本帖最后由 槛内人 于 2017-9-5 14:37 编辑 9.5 GC交易计划 感言：最重要的是你看到了什么，而不是你在想什么。无论臆想如何充满诱惑，只有事实才具有决定性，只有发生的事实，才会对事情后续的发展产生实质的影响。只有突破了，才可以认为突破了，这就是常识，也是必须坚持的处理原则。 1. 波动结构交易机会形成之条件分析 （1）上涨结构的确立。攻击线L1的成立标志着以企稳线L为基础结构的上涨波动已经形成。后市而言，L1及被突破的阻力水平H2将构成上涨波动延续与否的基础。这是评估后期价格调整终止与否的一组关键吧边界。价格在边界上方波动，那么基本的交易立场保持于多头不变；价格突破，那么交易立场则需做出相应修正。 （2）后市波动的空间。价格在突破H2及周MA270形成的共振压力线后进入多头主导局面，此外还需强调自1044以来涨势的高点1384.在价格未突破此阶段高点的前提下，认为其阻力有效，故在价格突破H2后，极可能进入H2-H3区间，形成阶段性的震荡结构。即使有突破也不宜过分解读。若突破1385形成新的高点，那么这里只能说明两点：（a）涨势在延续；（b）当前自MA135形成的上涨浪将终结。因此突破1385的高点是多头减仓的信号。 （3）当前波动结构的分析。以攻击线L1的形成为标志，表征阶段主升浪之A浪形成，而把当前自L1形成之次点为起点形成的上升浪定义为A-a1浪。故当前的结构就可清晰描述了。价格当前的波动处于上升浪A-a1中，A-a1浪持续的波动结构没有被破坏，那么此判断保持不变。 综合（1）-（3）之基本信息，可以得出一个关于交易机会的判断： （1）交易机会更多的将会以做多的方式呈现。由于当前的基本趋势已经转为上涨，周K上已是处于明确上涨浪中，故未来相当长一段时间内，市场中交易机会的呈现方式将是做多。而且重点关注此类交易机会：调整终结，买入。于此当明确两种类型的机会：（a）价格处于A-aN浪中，此时当依据A-aN浪持续的条件执行买入操作（条件：4h之MA40及A-aN持续至趋势线L2）；（b）若A-aN浪终结，那么操作将沿着A浪持续的条件买入（此背景下是H2及攻击线L1） （2）做空的机会。近期而言，比较可靠的做空机会在1385一线。1385乃自1044上涨以来之终点头部，阻力较强。若空头以1385为依托，跌破了A-aN之上涨趋势线，那么此时将会迎来做空的机会 17.9.5（周线）.jpg

本帖最后由 槛内人 于 2017-9-7 17:16 编辑 9.7 感言：善战者，立于不败之地，而不失敌之敗；是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜；昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。 1.CL走势进入预期的波动状态，现在关注的焦点即是价格当前展开的A-a1浪何时终结。当然A-a1浪终结的条件已经明确，一旦终结信号出现，采取如下措施： （1）减仓一半，剩余一半仓位锁仓； （2）等待调整结束，调整结束后再次开多，买进的条件依托日MA22展开。 2.GC1712操作要点。之前的分析已经决定当前的操作原则。从价格波动结构分析看，GC当前已经进入了A-a2浪，当前关注的焦点是A-a2浪何时终结，操作的原则与CL保持一致。一旦终结的信号出现，当采取如下措施： （1）平仓。依托前高1384做空 （2）等待调整结束，调整结束后再次开多。调整预期的终止边界为1321附近。当然若调整幅度高于预期，形成日线级别的调整浪，那么预期的终止边界将以1308一线。 17.9.7（12h）.jpg17.9.7（4h）.jpg

9.8 感悟：人最大的敌人其实是自己，交易场上更是如此。这种自己对自己的敌意就潜在那种想要犯错的本能中，潜藏于破坏规则，违背纪律的冲动中。而要战胜自己内心的敌人所要付出的代价非常昂贵，这不仅需要金钱的代价，更需要时间和苦难的磨砺。人没有经历过苦难的磨砺，就不会明白忍耐的价值。有个和善的人变得铁石心肠，冷酷无情，背后往往是他有着一段别人难以体验的痛苦经历。保持淡定，不要犯错，这是战胜自己最大法宝。 当前操作的重心是GC及CL，故关注的焦点即在此。 1.GC 距前高1384仅一步之遥，而对应的USD与预期的终止位置90.00附近也仅一步之遥。二者走势如此匹配，可见1384附近的调整将不可避免。 2. CL1711 上方关注51.00阻力水平，下方则注意49.00一线支撑。当前而言，保持多头的交易立场不变，操作按照交易计划按部就班的执行即可。 17.9.8（1h）.jpg

本帖最后由 槛内人 于 2017-9-8 20:12 编辑 9.8-3 感想2：强调不犯错容易，实际做到确实太难。今日在螺纹上就犯错了，一个犹豫，没有按照计划执行止损策略，心有期待，然后铸成大错，几日积累一朝尽毁。由此可见，真正要避免在交易场中犯错是多么的困难。以今日为例，提醒自己，周密拟定计划，严格执行计划实乃后市之关键也！ HG乃近期关注焦点，操作计划如下图。此外CL已经跌破A-a1浪展开的趋势线，极可能走出调整回抽浪，回抽日MA22一线。此浪调整结束后，则步入计划之第三步：介入日线级别主升浪A-a2浪。 17.9.8（日图）.jpg

9.9 HG及CL后续之处理1.HG之处理原则：先空后多。做空启动区域：3.1500-3.1785；做多的预期区域：2.8000-2.8500 17.9.9（日图）.jpg

本帖最后由 槛内人 于 2017-9-9 15:57 编辑 9.9 CL1711之处理原则 迷思：究竟是回抽日MA66会成立，还是周线级别调整终结之机会模型呢？是继续执行上周的交易计划，还是按照之前依据调整终结之机会模型制定的交易计划操作呢？处理之原则如下： 1. 坚持模型成立的判断，除非机会模型成立的条件被破坏，即价格突破50.50上方。 2. 正视下方日MA66及相应趋势线的支撑价值。 基于上述两大原则制定如下应对之策： （1）下周基本的交易策略：做空。价格在L3'-L（12h图所示）之间波动时，操作的原则是逢高做空，逢低减仓，突破42.80则持长空，反弹加码做空。预计下周波动区间及节奏：第一个浪，头部，48.50-49.00之间；底部，47.00。第二个浪：头部，48.00-48.50之间；底部，跌破L3'。故操作而言需注意这点：（a）若价格自当前的位置有反弹，那么首要观察的阻力即是48.50附近，回抽形成将借助此阻力水平加码做空。（b）关注L3'支撑之价值。上方做空的头寸在价格触及L3'之后当减仓，仓位规模削减一半。锁仓后，关注价格触及L3'之后的反应。整体而言大致有四种情势：a）微弱反弹。价格在触及L3'后，仅仅是应付性的形成回抽浪之后破位； b）中反弹。价格反弹的力度是价格能够触及12h之MA66，但是不能形成有效的突破； c）强反弹。价格反弹收高于12h之MA66上方。 d）价格直接大阴烛破位。 针对不同的情势，应对的策略如下： （a）若价格以a）情势展开，那么在价格突破L3'之事实形成后，当直接加码做空，仓位规模当前持仓规模的1倍； （b）若价格以b）情势展开，那么当依托12h之MA66加码做空，仓位规模恢复至初始仓位，同时在价格跌破L3'后继续加码，加码的规模为之前持仓的一半，不过必须注意，整个持仓规模控制在80%以内 （c）若价格以c）情势展开，那么剩余空头暂时止损离场。待价格反弹至L附近或者再次跌破MA66后在继续做空。 （d）若价格以d）情势展开，保持当前的持仓规模，待价格突破后，回抽形成之时在进场做空。 （2）注意事项：下周的操作原则（1）部已经详述，按照相应的行动准则根据市场的情势做出相对的应对即可。总而言之，若价格在50.50的压制下，那么做空是唯一的选择，反弹结束后做空则是做空策略的唯一选择，这点在交易过程中必须注意。此外还需注意，只有价格波动满足进场条件方可进场，只有价格波动满足对机会的定义方可认为市场中存在交易机会。对于不符合行为准则的价格波动，保持观望！ 17.9.9（12h）.jpg17.9.9（周线）.jpg

9.9 AD及EC走势展开的评估及操作要点 17.9.9（日图）.jpg17.9.9（日图）.jpg

GC1712操作要点： （1）多头交易立场修正必须待价格跌破L3或者在L3的支撑下形成了次高点。当前周五的收盘虽然有转势的迹象，但并未确认 （2）做空的操作必须依托前高1385展开，注意中间重要的三条边界：前高H1-1385；L3- A-a3浪展开趋势线；L2-当前这波上涨结构之攻击线 （3）依托关键点展开操作，不可随意开仓，亦不可随意修正交易立场。只有价格的波动满足介入或者修正立场 条件之后方可采取行动，这点必须在交易过程中坚定执行。 17.9.9（4h）.jpg17.9.9（日图）.jpg

9.11 GC A-a2浪终结，价格将进入调整状态，若此判断最终被证实成立，那么将完成一笔做空操作。以1350-1362区间为参照标准布局做空。利润参考线1320。17.9.11（4h）.jpg

9.14 处理锁仓单。锁仓单的解锁本质上来说是在一个有较高胜算的位置，开立新的头寸，故锁仓单解锁的关键即在于评估和判断多头或者空头在某一个位置占据优势的可能性。多头占优则弃空；空头占优，则弃多。这就是处理此类问题的基本原则。以此原则来处理AD及EC上的锁仓单。 17.9.14（日图）.jpg17.9.14（日图）.jpg

本帖最后由 槛内人 于 2017-9-14 14:42 编辑 9.14 模型与反转结构关系的思考：何者优先？ 这个迷失源自CL的波动。从机会模型的角度来看，价格当时所处的波动区间非常符合“调整终结- 主浪展开”的机会模型；当与此同时，CL在日K上形成了中线级别的反转结构，且已经进入第二阶段：回抽确认。当时决策时，非常纠结，根据这两种情势制定了两份交易计划，最终的结果显然是反转结构胜出。这样的对比结果对处理后期遇到之类似的情势有非常好的借鉴作用，而处理的原则如下： （1）注意机会模型成立的条件，特别是“调整终结-主浪展开”的机会模型与走势反转之结构只有一线之隔，二者其实非常相似。此机会模型形成的条件源自调整，故调整结束之后展开的主浪是评估机会模型能否成立。主浪能否创出新高/新低是评估此波动情势下是机会模型还是反转结构的关键标准。创出新高/新低，那么说明趋势还在延续；反之，若调整终结后展开的主浪波动无法创出新高/新低而终结，那么则可认为此结构乃反转之结构。 （2）关键的边界，诸如日MA60；8h/12h之MA270是价格走势反转过程中必须越过的边界，在价格未能有效突破上述边界前不可轻易认为走势反转，价格调整的强度不能够触及或者突破上述边界，在强势的调整也只能是调整，只有针对上述边界形成突破浪方可具有评估走势反转的可能。这点必须注意！ 17.9.13（12h）.jpg17.9.13（日图）.jpg

9.15 做空DX。从DX的走势看，当前这是在主浪下跌结构视角下的“调整终结-主浪展开”之机会模型。价格处于调整终结初期，价格同时跌破调整趋势线及在1h之MA270形成破高反跌的调整终结信号。 17.9.15（12h）.jpg17.9.15（1h）.jpg

9.17 CL后期交易计划 17.9.17（4h）.jpg17.9.17（12h）.jpg

9.17-2 GC后期交易计划： 17.9.17（4h）.jpg17.9.17（日图）.jpg

9.17-3 HG后市交易计划。AD/EC按照之前的计划执行操作即可。EC，1.2000以上，清空所有多头头寸；AD，到达0.8110上方，清空所有多头头寸。如此而已。 17.9.17（12h）.jpg17.9.17（日图）.jpg

9.18 交易计划之执行 17.9.18（4h）.jpg17.9.18（4h）.jpg

9.23 关键的问题： 1. USD是否已形成反转结构？ 2. CL是否处于可交易区间？ 3. 10月的交易重心在哪？HG，GC，CL，AD/EC及DX，何种品种为要？ 4. 强调一点：当前AD/EC的波动节奏及结构特征与9.9之分析基本一致，后期的交易可按照计划执行。AD/EC的操作计划及要点如下 （1）EC/AD当前处于反转阶段，其中AD较EC的走势更进一步：EC依然处于反转点的形成过程，突破浪还未走出确认，这点需待价格跌破1.1840方可确认，而AD已突破关键支撑，突破浪已经展开，不过浪型还不够完善，从现在的情况看，若价格当前的回抽不突破周五的高点，那么AD突破浪的浪型将成立，否则，可能还会持续上扬。 （2）一旦突破浪展开，那么这将是日线级别的趋势性下跌，因此在没有出现同级别的反转信号前，不要轻易认为突破浪会终结，一定要待市场基于4h之MA40/12h之MA22形成的反转信号同时出现方可认为突破浪终结，否则当继续持有当前的头寸规模，在价格调整结束时，执行加码策略。注意EC还有0.5手的加码空间；AD则有0.8手的加码空间，根据市场波动的状况分配好仓位。加码不是必须，只有市场波动满足新的进场条件，加码才会形成，否则当放弃加码操作。 （3）突破浪一旦终结，后续操作是减仓锁仓。对于EC而言，1.1850以下的空头头寸全部清理，AD而言，0.7900以下的头寸全部清理。而之后可根据日线级别反转形成过程逐步开立锁仓单，度过价格所经历的回抽确认阶段。 （4）价格进入主下跌浪后，那么后续的操作按照已有的规则执行即可，勿需赘言，只是仓位规模需注意：若果如预期展开，那么EC的仓位将增加1倍；AD的仓位则以1标准手为限。 （5）操作结束的信号：价格触及日MA270或者，价格再次形成突破日MA66的反转信号。若上述条件市场波动均无法满足，那么操作计划及流程不变。 17.9.23（日图）.jpg17.9.23（日图）.jpg

第二个问题：USD是否反转（至少是日线级别，中线级别的特征还不明显） 结论：已经具备反转的结构特征，可以按照反转之特征来布局，制定交易计划。后市需关注的关键边界： （1）4h之MA40/1h之L2攻击线。 （2）H1颈线位置 （3）日MA66/94.00水平。 而根据上述三条关键边界，可能形成的交易机会如下： （1）H1 颈线压制使价格再次回抽之4h之MA40一线甚至是企稳线L一线，形成买进机会； （2）价格突破H1颈线后持续上扬，在日MA66一线附近受压，此时会形成两类机会：（a）回抽至H1一线附近，形成买进机会；（b）价格在MA66一线受压，突破浪终结，价格形成同级别的下跌。 后市而言，DX需关注的即是上述交易机会。对于不处于上述交易区间的波动当忽视之。 17.9.23（1h）.jpg17.9.23（4h）.jpg

问题3：CL，GC及HG的选择问题结论：操作CL，关注HG，GC暂时放弃。理由如下： 1. 操作CL之理由：CL当前是处于标准的买入状态，做出此判断依据如下： 2.操作之计划：周一开盘买入5手（现货）/大作手加5手；一旦在日内4h或者8h收高于50.88上方，那么继续买入，现货5手，完成建仓计划；大作手加仓15手。具体的持仓计划如图所示，不在赘述。 17.9.23（日图）.jpg17.9.23（4h）.jpg17.9.23（周K）.jpg

问题3-2 关注CL，放弃GC的理由，不过若GC能够跌至1280附近那么将进入操作视野。 17.9.23（日图）.jpg17.9.23（日图）.jpg