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22楼
下次做回测，加个计数器，一根开线只开一次仓！！
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23楼
同样情况，当我把盈亏比改成2，亏损增加了。
说明了，大盈亏比无助于突破交易
太tm反直觉了，可能样本过少吧
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24楼
最后，动态止盈对结果的影响。这里取一个简单的量化：如果连续阳线，就不出场，出引线了在出。
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发表于：2022-04-30 10:43只看该作者
25楼
希望结论早一天出来
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26楼
由于忘记加计数器，导致一根k内亏损后又形成机会，开仓。所以前面的结果不是那么的确定了。太气人了
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27楼
我打算重新来一遍。。。
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28楼
就不分享过程了。
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30楼
现在结论有了：
1平台长度影响不大，49—50%的胜率。
2突破k止损相对底部止损略有优势50%——53%。
3动态止盈没有优势。（这里是出连续k然后等阴线出）
总：策略本身优势不大，从平台长短入手优势不大。
或许，从大周期过滤掉一些距离阻力位很近的机会，大概能行。
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发表于：2022-05-02 01:42只看该作者
31楼
学会接受50%这个数值真的很难
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...