基于趋势跟随原理的一些EA开发经历
近两周来忽然对EA心血来潮,研究了下,顺便也对自己的一些思路用EA进行复盘验证,其中有些有意思的现象在这里聊聊。
我对05年至今的欧元逐年进行一些测试,方向是基于趋势跟随,至于是长线中线还是短线则交由市场决定,总的来说,这两周的开发,结果是不成功的,但过程的收获还是不错的,一些听千百遍的道理,都不如自己亲身体会一次。
系统开发过程的第一步,我基于欧元的一小时图进行趋势跟随,通过过滤盘整和兼顾宽幅盘整,0.1手恒手下单未加仓的情况下,取得的最佳成绩是系统达到2.0左右的盈亏比,15%的最大回折比,近20%的年收益,成交单数在200-300单左右,平均下来一天一单,注意,这是我在面对着图表的情况下,制定交易规则,以我目前的水平所能达到的极限。
第二步,我基于欧元的4H时图进行开发,在同样的规则下,4H图对趋势跟随的效果却是比1H可好很多,对比一小时的情况,4H的进出场都显得滞后,有时有近百点的差距,但4H图取得的最好成果是08,09时,近4.0的盈亏比,5%的回折,全年交易量在20-30单左右。然后我尝试对后者进行进一步的优化扩利,却发现,无论我怎么做,把一段趋势行情中过滤掉回探和盘整,所取得的效果都达不到原来的效果。最后,在同等水平下,最佳的扩利方案是:资金管理,分批建仓。在趋势起苗头的初段建立仓位,在确认阶段加仓,在可能反转之际减仓,并坚持持有至完全反转或是趋势结束之时平仓并辨别是否存在开仓的机会。通过优化资金管理,可以把相同规则相同行情下,把盈利情况提到2-3倍。
还有个现象是,在基于一些简单的规则下,做单的成功率均可以在40-50%左右,但结果却是亏损的,而盈利的时候,很多时候胜率也就在50%左右。还有就时,在07-09年的趋势行情中,盈利较好的规则,放到05,06年,盈利水平则大幅下降,但只要是基于一定的规则下,绝不会出现暴仓的行为,最差的时候也未出现过30%以上的全年亏损.
有一点要再次说明的是:上面所有的成果,都是在面对已经展开的行情的情况下进行复盘建立交易规则的情况下实现的,也就是在我目前的水平下,不存在知和行的不统一情况,面对上面的这些现象,有些东西值得好好的思考:
1,是否存在简单的盈利规则,可以让你在数年甚至是数十年中,保持盈利?
2,趋势跟随的原则下,做短是否有可能取得比做长更好的收益?
3,如果人脑比电脑优秀,那么优秀在了哪一个方面?至少EA是不会出现知行不合一的情况的.那么在知行合一的情况下,稳定地取得收益都不是容易之事,那么在知行有差距的情况下呢?
相信水平高的朋友心中,自然对这些问题,有个答案!
EA的开发暂告一段落,水平也实在是摆不上台面来说的,只是在开发的过程中,把一些理念进行了实践和验证,算是所得吧!还有一个感触就是,肉眼所见所得的规则,在大量的行情下用EA测试时,效果却经常是大打折扣,所以,严谨的大量的验证是有效规则建立的前提,无论你是用人脑还是电脑.
发表于:2009-06-21 14:33只看该作者
2楼
学习楼主的方法和精神。
个人体会是每次水平的提高不单是因为做了多少单交易,而是对交易或历史行情做了仔细的复盘并验证和总结出一些东西。
发表于:2009-06-21 15:08只看该作者
5楼
投机是成功的投资 投资是失败的投机
6楼
闭关修行
发表于:2009-06-21 15:42只看该作者
7楼
投机是成功的投资 投资是失败的投机
发表于:2009-06-21 15:46只看该作者
8楼
投机是成功的投资 投资是失败的投机
发表于:2009-06-21 15:53只看该作者
9楼
发表于:2009-06-21 16:01只看该作者
10楼
这么说吧 你每天做10笔交易 3个月后 你必须把每一次交易的前后一天走势记在 纸上 印在脑子里 彻底养成 一种反射性反应 当胜率达到80-90%然后 降下交易次数 扩大止损额度 有人1-2% 我觉得15%就合适 我现在就是每天交易准确率高的不能再高啦 极限 呵呵 短线操作 资金会飞速变化的 这时 不要轻易进行复利 的梦想 先把资金 慢慢 提取 当心态 同步 跟上后 在考虑复利吧
投机是成功的投资 投资是失败的投机
发表于:2009-06-21 16:07只看该作者
11楼
自私,骄傲,冷酷,恐惧,贪婪,狭隘.
12楼
发表于:2009-06-21 16:17只看该作者
14楼
LZ请问EA你是用MT4的么?如果是怎么用呢?....能否简单说下~~我不会用...
如果连根拔起了树,那么树肯定死了,何谈开花结果?
发表于:2009-06-21 16:18只看该作者
15楼
宁静致远
16楼
17楼
发表于:2009-06-21 16:31只看该作者
18楼
恩~我知道,但是如果我要自己设计系统呢?我要准备点什么?是不是要学编程语言?
如果连根拔起了树,那么树肯定死了,何谈开花结果?
19楼
发表于:2009-06-21 16:49只看该作者
20楼
语言好难学的......
况且我就是要,设计K线图,和形态的系统...尴尬了~~
如果连根拔起了树,那么树肯定死了,何谈开花结果?