润兑现的进取性。当然，这样做并不能保证每次的交易相对短线仓位上都会有利润可以进行收割，但从长远来看，仓位所暴露的风险会有一个大幅度的下降，减少在看对小周期走势的情形下由大周期的错误所造成的利润损失。如果每次挽回的利润为总资金的0.5%，那么一年做100次单呢？

像对冲一样操作吗？在进入时机，短、长线仓位比例上如何控制？

在藏经阁见过楼主的发言 印象深刻 值得深思 对于楼主以上观点 谈下个人看法 请多多指点 谢谢 个人之前是极力反对短线和中长一起操作的 但现在在实战中也进行这方面的尝试 这样做的原因也与楼主观点不谋而合 不过 个人认为 这种操作 不但要有短线的相对精准 还要有中长的定力 且要有相对清晰的局部与全局观 没有多年的短线 中长操作经验很难做到 操作不当 可能还不如单纯的短线或中长

好像可以理解为先获取部分利润来降低另一部分头寸的暴露风险。

恩，好办法，顶！

都是高人啊:015: :015: :015:

回3楼落叶:你提的好,我个人的整体交易策略中是支持这一环节的,由己推诸中可能忽略了交易方式的差异性。但进—步讲,对于全局的统筹与做单的绩效不正是我们应该去努力学习与提高的吗?毕竟交易沒有捷径可言啊。 [ 本帖最后由 七美元 于 2011-8-26 11:17 编辑 ]

你好,关于比例的问题需要—个前提,一个对市场格局有着相对认识的前提,就个人而言,震荡市短线比例为3比2,单边则4比1。

请教7美元： 1、这样长短结合，可能会存在短线下车后，中长线上不去车的情况；那么这样长期下来的盈利期望差别大吗？或者说你是否有策略或者技术手段回避这一问题？ 2、如何看待或者面对短线盈亏比与胜率的问题？ 3、在短线中是否采取双向操作？ 谢谢你，因为自己也希望能这样结合操作，特向你求教

1,这里要注意一点,这只是一种有选择性的策略,并非定要在一个特定的点位出掉小周期仓位。如果说有这样一个点位,这个点位也应由右侧市场所决定.小周期仓位了结后大周期仓位仍旧存在.您可以将其单—的理解为滚动操作,即在市场短期出现卖点而您又继续看好后市时的一种减仓手段。也可以将其理为一种仓位风险控制小手段。即保有所有的入场位都是错误的这一保守理念,在出现短期利润时首先根据右侧市场所发出的小周期卖出或买进信先行收割一部分利润,用以对冲大周期仓位的潜在风险。而且,对于整体的仓位出现利润时所做出的出场策略应大部分来源于右侧市场的相对客观评断,而非左侧市场的相对主观评断。

2,胜率问题以人的角度怕是讲不出个究竟,借用佛家的名号打个诳语,所谓胜率,即非胜率,是名胜率。 3,如此就开了三重仓位,也可以开四重,但折中的话个人还是建议双重仓位即可。

哦，谢谢七美元。 :hua:

追求高胜率我觉得还是挺难的，这高胜率不代表错单，而可能是踏空了，或者提前出场了，我觉得都可算高胜率里面。