1、胜率和盈亏。

外汇想要稳定盈利必须搞明白一个前提，就是概率。一切稳定的盈利来源于概率。了解了这个前提之后，就可以构建交易系统了，因为概率的存在，想要稳定盈利，就必须找到一个胜率和盈亏比合适的系统。有些人希望以小博大，每次都想拿一波大行情赚波大的，这种情况下盈亏比就很大，有时候可以达到1：10以上，但是这种行情一年中次数不会太多，很多时候都是以止损收场，所以盈亏比越大胜率就越低。想要提高胜率减少止损就要拉低盈亏比。比如我自己的系统就是盈亏比1:3，不考虑手续费等成本的情况下，胜率只需要25%就可以保证账号不亏能长期活着。这个盈亏比的行情在一年中有不少机会。当然也可以不设置固定盈亏比，让行情自己去跑，这种情况可能可以获得大回报也可能从大浮盈里止损离场。两者不矛盾，可以做两个单子，按照2种止盈方法去止盈。当然系统要到过去的行情里以年为单位验证自己的系统盈利的行情减去亏损的行情之后有没有盈利，至少要统计下自己的系统在过去3年的行情表现，每一次机会都要严格按照系统的标准去统计，不要有主观判断，一切都要符合自己系统客观的条件，这样才能确认系统是否真的能获得好的回报。

2、盈利幅度和回撤率。

找到了系统之后，设定多少止损合适呢？如果止损占本金比例太大，比如1000美金的本金用10%做止损，理论上账号只能承受10次止损，如果系统不是很稳定，出现超过10次止损，那账号就归零了。如果止损占本金比例太小，虽然本金回撤会很小，但是如果系统比较稳定，比如过去5年连续止损10次的情况只发生了1次，那这个止损占本金比例太小就会限制盈利，要设定一个合适的止损占本金比例，要统计下系统在过去5年内的连续止损情况，如果出现最多连续止损10次的情况下，设定止损占本金额度5%更好呢？回撤会控制在50%，盈利的时候会更多。当然如果觉得回撤50%太大，要控制更小的回撤那只需要把止损占本金比例缩小就好。

3、复利

要想获得更大回报还要加上一个方法就是复利，按照月为单位，每个月重新统计下账号资金，以月初的资金作为本金去计算止损占本金比例调整每个月的止损额度，这样可以更暴力的获得复利。

4、执行力

当你明白盈利来源于概率的时候，盈利只是结果，止损是必然会发生的事情，你能做到的就是执行，坚定不移的去执行你的系统。那止损对你来说就像呼吸一样简单，如果做不到，说明止损对你心理影响大，可以在缩减止损占本金比例，调整到你自己能很容易接受的比例。

5、止损

不要高估自己手动止损的能力，很多人就是不舍得止损导致账号失控，一定在可控的范围内尽快出场，最好的方法就是固定止损（不是固定点数止损，是在破了高点或低点去做自动止损），当然有可能会在公布一些关键经济数据的时候，因为点差扩大而止损，但是其实这种情况在一年中发生的次数不多的。要明白止损是系统里必然发生的事情，这只是概率问题，你就能坦然接受了。别执着于一笔两笔的订单，你的盈利来自于你的系统是正期望值的，而不是死扛一次两次。就算死扛一次两次回来了，早晚也会被一把清台。止损一定要像呼吸一样自然。

所以，想要盈利就是要找到系统，到过去几年的行情里去验证系统，在找到可以按照客观条件执行的正期望值系统之前不要投入太多本金，交易不要凭感觉和运气去做，即使你一次两次抓住大行情，凭运气得到的，最后也会还回去。不要主观判断，要把你的主观判断汇总成客观可以执行的条件，去过去的行情里验证你的想法。你要做的用固定且客观的条件不断地去执行你的系统，一切都要符合你系统里的客观条件，不要被主观判断左右。盈利只是结果，不是目的。

好贴，楼主辛苦，期待楼主百倍盈利

这都是经验吗

文章不错

【2、盈利幅度和回撤率。】。。。。。

一次亏5%，连亏10次，本金还剩0.95^10=60%不错，但你怎么能肯定只连亏10次，而不是更多呢？你只能说，如果盈亏概率都是1/2，那么连亏10次以上的概率小于1/2^10=1/1024,这概率确实很小，但永远不会等于0，

这问题还有另一面，风险小了收益也小，就是赢了也赢得很少很慢，一般人没有这个耐心，秦始皇打下天下后得病身亡，他无法防止这种风险，但不会因此就不去打天下，

做交易，预测方法是米，策略是烹调，烹调不好会损失若干营养，但不会一点不剩，没有米就什么都没有了，

胜率还是很重要的总有人说不重要

"（不是固定点数止损，是在破了高点或低点去做自动止损）"---同意！

如果止损幅度过大，可适当减小仓位入场。比如本人正在做的一单GBPUSD空单：

空单进场点是1.22542，止损位是1.23443，止损幅度90.1点。

止损幅度有点太大了，所以就采用10%仓位进场（正常是20%仓位）。

实际交易中，小资金连输10次或连赢10次的情况是很少的，大部分情况都是输赢交错发生，而总结果就决定于输少赢多或反之，

投机交易是博弈，概率概念并不适用，对小资金还有一定用处，对较大的资金，就需要以别的概念考虑操作了，

360上看到一个消息，特朗普发行了一种好像是数字货币的货币，就是比特币，以太币之类东西，一天就赚了几百亿美元，发了大财，不是美国发财，是特朗普自己发财，

读得不仔细，好像就这个意思吧，也不知对不对，

本人不久前有个贴子（或跟贴发言，记不清了），说这些电子货币死不了也长不大，原因都是同一个，谁都随时可以发明一大堆，这样搞下去，不久就会声名狼藉了，

• 每个月计算本金，连亏10次是只剩当月月初本金的50%,不是每次一笔订单完成之后重新计算本金，是每个月重新计算，还有我只是举个例子说在我的系统里下连续10次止损这种情况很罕见，这个例子只是给你明白你连续错误的极端情况下你的账号是不是还有资金，还能不能活下来，你要控制好回撤和收益就和你自己设定的止损占本金比例有关系。这个比例是多少就和你的系统有关系。你要用自己的系统去历史行情里验证的，不是凭自己主观感觉觉得不可能的，你要用excel表格以年为单位去记录你的每个月每一笔入场机会，自己调整系统参数，比如止损占本金比例这些，用事实说话。如果你的系统太过灵敏，操作太频繁，可能极端情况下连续止损不止10次。以我自己的方法为例，我用4h，1h，用15m进场，只做黄金镑美，这种入场机会在一个月中出现的频率不会太高也不会太低，所以，这种极端情况一个月出现连续10次止损的情况在过去3年里没有出现过。当然我这个是事后去统计的，但是严格按照客观条件去做入场，没有掺杂主观判断放宽条件之后统计的结果。我举例止损用5%，只是举例而已，你当然可以用10%，甚至更多的比例去止损，也可以用更少的比例去止损，一切都要和你自己的系统结合。去历史行情里验证才行。一切的自信都要来源于系统在历史行情中的检测，而不是来自于猜测。当然过去的行情不代表未来，但是至少给你指明这个方法在历史中是可行的。会让自己执行起来更有信心，不会犹豫不决，不会太依赖自己的主观判断。你的系统经过历史的行情验证之后更能坚定你的执行力。

胜率当然最重要，要找到符合你系统的盈亏比和胜率结合的一个比例。盈亏比少了你胜率就必须要求高才能盈利，这种情况一年中出现的次数多。你盈亏比高了你胜率就不用那么高也可以盈利，但是这种行情一年中出现的机会少。这个比例就需要结合你自己的系统去历史行情里验证，找到一个适合的比例，每个月出现机会的频率和能获得合适的回报。

我感觉系统要做到稳定盈利最重要的就是要做到一致性，减少主观判断。当然，你可以把止损幅度大的所有订单都归类到一档，以后每次都这样操作，只要做到一致性，概率才有意义。不然会受主观影响。

我自己的系统从历史行情中验证过，我感觉只要是比较稳定，波动不大的正期望值的系统，小资金是可以滚上去的。以月为单位计算本金复利是很快的。当然，大资金可能没办法以每月为单位计算本金去复利。可能止损金额太大，单量会受平台的限制，没办法做到每笔交易止损占比一致性，破坏了一致性原则。还有资金安全这些考虑，可能要等资金真的做上去才知道吧。

👍 👍

名人割韭菜而已，只要后面傻子足够多，就还能运行一段时间。想要赚钱你要消息足够灵通，进去足够早才行。

还有不以盈利为目的的？

盈利怎么就不是目的了

"3、复利"

你所采用的这种用月初资金作为本金继续交易而不出金的方法，如果每月都能盈利，的确可以更暴力地获得复利。

不过，追求复利可能产生两种结果：既可能让账户资金净值迅速增长，也可能让账户资金净值快速减少。

比如，第一个月账户资金净值是$1000，月收益率50%，月末账户资金净值增长为$1500。

第二个月行情不符合你的交易系统，月收益率-50%，月末账户资金净值减少为$750。

谁都不敢保证自己的交易系统每月都是盈利的，因此“用月初资金作为本金继续交易而不出金”的方法是有一定风险的。

本人2025年初始资金也是$1000，采用的方法是：每赚够$1000就将其转出至另一个交易账户，用剩下的$1000继续交易。这样的好处是：

一可以防止黑天鹅的出现。二可以逐步积累资金，三始终用较小的固定手数进场可以保持心态的平和。

哪种方法效果更好，可以交给时间去验证。

结合你自己的系统，你这样操作当然没问题，可以减少风险波动，但是会很大限制收益的。最重要的是别主观判断，一切要从历史行情中去找答案，你要在过去几年的行情里，用年为单位去做统计，你可以用每赚1000本金就取1000的方法，也可以用不取的方法分别统计下对比下才知道实际结果，要有历史数据才知道每个月的实际盈亏，而不要凭主观感觉给每个月实际盈利下结论。

只要能稳定赚钱复利真的是猛的一比