所谓高频套息，就是在北京时间 04:59:59 买卖一个货币，然后在 05:00:01 平仓，然后赚取利息费。 （利息费，MT平台上就是所谓的“库存费”，冬令时是 05:59:59 至 06:00:01） 这种操作手法，就是用最快的时间下单、平仓，当价格来不及大变动的时候，就平仓了，所以风险很小。 那么问题来了，利息费总是比点差费少吧？你赚的那点利息，还赶不上点差，那高频套息是怎么赚钱的呢？ 比如某平台，卖空EUR/USD的利息是 6 块多钱，但是点差一般都是 15 块，如此一算，还亏了 9 块钱！ 就算你有返佣，也是 8 块多钱 ， 6 + 8 - 15 = -1 ，还亏了 1块钱 。 真的搞不懂为什么高频套息能赚钱，了解的请解惑以下，谢谢 ！

这是个老顽童了，问题不是库存费，而是短时间内下个大单，影响那些EA之类自动化交易者跟风改变自己的订单，然后迅速撤掉所下的大单（这个大单永远不成交），利用受影响的行情，在预先下好的另外的单子上获利， 问题是那些根据买1，买2。。。卖1，卖2。。。迅速改变价格的订单，同样是在高频投机，到底谁是谁非，以什么为准？ 本人不搞也不研究这个，说得不一定全面和正确，

据说高频交易会损害没有高频交易能力的股民的利益，不过这个说法存在问题，如果你不搞高频交易，高频交易就无法作用于你，就像新城疫病毒能杀死鸡，对没有这种病毒受体的人却毫无作用一样，高频交易者只能赢高频交易者的钱，双方半斤八两，愿赌服输，基本上无所谓是非对错，

楼主一定没在这个时间段看过市场的。肯定还在睡大觉。 平台不傻，0点一过，点差都放大最少2倍，最大10倍。套息赚的钱，比浮亏的钱大得多。 然后还有那个玩高频巨量交易的机构，他们在0一点一到，就在好几个品种上大玩特玩高频巨量交易。

是啊，我一直觉得套息之类的，只是小道

套息是对上差不多15年以前的境外一些资产管理公司常用的一种手法。 他们使用的很低的持仓，然后主要是吃长线。一年调仓几次，做法跟我们国内的银行做法差不多。因为外汇交易存在杠杆，所以套息交易几乎就稳赚不赔，除非碰上瑞郎黑天鹅那种情况的时候会产生亏损。 你说的方法，除非机构的人脑子进水了，否则，没这样干的。尤其是因为2016年那次英镑闪崩后，各个公司为了防止闪崩，更主要是为了保住自己。所以在早上6点～7点，主要就是这刚刚进入新交易日的第一个小时或者这1.5个小时时，放大点差，就拿杜高说事吧。杜高平常棒子的点差在10点内，但是早上这个时间时，经常会在40～60点之间。 而翠花的网页上都有说明过早上时段因为点差放大导致本来不应该开仓的却给开仓了，而本来赚钱的单子因为点差的放大而亏损。

查百度，高频交易者为了实现高速，甚至把进行交易的计算机搬到了交易所所在大楼，算下来，减少了几百米或几千米距离，因为光速是每秒30万公里，那么就是减少了10万分之1秒时间， 这只能是没有交易费用才有意义，这些公司在交易所可以有席位，由此推论，这些席位的交易应该是没有费用的， 问题离散户太远了，懒得去了解，