[讨论]有没有致力于把手动策略写成EA来改进自己交易的人
21楼 电梯直达
Malfoy 发表于 2022-10-25 10:32
你是自己写的ea吗？我现在就是把自己的手动交易策略基于历史数据拟合成EA，感觉工作量巨大，但收获却是很 ...
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22楼
噢。我现在就是觉得编程调试EA的工作量特别大，好累人的。写了半年 了，目前还无法做到实盘稳定盈利。
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发表于：2022-10-25 06:50只看该作者
23楼
liullac 发表于 2022-10-25 09:27
是的，加上网格马丁加仓，EA才有优势
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发表于：2022-10-25 11:44只看该作者
24楼
才半年时间，那工作量还完全不够。
从提取出基本的策略，到策略的程序化，不一定所有策略都能程序化，再要对一些参数的边界值磨合提炼是要很长时间的，就算你程序都调试又调试了，你会发现这个策略的成功率根本不高
上面这些是一个系统的其中某个子系统的步骤或过程，每个子系统至少要半年时间才能完善稳定下来，而且成功率一直是个问题
其实EA最大的问题是一些边界值怎么取舍，取的大了，错误率高，取小或者说取的很保守，又可能错过了行情
还有一个问题就是EA都是运行在某个品种的某个周期的。想要提高成功率，那一定要和相似的品种同周期以及同品种不同周期进行比较，这个比较的代码工作量会是很大的
另外就是mt4的硬件效率太低，计算量大点，mt4就跑不动了
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25楼
本帖最后由 Malfoy 于 2022-10-26 00:42 编辑
我是程序员出身，所以写程序效率还可以。目前写的ea 主要针对原油WTI 交易。目前已码代码6000多行，完成度只达到60%。我的方式是把行情切成很多段，然后分段分类处理。主要是全行情的ea，而且拟合了8个月数据，所以工作量变得很大。以后如果写外汇和黄金ea，可能会考虑先抓主行情的ea，这样子虽然开单少，但工作量也会小很多。
我目前用的MT5，跑模拟效率还可以，基本上几秒钟就能跑完8个月的数据。MT5的框架很好，所以个人只需要集中精力关注策略部分的实现，而且历史回测效果也比较贴近实盘测试。我的ea不设阈值，是自适应行情走势的。而且是基于多周期的ea，跑在M5上，但会参考H1，H4，D1的技术指标。
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名字乱取 发表于 2022-10-25 19:44
才半年时间，那工作量还完全不够。 从提取出基本的策略，到策略的程序化，不一定所有策略都能程序化，再要 ...
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发表于 2022-10-26 02:03
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发表于：2022-10-25 22:15只看该作者
26楼
楼主看起来和我一样啊，写程序能力特牛逼。
楼主正在走我走过的路。我也是这么过来的，10几年前精力旺盛，复杂程序随便搞啊。
我也是从mt4里开始写策略研发和回测的，后来发现mq4程序很难调试也不容易维护。就用C# 和 WPF开始写自己的交易软件了。
自己的软件产生各种指令，包括下载几根K线数据，下单，修改止损等等，mt4的程序就是读取指令并执行。
关于策略，当然只是我个人的心得和意见，复杂的交易策略很难实现横向发展，当你想要从单品种往多品种多市场发展的时候，你会恨痛苦。
另外就是写EA的人都想全自动覆盖所有的时间和行情，我一开始也是这么搞得，哪有通吃的，任何策略都有其行情适配性。
后来我是采用了简单策略并改成了半自动化，人为指定交易计划+系统执行的。
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
27楼
向所有会写、能写EA的汇友致敬！
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28楼
本帖最后由 Malfoy 于 2022-10-26 08:26 编辑
MT4 的框架不如MT5好，基于MT5 的框架来写EA 简单很多的，很多基础的功能不需要自己去实现就能利用框架和已有的类库达成，所以我只需要集中精力关注自己的策略部分。一开始写单品种的，是因为自己平日里做WTI比较多，事实上即便是单品种的，要拟合的数据量已经是相当庞大无比了。当拟合的月份越多，EA的适应能力就越好越强，但同时拟合工作量就滚雪球一样多起来，目前拟合8个月的数据，以及相当的重负了。WTI 跟外汇货币对的走势特性还不太相同，所以单独针对来拟合，个人觉得是合适的选择。我现在还是把策略简化处理，比如，始终只单方向开固定手数，先平仓再开仓，只设大止盈止损利+用行情走势自动止盈止损，依靠胜率看结果。等以后有精力了再考虑这些锦上添花的技术来提高盈利能力。
djslante 发表于 2022-10-26 06:15
楼主看起来和我一样啊，写程序能力特牛逼。 楼主正在走我走过的路。我也是这么过来的，10几年前精力旺盛 ...
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发表于 2022-10-26 01:34
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发表于：2022-10-26 01:34只看该作者
29楼
Malfoy 发表于 2022-10-26 08:13
MT4 的框架不如MT5好，基于MT5 的框架来写EA 简单很多的，很多基础的功能不需要自己去实现就能利用框架和 ...
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
发表于：2022-10-26 01:41只看该作者
30楼
全自动ea研究最少十年以上才能把路上的坑全都填平了，基本上和研究手工差不多时间。半自动一年以上就能成型
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31楼
Malfoy 发表于 2022-10-26 00:39
我是程序员出身，所以写程序效率还可以。目前写的ea 主要针对原油WTI 交易。目前已码代码6000多行，完成 ...
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32楼
本帖最后由 Malfoy 于 2022-10-26 11:25 编辑
拟合的数据是8个月，固定0.1手wti的交易量，8个月总盈利能达到5100美金，单独每个月都是盈利，保持每个月都在250美金+的盈利。未拟合盲测是12个月，只有五个月能做到盈利，12个月总和是盈利的。因为现在还没完工，还有40%的策略没写完，所以扩大测试年份，意义不大，因为没有精力去处理分析。
imkoukou 发表于 2022-10-26 10:03
你这测试的时间段也未必太短了。起码测个10年吧。在以年为单位的情况下，市场本身的特性就会发生较大变化 ...
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发表于 2022-10-26 04:15
33楼
djslante 发表于 2022-10-26 09:34
数据拟合的路我也走过。那你的测试数据（样本）必须得足够大才行。 如果样本太小的话，测试结果没有参考 ...
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34楼
Malfoy 发表于 2022-10-26 10:54
拟合的数据是8个月，固定0.1手wti的交易量，8个月总盈利能达到5100美金，单独每个月都是盈利，保持每个月 ...
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35楼
imkoukou 发表于 2022-10-26 12:15
我想说的是，市场属性特征是会变化的，历史的测试无法保证算法在未来也能赚钱，这个才是所有测试最难说服 ...
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发表于 2022-10-26 07:30
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发表于：2022-10-26 07:45只看该作者
37楼
djslante 发表于 2022-10-26 06:15
楼主看起来和我一样啊，写程序能力特牛逼。 楼主正在走我走过的路。我也是这么过来的，10几年前精力旺盛 ...
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发表于 2022-10-26 08:18
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38楼
澄空如初 发表于 2022-10-26 15:45
也就是现在还是无法全自动?????
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
发表于：2022-10-26 08:22只看该作者
40楼
Malfoy 发表于 2022-10-26 00:39
我是程序员出身，所以写程序效率还可以。目前写的ea 主要针对原油WTI 交易。目前已码代码6000多行，完成 ...
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