1，关于交易系统的设计 评价一个正期望值的系统，可从最基本的两个方面入手，一是概率，二是盈亏比。在交易中，有许多人会想当然地说，阻力支撑，上看多少，下看多少，盈亏比高达多少多少，可以进场交易。而结果呢，看上去合理的交易计划却换不来帐户的盈利。问题出在哪呢？问题在于，你所设计的盈亏比及相应的概率是否是客观的。你交易的形态：双顶底，三角突破，顺势回调交易等等，每一个交易策略，从进场开始，止损为多少，推平保的点数为多少，分批止盈的策略怎么设计。然后，回来历史行情中，你所设计的交易系统，达到你预期效果的概率为多少，然后根据盈亏比和概率计算，如是正值的，那么恭喜你，你可以持续地以较模式交易了，如果不是，那么还是停停吧，赚了也迟早要还回去。一个交易系统的形成也是个体力活，交易本也不是想当然的轻松事，成熟的交易系统，一是来源于不断地实战总结，二是来源于不断地复盘统计。 2，关于长线和短线 长短之争，谁优谁劣，这种争论常有。客观地来说，在现实中，应该是中长线交易的成功者居多。中长线交易有几个天然的优势，一是趋势的相对稳定，哪怕你出非农数据，中长线交易者一样可以局外观望，一是中长线交易的有计划性，成熟的中长线交易者，均会有相当明确的交易计划，月计划，周计划，在计划中对于交易形态的概率及盈亏比设计也有相应的了解，一切是按计划进行中，这种计划性可以让一笔交易本有的概率最大化地为个人也利用，而较少涉及心理因素。而短线，相对而已，最为可行的方式，还是顺大趋势进行交易，在趋势行情中不断地追趋势。而短线交易，为保存利润，常会以较中长线交易少很多的点数平仓结利，那么相应地为了达到中长线的盈利规模，必然会有相对的更重的仓位，不断地重仓交易，人的心理负担是很大的，也正是如此短线交易者常会有情绪的困扰，导致非理性的交易造成帐户的严重损失。仓重，盯盘，频繁交易，每一个都把人的弱点不断地在交易中放大，难度可想而知。而稳定的短线交易模式，在外汇交易中，模式应该更多地是定式操盘。在短线交易中，有种说法是盘感，而盘感这东西，个人以为在股票、期货中较为真实，因为这两种均有成交量、即时成交数据可以观察，外汇的所谓盘感，因为信息不完整，这个盘感也就不可靠，不可靠的东西设计出来的系统，也不可能可靠。而短线的定式交易，这个定式的设计的难度也是相当大的，如何去发现可辨别的行情，可靠的概率及盈亏比，这个工作量是很大的，完不成这个工作的话，交易也就是今天赚明天亏，自欺欺人的游戏而已，也只有完成了这个工作的朋友，才有资格去谈“心态”，也只有这类人能克服自己的心态。而从众多的交易名家来说，出书的没出书的，国内的国外的，我好像并没有听说过有声名显赫的短线交易者，不知是我寡闻呢，还是就是一种现状。至少期货的炒单，就暂且不论了，有太多炒作的成份。而关于定式操盘，有一个很显的现实就是，如果定式是可以被描述的，那么就会有不断赚钱的EA存在，而这种EA，国内外好像还没有“经久耐用”的现例。 3，关于重仓、轻仓、复利 常看到一些朋友说，其实交易目标不用太多，月？%就够，然后，月复一月，年复一年，然后得出一个天文数字。如果你真能摸出一种这种的系统，那恭喜你，排除成交量限制的话，你的确是在一定规模资金下实现这个模式，但你能吗？你觉得能的话，拿自己系统在历史行情中溜溜，溜完了估计都不说话了。哪怕是你每天赚两点，这样的目标你都是实现不了的，任何一种模式都逃不过盈亏比和概率的约束，盈利二点所带来的高概率背后，你得看到极小的盈亏比。无风险的套利，不是我们散户可以实现的。 仓位的轻重，对于新手来说，轻仓是保命之道，轻仓意味着你可以用不多的弹药尽可能地留在这个战场。这个重要性，很多人都是花了大钱才明白过来，才明白赚钱是没那么容易的，守住本钱才能守得青山在。而到了赚钱之一步，多大的仓位是合理的呢，一是视你的本金，同样是10%的止损限度，本金不同，止损的金额对交易者在感观上的影响也不同，所以资金越大，止损额度会相应减少，因为系统也得适应人，你不能用一个单次止损会让你心痛的系统一直交易；二是视你交易系统的最大亏损额度，如以单次等额止损20%来计，哪怕是胜率高达90% 的系统，也一样有连续5次亏损的情况出现，那么，还没来得及发挥你概率的优势，你已经暴仓了，这一点在EA交易系统的设计及优化中体现得尤为明显，怎样根据系统的特性、货币对的特性，去得出最大的连续止损数，最大的资金回撤程度，从而得出最合适的开仓量，其它交易系统也是如此，EA只是附于了人思想的自动交易系统而已。也只有从这两方面入手，去判别目前的仓位合不合适才有意义，不然也是流于空谈，流于“心态论”。 4，关于经典理论 可以说，经典理论太多的是流于放之四海而皆准的“定义”中，顺势而为，只持有正确的仓位，只在盈利的头寸上加码......看起来，都很美，而事实上呢？第一笔交易盈利了，加码，结果获利全吐出来，持有盈利的仓位，赚钱的变平保了变亏钱了，顺势而为，顺的又是哪一级别的势呢.....这一切都只有在自己清楚交易的是什么行情时，才有意义，趋势行情中，过早的结利是错的，盘整行情中，在盘整边缘持仓是错的。在理解了自己交易的是什么行情什么样的市场框架之后，再去想这些经典理论，才不会一套一个准，一用一个亏。 *完毕，各位汇友生蛋快乐，愿主保佑各位多赚美金:D :D

好心得 又见楼主，不知楼主的千金成长之路到了第几层？

好！好！好！

学习一下心得

呵呵，还在底层徘徊，量化工作量大，还需时日才能形成罗稳定的系统。

难道我苦苦追寻的短线交易方法是错的？

好！好！好！

适合你自己的个性你就做下去。LZ 说的只是自己的观点不代表你自己。 你证实有效性就可以了，不行就换下一种方法直到适合自己，感觉舒服就好。