下表是各主要货币对的平均波动范围，30日平均就是前30个交易日的日平均波动，10日、5日依次类推。60%波动范围指日波动点数在这个点数范围内占全部的60%。有了这个表，关键是应用，希望大家一起探讨。我说一个应用抛砖引玉：假如今天磅已经波动了150点，趋势判断向上，那么根据这个波动范围，向上150点有大概60%的概率。这样可以找适当的位置做多。希望大家发表见解。 1.jpg

汇市一切皆有可能，英镑也曾一日下跌千点。。。

根据这个做盘，有点生搬硬套？:M

前些天欧元还一天4、5百点的跑呢，什么行情都有可能发生

基础工作，会有用的。 某位汇友发了个深度剖析对冲的帖子，虽然深度不够，但是和这个帖子一样体现了一种钻研的精神。 一些大机构在占一年大部分时间的盘整阶段都在做对冲套利交易，尽管利润不多，但是安全而且累计起来也不少，对冲交易会用到楼主的货币波动思维。 多次出现几天千点波幅的历史不会否定均线理论和作用，均线理论和楼主的思维有思维方式上的区别么？i

楼主的想法很有原创性。只是统计学有个大数定理，必须采集大量的样本，才有效。这个工作量对散户来说太大了。

这个数据对于平时的行情走势有很大的借鉴性，但是某段时间市场的意外情绪发作时．过于刻舟求剑的话，反而不好，不过楼主给大家提供了一种观察市场总结市场的思路，赞一个，而且这种思路很过国外的投资人士以及很多书上都有介绍！

其实做这个统计一点也不难，从历史数据中下载日线数据，用EXCEL打开，编好公式，一拉就可以了。基本上各币种都是从1999年1月1日开始的，数据样本足够。随着去年次贷危机的加深，所有货币对的波动都在加大。当然不仅仅计算日平均波动点数，还有很多可以计算的，如上下影线的大小对第二天走势的影响（概率大小）等等很多。 将5日，10日，30日平均波动点数做成曲线，似乎可以做成一个指标，效果类似与ADX。我想可能是因为盘整时，波动一般相对较小，而有行情时波动较大的原因。具体还没搞明白。 其实，如果我们相信历史可以重演，那么很多情况下涨跌发生的概率并不是50%的。我相信统计和概率是汇市分析最重要的方法。

这个不错，顶上。。。:lol :victory: :time: