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scanny
注册时间2009-01-19
基于趋势跟随原理的一些EA开发经历
楼主发表于:2009-06-21 14:24只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
近两周来忽然对EA心血来潮,研究了下,顺便也对自己的一些思路用EA进行复盘验证,其中有些有意思的现象在这里聊聊。 我对05年至今的欧元逐年进行一些测试,方向是基于趋势跟随,至于是长线中线还是短线则交由市场决定,总的来说,这两周的开发,结果是不成功的,但过程的收获还是不错的,一些听千百遍的道理,都不如自己亲身体会一次。 系统开发过程的第一步,我基于欧元的一小时图进行趋势跟随,通过过滤盘整和兼顾宽幅盘整,0.1手恒手下单未加仓的情况下,取得的最佳成绩是系统达到2.0左右的盈亏比,15%的最大回折比,近20%的年收益,成交单数在200-300单左右,平均下来一天一单,注意,这是我在面对着图表的情况下,制定交易规则,以我目前的水平所能达到的极限。 第二步,我基于欧元的4H时图进行开发,在同样的规则下,4H图对趋势跟随的效果却是比1H可好很多,对比一小时的情况,4H的进出场都显得滞后,有时有近百点的差距,但4H图取得的最好成果是08,09时,近4.0的盈亏比,5%的回折,全年交易量在20-30单左右。然后我尝试对后者进行进一步的优化扩利,却发现,无论我怎么做,把一段趋势行情中过滤掉回探和盘整,所取得的效果都达不到原来的效果。最后,在同等水平下,最佳的扩利方案是:资金管理,分批建仓。在趋势起苗头的初段建立仓位,在确认阶段加仓,在可能反转之际减仓,并坚持持有至完全反转或是趋势结束之时平仓并辨别是否存在开仓的机会。通过优化资金管理,可以把相同规则相同行情下,把盈利情况提到2-3倍。 还有个现象是,在基于一些简单的规则下,做单的成功率均可以在40-50%左右,但结果却是亏损的,而盈利的时候,很多时候胜率也就在50%左右。还有就时,在07-09年的趋势行情中,盈利较好的规则,放到05,06年,盈利水平则大幅下降,但只要是基于一定的规则下,绝不会出现暴仓的行为,最差的时候也未出现过30%以上的全年亏损. 有一点要再次说明的是:上面所有的成果,都是在面对已经展开的行情的情况下进行复盘建立交易规则的情况下实现的,也就是在我目前的水平下,不存在知和行的不统一情况,面对上面的这些现象,有些东西值得好好的思考: 1,是否存在简单的盈利规则,可以让你在数年甚至是数十年中,保持盈利? 2,趋势跟随的原则下,做短是否有可能取得比做长更好的收益? 3,如果人脑比电脑优秀,那么优秀在了哪一个方面?至少EA是不会出现知行不合一的情况的.那么在知行合一的情况下,稳定地取得收益都不是容易之事,那么在知行有差距的情况下呢? 相信水平高的朋友心中,自然对这些问题,有个答案! EA的开发暂告一段落,水平也实在是摆不上台面来说的,只是在开发的过程中,把一些理念进行了实践和验证,算是所得吧!还有一个感触就是,肉眼所见所得的规则,在大量的行情下用EA测试时,效果却经常是大打折扣,所以,严谨的大量的验证是有效规则建立的前提,无论你是用人脑还是电脑.
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闭关修行

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stxin
注册时间2008-11-01
发表于:2009-06-21 14:33只看该作者
2楼
学习楼主的方法和精神。 个人体会是每次水平的提高不单是因为做了多少单交易,而是对交易或历史行情做了仔细的复盘并验证和总结出一些东西。
EURSIR
注册时间2008-08-30
发表于:2009-06-21 14:34只看该作者
3楼
得盘感者得天下 交易技术的真正核心,是节奏交易或者说直觉交易或者说心灵交易 趋势交易仍嫌粗糙了
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
scanny
注册时间2009-01-19
楼主发表于:2009-06-21 14:51只看该作者
4楼
原帖由 EURSIR 于 2009-6-21 22:34 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 得盘感者得天下 交易技术的真正核心,是节奏交易或者说直觉交易或者说心灵交易 趋势交易仍嫌粗糙了
趋势交易是嫌粗糙,在收益方面也无法和短线相比,但中长线,不做趋势做什么呢? 直觉交易是短线交易的最高境界,是知和行高度统一下的成果,也是我努力的方向。至于趋势交易,只是我的一个尝试吧,适时地扩宽下自己的视野,我想,对知的提高是有帮助的.
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
大西洋来客
注册时间2008-11-24
发表于:2009-06-21 15:08只看该作者
5楼
原帖由 scanny 于 2009-6-21 22:51 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 趋势交易是嫌粗糙,在收益方面也无法和短线相比,但中长线,不做趋势做什么呢? 直觉交易是短线交易的最高境界,是知和行高度统一下的成果,也是我努力的方向。至于趋势交易,只是我的一个尝试吧,适时地扩宽下自己 ...
兄弟 你具有很好的灵性和悟性 不要去轻易尝试别的啦 把你的短线加以完善会有成就的 努力吧 在资金不过百万之日 就一直坚持做日内交易吧 另外少一些理论感悟 多一些交易感悟 这是正道
scanny
注册时间2009-01-19
楼主发表于:2009-06-21 15:25只看该作者
6楼
原帖由 大西洋来客 于 2009-6-21 23:08 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 兄弟 你具有很好的灵性和悟性 不要去轻易尝试别的啦 把你的短线加以完善会有成就的 努力吧 在资金不过百万之日 就一直坚持做日内交易吧 另外少一些理论感悟 多一些交易感悟 这是正道
兄台说得甚是,为了这个EA,我花了足足两周的时间,放弃了自己以前所有的交易理念,只是为了证明一些想法是正确与否,虽有所得,但从系统的稳定来说,实是大忌。 还有就是不知你所说的交易感悟指的是?
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闭关修行

大西洋来客
注册时间2008-11-24
发表于:2009-06-21 15:42只看该作者
7楼
原帖由 scanny 于 2009-6-21 23:25 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 兄台说得甚是,为了这个EA,我花了足足两周的时间,放弃了自己以前所有的交易理念,只是为了证明一些想法是正确与否,虽有所得,但从系统的稳定来说,实是大忌。 还有就是不知你所说的交易感悟指的是?
奶奶的 打那么多字 一下没啦:') :') :')
大西洋来客
注册时间2008-11-24
发表于:2009-06-21 15:46只看该作者
8楼
原帖由 大西洋来客 于 2009-6-21 23:42 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 奶奶的 打那么多字 一下没啦:') :') :')
记得一个英国人 说过 就是每天想想结束的交易 怎么盈利止损的 别人成功的理论 不属于你 也不会适合你
抓住顶了
注册时间2008-12-10
发表于:2009-06-21 15:53只看该作者
9楼
原帖由 scanny 于 2009-6-21 22:24 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 近两周来忽然对EA心血来潮,研究了下,顺便也对自己的一些思路用EA进行复盘验证,其中有些有意思的现象在这里聊聊。 我对05年至今的欧元逐年进行一些测试,方向是基于趋势跟随,至于是长线中线还是短线则交由市场决 ...
想学边程最好看看520FX,听说目前赚钱比索罗斯和巴菲特厉害的西蒙斯就是用数学模型赚钱,可惜这东西我学不会,佩服楼主的精神
大西洋来客
注册时间2008-11-24
发表于:2009-06-21 16:01只看该作者
10楼
原帖由 scanny 于 2009-6-21 23:25 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 兄台说得甚是,为了这个EA,我花了足足两周的时间,放弃了自己以前所有的交易理念,只是为了证明一些想法是正确与否,虽有所得,但从系统的稳定来说,实是大忌。 还有就是不知你所说的交易感悟指的是?
这么说吧 你每天做10笔交易 3个月后 你必须把每一次交易的前后一天走势记在 纸上 印在脑子里 彻底养成 一种反射性反应 当胜率达到80-90%然后 降下交易次数 扩大止损额度 有人1-2% 我觉得15%就合适 我现在就是每天交易准确率高的不能再高啦 极限 呵呵 短线操作 资金会飞速变化的 这时 不要轻易进行复利 的梦想 先把资金 慢慢 提取 当心态 同步 跟上后 在考虑复利吧
多多空空
注册时间2006-10-23
发表于:2009-06-21 16:07只看该作者
11楼
原帖由 抓住顶了 于 2009-6-21 23:53 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 想学边程最好看看520FX,听说目前赚钱比索罗斯和巴菲特厉害的西蒙斯就是用数学模型赚钱,可惜这东西我学不会,佩服楼主的精神
这个西蒙斯靠的是数学模型, 有个超牛的团队负责编程, 用大型计算机来交易, 好象每天很多的交易次数. 个人还是别想玩太大的.
scanny
注册时间2009-01-19
楼主发表于:2009-06-21 16:08只看该作者
12楼
原帖由 大西洋来客 于 2009-6-21 23:42 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 奶奶的 打那么多字 一下没啦:') :') :')
不是死机了吧:D ,害我没得看,你有空就再打一次吧:D 每天想想结束的交易 怎么盈利止损的 别人成功的理论 不属于你 也不会适合你----这对于已处于追求知行合一层次的人来说,是这样吧,而我,在知行合一方面还存在着太多的问题,而这个问题只能通过两个方法来解决,一是加强有力的执行,另一是对知的深化或修正。交易上的犯的重复的错太多了,尝试下从另一个角度上看看自己的系统,看看能不能突破自己的瓶颈吧!
scanny
注册时间2009-01-19
楼主发表于:2009-06-21 16:13只看该作者
13楼
原帖由 抓住顶了 于 2009-6-21 23:53 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 想学边程最好看看520FX,听说目前赚钱比索罗斯和巴菲特厉害的西蒙斯就是用数学模型赚钱,可惜这东西我学不会,佩服楼主的精神
520FX我也上过,是学EA的好地方,不过EA我目前只是玩玩和用于复下盘,玩EA,超花时间,肉眼看得到很明显的东西,却要用多个数字去量化它,每次量化又经常只适合一段的行情一个币种。基于神经网络的自我学习功能的EA好像是上次EA交易大赛的冠军吧。搞这个,太花时间和精力了。
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闭关修行

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
evol
注册时间2009-02-08
积极参与奖热心助人奖
发表于:2009-06-21 16:17只看该作者
14楼
LZ请问EA你是用MT4的么?如果是怎么用呢?....能否简单说下~~我不会用...
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如果连根拔起了树,那么树肯定死了,何谈开花结果?

抓住顶了
注册时间2008-12-10
发表于:2009-06-21 16:18只看该作者
15楼
原帖由 scanny 于 2009-6-22 00:13 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 520FX我也上过,是学EA的好地方,不过EA我目前只是玩玩和用于复下盘,玩EA,超花时间,肉眼看得到很明显的东西,却要用多个数字去量化它,每次量化又经常只适合一段的行情一个币种。基于神经网络的自我学习功能的 ...
那个编程语言实在是太难懂了
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宁静致远

scanny
注册时间2009-01-19
楼主发表于:2009-06-21 16:21只看该作者
16楼
原帖由 大西洋来客 于 2009-6-22 00:01 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 这么说吧 你每天做10笔交易 3个月后 你必须把每一次交易的前后一天走势记在 纸上 印在脑子里 彻底养成 一种反射性反应 当胜率达到80-90%然后 降下交易次数 扩大止损额度 有人1-2% 我觉得15%就合适 我现在就是每 ...
我有做交易记录的习惯,每天都有,事实上07年至今的每日行情我都做过一遍和做相应的记录。 为什么胜率达到80-90%时要降下频率和扩大止损呢?不知你现在每天交易的频率是多少呢?
scanny
注册时间2009-01-19
楼主发表于:2009-06-21 16:24只看该作者
17楼
原帖由 evol 于 2009-6-22 00:17 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif LZ请问EA你是用MT4的么?如果是怎么用呢?....能否简单说下~~我不会用...
EA只能在MT4平台上运行。你在MT4平台上,在菜单那调出“智能交易”选项,然后填上相应的币种那些,钩上复盘显示,MT4上自带了两个EA程序,一个基于MACD的一个基于均线的,选一个运行下就知道结果了.
evol
注册时间2009-02-08
积极参与奖热心助人奖
发表于:2009-06-21 16:31只看该作者
18楼
恩~我知道,但是如果我要自己设计系统呢?我要准备点什么?是不是要学编程语言?
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如果连根拔起了树,那么树肯定死了,何谈开花结果?

scanny
注册时间2009-01-19
楼主发表于:2009-06-21 16:45只看该作者
19楼
原帖由 evol 于 2009-6-22 00:31 发表 http://www.talkforex.com/images/common/back.gif 恩~我知道,但是如果我要自己设计系统呢?我要准备点什么?是不是要学编程语言?
学习Mql语言,C语言也可以,会基本的C语言就基本可以了。你要自己设计系统的话,要看你设计什么样的系统,像基于指标,均线的都容易写,但用程序是很难描述像头肩顶、趋势线之类的东西的。学EA的话,可能会对分析自己的交易有点帮助,但靠他赚钱是非常难的,程序水平要比较高同时交易水平也要高,也花时间。在交易思路,网格的思路用得比较多,因为可以比较大地发挥程序交易的优势.
evol
注册时间2009-02-08
积极参与奖热心助人奖
发表于:2009-06-21 16:49只看该作者
20楼
语言好难学的...... 况且我就是要,设计K线图,和形态的系统...尴尬了~~
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