套期保值的都是实物生产者或买卖者，对期指就是股票持有者，和投机短期差价的投机者是两回事，

生产，经营实物的实业人士做期货，和投机者做期货，目的，方法完全不同，完全是两回事，这里所讨论的只是后者， 实物交割，明显有一个大关，就是质量检验，如果说你不合格，你就会亏得一塌糊涂，恐怕很少有谁敢跑到期货市场上做空， 不过本人不是搞实业的，可能不了解具体情况，

期货，期货，就是未来的合约。 买未来的，居然还不过夜，不过夜的，有未来么？ 做期货，没耐心，做不了。不管是商品期货，还是股指期货都是一样的。

未来，有几年的未来也有几个小时甚至十几分钟的未来，投机散户做期指，绝大多数都只做当天的未来，很少过夜，这是事实， 大鳄鱼当然是另外一回事，两者不可混为一谈，否则会张冠李戴，文不对题，

像A50和恒指这些品种，一天内大部分的点数都是给跳了。剩下很小部分点数在震荡。 做日间，吃的就是震荡的点数，那么点小点数，还没现在墨迹的外汇直盘多，结果要赚钱就必须大手数，也就是重仓，结果技术又不到家，亏损自然就是平常饭了。 与其非要去大手数冒风险，还不如干脆轻仓过夜，吃趋势不好么。 或者就是换那些不会以跳空为常态的品种，譬如德指或者道指呢。之所以道指比德指好，因为道指几乎就是连续不断的，而德指跟欧洲时间，中间有停盘的时间。

A50和恒指，就如同直盘里面的棒子那样，大空间都是靠跳，剩下大部分时间都是在横盘墨迹。

此外，持有股票的散户倒可能会反方向持有期指，起一个对冲保险的作用，不过，虽然一般公认这是一个合理做法，但其作用却和期货或外汇中持对冲单一样，除了损失手续费，不知道能有什么作用，

电子货币交易不过夜，外汇交易一个星期过一次夜，股票，期货，期指则是一个星期过5次夜，所以有过夜问题， 问题来自散户只懂技术，不懂基本面，无法预见夜里会发生什么影响开盘价跳高跳低的事情，

IG可以做。

不是实业的也可以做套期的。但是必须做跨季合约，跨得越大越好，这样，在大周期上肯定不会太亏，而且临期的时候，通常还能保本，这样就不用割肉了。

不知道你做过期货没有，期货和外汇其实差不多，散户持一个仓长达3个月，不能说没有但很少，太浪费时间， 此外，套期和保值是同一句话，指的是生产经营实物者的一种行为，没有什么单独的“套期”，如果是指博取差价，应该叫投机，而不是套期保值，

按你这样说，我以前就白给GCD打工混日子啦！ 一年我最高也就是十四份合约，想多都不行了，一来没船位，二来库容也就那样，总不能为你一人，全部库容都归我吧。其他人都给我让路吧。 幸亏，没试过真拉回来，大部分的货，在出港的时候已经卖了。只是等船到港，做一些交接手续而已。

对小资金，期指隔夜风险很大，期货隔夜的风险小得多，隔夜者也就多得多， 温州有个很特别的公司，叫雷凯投资，2008年以来连续不断的举办期货操作比赛，奖金不少，每个月或每个星期一期，连续不断，一连办了好几年，也不知道现在还在不在办， 它那个比赛，就是规定必须做日内交易，不准过夜，对于期货，这规定好像太严格了一点，我曾经建议它放宽，但建议没有被采纳，

库容就那么大，每人的份额也就那么多，总不能其他人都给我让路吧。一年最高最高也就是十四份合约，通常就是十二份合约。超了，还得自己去找大船，或者搭船，开始不懂，就如你说的3个月。后来发现这是严重影响自己绩效的。体制内的交易员，闲的很，甚至可以用混饭吃来形容一点不为过，没人管你，但是下单得看着成本价下，要不然要写报告解释。通常这些解释都解释不通过的。不求突出，只要无过就行。赚钱不是第一目的，买到便宜才是本事。当然了，偶尔倒到差价还是可以的。 幸亏还没真拉回来放油库，货大部分在出港的时候就已经卖了，用我们那时说的就是，船还在海上的时候，钱已经收回了。只不过是船到港的时候，需要去做一些手续交接事务。一年任务就是十二份合约，年底够数就是。油库空的，说明领导能力强，油库满，呵呵 这领导 是准备不想干了吧。 很多人经常觉得交易员是个高大上的行业，其实没什么高大上的，只是一个下单的人而已，还是按上头给的上下限下单的人而已。超过上限停，接近红线，全停，如果低于下限，一次满仓都行，满仓也就是将十四份合约剩下的空余给填满吧， 所以，机构的交易员们技战术水平远远不是散户的对手。因为立足面完全不一样的。散户的目的就是赚差价，机构交易员买到便宜是主要目的，然后还得做计划，期货本来就是一个计划。别整了东西回来没地方放，那就是严重失职了。所以套期保值交易员根本就不像做交易的，更像个生产管理者。