[讨论]聊聊趋势交易系统那些事儿。。。
21楼 电梯直达
wuyao 发表于 2017-8-19 20:25
欢迎楼主继续介绍自己的系统 其实很多系统被公布出来都是真收益的 但是别人用着就是不赚钱 感觉可能 ...
发表于:2017-08-21 06:56只看该作者
22楼
楼主继续啊
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23楼
喜儿 发表于 2017-8-21 14:56
楼主继续啊
发表于:2017-08-21 14:59只看该作者
24楼
顶一下,谢谢楼主
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25楼
大家好,上周比较忙,帖子没有更新,这周会继续更,关注的朋友可以继续看完。
这里还是更新一下我们ea的动态。
上周五消息面多,欧元行情还不错,我们的趋势ea小有盈利。关于ea的介绍可以看我另一个帖,由于下单比较少,我也懒得更新了,隔一段就在这帖里更新一下。
另一个跟单账户在我的牛人榜上可以看到,下单是一样的。不过这个账户的参数设置是不同的,所以会有些差别。这个账户是跟单mam账户的小账户,所以看不到止损止盈,实际上是有止损止盈的,不说太多,上图。
另外我们还代理了一款ea,也是趋势类型的ea,不过我们的是全自动型,不需人工干预(可人为调配仓位参数控制风险),这款是混合策略型,半自动,有人工干预,上图。
去年12月份入金一万美金,截至目前平仓盈亏11430美金。目前持仓还有2500美金的盈利。
感兴趣的朋友可以找我要观摩密码查看。
第二款ea不懂的人可能对预付款比例有疑问,事实上黄金的一些多单都是1200左右一路买上来的,全部都带有保护止损,也就是锁定了一定的利润,就算趋势改变,无非是少赚一些罢了,伤及不了本金。想要研究的可以自己拿观摩去看吧
[backcolor=rgb(247, 248, 250)]
[/backcolor]
持仓.pngQQ截图20170828105716.pngQQ截图20170828105039.pngQQ截图20170828104935.pngQQ截图20170828103822.png
持仓.pngQQ截图20170828105716.pngQQ截图20170828105039.pngQQ截图20170828104935.pngQQ截图20170828103822.png
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26楼
今天继续写系统。
上回说到入场规则一,其实是
入场规则二:强势突破20线,弱势回踩20线。
怎么理解这句话?下面我会用一些案例和内容来具体阐述。
首先我们在趋势行情中,比如多头趋势中,我们会发现阳k线的数量以及力度是要远多于和大于阴k线的(这句话是废话,但不得不说)。很好理解,价格都是资金推动的,当买入的资金总量和涌入的速度上强于卖出,我们便可以看到呈现多头状态的k线组合。越是强势k线(大阳大阴k线),越是能够说明这种力度和速度的不均衡现象。
这是4H周期一些趋势性比较好的图例,可以找到更多,这里不再列举。其实从我发的k线数据可以看出,当行情处于一个趋势状态中的时候,基本回调走到60线、20线附近或者中间位置就结束了,然后继续进入趋势中。当然有的人要说了,既然如此,那我们在20线附近直接入场不就得了?恕我直言,就算只用20线附近入场,如果采用合理的资金管理技巧,其结果也比大多数系统强的多。
其实三线发散时,在20线附近入场胜率已经大于50%,我之所以要叠加第二条规则,是为了过滤一些行情,以及提高胜率和稳定性。当然,两条规则叠加时,其胜率更高一些。
3.png2.png1.png
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27楼
下面我发几个入场的细节在做一些具体的说明。
这个例子其实不怎么好。第一,我其实不怎么喜欢做油,这并不是一个特别好的趋势的标,虽然有的时候油的趋势特性也有表现比较好的阶段,但大多数时候这个品种对消息面太敏感,波动性大,经常把趋势线穿来穿去。但既然刚好也下了次单,所以也说一下,前面一次也有比较有力度的阴k线,但鉴于前面反弹阳线更加猛烈,且趋势线被穿透的不成样子,所以不选择入场。但后面这次强势下破之后,k线明显回调到20线受到阻碍,所以选择入场。
强破位,弱反弹。这几单都是我前面发过的实盘下单记录。欧加这单反弹的力度有些许大,但记住强弱是相对的,前面的破位一直是连阴,这里稍微有点力度的反弹就只有一根k线罢了。
这是欧加曾经做的比较好的一单。
抱歉,人比较懒,我就不发更多图了。细心的网友可以自己再去找找。
另外我对第二条规则再多说几句。
我对第二条规则的说法是,强势突破20线并弱势回踩20线,所以不要纠结k线本身就在20线以外的情况。换句话来说我就是在对比20线附近,k线的强弱力度,当然我只做顺势的行情。比如4h三线发散是多头时,我只做多不做空,我只关注调整后是不是多头重回强势了。
总结一下:
首先第一我通过三线发散,k线有规律的在趋势线一侧运动,来规避震荡,以及确保整体的胜率。第二通过对比k线的强弱(记住是在20线附近)来确定是否重回趋势。而两条规则的叠加可以提升系统的稳定性和胜率。我的规则可以说是比较简单的,本人并不喜欢特别多繁琐规则的系统,简单易于分辨和执行的才是好东西。
偶家.png欧嘉.png欧加.png妞日.pngQQ截图20170829112345.png
这个例子其实不怎么好。第一,我其实不怎么喜欢做油,这并不是一个特别好的趋势的标,虽然有的时候油的趋势特性也有表现比较好的阶段,但大多数时候这个品种对消息面太敏感,波动性大,经常把趋势线穿来穿去。但既然刚好也下了次单,所以也说一下,前面一次也有比较有力度的阴k线,但鉴于前面反弹阳线更加猛烈,且趋势线被穿透的不成样子,所以不选择入场。但后面这次强势下破之后,k线明显回调到20线受到阻碍,所以选择入场。
强破位,弱反弹。这几单都是我前面发过的实盘下单记录。欧加这单反弹的力度有些许大,但记住强弱是相对的,前面的破位一直是连阴,这里稍微有点力度的反弹就只有一根k线罢了。
这是欧加曾经做的比较好的一单。
抱歉,人比较懒,我就不发更多图了。细心的网友可以自己再去找找。
另外我对第二条规则再多说几句。
我对第二条规则的说法是,强势突破20线并弱势回踩20线,所以不要纠结k线本身就在20线以外的情况。换句话来说我就是在对比20线附近,k线的强弱力度,当然我只做顺势的行情。比如4h三线发散是多头时,我只做多不做空,我只关注调整后是不是多头重回强势了。
总结一下:
首先第一我通过三线发散,k线有规律的在趋势线一侧运动,来规避震荡,以及确保整体的胜率。第二通过对比k线的强弱(记住是在20线附近)来确定是否重回趋势。而两条规则的叠加可以提升系统的稳定性和胜率。我的规则可以说是比较简单的,本人并不喜欢特别多繁琐规则的系统,简单易于分辨和执行的才是好东西。
偶家.png欧嘉.png欧加.png妞日.pngQQ截图20170829112345.png
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28楼
这单也是曾经玩的比较爽的一单,也是属于k线本身就在20线以上的类型。这里英镑连续强突破,多头强势,相比之下回踩k线力度则比较小,20线附近果断入手了多单。
为何强突破后一般都有回踩?其实很简单,一般强势行情都是资金疯狂涌入造成的,这个第一说明了某一方的强势,第二短暂的强势使价格短期进入了一个超卖或者超买的阶段。此时部分做短线的人获利了结造成小幅回踩,因此在后续回踩到20线附近后买入是比较安全的做法,直接追涨杀跌,在4h周期里基本会死翘翘
英镑.png
29楼
第三是入场规则的一些禁入事项:
1、k线在20线和60线之间不做(也就是趋势线夹住了价格,这里选择不做,行情一般这时还会继续调整,可以等待强势k线突破20线后再做)
2、三线发散,若k线剧烈反复穿越趋势线不做(之前原油属于这种情况,一般可能是震荡或者消息面比较密集导致,趋势线被反复穿越说明趋势性不好,这里不做)
3、出现逆趋势的强k线不做(我们一般是等待顺趋势的强k线出现,如果突然出现逆向的强势k线出现不做,有可能趋势已经转变)
举个例子
[/color] 还是欧加,这里出现强势反弹k线,这里比前面的下跌力度要猛多了,并且一串二,一根k线猛烈击穿双趋势线,这里肯定就不能玩了。
还是欧加,这里出现强势反弹k线,这里比前面的下跌力度要猛多了,并且一串二,一根k线猛烈击穿双趋势线,这里肯定就不能玩了。
4、k线穿越60线不做(趋势行情中,调整一般最差也在60附近结束,若k线已经走到了60线上面,这里就不管强弱突破了,不做)
[color=rgb(58, 58, 58)]5、20线与60线间距过大不做(间距过大,一般一波行情已经走到尾声了,介入价值不大)
偶家反弹.png
1、k线在20线和60线之间不做(也就是趋势线夹住了价格,这里选择不做,行情一般这时还会继续调整,可以等待强势k线突破20线后再做)
2、三线发散,若k线剧烈反复穿越趋势线不做(之前原油属于这种情况,一般可能是震荡或者消息面比较密集导致,趋势线被反复穿越说明趋势性不好,这里不做)
3、出现逆趋势的强k线不做(我们一般是等待顺趋势的强k线出现,如果突然出现逆向的强势k线出现不做,有可能趋势已经转变)
举个例子
[/color] 还是欧加,这里出现强势反弹k线,这里比前面的下跌力度要猛多了,并且一串二,一根k线猛烈击穿双趋势线,这里肯定就不能玩了。
还是欧加,这里出现强势反弹k线,这里比前面的下跌力度要猛多了,并且一串二,一根k线猛烈击穿双趋势线,这里肯定就不能玩了。
4、k线穿越60线不做(趋势行情中,调整一般最差也在60附近结束,若k线已经走到了60线上面,这里就不管强弱突破了,不做)
[color=rgb(58, 58, 58)]5、20线与60线间距过大不做(间距过大,一般一波行情已经走到尾声了,介入价值不大)
偶家反弹.png
30楼
系统的几大部分之一:入场规则
这部分已经说的差不多了,但我还要再插播几句话。首先我认为入场规则并不算系统的核心内容,核心在于你对资金管理的理解,后面我会详细说明。为什么这么说?前面我也调侃过,就算我只拿一条20均线来做,在4h周期里面我也可以玩的好(我还真这么实盘干过),也是可以盈利的,核心在于你的资金管理是否可以让你的系统有足够的容错率。
虽然可预知到一大波不明真相的人员马上就要来喷,或者各种举例系统里各种失败的案例或者质疑,但我还是要大声的呼吁一句,这TM真的不是一个系统的核心啊。没有哪一种系统的胜率是可以达到百分百的,有各种失败的案例真是在正常不过的一件事情,这也验证了一个真理:这个市场最大的确定就是不确定。
为什么我要强调这一点?入场规则可以些许提升我战胜市场的胜算,但真正让我们活下去的还是合理的资金管理。我对于入场规则只要满足两条要求就可以了。
第一:胜率超过50%,当然趋势系统的胜率是远比这个高的。
第二:有足够的盈亏比。这个系统的入场后面应该要有足够的盈利空间。只要有这两条要求满足我认为就可以了,即使它不是趋势系统,你再找个阿猫阿狗系统,只要规则我看的懂,能够执行并满足这两条规则的。我都可以干的下去。
再写离场规则之前,我先把资金管理和风控这一款写明白,当然其实有一位网友前面有个提问我已经回答过离场的内容了,先按且不表。
为什么我强调入场规则满足这两条要求就可以了?我下面用一些简单的算术题来说明我们如何可以从市场赚取利润。
首先我认为我们做的是投机而不是投资,讲的这么高大上一点卵用没有,用投机来表述才更加准确。我们这个市场是非常具有不确定性的,就是巴菲特乃至任何一个人也不敢说,我做的这次决定,稳赚无疑。
如果你每次用全部或者大多数筹码去博弈,对不起,你连投机都不算,你这算是赌博,本质上与去澳门赌博没什么太大的区别。假设这个人胜率高达90%,那么他就算连胜9次,也可以一次全部栽回来。
极端情况我们按且不表,怎么选择都是个人的自由,回到正题,我们是如何从市场上盈利的?
再看我们那两个条件:
假设我的系统很烂,只有50%的胜率。当我的盈亏比是一比一的时候,则盈亏参半,盈亏比大于这个比例才能赚钱。
那当假设盈亏比是2:1时,胜率只需高于33.3%,盈亏比越高,需要的胜率要求越低。
道理其实是很简单的,也不需要多列数据说明,不过我发现和一些朋友在交流的时候,他们并没有特别关注这些点。关注点在于,现在有什么品种可以下单?或者去看一些别人赚大钱的秘籍圣杯之类。反而对于落到实处的数据研究并没有太多兴趣。那么你有系统性的去统计自己的交易数据,分析下历史的胜率和盈亏比数据吗?
那么我在实行我的系统之前,第一首先是有对历史数据进行追述统计的,其次是实盘验证统计,当然这和ea的诞生过程是类似的。我在4h周期执行的趋势系统,一般盈亏比是比较大的(止损区间300-500),最高实盘记录达到10倍。系统的胜率就不说了,趋势系统一般都表现不错。
这部分已经说的差不多了,但我还要再插播几句话。首先我认为入场规则并不算系统的核心内容,核心在于你对资金管理的理解,后面我会详细说明。为什么这么说?前面我也调侃过,就算我只拿一条20均线来做,在4h周期里面我也可以玩的好(我还真这么实盘干过),也是可以盈利的,核心在于你的资金管理是否可以让你的系统有足够的容错率。
虽然可预知到一大波不明真相的人员马上就要来喷,或者各种举例系统里各种失败的案例或者质疑,但我还是要大声的呼吁一句,这TM真的不是一个系统的核心啊。没有哪一种系统的胜率是可以达到百分百的,有各种失败的案例真是在正常不过的一件事情,这也验证了一个真理:这个市场最大的确定就是不确定。
为什么我要强调这一点?入场规则可以些许提升我战胜市场的胜算,但真正让我们活下去的还是合理的资金管理。我对于入场规则只要满足两条要求就可以了。
第一:胜率超过50%,当然趋势系统的胜率是远比这个高的。
第二:有足够的盈亏比。这个系统的入场后面应该要有足够的盈利空间。只要有这两条要求满足我认为就可以了,即使它不是趋势系统,你再找个阿猫阿狗系统,只要规则我看的懂,能够执行并满足这两条规则的。我都可以干的下去。
再写离场规则之前,我先把资金管理和风控这一款写明白,当然其实有一位网友前面有个提问我已经回答过离场的内容了,先按且不表。
为什么我强调入场规则满足这两条要求就可以了?我下面用一些简单的算术题来说明我们如何可以从市场赚取利润。
首先我认为我们做的是投机而不是投资,讲的这么高大上一点卵用没有,用投机来表述才更加准确。我们这个市场是非常具有不确定性的,就是巴菲特乃至任何一个人也不敢说,我做的这次决定,稳赚无疑。
如果你每次用全部或者大多数筹码去博弈,对不起,你连投机都不算,你这算是赌博,本质上与去澳门赌博没什么太大的区别。假设这个人胜率高达90%,那么他就算连胜9次,也可以一次全部栽回来。
极端情况我们按且不表,怎么选择都是个人的自由,回到正题,我们是如何从市场上盈利的?
再看我们那两个条件:
假设我的系统很烂,只有50%的胜率。当我的盈亏比是一比一的时候,则盈亏参半,盈亏比大于这个比例才能赚钱。
那当假设盈亏比是2:1时,胜率只需高于33.3%,盈亏比越高,需要的胜率要求越低。
道理其实是很简单的,也不需要多列数据说明,不过我发现和一些朋友在交流的时候,他们并没有特别关注这些点。关注点在于,现在有什么品种可以下单?或者去看一些别人赚大钱的秘籍圣杯之类。反而对于落到实处的数据研究并没有太多兴趣。那么你有系统性的去统计自己的交易数据,分析下历史的胜率和盈亏比数据吗?
那么我在实行我的系统之前,第一首先是有对历史数据进行追述统计的,其次是实盘验证统计,当然这和ea的诞生过程是类似的。我在4h周期执行的趋势系统,一般盈亏比是比较大的(止损区间300-500),最高实盘记录达到10倍。系统的胜率就不说了,趋势系统一般都表现不错。
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31楼
上面是没有涉及到仓位情况的,既然说到是投机,那我们的每一次交易,可以说就是在下注了。既然拥有了还算不错的胜率,以及足够的盈亏比,那么我们合理的利用下注筹码,则可以为我们带来盈利。
其实上面说的道理都很简单,谁都知道满足这几个要求都很简单,甚至严格按照入场规则交易,那为什么还是有很多人用同样的交易系统还是无法盈利呢?
原因很简单,第二,下注筹码过大(仓位过重),这导致系统的容错率降低,玩的不好还是会爆仓。如何合理的下注,这要求我们对收益和风险要有正确而合理的预期。下注筹码越大,系统容错率越低,收益短期越高,风险越大。作为一个成年人,我们应该为自己的行为负责。下了多少仓位,有多大风险应该做到心理有数,不要一到出现问题就说自己管不住手咯、早知道什么样就怎么样咯的屁话,然而并没有什么卵用。
第二,无法忍受亏损,过度怀疑过度优化。有的人是无法忍受一丁点的亏损的,这样的我见过不少,有的大男人亏到哭的都有。如果严格按照规则来还是止损了的,这其实算是正常的止损,就和止盈的单一样正常。千万不要一亏就去优化系统规则,你在思考自己的系统时就要通过统计历史数据来确定可靠性,不要一出现问题就瞎改。我们盈利靠的不是所有单都赚钱才盈利的,我们靠的是足够的容错率,大局上是盈利的就可以了。当然,有的人可能是个人心理原因,这个任何人都无法改变,只能靠自己。
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发表于:2017-09-26 13:18只看该作者
32楼
谢谢楼主
33楼
前几天我还翻到若干年前自己每天做的交易笔记心得;
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发表于:2017-09-27 07:27只看该作者
34楼
為哪般?
第二階跨第三階中。。。(2024)又五年过去了,才知道自己还没有进入第二阶
发表于:2017-10-08 10:40只看该作者
35楼
依然是求型不求质的系统,没有灵魂原理,只比刻舟求剑好一点
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发表于:2017-10-08 15:57只看该作者
36楼
有规则就好,不存在(常规手法而言)谁优谁劣的问题。
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发表于:2017-10-08 16:40只看该作者
37楼
队长别开枪,是我。
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38楼
感谢楼主分享哇
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39楼
心态方面也分析到位了。能看懂的人,一眼也知道楼主什么水平。楼主还肯拿出干货大家4同享,比起上面某些好太多了。有本事也晒晒你如何高明,你的盈利水平。
发表于:2017-10-18 01:43只看该作者
40楼
学习了,谢谢楼主
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